Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 21 из 52 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    И еще одно примечание.
    Рассмотренная торговая стратегия на основе индикатора момент и скользящей средней появилась достатоно случайно, в результате простого тестового примера. И так же случайно оказалось, что она вполне способна приносить прибыль и может послужить основой для дальнейших разработок.
    Однако чаще бывает наоборот, множество торговых идей оказываются нежизнеспособными на самом первом этапе. И тогда пять минут, затраченных на тестирование, позволит быстро проверить потенциал МТС и отбросить заведомо непригодные варианты, сэкономив тем самым массу времени и денег, которые были бы потрачены при исследованиях и торговле на реальном рынке.

    Рассмотрим еще два примера простых МТС для того чтобы проиллюстрировать применение некоторых технических приемов и перейдем к изучению основного материала курса.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.5. Система на точках трехбарового разворота.

    4.6.5.1. Определение точки трехбарового разворота.
    Точками трехбарового разворота часто начинаются и заканчиваются свинги – котороткие или длинные безоткатные участки трендов или тренды.
    Примеры точек трехбарового разворота отмечены эллипсами на графике рисунка 4.71.



    Рис.4.71. Примеры точек трехбарового разворота.

    Для локального минимума точка трехбарового разворота означает выполнение условия: в последовательности из трех свечей цена L средней из них ниже двух соседних, а цена закрытия правой свечи выше цены закрытия средней.
    Соотвественно, для локального максимума точка трехбарового разворота означает выполнение условия: в последовательности из трех свечей цена H средней из них выше двух соседних, а цена закрытия правой свечи ниже цены закрытия средней.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.5.2. Торговая модель (идея).
    Наша торговая идея для этого случая заключается в том, что мы будем пробовать торговать свинги – безоткатные движения (импульсы) между точками трехбарового разворота, характеризующими локальные максимумы и минимумы.
    Осталось построить математическую модель точек трехбарового разворота.
    Модель строится крайне просто с помощью логических операторов и оператора сдвига и для локального минимума имеет следующий вид:

    ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C)).

    Два первых условия в приведенной формуле задают соотношение меду ценами L трех последовательных свечей (баров), а третье условие проверяет рост цен закрытия. Одновременное выполнение всех условий и характеризует точку трехбарового разворота.

    Аналогичное выражение для локального максимума запишется следующим образом:

    ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C)).

    Теперь осталось записать торговые правила, по которым покупка и закрытие коротких позиций будут происходить в точках формирования трехбарового минимума, а продажа и закрытие длинных позиций – в точках формирования трехбарового максимума. После этого мы получим торговую стратегию, которая будет выделять и торговать свинги.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.5.3. Торговые правила.
    Торговые правила в этом простейшем варианте содержат приведенные выше математические выражения, описывающие локальные условия формирования локальных экстремумов и имеют вид:

    Buy Order: ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C))
    Sell Order: ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C))
    Sell Short Order: ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C))
    Buy to Cover Order: ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C))

    Альтернативный вариант торговых правил получается заменой оператора AND знаком умножения:

    Buy Order: ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) *(Ref(L,-1)<L)*(Ref(C,-1)<C))
    Sell Order: ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) *(Ref(H,-1)>H)*(Ref(C,-1)>C))
    Sell Short Order: ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) *(Ref(H,-1)>H)*(Ref(C,-1)>C))
    Buy to Cover Order: ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) *(Ref(L,-1)<L)*(Ref(C,-1)<C))

    Оба варианта полностью эквивалентны.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.5.4. Результаты тестирования.
    Результаты тестирования стратегии в виде графика эквити с обозначенными сигналами входов и выходов из рынка представлены на рисунке 4.72.



    4.72. Отображение результатов сделок – график эквити.

    Цифры из отчета:

    Система провела на 1000 свечей 229 сделок.
    Уплачено комиссии (спреда) - 458пп.

    Прибыльных сделок - 80.
    Средняя прибыль на сделку – 199пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 1041пп.

    Убыточных сделок – 149.
    Средний убыток на сделку – 136пп.
    Максимальный убыток на сделку – 1064пп.

    Результат торговли – убыток 4415пп.

    Предварительные выводы.

    Как и в случае с ценой закрытия, первоначальная торговая идея несовершенна.
    Возможно, идет переторговля. Наблюдается явная переторговля – 229 сделок на 1000 свечей графика, но это уже не так много, как в случае использования цен закрытия.
    В целом торговая система потенциально способна выделять тренды и полностью использовать их потенциал, но при ошибочном входе в рынок точно так же, почти до конца тренда, может держать убыточную позицию, о чем говорит примерно равный размер максимальной прибыльной и максимальной убыточной сделок.
    В целом результат отрицательный и даже хуже, чем у самой первой рассмотренной системы по ценам закрытия (убыток 2744пп).
    Проанализируем факторы, которые мешают получить прбыль, рассмтривая график цены с нанесенными торговыми сигналами в увеличенном масштабе.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.5.5. Анализ условий и причин убыточной торговли
    Из графика рис.4.73 можно видеть, что одним из типовых режимов, когда система приносит убыток, является торговля в тренде с откатами, когда система преждевременно заврывает позиции с убытком и открывает контр-трендовые позиции, которые тоже закрываются с убытком.



    Рис.4.73.

    Профит же приносят участки с безоткатными свингами, что, в общем-то, не являетсянеожиданностью, так как именно для этого случая торговли и была спроектирована МТС.
    Можно попытаться мождифицировать систему таким образом, чтобы исключить контр-трендовые сделки на трендах с откатами. Самый простой способ сделать это заключается в дополнении МТС условием определения направления тренда на основе скользящей средней.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.6. Система на точках трехбарового разворота с фильтром тренда.

    4.6.6.1. Торговая модель (идея).
    Добавим к алгоритму системы, рассмотренной в подразделе 4.6.5, дополнительное условие, определяющее признак тренда по взаимному расположению цены и ее экспоненциальной скользящей средней:
    - если линия МА располагается ниже графика цен, то считается, что тренд направлен вверх;
    - если линия МА располагается выше графика цен, то считается, что тренд направлен вниз.
    Соответствующие торговые правила будут иметь вид:

    C>Mov(C,N1, E) - восходящий тренд;
    C<Mov(C,N1, E) - нисходящий тренд,

    где N1 – период сглаживания скользящей средней.

    Дополним этими условиями торговую систему на точках трехбарового разворота, рассмотренную в предыдущем подразделе, и получим:

    - ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C)) AND (C>Mov(C,N1, E)) - условие покупок и закрытия коротких позиций на восходящем тренде;

    - ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C)) AND (C<Mov(C,N1, E)) – условие продаж и закрытия длинных позиций на нисходящем тренде.

    Торговые правила в этом варианте будут иметь вид:

    Buy Order: ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C)) AND (C>Mov(C,opt1, E))
    Sell Order: ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C)) AND (C<Mov(C,opt1, E))
    Sell Short Order: ((Ref(H,-2)<Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1)>H) AND (Ref(C,-1)>C)) AND (C<Mov(C,opt1, E))
    Buy to Cover Order: ((Ref(L,-2)>Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<L) AND (Ref(C,-1)<C)) AND (C>Mov(C,opt1, E))

    где opt1 – переменная оптимизации.
    Делаем копию исходной системы на точках трехбарового разворота, редактируем торговые правила, задаем диапазон изменения переменной оптимизации от 5 до 60 с шагом 5, и приступаем к тестированию.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.6.2. Результаты тестирования.
    Запускаем тест, и нажимаем клавишу «View», чтобы отобразить сводные результаты тестирования (рис.4.74).



    Рис.4.74.

    Анализ приведенных данных показывает, что наша исходная система при N от 35 и выше торговая стратегия становится прибыльной, а максимальная профитность достигается при значении параметра N=50.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Проверим устойчивость полученных результатов к случайным возмущениям, тестируя полученную систему в диапазоне знеачений переменной оптимизации от 25 до 60 с шагом 1.

    Сводный результат теста, показанный на рисунке 4.75, указывает на неслучайный характер полученного результата (тесты упорядочены по возрастанию параметра N). Однако количество сделок, которые производит торговая система на заданном интервале данных сравнительно невелико, немного больше или меньше 30 в зависимости от значения параметра N.

    Зона оптимальных значений параметра N сконцентрирована в диапазоне от 40 до 50.



    Рис.4.75.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Кривая эквити для наиболее прибыльного теста для N=50, которая показана на графике рисунка 4.76, в целом характеризуется ростом, но имеет провалы.



    Рис.4.76.

    Среди причин провалов традиционная неэффектиность работы в условиях бокового тренда и еще одна причина, характерная именно для этой стратегии – удержание убыточных позиций при больших быстрых и безоткатных коррекциях.
    Для того, чтобы уменьшить убытки во втором случае, можно попробовать модифицировать торговые правила и выходить из позиции также при переходе графика цены в зону ниже скользящей средней на восходящем тренде и выше скользящей средней на нисходящем тренде.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать