Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 32 из 52 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.10. Стратегия работы в канале + разворотные точки.

    6.10.1. Торговая модель.

    Следующим естественным шагом в развитии канальных стратегий будет попытка построить торговую стратегию для торговли внутрь канала после пробоя его границ, но тоже с использование для входа в рынок точек трехбарового разворота, т.е. это будет модификация стратегии «черепаховый суп».
    В этом случае после факта пробоя канала вверх позиция на продажу инструмента не открывается до тех пор, пока не сформирована точка трехбарового разворота вниз.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.10.2. Торговые правила.

    Торговые правила симметричной стратегии для работы внутри канала с использованием разворотных точек будут иметь вид:

    Buy Order: Alert(Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L),opt2)*
    ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C))
    Sell Order: Alert(Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1)),opt2)*
    ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C))
    Sell Short Order: Alert(Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1)),opt2)*
    ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C))
    Buy to Cover Order: Alert(Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L),opt2)*
    ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C))

    Задаем диапазон переменной opt1, от 1 до 70 с шагом 1.
    А для opt2 для начала теста выберем значения переменной от 1 до 5.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Построим также еще одну торговую систему с такими же диапазонами изменения оптимизационных переменных и аналогичными правилами открытия позиций, но для выхода используем простое достижение границ канала.

    Buy Order: Alert(Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L),opt2)*
    ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C))
    Sell Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1))
    Sell Short Order: Alert(Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1)),opt2)*
    ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C))
    Buy to Cover Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L)

    Открываем тестер систем, строим торговые стратегии с заданными правилами и задаем диапазоны переменных оптимизации.
    Проведем сравнительное тестирование обеих МТС.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.10.3. Первоначальная оптимизация.

    Задаём стартовый сегмент данных с 01.01.1990 до 31.12.1998 и запускаем тест.
    Диаграмма (точнее, ее отсутствие) общих результатов теста двух систем представлена на рисунке 6.40.



    Рис.6.40.

    Почему отсутствует диаграмма?
    Потому что в заданных диапазонах оптимизационных переменных основная масса тестов убыточная, убыточен и средний результат для каждой из стратегий, а отрицательные результаты в этом диалоге на диаграмме не отображаются.
    Но все не так уж и плохо. Числовые данные рисунка 6.40 показывают, что в каждой из МТС были варианты с достаточно высокой прибылью, были и варианты с высоким убытком. Для того чтобы разобраться с нюансами работы такой контр-трендовой канальной стратегии необходимо более детально рассмотреть каждый тест в отдельности.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Детальное рассмотрение тестов каждой стратегии показало, что при значении оптимизационной переменной opt2=1 сделки ни в одной стратегии не проводились, поэтому данные значения переменной opt2 удаляем из диапазона вместе с соответствующими результатами тестирования (выделяя соответствующие данные и нажимая клавишу «Discard»). Полученная в результате диаграмма (рис.6.41) лучше не стала, но в ней теперь нет пустых нулевых результатов с неработающими стратегиями.



    Рис.6.41.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Смотрим детали теста для симметричной стратегии.
    На рисунке 6.42 представлена диаграмма результатов тестов, упорядоченная по возрастанию переменной opt2.



    Рис.6.42.

    Из результатов тестирования следует, что оптимум переменной opt2 расположен на opt2=2, в окрестности которого сконцентрирована основная масса прибыльных результатов.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Изменения порядка сортировки и размещение данных по возрастанию переменной opt1 (рис.6.43) показывает, что есть две зоны оптимальных значений параметра. Одна в окрестности малых значений ширины канала, характеризующая отработку быстрых движений на отскок, и вторая для больших значений переменной opt1, характеризующая контртрендовую стратегию для работы в широких каналах.



    Рис.6.43.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    «Оптимальную» стратегию для дальнейшего исследования можно выбрать из данных диаграммы рисунка 6.44, на котором результаты тестирования упорядочены по мере убывания профита.



    Рис.6.44.

    При желании можно продолжить исследование и этой стратегии в рамках уже отработанной процедуры циклической оптимизации и получить реальные характеристики стратегии при ее применении в реальном времени. Однако, как уже и упоминалось выше, количество сделок в результате проведения теста невелико и статистическая достоверность результатов тестирования оставляет желать лучшего.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    В заключение отметим возможную область применения этой МТС, предназначенной для работы «внутрь канала».

    Как было отмечено при исследовании системы, основанной на пробое канала, проблемные участки ее работы возникали на затяжных боковых трендах, где система совершала сделки на пробой канала, а цена колебалась внутри канала, принося убыток за убытком.

    Тестируемая в настоящем подразделе стратегия, основанная на работе внутри канала большой ширины, потенциально способна приносить прибыль на участках затяжного бокового тренда с широким диапазоном колебаний котировок, т.е. именно там, где пробойная система давала убыток. Таким образом, совместное применение этих стратегий в рамках портфеля торговых систем потенциально способно показать более эффективную работу, чем каждая из стратегий по отдельности. Однако это вопрос требует дополнительного исследования.

    Еще раз отметим, что обычно большинство стратегий после тестирования отбрасывается, как не удовлетворяющие по результатам теста требуемым или желаемым характеристикам. Но за знание выявленных недостатков мы заплатили только незначительными затратами времени на проведение теста, а не деньгами, потерянными на рынке.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.11. Стратегии на основе пробоя волатильности.

    Стратегии пробоя волатильности также относятся к канальным стратегиям, но границы канала определяются ценой и волатильностью рынка, т.е. границы расположены на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), а расстояние определяется текущей волатильностью рынка. Когда волатильность растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются.

    Стратегии пробоя волатильности будут отличаться способом измерения волатильности рынка и методом построения канала, т.е. индикаторами измерения волатильности и тем, как используются их показания.

    Некоторые из таких торговых стратегий, основанных на использовании каналов волатильности, будут рассмотрены в следующих разделах курса.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать