Форум трейдеров » Торговые стратегии » Точки опоры - Open и Рендж
+ Подписаться
Страница 2 из 42 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,076
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Пока все мои изыскания относятся к контракту MINI S&P 500 ESU1.
    В основном все индексы движутся синхронно, по крайней мере, сильные движения совпадают.



    Примером могут служить графики М30 за 26 августа с.г. трех индексов (графики выставлены по терминальному времени 8.00).
    Наиболее комфортен для торговли ES - у него более узкий канал ATR (интервал между линиями стопов) и более плавное поведение линий стопов (зеленая и синяя линии).
    В зависимости от выбранного индекса, прибыль при покупке 0.01 лота в начале американской сессии (зелёный прямоугольник) может составить от 5.75 $ (FESX) до 37.4 $ (FDAX), т.е. 6-ти кратная разница. Соответственно, по рискам - диапазон от 1.5 $ до 9 $ (значения рисков для последнего бара на графиках, для указанной выше покупки они возрастут примерно в два раза). Выбор индекса зависит только от депозита и размеров риска на сделку.
  2. 4,076
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Появились первые читатели этой темы, буду рад любой критике и предложениям!
  3. 4,076
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Вернусь к стопам. Сделал второй вариант определения линий стопов. Если в первом варианте из средней цены предыдущего бара вычитался/прибавлялся 1.0 ATR, то в новом варианте из цены открытия текущего бара вычитается/прибавляется 0.5 ATR. Оба варианта показаны на рисунке. Всё на том же ESU1 на графиках М15 со 2 июня по 26 августа насчитал всего 7 случаев срабатывания стопа по второму варианту (в течение первых трёх баров после открытия сделки). Если брать в среднем 1 сделку в день, то набирается примерно 60 сделок. Получается 10% формально убыточных сделок. Это не означает, что все остальные 50 сделок окончились с прибылью. Просто в течение трёх бара после открытия позы можно стоп перевести в б/у.
    Таким образом, можно работать с более жесткими стопами.
     
  4. 408
    Комментарии
    0
    Темы
    408
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    На сегодняшнем графике замечательно видно, как ценовые экстремумы притягивались к линиям квартилей и открытия, напомню, что эти линии был известны уже в начале дня.

    Про ЕS тут практически никто не пишет...- поэтому поддержу Вас.
    Немножко все "сверх-научно", на мой взгляд. Ту же идею прекрасно разработал и..УПРОСТИЛ... известный Ларри Пессавенто. Даже автоматизировали ее.

    Кратко:

    Рендж 1 часа и его...производные - "ключ" не только сегодня, но и....аналог функционально...Профилю.

    Успехов!
  5. 4,076
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от esberkut Посмотреть сообщение
    Немножко все "сверх-научно", на мой взгляд. !
    Постараюсь исправиться!

    Цитата Сообщение от esberkut Посмотреть сообщение
    Ту же идею прекрасно разработал и..УПРОСТИЛ... известный Ларри Пессавенто. Даже автоматизировали ее.

    Кратко:

    Рендж 1 часа и его...производные - "ключ" не только сегодня, но и....аналог функционально...Профилю.

    Успехов!
    Спасибо за Ларри Пессавенто - пробел в моём образовании., Завтра буду искать его труды. Буду рад за ссылку, если возможно...
  6. 408
    Комментарии
    0
    Темы
    408
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Здесь чарт "автомата":

    http://www.screencast.com/t/0jqkEgvfQ6fw


    пс.
    1)Красные стрелки - супер-скальпинг(другая ТС)
    2)Все остальные входы - патерновая реакция на ренджевые уровни 1-го часа(они - известны!)
    3) Используется чарт RTH- аналог S&P(intraday only!)
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Все интересно, если принять на веру постулат, что уровень OPEN действительно важен, и что это соответствует действительности.
    В принципе теорию можно построить на любых аксиомах. Проблема практического применения теории - найти объект или приложение, для которого эти аксиомы являются истиной.
  8. 4,076
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    ... если принять на веру постулат, что уровень OPEN действительно важен, и что это соответствует действительности.
    Чёрт его знает, важен он или нет.Просто нужно от какой-то печки плясать...Для интрадея на этот уровень можно навешать процентные уровни, или те же квартили. Для меня главное - исключить всякий субъективизм, который всегда присутствует в определении уровней и каналов по историческим экстремумам.

    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    В принципе теорию можно построить на любых аксиомах. Проблема практического применения теории - найти объект или приложение, для которого эти аксиомы являются истиной.
    Для начала нужно сформулировать эти аксиомы. А у меня пока одни плохо подкрепленные статистикой предположения по одному инструменту.
  9. 4,076
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    С Пессавенто - облом, нашёл только упоминание о нём в разных форумах.

    Цитата Сообщение от esberkut Посмотреть сообщение
    Здесь чарт "автомата":

    http://www.screencast.com/t/0jqkEgvfQ6fw

    Esberkut, как всегда, предельно лаконичен. По его скрину (привожу увеличенный фрагмент) понял следующее:
    - поскольку график 10мин, то после первых 6 баров двойной красной линией отмечается хай первого часа (1hH), а двойной синей - лоу (1hL);
    - амплитуда первого часа (1hL-1hH) принимается за 1.0 и от уровня 1hL откладываются уровни 1.5h (одинарная красная), 1.62h и 2.0h (точечные красные линии);
    - жирная черная на 1142.20 - это Stop для текущего дня, почему именно на 1142.20 - не понял;
    - что означают пунктирные красные линии - не понял.

    Первое, что приходит в голову - это пробойная система, основанная на аксиоме вероятного дальнейшего движения цены к уровням +/-1.5 - +/-1.62 (после пробоя хая или лоу первого часа).

    Буду сравнивать ренджи 1-го часа с квартилями и процентными уровнями, короче, работы только прибавляется. Только вот непонятно, первый час чего? - Можно начало суток, можно начало сессии...
    Наверное, для ES лучше плясать от начала европейской сессии, т.к. азиаты не очень агрессивны и амплитуда их первого часа может быть мизерной.
     
  10. 408
    Комментарии
    0
    Темы
    408
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Esberkut, как всегда, предельно лаконичен.
    --------
    Первое, что приходит в голову - это пробойная система, основанная на аксиоме вероятного дальнейшего движения цены к уровням +/-1.5 - +/-1.62 (после пробоя хая или лоу первого часа).

    ?????????????

    .....Только вот непонятно, первый час чего? - Можно начало суток, можно начало сессии...

    ???????
    Наверное, для ES лучше плясать от начала европейской сессии,
    ???????

    т.к. азиаты не очень агрессивны и амплитуда их первого часа может быть мизерной.
    ---------------------------------------------------

    Ну, не так уж и лаконичен: просто не считаю нужным Вас лишать огромного удовольствия....самому "докрутить" идею...:)

    Теперь - поправлю: Вы не заметили того, что...указано в скобках....и в пс.
    Отсюда и ошибка о барах евросессии....
    На скрине - симбиоз нескольких ТС, не забывайте об этом...
    Сама ТС "Open hour" - это скелет...:)

    Не усложняйте: все намного проще. Кстати...был и упомянут "аналог Профиля"....
    Ну и еще: не только наружные уровни определяющие....

    Подумайте, понаблюдайте.... - это очень интересная и рабочая система...:)

    Пишите Ваши мысли - поправлю, если за********ете не в "ту степь"...:)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать