Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 26 из 52 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    5.5. Резюме.

    Основные моменты мы оговорили.
    Если что-то упущено, дополним впоследствии.
    А теперь приступаем к практической части нашего курса - изучению типовых классов торговых стратегий и разработке конкретных механических торговых систем (МТС).
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.0. Системы, основанные на пробоях.

    6.1. Виды пробоев.

    Системы, основанные на пробое, входят в рынок тогда, когда цены пересекают порог или границу некоторого ценового диапазона.
    Существует большое множество рыночных паттернов и моделей, основанных на пробое некоторого уровня, линии или границы диапазона. Однако не все эти модели будут пригодны для построения тестируемых МТС, главным образом по той причине, что не всегда будет доступно автоматическое построение формализованной модели пробоя, чтобы использовать ее в тестах.

    Одна из самых старых моделей - простой пробой линии тренда, однако эта модель скорее пригодна для выхода их рынка, чем для открытия позиции, и она как раз и относится к моделям, плохо поддающимся формализации и автоматизации. Однако линию тренда можно широко использовать в «ручных» в МТС, как, например, было показано в «Кратком курсе начинающего трейдера. Часть 2.», опубликованном на настоящем форуме.

    Исторически за моделями пробоя трендовых линий следовали модели пробоя каналов, которые основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума n последних баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала). Системы на пробое канала легко программируются.

    Более новыми и сложными являются модели пробоя волатильности, где точки, пересечение которых вызывает сигнал, основаны на границах волатильности. Границы волатильности располагаются на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), причем расстояние определяется текущей волатильностью рынка: когда волатильность растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются.

    Модели, основанные на пробое, также могут отличаться методом входа в рынок. Вход может иметь место при открытии или при закрытии дня, или внутридневной вход при помощи ордеров на граничных уровнях. Более сложные методы позволяют покупать или продавать на границе, т.е. пытаться войти в рынок на откате, когда после пробоя некоторой границы цены ненадолго возвращаются к ней.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.2. Особенности пробоев и стратегий на их основе.

    Чтобы попасть из одной точки в другую рыночная цена должна пройти через все промежуточные значения: большие движения всегда начинаются с малых изменений цены. Системы, основанные на пробоях, входят в рынок при малых движениях, когда рынок достигает некоторого граничного состояния и продолжает движение дальше.

    Системы, основанные на пробоях, всегда следуют тенденциям рынка, а следование рынку быстро сделает сделки прибыльными. Иногда это позволяет устанавливать защитные ордера близко к точке входа в рынок в ожидании того, что движение рынка на пробое сместит цену в направлении пробоя и открытой позиции достаточно далеко с тем, чтобы защитный ордер не реагировал на нормальные мелкие колебания рынка.

    К недостаткам систем на пробоях следует отнести то, что пробойные модели, впрочем, как и многие другие модели, основанные на следовании за трендом, могут входить в рынок с запаздыванием, причем иногда так поздно, что движение уже закончилось. Кроме того, позиция может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

    Еще одна гипотетическая проблема, по мнению многих трейдеров, заключается в том, что при широкой доступности высокопроизводительных компьютеров, простые методы, основанные на пробоях, уже не работают достаточно хорошо. Считается, что из-за широкой популярности пробойных систем рынки адаптировались к ним, а эффективность использования пробойных торговых стратегий снизилась за счет возрастания ценового шума вблизи границ, где размещаются систем, основанных на пробоях. Указанное обстоятельство заставляет эти системы срабатывать излишне часто, особенно на активных рынках, характеризующихся высокой волатильностью.

    Общее свойство пробойных систем заключается в том, что они лучше работают на длительных периодах и на трендовых рынках. Правильно построенная торговая система на пробоях должна решать проблему шума вблизи точек входа в рынок: обычно это достигается за счет смещения уровней установки защитных ордеров на расстояния, превышающие изменчивость цен за счет случайной компоненты, налагающейся на трендовое движение рынка.

    Отдельную проблему представляет собой ширина канала для пробойной стратегии:
    • Если пороги установлены слишком близко к текущим ценам, будет наблюдаться большое количество ложных сигналов, что приведет к пилообразной торговле – ценовой шум будет запускать приказы то в одном, то в другом направлении. Поскольку такие движения не представляют собой реальных трендов, то сделки в лучшем случае не принесут прибыли, нанося удар по капиталу трейдера.
    • Если границы разнесены слишком широко, то система будет заключать слишком мало сделок и входить в рынок слишком поздно при любом важном движении.
    • При оптимальной установке границ канала то теоретическая система, основанная на моделях пробоя, может быть весьма эффективной: частые и мелкие убытки, вызванные отсутствие продолжения движения или ценовым шумом, будут компенсироваться значительными прибылями при крупных движениях рынка.

    Для снижения количества ложных сигналов и уменьшения пилообразности торговли системы на основе пробоя иногда соединяются с индикаторами, которые предположительно определяют наличие или отсутствие трендов на рынке. Если тренда нет, то сигналы входа, создаваемые системой, игнорируются; если тренд есть – они принимаются к исполнению. Проблема в том, что и индикаторы не функционируют точно или не успевают среагировать достаточно быстро, отставая от рынка и делая работу системы неидеальной. Иначе любой трейдер, применявший их в сочетании с пробоем или другой моделью следования за трендом, разбогател бы очень быстро, так как торговая стратегия входила бы только в значительные тренды, ведя торговлю гладко и стабильно.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.3. Система Turtle - типовой пример систем с пробоем канала.

    6.3.1. История «черепашек» (Turtle).

    Возможность провести тестирование на историческом материале – одно из неоспоримых достоинств работы с МТС. Примером этому является Ричард Деннис, за 16 лет торговли, увеличивший свое состояние с $400 до $200 млн.

    Стремяcь доказать, что его успех – следствие объективных исследований, а не личных качеств, Деннис набрал группу из 23 человек, которых он назвал «своими черепашками». Работая в соответствии с предписанными правилами 20 из 23 участников эксперимента, не имевшие ранее опыта торговли, получили среднегодовую прибыль в размере 100%. Впоследствии, когда они вышли из эксперимента Денниса и начали работать на рынке самостоятельно, практически все они сделали себе миллионные состояния.

    Этот опыт пример того, как проверка тщательно сформулированных торговых правил на материале исторических данных действительно дает отличные результаты.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.3.2. Правила открытия позиций в системе Turtle.

    Общий принцип систем Turtle заключается в открытии позиций на пробое канала цен. Один из вариантов торговой системы, основанной на принципах «черепашек» для графика дневного масштаба, сводится к выполнению следующих основных правил:

    1. Позиция открывается на пробое 20-барового максимума или минимума.

    2. Перед переворотом в противоположную позицию по пробою 20-барового экстремума должен быть убыточный трейд в первоначальном направлении торговли.

    3. Позиция всегда открывается по пробою 55-барового экстремума.

    4. Субъективное правило: если рынок находится в боковом движении, то позиция открывается только по пробою 55-баровых экстремумов.

    5. Если при торговле в определенном направлении есть прибыль, то можно продолжать торговать в этом направлении, но для торговли в противоположном направлении необходим убыток при торговле в предыдущем направлении.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.3.3. Стоп-правила системы Turtle.

    1. В день открытия позиции используйте стоп, равный 0.5*ATR(10). Если стоп сработал внутри дня, то, после выхода из позиции, вы можете снова ее открыть, если поступил новый сигнал (цены сделали новый максимум или минимум).

    2. На следующий день после открытия позиции используйте стоп, равный 2* ATR(10).

    3. Используйте 10-дневный скользящий стоп (имеется в виду стоп на границе 10-дневного канала). Иногда 10 дневный стоп оказывается слишком далеко. 10-дневный скользящий стоп предназначен для того, чтобы вы не рисковали более чем 2*ATR(10) на сделке (за исключением случаев открытия с гэпом против вашей позиции).

    4. Когда в ходе сделки набрана прибыль в размере 2.5*ATR(10), передвигайте защитный стоп в точку безубыточности.

    5. После того, как 10-дневный скользящий стоп или правило 2.5*ATR(10) вывели стопы в область безубыточности, начинайте использовать более широкий 20-дневный скользящий стоп (закрытие по реверсивному сигналу).

    6. После того, как вы достигли прибыли в 10*ATR(10), используйте в качестве скользящего стопа 20-дневный стоп или фигуру 3-барового разворота (3 bar pivot).
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.3.4. Дополнительные приемы.

    1. Открывайте дополнительные позиции при пробое 55 дневных экстремумов, перемещая защитный стоп на ту открытую позицию, которая уже находится в точке безубыточности.

    2. После получения крупной прибыли, равной 10*ATR(10) или более, не торгуйте в противоположном направлении в течение 45 баров с использованием 20-барового пробойного метода. Вместо этого используйте 55-баровые пробои.

    3. Дождитесь бокового рынка для начала торговли по пробою 55-баровых экстремумов.


    6.3.5. Правила Money Management системы Turtle.

    1. Не рискуйте более, чем 1% вашего счета на одной сделке.

    2. Никогда не рискуйте более чем 2*ATR(10).

    3. Используйте технику дробного открытия позиций. Первоначально открывайтесь от 1/2 до 1/3 от максимального размера позиции. После того, как цены ушли за точку безубыточности, покупайте или продавайте следующие 1/2 или 1/3 объема. Большинство убыточных сделок являются таковыми с самого начала. Этот метод уменьшает риск и позволяет получать максимальную прибыль в долговременной перспективе.

    4. Если вы открыли позицию, то добавляйте объем только после достижения точки безубыточности.

    5. Выбирайте сильнейший актив для торговли.

    6. Торгуйте, когда волатильность падает. Когда волатильность снизилась на 50%, это позволяет открывать больший объем позиций при том же риске.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.4. Тест системы Turtle - начало.

    6.4.1. Индикатор канала системы Turtle.

    Построение любой торговой системы начинается с построения индикаторов, положенных в ее основу. Для системы Turtle это будут индикаторы канала.
    Индикаторы канала уже строились нами в рамках подраздела «3.4. Начинаем строить свои индикаторы», в котором мы изучали методы построения пользовательских индикаторов.
    Канал - это диапазон цен от минимума до максимума за определенный период времени, а индикатор канала в Метасток строится с помощью встроенных функций «справочного раздела»:
    - 1.41. Highest High Value (Наиболее высокое значение) - hhv( DATA ARRAY, PERIODS );
    - 1.48. Lowest Low Value (Значение минимального донышка) - llv( DATA ARRAY, PERIODS ).
    Соответствующая сокращенная запись формулы индикатора для периода 20 будет иметь вид

    HHV(H,20);
    LLV(L,20);

    где первая строка определяет верхнюю границу канала, а вторая - нижнюю.
    Вызываем диалог конструктора и создаем новый индикатор с именем «Канал цен системы Turtle» и вышеуказанными формулами. Нажимаем «ОК» - индикатор готов, и наносим его на график цен (рис. 6.1).



    Рис.6.1.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Итак, формулы для индикатора написаны, индикатор построен, но для построенияи тестирования системы он не пригоден.

    Почему?
    Очень просто, если внимательно посмотреть на график, то видно, что цены никогда не выходят за пределы канала, потому что любое обновление максимума или минимума рынка мгновенно приводит к соответствующему изменению границ канала. Т.е. наш индикатор не учитывает того факта, что должен быть пробит прошлый максимум или минимум рынка.
    Вносим в формулы простую модификацию:

    HHV(Ref(H,-1),20);
    LLV(Ref(L,-1),20);

    Теперь все в порядке (рис.6.2). Индикатор отслеживает изменения минимумов и максимумов рынка, а момент прорыва канала четко фиксируется на графиках цен.



    Рис.6.2.

    Теперь можно переходить к программированию торговых правил.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    6.4.2. Торговые правила для тестирования системы Turtle.

    Попробуем начать с основных правил торговой системы Turtle и последовательно развивать ее, усложняя и модифицируя условия открытия и закрытия сделок с тем, чтобы в результате получить максимально близкую к системе черепашек торговую стратегию и протестировать ее.
    Последовательное развитие и усложнение торговой системы поможет нам прояснить роль и влияние тех или иных составляющих правил открытия и закрытия сделок на общую эффективность торговой стратегии.
    Начальная торговая модель системы простая:

    - прорыв вверх индикатора HHV(Ref(H,-1),20)) – восходящий тренд;
    - прорыв вниз индикатора LLV(Ref(L,-1),20) – нисходящий тренд.

    Торговые правила для этого случая примут вид:

    Buy Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),20))
    Sell Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),20),L)
    Sell Short Order: Cross(LLV(Ref(L,-1),20),L)
    Buy to Cover Order: Cross(H,HHV(Ref(H,-1),20))

    Для записи торговых правил мы использовали функцию Cross, которая выделяет момент пересечения двух графиков, в данном случае графиков цены и границ канала.
    Открывает тестер систем, строим торговую систему с вышеуказанными торговыми правилами и проводим ее тестирование..
    Поскольку переменных оптимизации у нас нет, то тестирование проводим сразу на всем диапазоне исторических данных.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать