Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 29 из 52 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.5. Анализ возможных причин неэффективности теста системы на данных «вне выборки».

    Перед тем, как двигаться дальше, попробуем разобраться в сложившейся ситуации.

    Отмечу, что этот архив котировок я использовал впервые, и падение эффективности торговой стратегии после 1990-1993 года сразу для 4-х инструментов в тесте стратегии «черепашек» показалось несколько подозрительным. Редко бывает такое согласованное падение эффективности торговой стратегии сразу на всех рынках.

    Работа на первоначальном сегменте данных с графиками меньшего диапазона и большего масштаба по времени в качестве побочного следствия помогла выявить одну особенность котировок. Данные до 1989 года (иногда до 1990 года) представлены в форме свечей с минимальным размером тела и теней (несколько пунктов), т.е. фактически содержат только цену закрытия.

    Поэтому условия проведения теста и работа торговой системы до 1990 года и после этого рубежа отличаются, тестировать систему на данных одного типа, а проверять на данных другого типа некорректно, некорректно и сравнивать результаты тестирования.

    В связи с этим целесообразно удалить эти данные из выборки и пользоваться архивом котировок начиная с 1990 год, т.е. там, где данные OHLC соответствуют реальным условиям.

    Для дальнейшего проведения работ изменим размер интервала используемых исторических данных графиков дневного масштаба, задавая начало диапазона январем 1990 года, конец – декабрем 2010 года и разобьем все данные на сегменты длительностью 3 года следующим образом (стартовый сегмент включает 3 типовых сегмента данных):

    - основной (стартовый) сегмент – с 01.01 1990 по 31.12 1998;
    - 1-й дополнительный сегмент – с 01.01.1999 по 31.12.2001;
    - 2-й дополнительный сегмент – с 01.01.2002 по 31.12.2004;
    - 3-й дополнительный сегмент – с 01.01.2005 по 31.12.2007;
    - 4-й дополнительный сегмент – с 01.01.2008 по 31.12.2010.

    Данные после декабря 2010 года будут данными последнего интервала «вне выборки».

    Попробуем повторить первоначальную оптимизацию стратегии для нового диапазона данных.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.6. Первоначальная оптимизация с обновленным диапазоном данных.

    Запускаем тестирование и смотрим результаты теста (рис. 6.18).



    Рис.6.18.

    В приведенных данных есть существенные отличия от результатов теста, представленных на рисунке 6.12.
    Во-первых, часть тестов при малых значениях параметра ширины канала стала убыточной, т.е. при малой ширине канала система чаще выходит из рынка на откатах, фиксируя убыток.
    Во-вторых, оптимумов параметра по-прежнему два, но они расположены ближе, на значениях 26 и 36, а сама зона оптимума более выражена.
    Рассмотрим поведение графиков эквити для данных параметров системы, включая диапазон первого сегмента данных «вне выборки».
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Оба варианта стратегии показывают примерно одинаковую прибыльность, как в выборке, так и вне выборки (рис.6.19).



    Рис.6.19.

    Значение параметра 36 (линия красного цвета) приводит к более высокой волатильности графика эквити, т.е. характер роста баланса менее монотонный, просадки и подъемы больше по размеру. Соответственно выше и риски торговли.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Детальное рассмотрение диапазона с данными «вне выборки» показывает, что при общей тенденции роста волатильность эквити для обоих вариантов торговой системы сопоставима с диапазоном роста (рис.6.20), что характеризует торговую стратегию не с лучшей стороны.



    Рис.6.20.

    Несмотря на не совсем удовлетворительные результаты первоначальной оптимизации продолжим процесс тестирования и исследования торговой стратегии, основанной на пробое канала, чтобы на ее примере продемонстрировать процедуру циклической оптимизации и оценки качества торговой стратегии.

    Для дальнейшего тестирования в рамках процедуры циклической оптимизации сконцентрируемся на зоне параметров в окрестности значения 26 - первого оптимума параметров стратегии. Для этого отбросим зону, дающую убытки и уберем медленные стратегии с параметрами ширины канала выше 30. Остается диапазон изменения переменной оптимизации для дальнейшего тестировании от 20 до 30, что примерно соответствует зоне первого локального максимума диаграммы рис.6.18.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.7. Циклическая оптимизация.

    Цикл 1.

    Дополним стартовый сегмент первым дополнительных сегментом данных и проведем оптимизацию на всем интервале.
    Из диаграммы теста, представленной на рисунке 6.21, следует, что торговая стратегия сохранила оптимальное значение переменной оптимизации 26. Однако в диаграмме начинает прослеживаться второй локальный максимум с значением переменной 22, который работает с более короткими трендами и меньшей шириной канала.



    Рис.6.21.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Проверяем стратегию на данных вне выборки в диапазоне 2-го дополнительного сегмента с 01.01.2002 по 31.12.2004.
    Результаты теста представлены на рис.6.22.



    Рис.6.22.

    Продвижение вверх наблюдается, но рост эквити незначителен по сравнению с диапазоном колебаний баланса счета. Тем не менее, тестирование на данных «вне выборки» хотя и не дает желаемого профита, но не дает и убытка.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Рассмотрим интервал данных «вне выборки» в увеличенном масштабе и построим регрессионный канал Ральфа на графике эквити на протяжении тестируемого интервала (рис.6.23). Канал Ральфа относится к числу стандартных индикаторов Местасток и доступен в панели прокрутки в левой части окна графика рис.6.23.



    Рис.6.23.

    Анализ представленных данных показывает, что колебании графика эквити примерно вдвое больше, чем аппроксимируемый линией линейной регрессии рост эквити.

    Продолжим тестирование на следующих сегментах.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цикл 2.


    Результаты оптимизации на стартовом сегменте данных с добавлением двух дополнительных сегментов представлены на рисунке 6.24.



    Рис.6.24.

    Из диаграммы рис.6.24 следует, что оптимум сместился на значение оптимизационной переменной 22, которое начало показывать прибыльность еще на предыдущем цикле оптимизации.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Фиксируем значение оптимизационной переменной и проверяем стратегию на данных «вне выборки» в диапазоне 3-го дополнительного сегмента с 01.01.2005 по 31.12.2007.
    Результаты теста представлены на рис.6.25.



    Рис.6.25.

    Вот здесь нас ждет уже настоящий сюрприз. Система не только показала высокую волатильность эквити, но и привела в среднем к убыткам на данных «вне выборки», о чем свидетельствует наклон вниз канала регрессии.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цикл 3.

    Добавляем к диапазону данных третий дополнительный сегмент и еще раз проводим оптимизацию системы.
    Из результатов, представленных на рисунке 6.26, следует, что оптимум системы на значении 22 сохранился, но, как и следовало ожидать исходя из результатов тестирования на данных вне выборки по предыдущему циклу, прибыли нам это не принесло. Максимум прибыли меньше, чем по результатам предыдущего цикла.



    Рис.6.26.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать