Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 24 из 52 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Trade Summary

    Total Trades - Общее количество завершенных торговых операций.
    Trade Efficiency - Процент потенциальной прибыли торговых операций.
    Average Profit/Average Loss - Отношение средней прибыли выигрышных операций (Averages Win) к среднему убытку проигрышных операций (Average Loss).


    Profitable Trades

    Total – Общее количество прибыльных сделок.
    Long - Количество закрытых с прибылью длинных позиций.
    Short - Количество закрытых с прибылью коротких позиций.

    Average Profit - Средняя прибыль, рассчитанная по всем прибыльным сделкам.
    Highest Profit – Размер максимальной прибыли в одной прибыльной сделке.
    Lowest Profit – Размер минимальной прибыли в одной прибыльной сделке.
    Most Consecutive - Наибольшее количество прибыльных сделок подряд.

    Unprofitable Trades

    Total – Общее количество убыточных сделок.
    Long - Количество закрытых с убытком длинных позиций.
    Short - Количество закрытых с убытком коротких позиций.

    Average Loss - Средний убыток, рассчитанный по всем убыточным сделкам.
    Highest Loss – Максимальный убыток в одной убыточной сделке.
    Lowest Loss - Наименьший убыток в одной убыточной сделке.
    Most Consecutive - Наибольшее количество убыточных сделок подряд.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Maximum Position Excursions

    Long Favorable - Наибольшая текущая (незафиксированная) прибыль, полученная в прибыльной длинной позиции.
    Short Favorable - Наибольшая текущая (незафиксированная) прибыль, полученная в прибыльной короткой позиции.
    Long Adverse - Наибольший текущий (незафиксированный) убыток, полученный в убыточной длинной позиции.
    Short Adverse - Наибольший текущий (незафиксированный) убыток, полученный в убыточной короткой позиции.


    Trade Efficiency

    Определяет усредненную эффективность торговли – процент от макаксимально возможной прибыли, реализованный в сделке.

    Long Trade Entry Efficiency - разность максимальной цены во время совершения сделки и цены входа, деленная на диапазон изменения цен во время сделки.
    Long Trade Exit Efficiency – разность цены выхода и минимальной цены во время совершения сделки, деленная на диапазон изменения цен во время сделки.
    Long Trade Total Efficiency – разность цен выхода и входа, деленная на диапазон изменения цен во время сделки.

    Short Trade Entry Efficiency – разность цены входа и минимальной цены во время совершения сделки, деленная на диапазон изменения цен во время сделки.
    Short Trade Exit Efficiency – разность максимальной цены во время совершения сделки и цены выхода, деленная на диапазон изменения цен во время сделки.
    Short Trade Total Efficiency – разность цен входа и выхода, деленная на диапазон изменения цен во время сделки.

    В отчете рассчитывается и выводится для отображения три варианта усредненной торговой эффективности: для длинных позиций, для коротких позиций и общая.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Performance Indices

    Buy & Hold Index - Этот индекс показывает процентное отношение прибыльности работы торговой системы по сравнению с прибыльностью стратегии "Купи и держи". Значение "-50" говорит о том, что торговая система дала прибыль на половину меньше, чем (т.е., 50%) стратегия "Купи и держи". Значение "25" - о том, что торговая система принесла прибыли на 25% больше. Значение "0" - прибыльность одинакова.
    Естественно, что имеет смысл использовать только те системы, которые обеспечивают большую прибыльность, чем стратегия “Купи и держи” (т.е., Buy/Hold Index > 0). В противном случае торговля не стоит времени и усилий.

    Profit/Loss Index - Индекс сравнивает суммарную прибыль выигрышных (Trade Profit) и суммарные убытки проигрышных (Trade Loss) операций, приводя их к одному числу, которое может изменяться в пределах от -100 (наихудшее значение) до +100 (наилучшее значение). Индекс рассчитывается делением результирующей прибыли (убытка) теста без учета комиссий на максимальную из величин Trade Profit или Trade Loss.

    Reward/Risk Index - Этот индекс вознаграждения и риска, связанного с его получением. Риск в этом индексе определяется, как самая низкая точка линии денежного баланса под линией начальных инвестиций. Вознаграждение определяется как общая чистая прибыль, конечная точка на линии баланса.
    Этот индекс комбинирует вознаграждение и риск в один показатель, который может изменяться от -100 (очень рискованный) до +100 (очень надежный).
    Необходимо отметить, что этот показатель учитывает только абсолютную просадку и не может считаться надежным. Более целесообразно и надежно было бы использовать для расчета этого показателя значение относительной просадки, но в тестере Метастока эта функция не реализована.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Accounting

    Initial Equity – Начальный баланс.
    Trade Profit - Суммарная прибыль всех выигрышных операций.
    Trade Loss - Суммарный убыток всех проигрышных операций.
    Commissions - Сумма всех выплаченных комиссионных за время теста.
    Interest Credited - Сумма процентов полученных в тот момент, когда торговая система не имела открытых позиций, т.е. деньги были свободны и их можно было вложить в ликвидный "безрисковый" финансовый инструмент. (Только для тестирования в денежных средствах.)
    Interest Charged - Сумма процентов, уплаченных за заем денежных средств. (Только для тестирования в денежных средствах.)
    Final Equity - Конечное значение баланса.
    Open Positions - Размер текущих открытых позиций, если они есть, в валюте.

    Account Variation

    Highest Account Balance - Наибольшее значение баланса за весь период тестирования.
    Lowest Account Balance - Наименьшее значение баланса за весь период тестирования.
    Highest Portfolio Value - Наибольшее значение баланса во время открытой позиции.
    Highest Open Drawdown - Значение наибольшего снижения линии баланса (относительно начальных инвестиций) рассчитанного по открытым позициям. Таким образом, это максимальное расстояние от линии начальных инвестиций до линии баланса рассчитанного при открытой позиции (по текущим ценам) при условии, что такой баланс ниже уровня начальных инвестиций.
    Highest Closed Drawdown - Значение наибольшего снижения линии баланса (относительно начальных инвестиций) рассчитанного по фактически закрытым позициям. Таким образом, это максимальное расстояние от линии начальных инвестиций до линии фактического баланса при условии, что фактический денежный баланс ниже уровня начальных инвестиций.

    Account Events

    Margin Calls - количество событий, при которых свободных средств на торговом счете не хватает для покрытия маржинальных требований по открытым позициям. (Для Points Only Test не рассчитывается).
    Overdrafts - число краткосрочных кредитов клиента в случае, когда величина платежа превышает остаток средств на счете клиента. (Только для тестирования в денежных средствах.)
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Profitable Timing

    Average Trade Length - Средняя продолжительность (в барах) выигрышных торговых операций.
    Longest Trade Length - Наибольшая продолжительность (в барах) выигрышной длинной позиции.
    Shortest Trade Length - Наибольшая продолжительность (в барах) выигрышной короткой позиции.
    Total Trade Length - Продолжительность (в барах) выигрышных торговых операций всего.

    Unprofitable Timing

    Average Trade Length - Средняя продолжительность (в барах) проигрышных торговых операций.
    Longest Trade Length - Наибольшая продолжительность (в барах) проигрышной длинной позиции.
    Shortest Trade Length - Наибольшая продолжительность (в барах) проигрышной короткой позиции.
    Total Trade Length - Продолжительность (в барах) проигрышных торговых операций всего.

    Out of Market Timing

    Average - Средняя продолжительность (в барах) нахождения системы без открытых позиций.
    Longest - Наибольшая продолжительность (в барах) нахождения системы без открытых позиций.
    Total - Суммарная продолжительность (в барах) нахождения системы без открытых позиций.

    Optimization Variables

    OPT1, OPT2 и т.д. – значения переменных, характеризующих параметры индикаторов торговой стратегии.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    5. Подготовка данных, план и задачи исследований.

    В этом разделе мы очертим круг практических задач, которые будем решать в части курса, связанной с разработкой и исследованием конкретных классов механических торговых систем (МТС), и сформируем скелетный формализованный план, по которому будут проводиться дальнейшие работы.

    Начнем с подготовки исторических данных для тестирования.


    5.1. Подготовка данных.

    5.1.1. Источники данных - биржи.

    Вопрос поиска источника данных обычно не представляет большой проблемы.

    Лучшее решение – это первоисточник. Т.е. если вы собираетесь тестировать систему на фьючерсах, то целесообразно взять архивные данные с той биржи, на которой торгуется данный инструмент.

    Один из надежных источников онлайн котировок и исторических данных – CME DataSuite. Доступ бесплатный, нужна лишь простая процедура регистрации, которая занимает несколько минут, и некоторые усилия на то, чтобы разобраться в интерфейсе и найти необходимые данные.

    Следует отметить, что это, пожалуй, единственный бесплатный ресурс с поставкой данных в реальном времени по фьючерсам и опционам для примерно 200 срочных контрактов со всех бирж, входящих в CME Group.
    Других ресурсов с котировками реального времени много, но это платные сервисы, которые зарабатывают деньги на поставке данных и не склонны заниматься благотворительностью.

    Что касается архивов котировок, по крайней мере для данных дневного масштаба такая информация, как правило, есть на сайтах соотвествующих бирж. Когда мне понадобились сведения о ценах фьючерсных контрактов на поставку сахара-сырца, я без труда взял эти данные на сайте нью-йоркской биржи NYBOT.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    5.1.2. Источники данных - информационные агентства.

    Это другой надежный канал исторических данных, но, как правило, на платной основе.
    Поставщиками самого широкого спектра данных являются крупнейшие мировые компаний, такие, например, как REUTERS, Telerate, Bloomberg и многие другие.

    Агенство REUTERS является ведущим мировым агентством новостей и финансовой информации. Оно не имеет себе равных по количеству, сложности и общему объему информации, поставляемой агентством банкам, средствам массовой информации и постоянно увеличивающемуся числу других деловых подписчиков.

    Moneyline Telerate предоставляет информацию и услуги по совершении сделок в режиме реального времени, позволяя владельцам ликвидностей обращать в деньги и эфективно распределять свои активы.
    Cистема Telerate работает в сфере электронных рынков, но не является электронным брокером, предоставляя информацию и услуги по проведению сделок в реальном времени и предусматривая бесшовную интеграцию показательных и исполнительных цен.

    Уникальность позиции Bloomberg на рынке финансовых услуг заключается в предоставлении беспримерной комбинации данных, аналитики, электронных торгов и инструментов прямого взаимодействия с рынком на одной платформе.
    Предоставляя постоянный доступ к архивам финансовых данных и возможность действовать на их основе, агенство Bloomberg трансформировало рынок и выровняло игровое поле между покупателями и продавцами.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    5.1.3. Источники данных – брокерские компании и дилинговые центры.

    Брокерские компании и дилинговые центры в рамках поддержки торговых операций своих клиентов также предоставляют некоторый объем исторических данных по торгуемым инструментам.

    Минусом этого канала является тот факт, что номенклатура финансовых инструментов в этом случае будет определяться спектром услуг, предоставляемых брокером или ДЦ. Объем и диапазон предоставляемых исторических данных также обычно ориентированы на решение торговых задач и не всегда соответствуют потребностям трейдера, возникающим при разработке и тестировании торговых систем. Тем не менее, благодаря громадному количеству брокерских компаний и дилинговых центров, при некоторой настойчивости не составляет труда найти необходимый источник информации, удовлетворяющий требованиям по проведению тестов.

    К плюсам выбора своего брокера в качестве источника архивных данных относится тот факт, что в этом случае вы будете тестировать торговую систему именно на том источнике данных, на основе которого впоследствии будет работать МТС.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    5.1.4. Особенности работы с историческими данными по фьючерсным рынкам.

    Нужно быть готовым к тому, что исторические данные по котировкам фьючерсных контрактов придется подвергнуть дополнительной обработке, для того, чтобы сформировать пригодный для тестирования массив информации.

    Дело в том, что на бирже одновременно торгуется множество фьючерсов с различными сроками исполнения, а архивные данные обычно содержат котировки по всему набору торгуемых фьючерсов для данного тиккера. Поэтому, если торговая стратегия ориентирована на среднесрочную и долгосрочную торговля, чтобы сформировать пригодный для тестирования массив данных придется формировать синтетические инструменты, объединяя на одном наборе данных котировки либо по инструменту с ближайшим сроком истечения, либо по наиболее ликвидному инструменту, либо по инструменту с наибольшим объемом открытого интереса.

    Выбор того или иного метода построения синтетического графика является отдельной задачей, которая выходит за рамки нашего курса и налагает дополнительные риски на торговую систему, так как динамика графиков синтетического инструмента и торгуемого фьючерса совпадают только на конечном интервале графика. Однако, если учесть тот факт, что и в реальных условиях вы будете совершать сделки либо по фьючерсу с ближайшим сроком истечения, либо по наиболее ликвидному контракту, то синтетический график как раз и соотвествует условиям реальной торговли.

    В случае работы на спот-рынке, с текущими ценами наличного товара (такая ситуация характерна и для большинства инструментов FOREX), такая проблема отсутствует. Архивные данные непрерывны и соответствуют одному и тому же инструменту на всем протяжении временного интервала данных.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    5.1.5. Верификация данных.

    Полученные данные необходимо тщательно проверить, удостоверившись в том, что в них не содержится грубых ошибок.

    Простейший способ проверки - построение графиков, на которых всегда хорошо видны выбросы и нехарактерные движения как, например, здесь, рис.1.2.

    Сомнительные участки необходимо сравнить с информацией из независимых источников и, при необходимости, отредактировать. Качественные данные - необходимое условие результативного тестирования системы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать