Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС «Grown Wise With Experience» 24.08.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС «Grown Wise With Experience» 24.08.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 197 455 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -1,27 %
    Absolute Drawdown: 1,27 %


    Обсуждение

    Profit Graph, %
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,450
  2. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Система основывается на классическом техническом анализе и построена по принципу тройного экрана. В основе системы лежит работа с трендовыми линиями и скользящими средними. Также используются индикаторы моментума.

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература
    1. High probability trading strategies: entry to exit tactics for the Forex, futures, and stock markets. Robert Miner.
    2. Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры. Александр Элдер.
    3. Биржевые секреты. Лоренс А. Коннорс, Линда Брэдфорд Рашки.
    4. Торговый хаос. Билл Вильямс.

    II. Тайм-фрейм ТС
    Стратегический – W1, D1, H4;
    Тактический – h4, h1, m15.

    III. Финансовые инструменты ТС
    Все доступные в терминале фьючерсы.

    IV. Параметры тестового демо-счета
    Тестовый минимальный размер контракта – 1
    Тестовый минимальный размер счета – 200 000 USD
    Торговый счет – №7864435
    Логин торгового счета – 7864435
    Пароль инвестора – Forex5

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку – не более 2% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 15% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери в пределах одного календарного месяца – не более 6% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)
    В основном вся информация по текущим и планирующимся сделкам будет публиковаться в утреннее время и на ежедневной основе. По сигналам поступающим по ходу европейской и американской торговых сессий буду делать отдельное оповещение. Результаты закрытых сделок буду освещать утром следующего после закрытия дня. В первых числах каждого месяца буду подводить итоги работы за предыдущий месяц.

    С целью улучшения наглядности и для удобства пересмотра-анализа в будущем проведенных сделок, в данной ветке для каждого трейда уже на стадии планирования будет создаваться 3 сообщения, в которых в процессе сопровождения сделки от входа до выхода будут даваться соответствующие комментарии с указанием времени их добавления. Далее привожу краткое описание этих сообщений:

    Trade Preparation and Initiation Worksheet – заполняется на стадии формирования условий для потенциальной сделки. Включает все необходимые технические условия открытия позиции и то какие действия будут предприниматься после ее открытия.

    Trade Management Worksheet – используется для сопровождения открытой позиции.

    Closed Trade Worksheet – заполняется после закрытия позиции. Включает скриншот графика и отчет с результатами проведенного трейда, включая даты, цены и результат в %.
  3. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы

    Основная задача заключается в определении направления долгосрочного тренда, и открытии краткосрочно-среднесрочной позиции по направлению тренда, следом за коррекцией.

    В системе используются следующие индикаторы:
    1. EMA (Экспоненциальное Скользящее Среднее) – показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. Используется для определения тренда.
    2. AO (Замечательный Осциллятор Билла Вильямса) - индикатор движущей силы рынка. Используется для выявления и подтверждения разворотных точек.
    3. Stochastic Oscillator (Стохастический Осциллятор) – индикатор моментума. Используется для выявления и подтверждения разворотных точек.
    4. Parabolic SAR (Параболическая Система SAR) – используется в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

    Сигналы на открытие сделки
    Алгоритм работы построен по принципу тройного экрана: стратегические решения принимаются на долгосрочных графиках, а тактические – на краткосрочных.

    ПЕРВЫЙ ЭКРАН

    Начинаем анализ выбранного инструмента на долгосрочном графике (W1, D1 или H4), чтобы принять стратегическое решение: играть на повышение или на понижение либо оставаться в стороне. В качестве индикатора тренда будем использовать набор из двух экспоненциальных скользящих средних с периодами 26 и 40:

    - Если EMA(26) расположена выше EMA(40), это указывает на восходящий тренд, и при восстановлении цены к скользящим средним (уровни ценности), мы можем рассматривать возможность игры на повышение.

    - Если EMA(26) расположена ниже EMA(40), это свидетельствует о нисходящем тренде, и при восстановлении цены к скользящим средним, можно играть на понижение.

    ВТОРОЙ ЭКРАН

    Мы уже знаем направление долгосрочного тренда и предполагаем, что в данный момент ценна находится в стадии коррекции, после окончания которой трендовое движение может продолжиться. Для более детального анализа коррекционной волны, переходим на соответствующий среднесрочный временной интервал (d1, h4 или h1), на котором и прогоняем предполагаемый коррекционный участок через так называемые фильтры. В системе их всего четыре:

    структура – коррекционная волна должна состоять как минимум из трех секций А-В-С или иметь более сложную коррекционную структуру;

    цена – предполагаемое окончание коррекционной волны должно либо находиться у трендовой линии или у границы канала, либо совпадать с уровнем предыдущего минимума/максимума, либо находиться вблизи важного уровня Фибоначчи (38%, 50%, 62%);

    моментум – индикатор Stochastic (параметры по умолчанию 8,3,3, но могут меняться) для покупки должен находиться в зоне перепроданности или показывать бычье пересечение и для продажи должен находиться в зоне перекупленности или показывать медвежье пересечение;

    ангуляция – на графике должна иметь место ангуляция, что подразумевает наличие угла (чем больше, тем лучше) между линией движения цен и SMMA(8) - зубы индикатора Alligator.

    Если все вышеперечисленные условия выполнены, мы переходим к третьему экрану, на котором будем искать конкретные точки для входа в рынок.
  4. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ТРЕТИЙ ЭКРАН

    BUY

    В пределах определенной ранее коррекционной структуры, выбираем любые два понижающихся ценовых максимума, через которые проводим нисходящую линию тренда.

    Затем ждем пробоя или прокола линии тренда вверх, подтвержденного разворотом индикатора АО выше и бычьим пересечением линий индикатора Stochastic (в основном используются параметры 21,8,8, но в зависимости от волатильности торгуемого инструмента могут меняться). Необходимым условием также является обязательное наличие бычьего расхождения как минимум на одном из упомянутых индикаторов.

    Только после того как линия тренда будет пробита и все необходимые условия будут выполнены, выставляем Buy Stop ордер на один тик выше максимума бара пробившего линию тренда.

    Каждый отдельный торговый сигнал имеет свои особенности, тем не менее, на рисунке ниже представлены две обобщающие схемы открытия длинной позиции:


    Если момент входа отложенным стоп-ордером по каким-либо причинам был пропущен, но цена все еще находится в зоне предполагаемой покупки, допускается открытие длинной позиции с рынка или с помощью ордера Buy Limit.
  5. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    SELL

    В пределах определенной ранее коррекционной структуры, выбираем любые два повышающихся ценовых минимума, через которые проводим восходящую линию тренда.

    Затем ждем пробоя или прокола линии тренда вниз, подтвержденного разворотом индикатора АО ниже и медвежьим пересечением линий индикатора Stochastic. Необходимым условием также является обязательное наличие медвежьего расхождения как минимум на одном из упомянутых индикаторов.

    Только после того как линия тренда будет пробита и все необходимые условия будут выполнены, выставляем Sell Stop ордер на один тик ниже минимума бара пробившего линию тренда.

    Каждый отдельный торговый сигнал имеет свои особенности, тем не менее, на рисунке ниже представлены две обобщающие схемы открытия короткой позиции:


    Если момент входа отложенным стоп-ордером по каким-либо причинам был пропущен, но цена все еще находится в зоне предполагаемой продажи, допускается открытие короткой позиции с рынка или с помощью ордера Sell Limit.
  6. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Первоначальный защитный стоп выставляется на один тик ниже минимума (для покупки) или выше максимума (для продажи), предшествовавшего входу.


    Уровень Take Profit

    В качестве целевых ориентиров по прибыли используются уровни Фибоначчи: коррекции (50, 62, 78, 100) и проекции (127, 162, 262). Выход из сделки может осуществляться как при непосредственном достижении ценой намеченной цели, так и посредством перемещения уровня стоп-лосс в сторону открытой позиции.
  7. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Торговая психология
    Открытие позиций осуществляется в фазе отката основной тенденции, в направлении тенденции. Трейды будут длиться от нескольких часов до нескольких недель. Большинство входов будет выполняться двумя частями (если позволяет объем открываемой позиции), с целью фиксации более быстрой прибыли по первой части при достижении минимальной цели и удержания второй части позиции до достижения следующего целевого уровня. Открытие позиций в основном будет выполняться с помощью отложенных ордеров.

    Управление капиталом
    Лимит максимально допустимого месячного убытка устанавливается на уровне 6% от баланса по счету. Как только этот предел будет достигнут, работа прекращается до 1-го числа следующего месяца.

    Для реализации отдельных торговых сигналов установлены различные ограничения максимально допустимого риска, в зависимости от выбранного долгосрочного временного интервала,: W1 – 2%; D1 – 1,5%; H4 – 1%.

    Сопровождение сделок
    Если до того, как отложенный ордер сработает, цена нарушит уровень первоначального защитного стопа, отложенный ордер может быть или удален или модифицирован с учетом сложившейся ситуации.

    В тех случаях, когда цена движется в сторону открытой позиции, защитный стоп может передвигаться за ценой по окончаниям сформировавшихся коррекций. Также возможно использование скользящего стопа по линии индикатора Parabolic SAR.

    При достижении ценой минимальной цели, позиция целиком или частично может быть переведена в безубыток.

    В тех случаях, когда сделка открывается без выставления уровня тейк-профит, при достижении ценой намеченной цели, защитный стоп может передвигаться в пределах ценового диапазона последних трех закрытых баров (без учета внутренних).

    По ходу приближения даты экспирации по текущему контракту, в случае необходимости (цель еще не достигнута) возможен перенос позиции на следующий контракт.

    Дополнительный инструментарий
    1. Свечной анализ – для подтверждения разворотных точек.
    2. Корреляция с другими рынками и инструментами – в качестве своеобразного индикатора.
  8. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    В качестве примера разберем покупку GCZ1 от 12.08.2011.

    Trade Preparation and Initiation Worksheet

    Первый экран

    Для определения направления основной тенденции выбираем четырехчасовой график в качестве долгосрочного. На графике видно, что EMA(26) находится выше ЕМА(40), а это указывает на восходящий тренд. Также наблюдается откат цены до уровня ЕМА(40), после окончания которого, восходящий тренд может продолжиться. С учетом сложившихся условий мы можем рассмотреть возможность открытия длинной позиции, для чего переходим ко второму экрану.



    Второй экран

    Для более детального анализа предполагаемого коррекционного участка, переходим на часовой (среднесрочный) тайм-фрейм. Как видно из графика коррекционная волна приняла форму зигзага А-В-С, предполагаемое окончание которого (точка С) совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38%. При этом индикатор Stochastic показывает бычье пересечение, а достаточно большой угол между направлением движения цен и SMMA(8), свидетельствует о наличии ангуляции. Так как на данном этапе все необходимые условия выполнены, мы можем перейти к третьему экрану для поиска точки входа.



    Третий экран

    Для поиска точки входа мы можем выбрать либо среднесрочный (в данном случае часовой) либо более мелкий временной интервал (например 15-минутный). Как показано на графике ниже, через максимумы в точках 1 и 2 мы проводим трендовую линию. После прокола линии тренда, подтвержденного разворотом и бычьим расхождением на индикаторах моментума, мы выставляем два Buy Stop ордера (краткосрочный и среднесрочный) на один тик выше максимума пробивающего бара и общий стоп-лосс размещаем на один тик ниже последнего минимума. Тейк-профит для краткосрочной части позиции ставим на уровне 1782,5 - 62% от высоты коррекционной волны. Цель для второй части остается открытой и будет уточняться по ходу поступления новой информации.

  9. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Trade Management Worksheet

    Как видно из рисунка ниже отложенные ордера сработали, и с учетом текущей картины мы можем передвинуть общий стоплосс чуть выше под последний коррекционный минимум, сократив тем самым текущий риск по длинной позиции. С этого момента стоплосс для краткосрочного юнита будем трейлить по линии индикатора Parabolic, и для долгосрочного юнита стоплосс будет оставаться без изменений.



    Далее цена продолжила восходящее движение, в результате чего сработал тейк-профит по краткосрочному ордеру. Так как мы уже зафиксировали небольшую часть прибыли, стоп-лосс для оставшейся части длинной позиции можем перенести в безубыток.



    После того как цена пробила сопротивление 1800 и закрепилась выше, с целью защитить нереализованную прибыль по долгосрочной сделке, включаем параболический трейлинг-стоп, а также выставляем тейк-профит на уровне 1874.0 – 162% от высоты коррекционной волны.

  10. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Closed Trade Worksheet

    На заключительном скрине видим, что цена дошла также и до второй цели. Общий результат составил 1553 пункта, при первоначальном риске 498. В общем этот сетап можно назвать идеальным и реальный рынок редко будет предоставлять такие хорошие возможности. Тем не менее игра стоит свеч. :)


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать