Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 19 из 52 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Чтобы разобраться в причинах, почему не выросла прибыль, выведем график эквити (рис.4.53).



    Рис.4.53.

    И вот он сюрприз. Много-много лет в прошлом система торговала ни в прибыль, ни в убыток и вдруг пошел прибыльный участок.

    Это та самая ловушка, обусловленная рассогласованием параметров индикаторной МТС и рынка, из-за которой возникают основные проблемы системной торговли. Потому что так же внезапно, как система начала приносить доход, она может перестать быть прибыльной.

    Это основная проблема в механической системной торговле, основанной на использовании индикаторов, и мы к ней еще вернемся позже, когда начнем строить конкретные классы и типы торговых систем.

    А пока проведем тест на всем интервале доступных исторических данных и проанализируем его результаты.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Сводные результаты теста для диапазона данных 8769 баров приведены на рисунке 4.54.



    Рис.4.54.

    Максимальная прибыль также выросла, и она опять получена для комбинации параметров opt1=24 и opt2 = 30.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Но где же результат системы с параметрами opt1=18 и opt2 = 41 тоже показал увеличение прибыли до 24460пп (рис.4.55) и находится в верхней трети списка по прибыльности.



    Рис.4.55.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Опять смотрим график эквити (рис.4.56).



    Рис.4.56.

    Сюрпризы не закончились.
    Много лет до начала интервала прошлого теста, длительность 5000 баров, система также исправно приносила прибыль, без особых просадок и провалов. Наш тест с интервалом данных 5000 баров случайно попал на начало дительного промежутка неработоспособности системы, в конце которого, впрочем, опять пошел доход.
    К такому повороту событий нужно быть готовым всегда. Именно для этого и проводятся проверки торговых стратегий на данных вне выборки, которая использовалась при оптимизации, а также секционирование данных, чтобв проследить эволюцию параметров прибыльной торговой стратегии.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Раз тестер усиленно толкает нас к варианту opt1=24 и opt2 = 30, смотрим эквити для этого варианта (рис.4.57). Если вспомнить, что в стратегии без дополнительного условия оптимальным значением N была величина 25 (opt1=25), то эта величина не такая уж случайная, и должна показать неплохой результат.



    Рис.4.57.

    Вроде бы все хорошо, в том числе и на конечном участке длиной 1000 баров, где поначалу тестировалась система. Но вот беда, в самом конце графика эквити есть провал.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Для того, чтобы лучше разобраться с причинами провала строим на графике цены экспоненциальную скользящую среднюю с периодом сглаживания 30 и график пользовательского индикатора момент с формулой:

    N:=Input("N",100,24);
    C-Ref(C,-N);

    Смотрим конечный участок графика с нанесенными индикаторами в увеличенном масштабе (рис.4.58).



    Рис.4.58.

    Из представленных материалов видно, что система не справилась с колебаниями месячного цикла в широком диапазоне.
    Это и не удивительно, ведь период момента у нас 24, т.е. на колебаниях месячного цикла он будет выдавать сигналы в противофазе с рынком. А скользящая средняя с периодом сглаживания 30 к таким колебаниям нечувствительна и ее влияние не смогло подавить эти сделки.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Для подтверждения нашего предположения смотрим на графике другие участки с просадкой, например, рис.4.59.



    Рис.4.59.

    Картина аналогичная, опять колебания месячного цикла, хотя и с меньшей амплитудой.

    Таким образом, мы имеем прибыльную торговую стратегию и знаем ее слабое место, т.е. те условия, в которых от нее можно ожидать проблем.
    Процесс исследований можно продролжать, тестируя торговую систему на других инструментах, на других временных интервалах и т.д.
    Но наша задача на этом этапе – освоить возможности тестера. Поэтому мы бегло рассмотрим еще несколько примеров торговых стратегий и пойдем дальше.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.4. Комбинирование условий.

    Вспомним, с чего мы начали в п.4.6.2, перед тем как получить очень даже неплохой конечный результат в конечных подразделах п.4.6.3. Начали с простой и, казалось, очевидной идеи об определении направления тренда по ценам закрытия.

    Наша первоначальная модель хотя и осталась верна первоначальной идее, но изменилась до неузнаваемости. Начали мы с убыточной стратегии, а закончили набором прибыльных систем, с достаточно хорошими результатами на исторических данных.

    Теперь вспомним то, что разработка системы начинается с торговой идеи, а идея обычно появляется у трейдера, когда он изучает график цены с нанесенными на нем аналитическими линиями и индикаторами. Таким образом процесс построения системы начинается с визуального анализа ситуации, исследуя которую трейдер, на основании своего опыта и знаний, увидел некоторые условия, дающие потенциальную возомножность получения прибыли.

    Но рынок устроен так, что и интуиция и опыт могут обмануть, а результат будет совсем не тот, которого мы ожидали. Поэтому часто бывает полезным проверить первоначальную идею и в условиях «от противного», а также просто покомбинировать первоначальные условия проведения сделок.

    Вовсе не факт, что это не даст положительного результата. Мы знаем, что есть торговая стратегия черепашек, а есть торговая стратегия «Черепаховый суп», основанная на противоположных условиях совершения сделок. И обе они дают прибыль, только немного в разных условиях. А опыт и интуиция иногда обманывают.

    Поэтому приступим к комбинированию, не вдаваясь в углубленный анализ результатов.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.4.1. Зеркальная модель (или контр-трендовая для трендовых систем).
    Зеркальная модель заключается в простой перемене местами правил для открытия и закрытия длинных и коротких позиций.

    Применение «зеркальной» модели может быть особенно эффективным, в случае, когда первоначальная модель дает убытки.

    В случае, когда первоначальная модель дает прибыль, тестирование «зеркальной» модели дает грубую оценку степени случайности полученного результата. Если результат теста «зеркальной» модели даёт стабильный убыток, то это еще один аргумент в пользу того, что мы на правильном пути. (Еще раз почеркнем, на рынке никогда ни в чем нельзя быть уверенным на 100%.)

    Для варианта, рассмотренного в п.4.6.3, первоначальная торговая идея записывается следующим образом;

    - если C>ref(C,-N) и C>Mov(C,N1, E) - восходящий тренд;
    - если C<ref(C,-N) и C<Mov(C,N1, E) - нисходящий тренд.

    Ее модификация для зеркального варианта будет иметь вид:

    - если C>ref(C,-N) и C>Mov(C,N1, E) - продаем;
    - если C<ref(C,-N) и C<Mov(C,N1, E) - покупаем.

    Соотвественно торговые правила будут модифицированы следующим образом:

    Buy Order: (C<ref(C,-opt1)) AND (C<Mov(C,opt2, E));
    Sell Order: (C>ref(C,-opt1)) AND (C>Mov(C,opt2, E));
    Sell Short Order: (C>ref(C,-opt1)) AND (C>Mov(C,opt2, E));
    Buy to Cover Order: (C<ref(C,-opt1)) AND (C<Mov(C,opt2, E)).
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Задаем диапазон переменных оптимизации (рис.4.60), такой же, как у первоначальных тестов системы-прототипа п.4.6.3, и нажимаем «ОК». Система готова к тестированию.



    Рис.4.60.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать