Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 27 из 52 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.4.3. результаты тестирования правила открытия позиций

    График эквити результатов теста представлен на рисунке 6.3.



    Рис.6.3.

    Что сразу бросается в глаза из предварительного анализа представленных данных, так это постепенное падение эффективности торговой стратегии с течением времени. Возможно, это объясняется постепенным расширением области применения правил торговой стратегии среди участников рынка, возможно изменением характеристик самого рынка.

    Деятельность «черепашек» началась в конце 1983 года, а широкую известность их методы получили в начале текущего тысячелетия, в 2002-2003 годах.

    Совпадение это или нет, но именно в 1983 в графике эквити для приведенного теста наблюдается небольшой провал и уменьшение эффективности работы стратегии, а с середины 2002 года и почти до конца десятилетия торговая стратегия на тестируемом инструменте приносила больше убытков, чем прибылей. Наверное, это все-таки совпадение, тем более, что применение стратегии изначально ориентировано на портфельную торговлю и один отдельно взятый инструмент еще ни о чем не говорит.

    В конце десятилетия пошел резкий всплеск прибыльности и опять достаточно существенный провал эквити для конечного участка графика.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Отчетные данные и характеристики системы.

    Система провела на 8760 свечей 228 сделок.
    Уплачено комиссии (спреда) - 456пп.

    Прибыльных сделок - 103.
    Средняя прибыль на сделку – 468пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 1957пп.

    Убыточных сделок – 125.
    Средний убыток на сделку – 247пп.
    Максимальный убыток на сделку – 929пп.

    Результат торговли – прибыль 17388пп.

    Профит фактор – 1.56.
    Соотношение AW/AL – 1.90.
    Доля прибыльных сделок – 0.4517.


    Предварительные выводы.

    В долгосрочной перспективе система является прибыльной.
    Профит-фактор немного ниже эмпирической границы «хороших значений» 1.6.
    Статистика системы положительно-определенная.

    Основной недостаток системы по результатам качественного анализа графика эквити сводится к падению прибыльности при движении в исторической перспективе из прошлого к настоящему времени (по крайней мере, для тестируемого инструмента).
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Для оценки универсальности системы проведем тестирование еще для трех валютных пар (мажоров) валютного рынка: GBPUSD, USDCHF и USDJPY.

    Чтобы сэкономить время тестирования, будем тестировать всю четверку инструментов сразу. Для этого в диалоге рис.6.4 загрузим всю четверку тестируемых инструментов сразу. Размер доступного массива исторических данных для разных инструментов несколько отличается, но мы приведем диапазон используемых данных к одинаковому размеру, как показано на рисунке, и в дальнейшем будем пользоваться этими границами, если иное не будет оговорено специально.



    Рис.6.4.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Перед тем, как перейти к выполнению тестов, нам необходимо откорректировать издержки проведения сделок, в частности величину спреда.
    В тестере Метасток величина спреда в пунктах может задаваться только в абсолютных величинах, а абсолютный размер пункта для пары с участием японской йены в 100 раз больше, чем для остальных инструментов набора. Поэтому перейдем к процентному способу определения издержек, и установим величину 0.02%, что примерно равно спреду для GBPUSD, немного больше спреда для EURUSD, чуть меньше издержек для USDCHF и USDJPY (см.рис.6.5.).



    Рис.6.5.

    Оценки прибыльности системы, полученные при такой установке спреда, могут быть уточнены при раздельном тестировании инструментов.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Установки сделаны, приступаем к тестированию.
    Результаты теста представлены на рис.6.6.



    Рис.6.6.

    Не стоит пугаться диаграммы результатов теста, представленной на рисунке 6.6, так как данные представлены в абсолютных величинах, а выброс вверх для пары USDJPY обусловлен более высоким (в 100 раз) абсолютным размером пункта.
    Если же обратиться к цифрам таблицы, то можно видеть, что система работает прибыльно на всех рынках, а профит на интервале тестирования для тестируемых валютных пар составил:

    EURUSD – 16833пп
    GBPUSD – 27631пп
    USDCHF – 29864пп
    USDJPY – 38947пп

    Данные по прибыльности стратегий отличаются примерно в 2 раза, величины количества сделок и соотношения средней прибыли к среднему убытку тоже одного порядка.
    Для USDJPY результаты теста несколько лучше по сравнению со средними по группе, для EURUSD – несколько хуже.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    На первый взгляд результаты тестирования по всей группе инструментов удовлетворительные. Везде идет прибыль.
    Для того, чтобы более точно оценить перспективы системы на разных инструментах, обратимся к графикам эквити и проведем экспресс-анализ эффективности торговой стратегии.
    Вначале уже знакомый нам график EURUSD, представленный на рисунке 6.7 (незначительные отличия в цифрах вызваны изменением диапазона данных и величиной спреда)



    Рис.6.7.

    Этот график мы уже обсуждали, движемся дальше.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Данные для GBPUSD представлены на рисунке 6.8.



    Рис.6.8.

    Здесь нас ждет сюрприз.
    Несмотря на то, что прибыльность стратегии на этом инструменте почти вдвое выше, чем для EURUSD, вся прибыль получена в далеком прошлом, а большая часть диапазона истории демонстрирует неработоспособность стратегии. Справедливости ради отметим, что явного и быстрого «слива» тоже нет.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Смотрим данные для USDCHF, которые показаны на рисунке 6.9.



    Рис.6.9.

    Результат почти такой же, как и для GBPUSD, только чуть лучше за счет того, что наклон кривой эквити для диапазона данных с неэффективной работой стратегии идет вверх, а не вниз, как для фунта. Но в целом тоже эффективной работы после 1993 года не наблюдается.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    И в заключение данные для USDJPY (рис.6.10).



    Рис.6.10.

    Выводы аналогичны. Несмотря на общую эффективность, стратегия была прибыльной до 1990 года, а потом все изменилось.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.5. Важные выводы.

    Какие выводы можно сделать из рассмотренного материала?

    Таких выводов два и они заслуживают того, чтобы их разместить в этом отдельном пункте раздела:
    1. Если торговая стратегия показала эффективную работу на некотором инструменте финансового рынка, это не значит, что эффективность работы стратегии сохранится на других рынках.
    2. Если торговая стратегия показала прибыльную и эффективную работу на каком-либо интервале времени, это не значит, что она будет прибыльной всегда.


    Приведенные замечания отражают тот факт, что различные рынки имеют свои специфические особенности и изменяют свои параметры во времени. Это обусловлено, как изменением параметров, характеризующих развитие различных отраслей и регионов мировой экономики, так и неравномерностью и неодновременным изменением показателей развития отдельных отраслевых и территориальных сегментов мировой экономической системы. Все течет, все изменяется и все имеет свою специфику.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать