Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 22 из 52 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.6.3.Модификация торговых правил и результаты.
    Модифицированные торговые правила будут иметь вид:

    Buy Order: ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C)) AND (C>Mov(C,opt1, E))
    Sell Order: (((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C)) AND (C<Mov(C,opt1, E))) OR Cross(Mov(C,opt1,E),C)
    Sell Short Order: ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C)) AND (C<Mov(C,opt1, E))
    Buy to Cover Order: ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C)) AND (C>Mov(C,opt1, E)) OR Cross(C,Mov(C,opt1,E))

    где opt1 – переменная оптимизации.
    Здесь мы использовали функцию Cross, которая выделяет момент пересечения двух графиков, в данном случае графика цены закрытия и графика экспоненциальной скользящей средней от цены закрытия.

    Создаем копию исходной системы, меняем название, модифицируем правила и запускаем тестирование.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Сводный результат теста показан на рисунке 4.77.



    Рис.4.77.

    Сопоставление диаграмм рисунков 4.75 и 4.77 указывает на несмненный положительный эффект от нововведения:
    - во-первых, уменьшился диапазон изменения параметра N, при котором система показывала убытки, и величина убытка;
    - во-вторых, увеличилась прибыльность системы;
    - в-третьих, увеличилось количество сделок, и соотношение средней прибыли к среднему убытку, т.е. убыточные сделки стали меньше по размеру.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Сравнительный визуальный анализ кривой эквити для этого случая при значении параметра N=50 (рис.4.78) с данными графика, представленного на рисунке 4.76, показывает, что планость кривой эквити после модификации стала больше, а прибыль на заданном диапазоне данных выросла почти на 25%.



    Рис.4.78.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    В заключение проведем сравнительный анализ исходной и модифицированной систем на точках трехбарового разворота для всего диапазона доступных данных
    Результаты сравнительного теста представлены на диаграмме рисунка 4.79.



    Рис.4.79.

    И здесь модифицированная система показывает лучшие усредненные характеристики по всем параметрам.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Сводные результаты тестов, показанные на рисунках 4.80 (для модифицированной системы) и 4.81, показывают, что система сохранила устойчивость и на расширенном диапазоне данных.
    Зона оптимальных значений параметра N по-прежнему сконцентрирована в диапазоне от 40 до 50, но для модифицированной системы оптимальная величина N ближе к 40, а для немодифицированной - к 50.



    Рис.4.80. Сводные результаты тестов для модифицированной системы (упорядочены по росту N)




    Рис.4.81. Сводные результаты тестов для немодифицированной системы (упорядочены по росту N)
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    В целом все неплохо, но следует посмотреть на поведение графика эквити.
    Выбираем для модифицированной системы значение оптимума при N=42 и рисуем график (рис.4.82).



    Рис.4.82.

    Мда…
    Вроде бы и неплохо, но почти четверть времени система находилась в затяжном флэте, не принося прибыли.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Может для немодифицированной системы результат лучше.
    Выбираем значение оптимума при N=50 и рисуем график (рис.4.83).



    Рис.4.83.

    И здесь аналогичный результат с несущественными отличиями.
    Что делать?
    Этот вопрос мы обсудим немного ниже.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.7. Некоторые особенности системной торговли

    В настоящем разделе мы рассмотрели примеры, иллюстрирующие технические возможности тестера при разработке и тестировании механических торговых систем, оптимизации параметров торговых стратегий, анализа данных и целенаправленной модификации параметров МТС.

    Ряд из систем, рассмотренных в иллюстративных примерах, обеспечивал прибыль практически во всем диапазоне исходных данных, использованных для тестирования.
    Другие системы, обеспечивая в целом прибыльность работы, на некоторых достаточно продолжительных периодах времени могли не приносить никакой прибыли из-за рассогласованности параметров торговой стратегии и рынка. Но это не значит, что такие стратегии не пригодны для практического использования.
    Во-первых, их можно использовать в рамках диверсифицированной торговли, когда сделки открываются и закрываются по портфелю, составленному из различных торговых систем с разными алгоритмами. Это делается для того, чтобы возможная неэффективность одной системы на определенном периоде времени компенсировалась прибыльной работой других систем портфеля.

    Еще один момент, который мы не учитывали в этом разделе, работая с иллюстративными примерами, это секционирование данных и последовательную оптимизацию в соотвествии с принципами, описанными в первом разделе курса (см. 1.10. Оптимизация.).

    При секционировании данных и последовательной оптимизации идет разработка торговой стратегии из прошлого в будущее, когда исторические данные по ценам рыночного инструмента постепенно заменяются на все более и более новые, а старые данные удаются из диапазона. Такой подход позволяет проследить эволюцию параметров торговой стратегии, ослеживать изменение оптимальных значений параметров индикаторов и алгоритмов торговли и в некоторых случаях даже предсказывать изменение параметров торговой стратегии в будущем.

    Кроме того, даже после того, как торговая стратегия прошла тестирование и отбор для практического ее применения, должны периодически производиться работы по оценке ее параметров с учетом вновь поступиших данных по изменению рыночных цен, т.е. необходимо всегда держать руку на пульсе и изменение параметров рынка не застанет нас врасплох.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.7. Отчеты по результатам тестирования.

    Системный тестер дает обширнейшую и детальную информацию, которая позволяет произвести все стороннюю оценку параметров тестируемой системы, побаровое прохождение теста, статистику по результатам тестирования и многое другое.

    В этом подразделе мы рассмотрим возможности системного тестера по выводу информации с результатами тестирования для дальнейшего изучения и принятия решений о качестве и возможностях дальнейшего использования механической торговой системы.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.7.1. Вызов диалога вывода отчетов

    Для вывода информации о системах и результатах тестирования необходимо открыть диалог тестера систем (рис.4.84) и выбрать в колонке слева торговую стратегию, информация о которой нас интересует. В нижнем окне справа появится список результатов всех тестов, которые проводились для данной системы. Если список пустой, то вначале необходимо провести тестирование, поскольку в противном случае доступа к диалогу вывода информации не будет.



    Рис.4.84.

    Итак, мы выбираем, например, верхнюю строчку списка в окне справа снизу в диалоге тестера систем. После этого активируются кнопки «View» и «Discard».
    С помощью кнопки «Discard» мы можем удалть выбранные результаты тестирования, а с помощью кнопки «View» вывести на экран монитора и просмотреть, а при необходимости и распечатать информацию о тестируемой системе и о результатах тестирования.
    Есть еще кнопка «Cansel», она активна только во время выполнения тестов используется для прерывания идущего процесса тестирования из этого диалога.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать