Форум трейдеров » Торговые стратегии » Точки опоры - Open и Рендж
+ Подписаться
Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 3139404142 ПоследняяПоследняя
  1. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    От предыдущего варианта с СМП банком отказался, нашел в своём Саратове банк в котором есть Форекс ( МТ-4) и РТС с FORTS (QUIK).
    На Форекс минимум депо 500 баксов, на бирже ограничений нет, но для начала хватит и 15 000 рублей. Счета разные. На бирже у у голубых фишек графики вполне волатильны и довольно техничны.
    к примеру, графики акций Лукойла.

    недельный


    дневной


    часовой
  2. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    На Форексе продолжаю тестировать свою ТС "50%".
    Пример - покупки по евро 2 августа. На М1 хорошо видно как отрабатывались при коррекциях уровни 50%, на Н1 у трех предпоследних свечей закрытие было выше средней предыдущего часа. На следующий день второй ордер закрылся по стопу, а по первому получился очень даже приличный профит.





    ============
  3. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаю тестирование "50%".
    Вчера выставил по евро два бая (зелёные стрелки) по средним ценам предыдущих свечей на часовом графике. Основания для открытия первого ордера были довольно слабые - только бычья предыдущая свеча и предположение, что снижение цены после последнего максимума на 1.2375 было всего лишь коррекцией. Для открытия второго ордера основанием были две предыдущие бычьи свечи.



    Сегодня утром ситуация следующая: рост продолжился, при переходе на новые сутки оба ордера были закрыты с профитом и снова открыты по одинаковой цене.



    На Н4 картинка пока в пользу баев.



    На М15 ап тренд тормознулся, может быть новая коррекция. Один ордер закрыл с профитом, второй оставил в рынке.
    В следующем посте объясню зачем на графике так много машек.



    Тестирование на форексе (демо счёт) в банке начал 31 июля, пока прибыль составила 197 баков, что при депо 5000 составляет почти 4%.
    Не все сделки были строго по ТС, в начале - просто приноравливался к инструменту (давно не работал на форексе).

  4. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Второй ордер закрылся по стопу (-4.66), суммарный профит +30.34. Чистая прибыль по двум баям, открытым вчера, составила +25.68$.



    Теперь о 6-ти машках на графике. Дело в том, что у меня бзик на АTR и его применении в торговле.
    Последний выкидыш после совокупления извилин - это конверт из пяти полос. Центральная - 10-периодные машки по хаям (красная) и лоям (синяя). Расстояния между остальными линиями равны ширине центральной полосы.
    По сути, получается коридор шириной 5 АTR (период 10).
    Применяя этот шаблон к любому графику, видно, что довольно часто после тестирования верхней или нижней границ коридора, цена разворачивается. Принимать какие-либо решения можно только на основе анализа нескольких фреймов.



  5. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    В общем-то, получается приближённо аналогия с полосами Боллинджера. только более плавное изменение канала. Пока чётких правил по открытию и закрытию ордеров ещё не сделал. В плане- совмещение канала 5-ATR и
    "50%".
    В принципе, "50%", может служить довеском к любой трендовой ТС.
  6. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    В первом приближении разобрался с платформой QUIK - открыл торговый счёт в банке, настраиваю графики акций.
    Уровни 50% здесь отрабатываются довольно точно.
    Примеры - графики акций Лукойла:
    М60 - 3 августа коррекция от уровня 59% в диапазоне цен 1810-1815;
    Н4 - 12 июля и 25-26 июля коррекция от уровня 50% в диапазоне цен 1770-1785.
      
  7. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    На Форексе определился с ТС. Её основа - это 6-ти полосный канал. Осевая линия (красная) - МА(период 10, MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN), ширина каждой полосы равна ATR(период 20).



    Торговля на каждом тайм фрейме имеет свои особенности.
    Начну с Н4.
    Сигналом на открытие позиции служит пробой внутрь канала первой зелёной или первой синей линии, ордер выставляется на первой или на второй свече (в зависимости от характера предыдущих свеч) после пробоя. Стоп - на второй зелёной или синей линиях.
    Пример первый.



    19 июля внутри свечи 12:00 открываем шорт 2-мя ордерами, т.к. после тестирования ценой первой синей линии начался откат. Стоп - на второй синей, тейк первого ордера на первой зелёной, тейк второго ордера - на второй зелёной. Оба ордера закрылись по тейкам.
    25 июля внутри свечи 08:00 открываем лонг двумя ордерами, т.к. до пробоя первой зелёной было две бычьи свечи. Стоп - на второй зелёной, тейк первого ордера на первой синей, тейк второго ордера - на второй синей. Оба ордера закрылись по тейкам.

    Пример второй.



    Методика открытия позиций аналогична первому примеру.
    Работа на других тайм фреймах в следующих постах.
  8. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Забросил пока форекс со своей ТС - осваиваю рынок FORTS.
    От въевшегося в печёнку МТ-4 очень трудно отвыкать - идеология у платформы Квик совершенно иная. К сожалению, история сделок напрочь отсутствует (только за текущий день), доступно только состояние счёта .
    Для анализа работы приходится делать скрины сделок и копии таблиц дневных сделок.
    Стакан выглядит следующим образом:


    Пока пользуюсь тремя машками с периодом 10 -хай, мидл и лоу.
    Вот пример сегодняшних сделок по сентябрьскому контракту индекса РТС(основной): покупка 1 лотом, затем продажа 1 лотом. Суммарная комиссия по каждой сделке порядка стоимости 2-х тиков.




    За три дня совершено 4 парных сделки: 1 - убыточная (-47руб.) и три прибыльные, профит на сегодня около 3% от депо.
    ==================================
    Отчёт по позициям на срочном рынке ФОРТС Код клиента: SPBFUT00…
    Дата ______ Предыд. лимит . Лимит
    22.08.2012 __16 000.01 _____15 954.01
    23.08.2012 ---15 953.00 _____ 16 058.57
    24.08.2012 __16 055.57 _____16 474.25


  9. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Всё больше проникаюсь отвращением к форексу...

    Привожу сравнение результатов возможных сделок 23 и 24 августа по паре EURUSD и CFD на сентябрьский контракт индекса РТС на рынке FORTS.
    Тайм фреймы М15, индикаторы одинаковые - МА(период 10, мидл). Сигналы на открытие позиций - пробой средней.
    Начало работы FORTS - 10:00 (GMT+4), FOREX - 06:00 (время МT4 - GMT+0).
    На форекс и фортс депо у меня одинаковые - 500 дол и 16 000 руб.
    В МТ4 минимально возможный объём - 0.1 лота, ГО для индекса РТС по 1лоту - около 9500 руб. Исходя из этого, объёмы возможных сделок - 0.1 лота на форексе и 1 лот на фортс.
    (0.1 лота для депо 500 баков - очень даже хреновое сочетание ).
    Итак, евро - 23 авг весь день прыгал бы как блоха вокруг средней и, в лучшем случае, остался бы в нулях.; 24 авг, в идеале, было бы три сделки(отрезки красных трендовых линий). С учётом курса руб/дол на 24 авг в 31.87, в итоге, получается суммарный профит 2380 руб.



    РТС - очень даже техничный график (продолжительность сделок - отрезки красных линий); 23 авг после 14:00 и до конца вечерней сессии - даун тренд, цена всё иремя откатывается от средней,
    прибыль от продажи - 1720 руб.
    24 авг имеем вчерашние мах/мин, по которым строим сетку Фибо.
    Первый бай закрываем после отката от уровня фибо 50%, тейк второго селла - на уровне последнего минимума, далее имеем тройное дно, третий бай закрываем после отката от уровня фмбо 38.2%, четвёртую сделку закрываем в конце вечерней сессии. Итого за день 2585 руб (сумма сопоставимая с возможным доходом за этот же день по евро).



    В общем, на интрадее, применяя на обоих рынках простейшую ТС, основанную на одной машке, можно получить сопоставимые результаты. Но, для меня рынок FORTS более спокойный и меньше напрягает нежели Форекс.
  10. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    24
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Вижу, что автор при торговле использует каналы из скользящих средних. Сам пытался использовать такие технологии в трейдинге. Но там я использовал ТС Радуга. Там входы в позиции немного отличается. Как бы то ни было, желаю автору профитов

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать