Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 28 из 52 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.6. Тест системы Turtle - продолжение.

    Дополним торговые правила выходом по 10-дневному каналу.

    Торговые правила для этого случая примут вид:

    Buy Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),20))
    Sell Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),10),L)
    Sell Short Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),20),L)
    Buy to Cover Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),10))

    Открывает тестер систем, строим торговую систему с вышеуказанными торговыми правилами и проводим сравнительное тестирование новой и исходной систем.
    Поскольку переменных оптимизации у нас нет, то тестирование проводим сразу на всем диапазоне исторических данных.

    Графики эквити по результатам теста представлены на рисунке 6.11.



    Рис.6.11.

    Визуальный анализ приведенных зависимостей не показывает существенных качественных отличий обоих вариантов.
    В количественном выражении можно отметить следующее:
    - модифицированная система, график которой представлен вверху, обеспечивает немного меньшую результирующую прибыль;
    - просадки модифицированной системы немного меньше;
    - график эквити немного более плавный;
    - количество сделок больше.
    Но в целом это не тот результат, за который следует бороться.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7. Оптимизация системы с пробоем канала.

    Главный вывод, который следует из предыдущего материала, заключается в том, что основной принцип пробоя 20-дневного канала на рассмотренных рынках успешно работал до 1993 года, т.е. в прошлом. Далее эффективность метода падает.

    Попробуем оптимизировать систему, посмотреть, как меняются ее характеристики со временем, и какова прибыльность метода при использовании процедуры циклической оптимизации.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.1. Сегментация данных.

    Для проведения работ весь интервал доступных исторических данных графиков дневного масштаба разобьем на сегменты длительностью 4 года, начиная с января 1979 года и заканчивая декабрем 2010.

    Сформированные сегменты данных будут включать следующие интервалы:
    - основной (стартовый) сегмент – с 01.01 1979 по 31.12 1990;
    - 1-й дополнительный сегмент – с 01.01.1991 по 31.12.1994;
    - 2-й дополнительный сегмент – с 01.01.1995 по 31.12.1998;
    - 3-й дополнительный сегмент – с 01.01.1999 по 31.12.2002;
    - 4-й дополнительный сегмент – с 01.01.2003 по 31.12.2006;
    - 5-й дополнительный сегмент – с 01.01.2006 по 31.12.2010.

    Данные после декабря 2010 года будут данными последнего интервала «вне выборки». Данные до 1979 года в этом тесте использовать не будем (хотя для тестирования других торговых стратегий в будущем, возможно, понадобится использование и более широкого диапазона исторических данных).
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.2. Торговые правила для системы с оптимизацией.

    6.7.2.1. Индикатор канала с настраиваемыми параметрами.
    Формула для индикатора канала с настраиваемыми параметрами будет иметь вид:

    N1:=Input(“N1”,5,100,20);
    HHV(Ref(H,-1),N1);
    LLV(Ref(L,-1),N1);

    6.7.2.2. Торговые правила.
    Торговые правила для системы с пробоем канала в этом случае примут вид:

    Buy Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1))
    Sell Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L)
    Sell Short Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),opt1),L)
    Buy to Cover Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),opt1))

    Открывает тестер систем, и строим новую торговую систему с вышеуказанными торговыми правилами.
    Теперь осталось задать диапазон переменной оптимизации и можно приступать к тестированию и оптимизации системы.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.3. Первоначальная оптимизация.

    Отметим, что мы не знаем заранее, какие значения переменной opt1 обеспечат наилучшие характеристики стратегии. Поэтому для первоначальной оптимизации на стартовом сегменте данных мы выбираем широкий диапазон значений оптимизационной переменной, например от 5 до 70.
    Запускаем тестирование и смотрим результаты теста (рис. 6.12).



    Рис.6.12.

    Результаты теста показывают, что есть две зоны локальных оптимумов стратегии по прибыльности.
    Первая – в окрестности значения оптимизационной переменной с максимумом на 10, вторая в окрестности значений с максимумом на 48.
    Стратегии отличаются и по количеству и длительности сделок. Для значения параметра оптимизации 10 система провела 156 транзакций на рассматриваемом диапазоне данных. Для значения параметра 48 – всего 27.

    Обе стратегии показывают достаточно хороший результат, а более низкая прибыльность «быстрой системы» объясняется в основном более высоким уровне издержек на транзакцию. Т.е. можно предположить, что обе стратегии примерно одинаково отслеживают движение рынка.

    Для более глубоких выводов необходимо провести сравнительный анализ кривых эквити и параметры статистики обоих стратегий и их поведение на данных вне выборки.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.7.4. Анализ поведения торговых стратегий на данных выборки

    График эквити системы для ширины канала 10 представлен на рисунке 6.13.



    Рис.6.13

    Отчетные данные и характеристики системы.

    Система провела на 3107 свечей 156 сделок.
    Уплачено комиссии (спреда) - 312пп.

    Прибыльных сделок - 71.
    Средняя прибыль на сделку – 316пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 1080пп.

    Убыточных сделок – 85.
    Средний убыток на сделку – 127пп.
    Максимальный убыток на сделку – 347пп.

    Результат торговли – прибыль 11671пп.

    Профит фактор – 2.09.
    Соотношение AW/AL – 2.50.
    Доля прибыльных сделок – 0.4552.


    Предварительные выводы.

    В целом на данных выборки система является прибыльной.
    Значения профит-фактора и отношения AW/AL вполне удовлетворительны.
    Статистика системы положительно-определенная.

    Анализ графика эквити показывает падение эффективности на участке данных в конце выборки. Однако серьезность этого фактора можно оценить только по результатам на данных вне выборки.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    На рисунке 6.14. представлен график эквити системы для ширины канала 48.



    Рис.6.14.

    Отчетные данные и характеристики системы.

    Система провела на 3107 свечей 27 сделок.
    Уплачено комиссии (спреда) - 54пп.

    Прибыльных сделок - 18.
    Средняя прибыль на сделку – 825пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 4404пп.

    Убыточных сделок – 9.
    Средний убыток на сделку – 308пп.
    Максимальный убыток на сделку – 601пп.

    Результат торговли – прибыль 12075пп.

    Профит фактор – 5.36.
    Соотношение AW/AL – 2.68.
    Доля прибыльных сделок – 0.6667.


    Предварительные выводы.

    В целом на данных выборки система является прибыльной.
    Значения профит-фактора превосходны, а отношение AW/AL вполне удовлетворительно.
    Статистика системы положительно-определенная, однако к минусам теста относится сравнительно малое количество сделок – 27. По некоторым оценкам, приводимых в ряде литературных источников, тесты с числом сделок менее 30 дают пониженную достоверность результатов испытаний торговой стратегии и требуют более широкого диапазона исторических данных для проведения тестирования.

    Система превосходно работает на трендовых участках рынка, но в случае бокового тренда с широким каналом уходит в просадку, показывая результаты хуже, чем для стратегии с шириной канала 10.
    Анализ графика эквити показывает, что просадки состояния торгового счета для системы с каналом 48 несколько больше, чем у системы с каналом 10, но при этом отсутствует падение графика на конечном этапе выборки.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь вернемся к истории вопроса и вспомним правила торговой стратегии Tutle, точнее правила входа.

    Как известно, вход в системе «черепашек» осуществляется при пробое 20-дневного канала и при пробое 55-дневного канала и в системе «черепашек» оба входа используются одновременно.

    Вероятнее всего наш тест выделил две оптимальные стратегии для разных по размеру трендов. При этом аналогом 20-дневного канала в системе «черепашек» в оптимизированной системе является ширина канала 10 баров, а соответствующий аналог 55-дневного канала – канал шириной 48 баров.

    Посмотрим, как ведут себя обе стратегии при совместном их использовании.
    Для этого разместим на одном рисунке графики эквити для обоих систем (рис.6.15).



    Рис.6.15.

    График эквити для системы с каналом 10 изображен синей линией, график эквити для системы с каналом 48 – красной.

    Анализ представленных зависимостей показывает, что при одновременном использовании двух стратегий суммарные просадки будут меньше, чем у медленной стратегии с каналом 48, зоны одновременной работы стратегий в бесприбыльном режиме меньше, чем быстрой стратегии с каналом 10, взятой отдельно.

    Однако, все вышесказанное относится к работе «на выборке».
    Реальные характеристики стратегий можно получить при тесте на данных «вне-выборки», т.е. мы должны добавить к диапазону исторических данных дополнительный сегмент, и провести тестирование с зафиксированными «оптимальными» параметрами стратегий (ширина канала 10 и 48) на полученном диапазоне данных. Этот тест и покажет реальную ценность полученных результатов.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Проводим тест и отображаем результаты на графиках (рис.6.16).



    Рис.6.16.

    Результаты тестирования для диапазона данных «вне выборки» представлены справа от синей вертикальной линии.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Откровенно говоря, результаты не впечатляют. Рассмотрим представленные результаты для диапазона «вне выборки» в увеличенном масштабе (рис.6.17).



    Рис.6.17.

    В общем, ничего хорошего не наблюдается.
    Несмотря на то, что долгосрочная стратегия и заработала какие-то деньги, риски и величина просадок и размер полученной прибыли сопоставимы друг с другом, т.е. качественна оценка фактора восстановления стратегии, судя по графику, близка к единице.
    Что касается краткосрочной стратегии, то был подъем эквити в середине тестируемого интервала, а затем система ушла в просадку и потеряла всю накопленную прибыль.
    Честно говоря, я бы поостерегся доверять деньги такой торговой стратегии.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать