Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 30 из 52 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Опять фиксируем значение оптимизационной переменной и проверяем стратегию на данных «вне выборки» в диапазоне 4-го дополнительного сегмента с 01.01.2008 по 31.12.2010.
    Результаты теста представлены на рис.6.27.



    Рис.6.27.

    Здесь тоже сюрприз, но уже приятный. Система начала приносить прибыль, причем по грубым оценкам фактор восстановления на диапазоне данных «вне выборки» значительно больше единицы.
    Переходим к следующему циклу оптимизации с добавлением 4-го сегмента.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цикл 4.

    На очередном цикле оптимизации система сохранила оптимум на значении переменной 22 (см. рис.6.28).



    Рис.6.28.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Проверяем работу МТС на остатке данных «вне выборки».
    И опять рынок уходит в просадку (рис.6.29).



    Рис.6.29.

    Таким образом, опять закончился прибыльный участок работы МТС и в последние месяцы она приносила бы только убытки.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.8. Заключительная оптимизация.

    Перед тем, как перейти к обсуждению полученных результатов, проведем заключительную оптимизацию торговой стратегии, чтобы определить ее параметры для последующего использования.



    Рис.6.30.

    Результаты заключительной оптимизации представлены на диаграмме рисунка 6.30 и, как и можно было предполагать из результатов предыдущих циклов, дают оптимальное значение оптимизационной переменной 22.
    Однако необходимо отметить, что начинает расти столбец диаграммы для значения opt1=23, т.е. вполне вероятно, что в будущем оптимум сместится на это значение.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    В заключение в порядке справки, без целей практического применения, приведем график эквити для МТС, оптимизированной на всем диапазоне исторических данных от 01.01.1990 до 21.10 2011 (рис.6.31).



    Рис.6.31.

    Почему справочно и почему без практической пользы?
    Потому что график эквити построен для значения ширины канала 22.
    Тестируемая система на различных участках диапазона исторических данных имела значения ширины канала и 26 и 22. Поэтому этот график для оценки качества системы непригоден и необходимо построить другой график, учитывающий изменения параметров системы.
    Возможные способы построения такого графика мы рассмотрим в следующем пункте.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.9. Построение «синтетического» графика эквити.

    Способ 1. Ручная постройка графиков в EXEL.

    Для того чтобы построить график эквити вручную необходимо взять из таблиц отчетные данные для графиков эквити, содержащиеся в отчете теста (см.п.4.7.2, рис.4.93 подраздела 4.7) для данных диапазона «вне выборки» и переписать их в таблицу EXEL.
    Отрезки данных для различных секций необходимо объединить таким образом, чтобы каждая новая секция начиналась с профита, которым закончили работу все предыдущие секции. Т.е. каждый новый участок данных смещается вверх на величину прибыли, накопленной суммарной работой всех предыдущих секций.
    Полученный «синтетический» график эквити используется для анализа параметров торговой стратегии в целом.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Способ 2. Постройка графиков эквити с помощью программирования изменения параметров МТС.

    Этот способ основан на использовании функций 1.111 Year (Год), 1.59 Month (Месяц) и, при необходимости, 1.22 Day Of Month (День месяца) (см. справочный раздел).

    Так, например, функция год (см.рис.6.32) возвращает четырехзначное обозначение года для любого бара или свечи графика.
    Функция месяц – номер месяца, а день месяца – число.



    Рис.6.32. График индикатора, описываемого встроенной функцией «Year».

    Выделяя с помощью логических операторов и функций определенные интервалы времени можно задать на этих интервалах необходимые значения параметров МТС, соответствующие значениям, полученным в результате циклической оптимизации. Таким образом, результирующая МТС будет изменять свои параметры во времени в соответствии с прохождением теста в процедуре циклической оптимизации, а ее график эквити будет соответствовать режиму работы в реальном времени.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Торговые правила.

    Результат оптимизации на стартовом сегменте данных и в течение первого цикла дали значение оптимизационной переменной 26. Это соответствует интервалу данных «вне выборки» от 01.01.1990 до 31.12.2004.

    В дальнейшем оптимальное значение параметра было равно 22 и работает оно на интервале от 01.01.2005 до 21.10.2011.

    Зададим необходимые временные интервалы с помощью логических операторов и встроенной функции year().
    Торговые правила для МТС в этом случае примут вид:

    Buy Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),26))*(year() >=1990)*(year() < 2005) OR Cross(H,HHV(Ref(H,-1),22))*(year() >= 2005)
    Sell Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),26),L)*(year() >=1990)*(year() < 2005) OR Cross(LLV(Ref(L,-1),22),L)*(year() >=2005)
    Sell Short Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),26),L)*(year() >=1990)*(year() < 2005) OR Cross(LLV(Ref(L,-1),22),L)*(year() >=2005)
    Buy to Cover Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),26))*(year() >=1990)*(year() < 2005) OR Cross(H,HHV(Ref(H,-1),22))*(year() >= 2005)

    С помощью логических операторов мы поочередно включаем формулы, определяющие диапазоны работы системы с значениями параметра оптимизации 26 и 22.

    Открывает тестер систем, и строим новую торговую систему с вышеуказанными торговыми правилами и запускаем тестирование.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    График эквити с результатами тестирования представлен на рисунке 6.33. Там же нанесен индикатор, реализующий встроенную функцию «Year».



    Рис. 6.33.

    Результаты тестирования, представленные на графике 6.33, отражают результаты работы реальной торговой стратегии, которая не знает, что происходит в будущем. На всех участках представленного графика МТС работала с параметрами, полученными оптимизацией на предыдущих диапазонах исторических данных, т.е. приведенная зависимость соответствует случаю реальной эксплуатации МТС.

    На графике 6.33 также построен регрессионный канал Ральфа для эквити оптимизированной системы и представлен график эквити для исходной стратегии, построенной на основе правил «черепашек» с каналом 20 (кривая красного цвета).

    Приводить количественные данные результатов теста не будем. В этом нет необходимости, система не настолько хорошо, чтобы смотреть нюансы ее поведения.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.10. Выводы по результатам тестирования.

    Из представленных зависимостей следует, что в целом оптимизация дала эффект и полученная МТС на всем диапазоне исторических данных отработала лучше, чем исходная стратегия, и обеспечила более высоки размер прибыли.
    Но в целом, ни одна из протестированных стратегий не обладает удовлетворительными характеристиками вследствие высокой волатильности графика эквити и немонотонности роста профита. Вряд ли кто-то захочет ждать годы, чтобы получить прибыль.

    Можно попытаться улучшить характеристики системы и продолжить изменив условия проведения теста следующими способами:
    Первый – это сделать разбиение диапазона данных на сегменты меньшего размера с тем, чтобы настройка параметров системы на рынок осуществлялась чаще, быстрее реагируя на изменения параметров рынка.
    Второй – по мере добавления новых исторических данных в диапазон оптимизации удалять самые старые данные такого же размера с тем, чтобы оптимизация проводилась на наиболее актуальных данных. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы количество сделок в результате проведения теста было не меньше 30. Это эмпирическая граница, выход за которую вниз может снизить достоверность результатов теста.

    Проводить такие исследования мы не будем, желающие могут сделать это самостоятельно. А мы займемся рассмотрением других вариантов канальных стратегий.

    В подразделе 6.7 показан пример проведения полного цикла работ по тестированию и оптимизации торговой стратегии. В дальнейшем, в целях экономии времени, мы не будем проводить полную процедуру циклической оптимизации для торговых стратегий, ограничиваясь в зависимости от ситуации либо стартовым сегментом данных, либо полным диапазоном используемых исторических данных.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать