Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 20 из 52 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Задаем длительность диапазона исторических данных 1000 баров и начинаем тестирование.



    Рис.4.61.

    Результаты теста, которые представлены на рисунке 4.61, показывают убыток при любых вариантах.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Перед тем, как окончательно отбросить «зеркальную» стратегию, проведем еще тест при малых значениях opt1 в диапазоне 1-10 (рис.4.62), т.е. там, где были убытки системы, основанной на индикаторе Момент.



    4.62.

    Вывод: это не тот, результат, который можно развивать и за который нужно бороться.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.4.2. Модификация условий выхода.
    Условия входа в позицию для торговой системы по п.4.6.3 и условия закрытия позиции противоположного направления были одинаковыми. Т.е. мы закрывали позицию на покупку только тогда, когда шел достоверный разворот восходящего тренда, а позицию на продажу при развороте нисходящего.

    Соотвественно условия для входа в позицию имели вид:

    - если C>ref(C,-N) и C>Mov(C,N1, E) - условие открытия длинной позиции;
    - если C<ref(C,-N) и C<Mov(C,N1, E) - условие открытия короткой позиции.

    Запишем условия для выхода из позиции в виде:

    - если C<ref(C,-N) или C<Mov(C,N1, E) - условие закрытия длинной позиции;
    - если C>ref(C,-N) или C>Mov(C,N1, E) - условие закрытия короткой позиции.

    Т.е. мы выходим из рынка, если хотя бы одно из условий, по которым открывалась позиция, перестает выполняться.

    Торговые правила при этом примут вид:

    Buy Order: (C>ref(C,-opt1)) AND (C>Mov(C,opt2, E))
    Sell Order: (C<ref(C,-opt1)) OR (C<Mov(C,opt2, E))
    Sell Short Order: (C<ref(C,-opt1)) AND (C<Mov(C,opt2, E))
    Buy to Cover Order: (C>ref(C,-opt1)) OR (C>Mov(C,opt2, E))

    где OR – оператор логического ИЛИ.

    Таким образом, позиция на покупку открывается в случае, когда и индикатор момент больше нуля и цена закрытия выше скользящей средней, а закрывается, когда хотя бы одно из условий не выполняется.

    Аналогично, для короткой позиции продажа происходит в случае, когда и индикатор момент меньше нуля и цена закрытия ниже скользящей средней, а закрытие позиции jceotcndkztncz, когда хотя бы одно из условий не выполняется.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Создаем копию системы, модифицируем название и торговые правила и задаем диапазон изменения переменных оптимизации (рис.4.63).



    Рис.4.63.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Запускаем сравнительный вариант двух тестов (сравнительный тест запускается при одновременном выборе всех систем в списке в левой колонке тестера) с одинаковыми диапазонами изменения оптимизационных переменных (рис.4.64).



    Рис.4.64.

    Наша цель - посмотреть, приносит в этом случае раздельный выход улучшение в работу системы и в чем оно выражается.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Нажимаем клавишу «View» и получаем сравнительную диаграмму усредненных результатов тестирования двух систем (рис.4.65):



    Рис.4.65.

    Анализ полученных результатов показывает, что средняя прибыль по всем тестам для системы с раздельным выходом меньше, чем у исходного прототипа, меньше и максимальный профит, хуже показатели и у самого низкоприбыльного теста, а также отношение средней прибыли к среднему убытку.
    Количество сделок возросло, что отражает тот очевидный факт, что после выхода по одному из условий система при формировании соответствующих условий повторно входила в позицию того же направления.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Выбирая любую из строчек в таблице в нижней части рисунка 4.65 можно получить детальную информацию о тестах каждой из сравниваемых систем, как показано на рисунках 4.66 и 4.67 соответственно.



    Рис.4.66. Тесты системы-прототипа



    Рис.4.67. Тесты модифицированной системы с раздельным выходом.

    Точно также, выбирая любую из строчек в таблицах нижней части рисунков 4.66 и 4.67 и нажимаяч клавишу «View» можно получить детальную информацию о ходе и результатах любого конкретного теста, сравнить и оценить параметры систем для соответствующих наборов оптимизационных переменных.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Однако, как мы помним из предыдущего материала, тестируемый интервал исторических данных длительность 1000 последних баров был достаточно специфическим – на нем система-прототип для оптимальной комбинации переменных обеспечивала профит после длительного периода бездействия. Так что вполне вероятно, что этот фактор сказался и на результатах сравнительного теста систем на этом же наборе данных, и система с раздельным выходом по этой причине не показывает лучшего результата.
    Для проверки этого предположения проведем сравнительный тест на всем интервале доступных данных. Выбираем в опциях теста диапазон данных 50000 (реально в файле доступно 8769 баров) и получаем результат, показанный на рисунке 4.68.



    Рис.4.68. Сравнительный тест систем на расширенном диапазоне данных.

    На расширенном диапазоне данных модифицированная система лишь незначительно ухудшила характеристики средней прибыли по совокупности всех тестов, уровень максимального профита и отношение средней прибыли к среднему убытку сделки. Но зато нижняя граница прибыли по совокупности тестов выросла с 14860пп до 16391пп при большем среднем количестве сделок на тестируемом интервале.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Указанное обстоятельство позволяет предположить, что размер максимального и среднего убытка для модифицированной системы ниже, чем у системы прототипа. Для проверки этого факта рассмотрим набор тестов каждой системы по отдельности.



    Рис.4.69. Тесты системы-прототипа на расширенном диапазоне данных




    Рис.4.70. Тесты модифицированной системы с раздельным выходом на расширенном диапазоне данных.

    Тот факт, что для системы с раздельным выходом период сглаживания скользящей средней лучшего теста больше, чем для системы прототипа, обясняется тем, что передежки позиции исключаются за счет раздельного влияния каждого из факторов: момент и взаимное расположение цены и скользящей средней.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    В заключение этого подраздела рассмотрим сравнительные данные по выборке сделок для двух систем.

    Цифры из отчета для системы-прототипа:

    Система провела на 8769 свечей 370 сделок.
    Уплачено комиссии (спреда) - 740пп.

    Прибыльных сделок - 134.
    Средняя прибыль на сделку – 442пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 2524пп.

    Убыточных сделок – 236.
    Средний убыток на сделку – 121пп.
    Максимальный убыток на сделку – 521пп.

    Результат торговли – прибыль 30561пп.


    Цифры из отчета для модифицированной системы с раздельным выходом:

    Система провела на 8769 свечей 581 сделку.
    Уплачено комиссии (спреда) - 1162пп.

    Прибыльных сделок - 203.
    Средняя прибыль на сделку – 289пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 1586пп.

    Убыточных сделок – 378.
    Средний убыток на сделку – 81пп.
    Максимальный убыток на сделку – 347пп.

    Результат торговли – прибыль 28205пп.


    Прибыльность второй системы меньше, но меньше и средний убыток на сделку и максимальный убыток.
    Дальнейшее совершенстование этой торговой стратегии можно ветси в плане применения ордеров стоп-лосс для ограничения максимального убытка и добавление ордеров тейк-профит для фиксации профита.
    Отметим, что при использовании ордеров тейк-профит возможно понадобится модификация торговых правил системы с использованием функции CROSS, чтобы исключить переоткрытие позиций немедленно после фиксации профита.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать