Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 15 из 52 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.3. Использование стопов

    В дополнении к торговым правилам каждая торговая система может иметь до пяти типов стопов.

    Стопы используются для того, чтобы закрыть позицию на основании данных о прибыли/убытках во время торговой операции. Например, стоп максимального убытка «Maximum Loss» закроет позицию, если убытки будут больше специфицированной величины.

    Когда вызывается стоп, позиция закрывается независимо от текущего статуса торгового правила.

    Можно задавать параметры стопов, а также тип позиции (длинная и/или короткая), которая закрывается данным стопом.

    Стопы автоматически учитывают спред или комиссионные за открытие и закрытие позиции. Например, стоп максимального убытка (Maximum Loss) учитывает величину комиссионных за закрытие позиции и следит за тем, чтобы не была превышена величина максимально возможного убытка даже после уплаты комиссионных.

    Установка стопов производится выбором закладки «Stops» в диалоге «System Editor» (рис.4.8).



    Рис.4.8.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.3.1. Безубыточный стоп (Breakeven)

    Этот стоп закрывает открытую позицию, как только возникает угроза убытков по отношению к балансу, существовавшему на момент открытия позиции.

    Стоп располагается на цене, где позиция может быть закрыта с сохранением текущего баланса (т.е. баланса при открытии позиции).

    Чтобы избежать активации этого стопа каждый раз при открытии позиции (т.к. величина баланса из-за спреда и/или комиссионных при открытие позиции уменьшается), этот стоп «включается» только когда повышается цена инструмента и позиция становиться прибыльной или же величина прибыли повышается выше уровня (floor level), заданного пользователем.

    Если «floor level» установить на 0, то безубыточный стоп может активироваться после точки, где позиция может быть закрыта без потерь.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.3.2. Инактивация (Inactivity)

    Данный стоп закрывает открытую позицию, если на рынке не происходит минимального положительного изменения цены в течение определенного времени. (Положительное изменение цены это ее движение вверх при длинной позиции, и ее движение вниз при короткой позиции).

    Для данного стопа задаются минимальное изменение цены (Minimum Change), длительность периода (Periods) и метод (Method), при помощи которого рассчитывается минимальное изменение цены (проценты (Percentage) или абсолютные единицы (Points)). Например, если задать 1% в качестве минимального изменения цены в течении 20 торговых дней, то Метасток автоматически закроет позицию, если изменение цены инструмента будет менее 1% в положительном направлении в течении 20-дневного срока с момента открытия позиции.

    Этот стоп анализирует, только изменение цены и игнорирует комиссионные и спред.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.3.3. Максимальный убыток (Maximum loss)

    Этот стоп закрывает позицию, если величина убытков превышает максимально установленное значение (Maximum Loss).

    Например, если установить «Maximum Loss» - 5%, позиция будет закрыта, если изменение цены в убыточном направлении превысит 5% от от точки входа в рынок (включая спред и комиссионные).

    Примечание. Если установить значение «Maximum Loss» меньше или равно величине спреда и комиссионных за вход в позицию, то каждая торговая операция будет прерываться немедленно после открытия позиции, т.к. все операции будут убыточными уже в момент входа в позицию.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.3.4. Плановая прибыль (Profit target)

    Этот стоп закрывает позицию, если достигнут уровень запланированной прибыли.
    Например: если запланировать 10% роста цены, то открытые позиции будут закрыты при ее 10-процентном увеличении с учетом комиссионных.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.3.5. Трейлинг-стоп (Trailing)

    Этот стоп закрывает позицию, когда происходит потеря определенного количества накопленной текущей прибыли. Каждый раз, когда прибыль позиции достигает нового максимума, то этот стоп подтягивается на уровень, определенный в «Profit Risk» относительно этого нового максимума. Величина возможной потери задается в поле «Profit Risk» при помощи процентного метода или абсолютных значений.

    Метасток также предоставляет возможность задать число периодов в течении которых стоп будет игнорироваться. Например, если задать «4», то стоп начнет работать по истечении 4-х периодов графика.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.4. Оптимизация систем

    Оптимизация подразумевает замену фиксированных параметров в правилах торговой системы на ОРТ-переменные, а затем задание диапазона значений, которые могут принимать эти переменные. Метасток во время тестирования системы с OPT-переменными последжовательно выполняет ряд тестов, во время которых подтавляются значения OPT-переменных из заданного диапазона.
    Для примера рассмотрим созданную нами систему под именем «Моя первая система», которая генерирует сигналы покупки/продажи на основе 21-периодной скользящей средней.
    Рассмотрим, как можно оптимизировать торговые правила, чтобы определить оптимальный период усреднеия в используемой торговой системе.

    4.4.1. Ввод оптимизационных переменных

    Выбираем «Моя первая система» в диалоге «System Tester» и нажимаем клавишу «Copy», а затем клавишу «Edit». Редактируем назвиние скопированной системы, меняя его на «Моя первая система OPT». Затем во всех четырех торговых правилах заменим число 21 на выражение «ОРТ1» (оптимизационная переменная №1), как показано на рисунке 4.9.



    Рис.4.9.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Далее выбираем закладку «Optimizations». Появится диалог «Optimization Variables» (рис.4.10).



    Рис.4.10.

    Щелкаем по клавише «Edit». Появится диалог «Variable Properties» (рис.4.11).



    Рис.4.11.

    Пусть нам нужно протестировать систему, в которой скользящая средняя имеет периоды от 15 до 50 с шагом 1 (т.е. 15,16,17 и т.д.).
    Вводим «Период скользящей средней» в качестве описания переменной «ОРТ1», 15 в качестве минимального значения (Minimum), 50 в качестве максимального (Maximum), а значение шага установим 1 (Step), как показано на рисунке 4.11.
    Нажимаем клавишу «ОК».
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Необходимо обращать внимание на общеее число тестов (Total Tests) расположенное в нижней части диалога рис.4.12



    Рис.4.12.

    Это число указывает, какое количество тестов будет авполняться (в нашем случае 36). Значение этого числа необходимо проверять каждый раз после редактирования переменных оптимизации, т.к. очень легко создать систему, которая будет генерировать громадное количество тестов.
    Нажимаем клавишу «ОК» и возвращаемся в диалог «System Tester» (Рис.4.13).



    Рис.4.13.

    Далее можно переходить к тестированию системы с оптимизацией.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.5. Тестирование – диалоги и опции

    4.5.1. Выбор и запуск теста

    Для того чтобы запустить тест системы, необходимо находясь в окне диалога «System Tester» выделите необходимое имя теста, например «Моя первая система», в колонке слева и нажать клавишу «New Similation» (рис.4.14).



    Рис.4.14.

    После нажатия клавиши «New Similation» на экране появляется диалог, в котором можно подтвердить выбор тестируемой системы, заменить ее на другую систему, или выбрать несколько систем (рис.4.15).



    Рис.4.15.

    Если все выбрано правильно и все остальные опции теста были установлены ранее, то можно в диалоге рис 4.15 нажать клавишу «Start» и приступить к тестированию.
    Можно нажать клавишу «Отмена» и вернуться в диалог «System Tester» (рис.4.14).
    Мы нажмем клавишу «Далее», поскольку у нас никакие опции еще не устанавливались, и перейдем в диалог выбора и добавления финансовых инструментов, на которых будет проводиться тестирование.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать