Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 31 из 52 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.8. Стратегия для торговли в канале.

    В предыдущем случае мы тестировали аналоги стратегии «черепашек». Здесь мы попробуем торговать по противоположному принципу, торгуя контр-трендовую стратегию для работы в канале цен и открывая позиции по принципам, противоположным торговой стратегии «черепашек».
    Иногда такие стратегии в шутку называют стратегиями класса «черепаховый суп».

    6.8.1. Сегментация данных.

    Для проведения работ возьмем размер интервала используемых исторических данных и разбиение их на сегменты, определенное в предыдущем подразделе. Т.е. задаем начало диапазона январем 1990 года, конец – декабрем 2010 года и разобьем все данные на сегменты длительностью 3 года следующим образом (стартовый сегмент включает 3 типовых сегмента данных):

    - основной (стартовый) сегмент – с 01.01 1990 по 31.12 1998;
    - 1-й дополнительный сегмент – с 01.01.1999 по 31.12.2001;
    - 2-й дополнительный сегмент – с 01.01.2002 по 31.12.2004;
    - 3-й дополнительный сегмент – с 01.01.2005 по 31.12.2007;
    - 4-й дополнительный сегмент – с 01.01.2008 по 31.12.2010.

    Данные после декабря 2010 года по-прежнему будут данными последнего интервала «вне выборки».
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.8.2. Торговые правила для системы с оптимизацией.

    Индикатор канала с настраиваемыми параметрами у нас уже построен в предыдущем подразделе, и формула его имеет вид:

    N1:=Input(“N1”,5,100,20);
    HHV(Ref(H,-1),N1);
    LLV(Ref(L,-1),N1);

    А торговые правила системы для работы внутри канала являются зеркальным отражением правил пробойной стратегии и примут вид:

    Buy Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L)
    Sell Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1))
    Sell Short Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1))
    Buy to Cover Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L)

    Таким образом, наша стратегия открывает позицию на продажу при пробое ценой верхней границы канала и позицию на покупку при пробое ценой нижней границы канала.
    Открываем тестер систем, строим новую торговую систему с вышеуказанными торговыми правилами и приступаем к тестированию и оптимизации МТС.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.8.3. Первоначальная оптимизация.

    Задаем диапазон изменения переменной оптимизации от 1 до 70 и запускаем тест.
    Диаграмма рисунка 6.34, отражающая результаты теста, существенным образом отличается от результатов первоначальной оптимизации теста системы с пробоем канала (рис.6.18).



    Рис.6.34.

    В принципе, как и следовало ожидать, система почти везде приносит убыток, поскольку стратегия на пробое канала приносила в аналогичных условиях прибыль. Но в зоне с шириной канала 2-3 дня прибыль все-таки есть. Также есть прибыль и при значении переменной оптимизации 12, т.е. система реализует контр-трендовую стратегию на трендах недельного и месячного циклов.
    Отметим, что стратегия «черепаховый суп» предложенная Линдой Рашке в основном и ориентировалась на краткосрочные сделки, т.е. на работу внутри дня, максимум несколько дней.
    Однако проводить исследования столь краткосрочной стратегии на графиках дневного масштаба не имеет смысла, необходимо перейти к графикам часового масштаба и учесть изменение масштаба движений в пересчете на количество баров.
    На этом исследование стратегии для работы в канале на графиках дневного масштаба мы закончим. Анализировать график эквити и, тем более, проводить процедуру циклической оптимизации нет необходимости.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.9. Пробой канала и точки трехбарового разворота

    Попробуем сконструировать более сложную систему.
    Мы знаем, что часто рынок после пробоя канала возвращается обратно к границе канала, и только потом разворачивается и продолжает движение в направлении тренда.
    Попробуем смоделировать эту ситуацию с помощью точек трехбарового разворота, которые мы рассматривали в разделе 4.

    6.9.1. Торговая идея.

    Торговая идея для этого случая будет следующей. После пробоя границы канала мы не открываем позицию, а ожидаем до тех пор, пока рынок не сделает откат.
    Признаком завершения отката будем считать формирование точки трехбарового разворота в направлении пробоя канала как показано на рисунке.



    Точка трехбарового разворота может быть сформирована на откате как выше уровня пробоя границы канала, так и ниже этого уровня. Главное – это то, что после отката рынок начинает двигаеться в направлении пробоя.

    Для фиксации признака пробоя границы канала воспользуемся рассмотренной выше функцией Alert, которая в этом случае будет генерировать значение «истина» для определенного числа периодов после пробоя канала.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.9.2. Торговые правила.

    Торговые правила для системы с пробоем канала и входом по точкам трехбарового разворота для случая системы с симметричными входами и выходами будут иметь вид:

    Buy Order: Alert(Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1)),opt2)*
    ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C))
    Sell Order: Alert(Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L),opt2)*
    ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C))
    Sell Short Order: Alert(Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L),opt2)*
    ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C))
    Buy to Cover Order: Alert(Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1)),opt2)*
    ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C))

    Здесь у нас будет две переменных оптимизации. Первая из них – opt1 - задает ширину канала, а вторая – opt2 – определяет время ожидания, в течение которого должна быть открыта позиция после зафиксированного факта пробоя канала.
    Открываем тестер систем, строим новую торговую систему с вышеуказанными торговыми правилами и задаем диапазоны переменных оптимизации.
    Мы не знаем, какими будут характеристики новой стратегии, поэтому используем широкий диапазон переменной opt1, от 5 до 70 с шагом 1. А для opt2 для начала теста выберем значения переменной от 1 до 5. Необходимо отметить, что малые значения переменной opt2 не препятствуют тому, чтобы дождаться отката. Ведь с каждым новым максимумом рынка функция alert активируется и запускается сначала.

    Построим также еще одну торговую систему с такими же диапазонами изменения оптимизационных переменных и торговыми правилами, в которых вход в позицию будет производиться по точкам трехбарового разворота, а выход – по классическим правилам системы с пробоем канала:

    Buy Order: Alert(Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1)),opt2)*
    ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C))
    Sell Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L)
    Sell Short Order: Alert(Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L),opt2)*
    ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C))
    Buy to Cover Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1))

    Проведем сравнительное тестирование обеих МТС.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.9.3. Первоначальная оптимизация.

    Привычным движением задаём стартовый сегмент данных с 01.01.1990 до 31.12.1998 и запускаем тест.
    Диаграмма общих результатов теста двух систем представлена на рисунке 6.35.



    Рис.6.35.

    Количество тестов обеих стратегий одинаковое.
    Средняя прибыль больше у симметричной стратегии, но у стратегии со стандартным выходом больше максимальная прибыль и меньше убыток на всем поле оптимизационных параметров.
    Кроме того, среднее количество сделок на диапазоне у стратегии со стандартным выходом больше 30, а у симметричной стратегии 29, т.е. в окрестности допустимого эмпирического порога 30.

    К положительным моментам для обеих систем следует отнести более высокий уровень прибыли (7457пп и 7162пп) по сравнению с первоначальной системой на пробое канала (5334пп – рис 6.18 выше по тексту). Т.е. наша модификация на этапе первоначальной оптимизации уже дает некоторый положительный эффект – прибыль почти на 50% больше по сравнению с системой-прототипом.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.9.3.1. Диаграмма тестов и эквити для стратегии со стандартным выходом.

    Диаграмма прибыльности тестов, упорядоченная по порядку изменения оптимизационных переменных для системы со стандартным выходом, представлена на рисунке 6.36.



    Рис.6.36.

    Порядок выполнения тестов в тестере установлен следующий.
    Вначале фиксируется минимальное значение переменной opt2, а переменная opt1 проходит весь диапазон значений. Затем значение переменной opt2 увеличивается на величину заданного шага, а переменная opt1 опять проходит весь диапазон значений и т.д. до тех пор, пока не будут исчерпаны все комбинации.
    Из диаграммы рисунка 6.36 следует, что основным фактором влияния на прибыльность системы является ширина канала, влияние задержки входа меньше.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    На диаграмме рисунка 6.37 тесты упорядочены по убыванию полученной прибыли.



    Рис.6.37.

    Приятный сюрприз. Мы получили для наиболее профитной стратегии те же параметры канала, что и для первоначальной МТС. Т.е. простое изменение правил входа МТС с пробоем канала при сохранении ее параметров МТС уже дает рост прибыли на 50%.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Наиболее прибыльные тесты симметричной стратегии соответствуют большей ширине канала (рис.6.38) для значений opt1 32 и 33, однако значение 26 тоже входит в первую тройку стратегий.



    Рис.6.38.

    К существенному минусу теста относится снижение количества сделок для оптимальных стратегий до 20 и менее, что снижает достоверность результатов первоначальной оптимизации, а также несколько меньший размер полученной прибыли.
    Последний фактор не страшен, если ход зависимости эквити теста более монотонный, поэтому сравним результаты эквити тестов для обеих стратегий при одинаковой ширине канала 26.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Графики эквити для стратегии прототипа (зелена линия), симметричной стратегии с точками трехбарового разворота (красная линия) и стратегии с точками трехбарового разворота и стандартным выходом приведены на рис. 6.39.



    Рис.6.39.

    Предварительный анализ полученных результатов показывает, что наилучшими характеристиками с точки зрения плавности хода кривой эквити, минимальных просадок, максимального профита и количества сделок обладает стратегия пробоя канала с входом по точкам трехбарового разворота и стандартным выходом.
    Для нее можно провести дополнительное исследование в рамках процедуры циклической оптимизации в соответствии с методикой, изложенной в п.6.7.
    Повторять эти рутинные операции мы не будем. Займемся другими вариантами систем на основе канала цен.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать