Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 17 из 52 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.1.2. Торговые правила:
    Вызываем диалог тестера систем (рис.4.28) и нажимаем кнопку «New», т.е. мы будем строить новую систему.



    Рис.4.28. Диалог тестера систем – ввод торговых правил и названия системы

    В закладке «General» задаем имя нашей системы – «Простейшая МТС - Цена закрытия», а в закладках для торговых правил записываем формулы, определяющие условия совершения сделок, т.е. задаем торговые правила:

    Buy Order (Вход в длинную позицию): C>ref(C,-1)
    Sell Order (Выход из длинной позиции): C<ref(C,-1)
    Sell Short Order (Вход в короткую позицию): C<ref(C,-1)
    Buy to Cover Order (Выход из короткой позиции): C>ref(C,-1)

    Нажимаем «ОК». Претезий по синтаксису торговых правил нет, система готова к тестированию (рис.4.29).



    Рис.4.29. Диалог тестера – система готова к тестированию
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.1.3. Результаты тестирования.
    Приступим к тестированию.
    Нажимаем клавишу «New Simulation», загружаем исторические данные по EURUSD (1000 последних свечей графика до 7 октября 2011 года включительно), задаем торговлю в обоих направлениях, спред 2пп и нулевое проскальзывание, и запускаем тест.

    Несколько секунд и готов результат (график эквити с обозначенными сигналами входов и выходов из рынка приведен на рисунке 4.30).



    4.30. Отображение результатов сделок - график эквити.

    Проанализируем полученные результаты.

    Сначала избранные цифры:

    Система провела на 1000 свечей 535 сделок.
    Уплачено комиссии (спреда) - 1070пп.

    Прибыльных сделок - 164.
    Средняя прибыль на сделку – 155пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 1255пп.

    Убыточных сделок – 371.
    Средний убыток на сделку – 76пп.
    Максимальный убыток на сделку – 355пп.

    Результат торговли – убыток 2744пп.


    Предварительные выводы.

    Наша торговая идея явно несовершенна. На отдельных участках рынка идет профит, на других убыток.
    Наблюдается явная переторговля – 535 сделок на 1000 свечей графика.
    В целом торговая система потенциально способна выделять тренды, поскольку размер прибыльной сделки, как средний, так и максимальный, больше размера убыточной сделки. Однако количество убыточных сделок нивелирует этот плюс и в результате приводит к минусу.
    С теми факторами, которые мешают получить результирующий профит, нужно разбираться отдельно, анализируя прибыльные и убыточные участки графика эквити.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.1.4. Анализ условий и причин убыточной торговли
    Из графика рис.4.30 можно видет, что одним из типовых режимов, когда система приносит убыток, является торговля в боковом тренде.
    Более детальный анализ входов и выходов в увеличенном масштабе показывает, что цена закрытия в этих режимах то растет, то падает от бара к бару, а вслед за ней «пилит» профит и система (рис.4.31).



    Рис.4.31.

    Профит же приносят участки с выраженным трендом, когда цена растет более-менее монотонно (рис.4.32), с меньшими колебаниями. Но и здесь незначительные откаты против тренда приводят к выходу из сделки и открытию позиции противоположнного направления.



    Рис.4.32.

    Итак, наша задача – модифицировать систему таким образом, чтобы колебания оказывали меньшее влияние на прибыльность системы. Этим мы и займемся в следующей версии системы.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.2. Пример простейшей механической торговой системы с оптимизацией

    4.6.2.1. Торговая модель (идея).
    Напомним нашу цель – модифицировать простейшую торговую систему таким образом, чтобы:
    - колебания и небольшие откаты не приводили к преждевременному выходу из сделки на тренде и не уменьшали совокупную прибыль;
    - уменьшить количество сделок.

    Какие факторы нам могут помочь в этом?
    Первое, что приходит на ум, это тот факт, что при тренде цена в среднем, несмотря на откаты, возрастает. Поэтому, чтобы устранить влияние откатов, можно сравнивать текущую цену закрытия не с ценой закрытия предыдущего интервала, а с ценой, которая была N интервалов назад (фактически эту операцию выполняет классический индикатор Момент (momentum)).

    В этом случае незначительные по уровню откаты не будут приводить к выходу из позиции, а торговую модель (без использования индикатора Момент) можно записать в виде:

    C>ref(C,-N) - восходящий тренд;
    C<ref(C,-N) - нисходящий тренд.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.1.2. Торговые правила.
    Перед тем, как записывать торговые правила, зададимся вопросом, какой должна быть величина N, стобы обеспечить наилучшие условия работы торговой стратегии?

    Можно пройти от бара к бару по графику рис 4.30, выделяя и анализируя условия совершения сделок и собирая статистику условий торговли, а затем принять соотвествующее решение. Но это долгий и кропотливый труд с непредсказуемым результатом, как из-за объема работы, так и из-за того, что при таком анализе графика можно упустить существенные особенности проведения сделок и возможности улучшения алгоритма торговли.

    Мы мы поступим более простым и экономным путем, который кроме всего прочего, обеспечит более высокую достоверность анализа – используем возможности оптимизации.

    В этом случае торговые правила примут вид:

    Buy Order: C>ref(C,-opt1)
    Sell Order: C<ref(C,-opt1)
    Sell Short Order: C<ref(C,-opt1)
    Buy to Cover Order: C>ref(C,-opt1)

    Задаем диапазон изменения переменной оптимизации, например, от 1 до 15 (рис.4.33).



    Рис.4.33.

    Нажимаем «ОК». Претезий по синтаксису торговых правил нет, система готова к тестированию.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.2.3. Результаты тестирования.
    Запускаем тест, и нажимаем клавишу «View», чтобы отобразить сводные результаты тестирования (рис.4.34).



    Рис.4.34.

    Результаты тестирования на рис.4.34 упорядочены по возрастанию значения переменной оптимизации.
    Анализ приведенных данных показывает, что наша исходная система при N=1 для данного диапазона данных показывает наихудшие реультаты из всех проведенных тестов.
    Причина может быть в том, что на рынке присутствует цикл с периодом 2 дня и проводимые сделки на участках бокового тренда совершаются в противофазе с этим циклом. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что при N=2 прибыльность системы резко возрастает.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    В целом все тесты, за исключением N=1 и N=11 показали профит на заданном интервале исторических данных. Можно предположить, что на рынке присутствует еще один цикл с периодом близким к 22 дням, а работа с N=11 приводит к противофазным сделкам для этого цикла.

    Основанием для существования такого цикла является тот факт, что 22 дня – среднее количество рабочих дней месяца, во время которых функционирует рынок, т.е. мы имеем дело с месячным циклом.

    Этот факт мы проверим позднее, а сейчас сгруппируем тесты по мере убывания прибыльности системы (рис.4.35) и проанализируем результаты наиболее прибыльного из них.



    Рис.4.35.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.2.4. Результаты тестирования для лучшего теста.
    Выбираем верхнюю строчку в списке рис.4.35 и нажимаем клавишу «Plot on Chart».
    Получаем график эквити с обозначенными сигналами входов и выходов из рынка, который приведен на рисунке 4.36.



    Рис.4.36.

    Результат явно лучше, чем у предыдущей системы, график эквити которой представлен выше на рисунке 4.30.

    Во-первых, главное отличие то, что текущая стратегия дает в результате торговли прибыль, а не убыток.
    Во-вторых, кривая эквити более плавная, и хотя большую часть времени на протяжении интервала тестирования стратегия не приносит прибыли, но и значительных просадок тоже не наблюдается.

    Теперь некоторые цифры из отчета:

    Система провела на 1000 свечей 171 сделку.
    Уплачено комиссии (спреда) - 342пп.

    Прибыльных сделок - 64.
    Средняя прибыль на сделку – 255пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 1172пп.

    Убыточных сделок – 107.
    Средний убыток на сделку – 125пп.
    Максимальный убыток на сделку – 410пп.

    Результат торговли – прибыль 3590пп.

    Предварительные выводы.

    В результате оптимизации мы усовершенствовали нашу стратегию.
    Количество сделок и издержки торговли уменьшились, процент прибыльных сделок возрос, вырос и размер средней прибыльной сделки. Т.е. в целом мы на правильном пути, или, по крайней мере, на одном из правильных путей.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.6.2.5. Расширение диапазона изменения переменной оптимизации.
    Теперь проверим наше предположение о возможном существовании прибыльной стратегии в окрестности значения переменной N=22. Никакой гарантии, что именно на N=22 нас будет ожидать профит нет. Поэтому расширяем диапазон изменения переменной оптимизации до 45.
    Проводим тест, сводные результаты которого приведены на рис.4.37.



    Рис.4.37.

    Тесты на рисунке 4.37 упорядочены по возрастанию оптимизационной переменной.
    Из представленных данных можно сделать вывод, что с ростом N прибыльность стратегии в среднем возрастает, т.е. тренды выделяются более надежным образом.
    Сортировка тестов в порядке убывания профита выводит на первое место в списке торговую стратегию с N=21 (рис.4.38). Это не 22, как мы предполагали, но очень близкая к нашему преположению величина. Т.е. вероятнее всего эта стратегия торгует месячные циклы рыночных движений.



    Рис.4.38.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Смотрим кривую эквити (рис.4.39) и результаты сделок для этого теста.



    Рис.4.39.

    Цифры из отчета:

    Система провела на 1000 свечей 93 сделку.
    Уплачено комиссии (спреда) - 186пп.

    Прибыльных сделок - 35.
    Средняя прибыль на сделку – 396пп.
    Максимальная прибыль на сделку – 2798пп.

    Убыточных сделок – 58.
    Средний убыток на сделку – 114пп.
    Максимальный убыток на сделку – 475пп.

    Результат торговли – прибыль 7286пп.

    Предварительные выводы.

    Мы продолжили совершенствовать нашу стратегию.
    Количество сделок и издержки торговли еще больше снизились, процент прибыльных практически не изменился, средний размер прибыльной сделки еще более увеличился, однако, наверное, за счет веса сделки с максимальной прибылью в 2798пп.

    Кривая эквити приобрела еще более плавный характер и сохраняет монотонный рост практически везде на протяжении интервала тестирования, за исключением некоторых локальных участков.

    Еще следует отметить, что данная стратегия не пропускает сильных трендов и практически полностью использует их потенциал.

    Эту стратегию уже можно использовать для практической торговли (с некоторыми оговорками).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать