Форум трейдеров » Волновой анализ » Применение Закона волн Эллиотта на рынках FX, Р.Балан. (избранные разделы)
+ Подписаться
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
  1. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    1) Диагональный треугольник является клинообразной конструкцией, который всегда располагается на месте конечного движения старшего уровня (т.е., волна 5 или волна С).

    2) Диагональный треугольник в качестве 5-й волны, как правило, превышает уровень вершины 3-й волны. Но если диагональная модель не смогла превысить уровень волны 3, ожидайте быстрой и резкой смены направления движения.

    3) Обычно резкая смена направления движения после диагонального треугольника принимает форму зигзага или двойного зигзага. Данный обратный ход откатывает, как правило, к точке начала диагонального треугольника (окончание волны 4).

    4) Существует устойчивая тенденция, когда диагональный треугольник, в качестве единой модели, превосходит по длине волну 1 [импульса*] в 1.618 раз.

    5) Как правило, в диагональном треугольнике, волна 3 составляет 0.618 от волны 1.

    6) Не ожидайте, что 5-я волна диагонального треугольника завершится точно у целевой трендовой линии. Вероятно, что она или проскочит ее, или не долетит до нее.

    7) Когда диагональный треугольник формируется на месте 5-й волны или волны С, как это происходит в большинстве случаев, его внутренние подволны состоят из троек [3-3-3-3-3*]. Но когда он располагается на месте волны А, его импульсные [движущие*] волны являются пятерками [5-3-5-3-5*].

    [По классификации Р.Пректера начальный диагональный треугольник называется клином;*]

    8) Восемьдесят процентов диагональных треугольников формируются в качестве 5-й волны в 3-й волне старшего волнового уровня. Такой вывод можно сделать из результатов наблюдения, т.к. диагональный треугольник формируется, когда предшествующее движение в том же волновом уровне продвинулось слишком далеко и слишком быстро.
  2. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    1) Вместо пяти-волновой последовательности в волне С может сформироваться диагональный треугольник. Тем не менее, в некоторых редких случаях вместо пяти-волновой последовательности [речь идет только о волне С*] может сформироваться такая глубокая коррекция, как двойной или даже тройной зигзаг. Формирование в волнах С моделей, отличных от диагональных треугольников [и импульсов*], не рассматривалось Эллиоттом, но наблюдение подобного явления на рынке FX происходило достаточно часто, чтобы служить основанием для исключения к общепринятым нормам волнового анализа.

    2) Как правило, горизонтальные треугольники формируются в двойной или тройной тройке в виде заключительной модели. Тем не менее, горизонтальные треугольники также могут являться волнами Х, эффектно соединяя две или более простые модели в единую сложную конструкцию.
  3. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Часть VI. Типичный торговый план с использованием волн Эллиотта


    Ошибки в торговле [на финансовых рынках*] происходят по разным причинам, но наиболее распространенные причины торговых катастроф могут быть сведены к трем основным порокам, а именно:

    • самонадеянности,
    • жадности и
    • невежеству.


    В наши дни самонадеянность встречается меньше; повышенная волатильность на рынках FX уже прибрала свои жертвы. Трейдеры, которые полагали, что владеют конфиденциальной информацией о движениях рынка, и спекулянты, которые пытались заставить рынок идти по указанному пути до того, как он сам был готов к этому, не дожили до сегодняшних дней. Оставшихся самонадеянных трейдеров недостаточно даже для того, чтобы нарисовать зазубрину на диаграмме несчастных случаев.

    С другой стороны, охват жадностью подобно эпидемии то увеличивается, то уменьшается вместе с подъемом и падением цен на валютных рынках.

    Не существует способа сгладить колебания рынка, за исключением изменения самого образа мышления людей. А это гораздо более сложная проблема, чем устранение жадности на финансовом рынке.

    Порок невежества является наиболее распространенным из всех. Глядя на те суммы денег, которые приходят в движение вокруг при едва уловимом ощущении предстоящего изменения на рынке, не так уж глупо предположить, что игроки, вовлеченные в эту игру с нулевым исходом (zero-sum game), на самом деле понимают механизм изменения цены. Однако, стоны жертв, торговые счета которых были обнулены на каком-то этапе этой игры, в действительности возрастают. Поэтому любой может придти к выводу, что незнание рыночных механизмов присуще участникам рынка.

    Нет необходимости страдать, по крайней мере, от этого последнего порока. Даже если причины изменения цены еще не до конца понятны (никто точно не знает, почему люди решают купить или продать одновременно в какой-то момент времени), то достаточно знать, что не вызывает колебания цен. Например, физические законы причины и следствия не применяются в процессе изменения цены, который в большей степени является психологическим явлением. С другой стороны, движения цены не являются полностью случайными на всех возможных интервалах между этими изменениями; крах фондового рынка в октябре 1987 года довел до нас этот болезненный урок.

    Если метод работает, то не является первостепенной важностью в точности знать все “зачем” и “почему”, поскольку понятна его основополагающая суть. Это особенно справедливо в отношении Закона волн Эллиотта. Достаточно знать, что данный Закон основан на том предположении, что люди являются неотъемлемой частью рынка, и что люди никогда не изменятся. Они будут вновь и вновь реагировать на схожие ситуации одним и тем же образом.

    Насколько я знаю, Закон волн Эллиотта впервые недвусмысленно признал, что изменения направления рынка вызываются не рыночными механизмами; это делают только изменения в психологии. Р.Н.Эллиотт определил нормативные модели поведения, на основании которых могут быть сформулированы определенные правила; а на базе этих правил можно вывести обширные указания и характеристики тенденций. Затем, исходя из этих выводов, можно планировать конкретные рыночные действия.

    Предоставив строго упорядоченные структуры моделей, Закон волн Эллиотта научит оценивать возможность и частоту наступления будущих событий. Ситуации, которые считаются невозможными в соответствии с различными правилами и указаниями, исключаются из рассмотрения, тем самым ограничивая возможные исходы, с которыми должен встретиться трейдер. Роберт. Р. Пректер однажды сравнил знание Закона волн Эллиотта с обладанием картой дорог. С ней любой сможет сделать несколько логических выводов, которые определят наиболее вероятный путь по которому поедет автобус (даже если он до этого не совершал поездок), отбрасывая таким образом 99 процентов остальных возможных направлений движения по пересеченной местности.

    Сразу должно стать очевидным, что применение Закона волн Эллиотта не является механическим подходом к рынку. Это метод, в котором вероятность быстро превращается в ключевое звено; это подход, в котором термины прогноз и предсказание стали неуместными, даже нежелательными. Любой вскоре научится заменять эти термины словом ожидание.

    Любой анализ, сделанный на основании собственных правил всегда подразумевает прогноз или предсказание. Не позволяйте сделанным предположениям превратиться в безоговорочный сценарий. Несмотря на то, что Закон волн Эллиотта, вероятно, является наиболее эффективным инструментом прогнозирования из имеющихся в наличии, не используйте его для прогнозирования и предсказания. Используйте его только для определения целей с большой вероятностью их достижения или для определения альтернативных курсов, если последующие действия рынка аннулируют первоначальные цели.

    Это может разочаровать тех, кто ищет безусловные, однозначные ответы на вопросы по рынку FX. Но является жизненным фактом то, что большинство предсказаний обречены на неудачу; просто невозможно точно указывать пересечение определенных координат времени и цены на всяком участке рыночного движения. Лучший способ применения Закона волн – согласиться с этим фактом. Примите меры к возможным ошибкам в ваших выводах, затем последовательно отрабатывайте альтернативные сценарии для осуществления выигрышных стратегий. На рынке FX нет никаких гарантий, здесь есть только предположения.

    Если кто-то собирается извлечь максимальную пользу из этого метода, то он должен научиться принимать его таким, каков он есть, - инструмент, обеспечивающий необходимыми исходными данными для определения уровня риска или вознаграждения в текущей рыночной ситуации. Это не магический философский камень; он не превратит основополагающие идеи в золото.

    Что касается определения точного значения уровня [риска или вознаграждения*], то этот процесс – давайте назовем его “управление капиталом” – является более важным, чем аналитическая часть данного тандема. Если использовать старую аналогию, то анализ – это дверь к сказочным сокровищам, в то время как управление капиталом – ключ, который открывает эту дверь.

    Первое требование управления капиталом – наличие торгового плана – письменного, хорошо разобранного, пошагового процесса, а не набора неопределенных намерений, которые вы держите в голове. Этот план должен предусматривать не только входы в позиции; кроме того, он должен предусматривать фиксацию убытков в чрезвычайных обстоятельствах и фиксацию прибыли.

    Составляйте его именно таким способом. Торговый план без системы уменьшения убытков и увеличения прибыли, вероятно, напоминает посадку в автомобиль без тормозов и коробки передач. Несомненно, вы сможете отправиться в путь, но весьма сомнительно, что вы доберетесь до пункта назначения. Конечно, самый худший вариант – не иметь торгового плана вообще. Это напоминает посадку в автомобиль без рулевого управления. Сомнительно, что вы сможете хотя бы отправиться в путь; но определенно, что вы никогда не доберетесь до места назначения.

    В процессе составления торгового плана, его смысл должен соответствовать высказыванию Роберта Бекмана (Robert Beckman): “Мы не пытаемся победить рынок. Мы стараемся следовать ему.” В этом заявлении Бекмана содержится тонкий смысл. В меньшей степени следует стремиться быть “правильным”, но в большей степени – “успешным”. Другими словами, не стремитесь достичь правильных “прогнозов” для повышения своей репутации, лучше сосредоточьтесь на получении прибыли в конкретной сделке, даже если прогноз был неверен.

    С точки зрения анализа на основе волн Эллиотта здесь нет противоречий. Большую часть времени вероятность наступления возможного события распределена настолько равномерно, что выделение одного сценария над другими становится вопросом предпочтения. Только в определенные моменты рыночного движения может быть сделано достоверное, точное планирование. В большинстве же случаев возможно лишь оценить, что длинная позиция предпочтительнее, чем короткая, или наоборот. Совместно с тщательным планированием, этой информации обычно достаточно, чтобы преуспевать на финансовом рынке.
  4. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей


    Рис. 1. Очень краткосрочная волновая структура.



    Рис. 2. Краткосрочная волновая структура.



    Рис. 3. Среднесрочная волновая структура.



    Рис. 4. Долгосрочная волновая структура.


    На основе разметки предшествующих волн убедитесь, что вероятность развития пяти-волновой последовательности из Точки 0 достаточно высока (см. Сделку No 1). Предпочтительно, чтобы ожидаемое пяти-волновое движение было частью модели старшего уровня, которое само бы состояло из пяти волн. В такой идеальной ситуации движение от Точки 0 до Точки Т [Termination - окончание пяти-волновой последовательности*] должно сформировать волну 1 модели старшего уровня (см. рис. 2). Тем не менее, если согласно волновой разметки ожидается развитие крупномасштабного зигзага или иной глубокой коррекции, то данный торговый план также может быть приведен в действие. Просто не забывайте об ограничении предполагаемого движения цены в этом случае.

    Разделите ваш торговый капитал на 10 равных частей, если вы торгуете без заемных средств. Если вы торгуете с использованием маржи, разделите ваш спекулятивный депозит на 10 частей таким же образом. Это делается с намерением оградить трейдера от риска потери всего депозита в одной сделке. Кроме того, это гарантирует, что трейдер переживет ошибки прогнозирования в начале своего становления и сохранит депозит для продолжения торговли.

    Номинальная величина, представленная заемными средствами, не имеет значения для общей схемы данной системы управления капиталом. Если вы открываете позиции на основе торговых лимитов (как в случае банковского трейдера на рынке FX), то максимальный итоговый размер средств, который рекомендуется использовать в торговом плане, должен приблизительно соответствовать двум третьим вашего лимита.

    И последнее, типичный торговый план с использованием волн Эллиотта может применяться с любой из четырех волновых структур, представленных выше (рис. 1 – рис. 4), с очень краткосрочной, краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной волновыми структурами. Тактика не претерпит значительных изменений; будет отличаться лишь временной горизонт рекомендованных сделок. Например, время движения из Точки 0 к Точке Т на очень краткосрочной волновой структуре (рис. 1) может равняться всего 18 часам. С другой стороны, рынку может потребоваться все 7 или 8 месяцев, чтобы пройти от Точки 0 до Точки Т на долгосрочной волновой структуре (рис. 4).

    Конечно, размах ценовых колебаний будет меняться от одной волновой структуры к другой. Он может находиться в диапазоне от 75-125 пунктов на тиковом графике [0.75 – 1.25 пфеннигов*], до 200 пфеннигов на долгосрочном графике пары USD/DEM. Любой выбор торгового горизонта, если такой выбор возможен, будет зависеть в значительной степени от возможности трейдера нести убытки. Чем более короткой волновой структуре следует трейдер, тем меньше его риски в переводе на потерянные средства в абсолютном исчислении. Тем не менее, в процентном отношении риск в торговле по очень краткосрочной волновой структуре может быть равен риску, присущему долгосрочной волновой структуре.

    Все сделки, описанные в “Типичном торговом плане с использованием волн Эллиотта” соответствуют определенной структуре, а именно:

    1. инициирование сделки,
    2. определение уровня защитного стоп-лосса,
    3. постепенное добавление к существующей позиции,
    4. меры предосторожности в виде частичной фиксации прибыли,
    5. постепенное наращивание объема позиции и
    6. завершение сделки.
  5. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей


    Рис. 5. Сделка No 1 – торговля в 1-ой волне.

    1) С такой разворотной структуры, как Точка 0, обычно стартует быстрое и сильное ралли [волна 1*]. При откате от 50 до 61.8 процентов данного ралли, купите 3 части. Установите переворотный стоп-лосс на несколько пунктов ниже уровня Точки 0.

    2) Переворотный ордер предусматривает продажу 5 частей, но не более. Цель данной короткой позиции состоит в том, чтобы попытаться восстановить все убытки от длинной позиции или их достаточную часть и таким образом предотвратить уменьшение депозита. Большая ставка при движении вниз в этой точке не оправдана.

    3) Помните: ваш анализ показал, что Точка 0, возможно, является разворотным пунктом. Если ваш анализ не верен, то, вероятно, он неправильно определил Точку 0 в качестве окончания волны 5 по предшествующей волновой структуре. Если действительно была сделана ошибка, преимущество состоит в том, что Точка 0 является окончанием вершины волны 3 меньшего уровня и, следовательно, ралли из Точки 0 является частью волны 4. Размер прибыли на нисходящем участке, а именно на волне 5 меньшего уровня, ограничен и, следовательно, прибыль должна по возможности фиксироваться. В данной ситуации нахождение в короткой позиции двумя частями удовлетворяет обозначенной цели переворотного ордера, которая состоит в компенсации потерь от Сделки No 1. Перевод реверсивной сделки в прибыльную область приветствуется, но не имеет первостепенного значения.

    4) Когда движение вверх от Точки 0 окончится пяти-волновой последовательностью, тем самым завершая также и волну [1], продайте 2 части. Оставьте одну часть в длинной позиции на случай, если на этой фазе произойдет маловероятное удлинение волны.
  6. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Метод определения пятой

    Возможное значение вершины волны 5 может быть определено следующим образом: ценовую разницу между вершиной волны 3 и Точкой 0 умножьте на 0.618, произведение прибавьте к значению окончания волны 4. Давайте назовем этот процесс “Методом определения пятой”.
  7. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей


    Рис. 6. Сделка No 2 (2А) – торговля в 3-ей волне.

    1) Когда волна [2] откатится на 61.8 процента от волны [1], купите 5 частей. Сейчас открытая длинная позиция составляет 6 частей. Так как третьи волны, как правило, являются наиболее мощной фазой в любой пяти-волновой последовательности, некоторые могут быть более агрессивными в данной точке. Еще один повод для уверенности в этот момент вытекает из следующего наблюдения: в предыдущей восходящей модели [волна [1]*] завершилась пяти-волновая последовательность меньшего уровня. Поэтому, даже если была сделана ошибка в главном предположении о продолжении движения до Точки Т, то смысл состоит в том, что ожидается, по крайней мере, еще одна пяти-волновая последовательность вверх, начинающаяся от окончания волны [2]. Вложите до 60 процентов своего капитала в эту отдельную сделку.

    2) Установите переворотный стоп-лосс сразу за уровнем Точки 0. При достижении значения стоп-лосса продайте 10 частей. Конечная короткая позиция составит 4 части; даже сравнительно небольшое падение ниже уровня Точки 0 должно быть достаточным для восстановления любых потерь от Сделки No 2.

    3) Сейчас переворотный ордер может иметь более агрессивные цели по сравнению с первым стоп-лоссом, даже если они выставлялись на одном и том же уровне. Рассуждения могут быть следующими: От Точки 0 до вершины волны [1] сформировалась пяти-волновая последовательность. Если после нее последует падение ниже Точки 0, то почти наверняка первоначальный анализ был некорректным. В этом случае правильнее было бы обозначить восходящее движение от Точки 0 до вершины волны [1] волной C растянутой волновой плоскости. Следовательно, то, что было обозначено как вершина волны [1], на самом деле может быть конечной точкой волны 2 или 4 старшего уровня.

    4) Если утверждение в п. 3) верно, то результирующее падение ниже Точки 0 может иметь далеко идущие цели. После окончания волны 2 или 4, упомянутых выше, может последовать нисходящее движение такое же сильное, как и пяти-волновое ралли, намеченное от Точки 0 до Точки Т. Вот почему переворотный ордер для Сделки No 2 не только стремится компенсировать любые потери от длинной позиции, но, кроме того, служит начальной фазой в новом торговом плане, ориентированном на нисходящее движение.

    5) Если рынок пойдет вверх согласно ожиданиям, то наготове должен быть план, чтобы защитить часть прибыли в чрезвычайных обстоятельствах. Наиболее критичной точкой на данном этапе является Точка W, уровень, где расстояние восходящего движения от вершины волны [2] равно длине волны [1]. Если рынок запнется в этом районе, а затем достаточно сильно упадет и зайдет на территорию волны 1 (в волне [3]), продайте 6 частей, чтобы ликвидировать все позиции. Затем оставайтесь вне рынка. В этой ситуации вряд ли можно сделать еще что-то до того, как рынок продемонстрирует свои дальнейшие намерения.

    6) Когда цена превысит Точку W приблизительно на 10 процентов от длины волны [1], купите еще 4 части. Это доведет общее количество частей в длинной позиции до 10. Назовем это Сделкой No 2А. Теперь у нас достаточно оснований ожидать, что волна [3] будет, по крайней мере, в 1.618 раз длиннее волны [1]. Если волна [3] примет вид удлинения, что происходит в 60 процентах случаев, то, вероятно, она будет в 2.618 раз больше волны [1] (или даже длиннее). Очевидно, что в этой точке следует быть особенно агрессивными. Доведите общую ставку до 10 частей. Если вы передвинете защитный стоп на уровень вершины волны 1 (как предлагалось выше), то максимум, что может произойти, если рынок неожиданно рухнет, - ваши сделки No 2 и No 2A станут безубыточными. Всё усилие торгового плана направлено на это крупное движение. Все сделки до и после этого узла являются не более, чем тренировкой. Эти две сделки и есть то, ради чего все это затевалось.

    7) Когда движение от волны [2] примет форму пяти-волновой последовательности, определите возможное окончание волны [3], используя соотношения внутренних и внешних волн. Примените “Метод определения пятой” чтобы определить возможное окончание волны 5 в волне [3]. Кроме того, измерьте расстояние волны [1], умножьте его на 1.618, а затем прибавьте к вершине волны [2]. Ценовая цель, вычисленная этим методом не должна сильно отличаться от цели, полученной “Методом определения пятой”.

    8) Продайте 7 частей в районе предполагаемой вершины волны 3 , вычисленной “Методом определения пятой”, оставляя 3 части в длинной позиции, чтобы извлечь выгоду из высокой вероятности развития третьей волны в виде удлинения, которое может реализоваться.
  8. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей


    Рис. 7. Сделка No 3 – торговля в 5-ой волне.

    1) После того, как волна [4] откатится на 38.2 - 50 процентов от волны [3], рекомендуем выполнить один из следующих пунктов:

    i) Купить 3 части, если волна [3] длиннее волны [1] в 1.618 раз и больше; или
    ii) Купить 5 частей, если волна [3] длиннее волны [1] менее, чем в 1.618 раз.

    2) Объяснение для вышеупомянутых шагов следующее: Если волна [3] длиннее волны [1] в 1.618 раз или более, то, вероятно, волна [5] не будет удлинением; скорее всего, ее развитие будет идти обычным образом. Более того, если волна [3] была чрезвычайно сильной и очень быстро достигла конечных значений, то волна [5] имеет высокие шансы превратиться в неудавшуюся, которая не сможет достичь вершины предшествующей волны [3]. Следовательно, совсем не обосновано быть чрезмерно оптимистичным по поводу размера восходящего движения в этой точке.

    3) Если волна [3] была длиннее волны [1] менее, чем в 1.618 раз, то у волны [5] есть высокая вероятность сформироваться в виде удлинения. В этом случае то, что отмечено как вершина волны [5], на самом деле является центральной фазой удлинения волны [5]. Следовательно, быть агрессивными в длинных позициях на данном этапе не только разумно, но и желательно.

    4) Идеальный переворотный стоп-лосс для Сделки No 3 следует расположить как раз ниже уровня вершины волны [1]. Если нисходящее движение цены, которое обозначается в качестве волны [4] упадет ниже вершины волны [1], то исходное предположение о пяти-волновом движении к Точке Т является ошибочным. Следовательно, восходящее движение до вершины волны [3] более уместно классифицировать в качестве коррекционного зигзага. Таким образом, любое падение с вершины этого зигзага является частью нисходящего движения старшего уровня, которое будет двигаться по траектории, ведущей вниз графика. Поэтому стратегия переворотного стоп-лосса может быть весьма агрессивной, так как шансы на далеко идущее нисходящее движение в этой ситуации весьма велики. Если уровень данного переворотного стоп-лосса будет пробит, продайте до 15 частей, в зависимости от итоговой длинной позиции в Сделке No 3.

    5) Если волна [3] сформировалась в виде удлинения (т.е., по меньшей мере, в 1.618 раз длиннее волны [1]), а волна [4] показала признаки развития отката не ниже 50 процентов относительно волны [3], то тогда стоп-лосс может быть расположен как раз под уровнем отката в 61.8 процента от волны [3].

    Нет жесткого правила, на которое можно было бы сослаться в этом случае. Этот придуманный уровень для стоп-лосса будет эффективным только в том случае, если модель волны [4] примет одну из форм боковых коррекций (т.е. форму волновой плоскости, растянутой волновой плоскости, треугольника или двойной тройки). Основой для ограничения отката в 61.8 процента является наблюдение, что если коррекционная модель начинается с модели боковой коррекции, то вероятный предел отката составляет 61.8 процента. Кроме того, не забывайте указание о чередовании с волной [2].

    6) Если падение от вершины волны [3] может быть точно определено в качестве тройки (состоящей из трех волн), а не пятерки, то Точка Х становится переломным звеном для любого ралли к новым вершинам. За пределами этой точки вероятность дальнейшего падения уменьшается до пренебрежительно малой величины. С трех-волновой разметкой от вершины волны [3], единственным остающимся аргументом за протяженное падение старшего волнового уровня, описанного в п. 4), является небольшая коррекция в виде растянутой волновой плоскости, которая завершается в районе Точки Х (формально, такой аргумент является ошибочным, когда обыгрываются волновые структуры старших уровней). Впрочем, если рынок поднимется выше Точки Х, то есть, выше, чем 61.8% от длины волны [4], тогда сценарий с растянутой волновой плоскостью отбрасывается.

    [Позволю себе заметить, что речь в п. 6) идет о “нисходящей трех-волновой разметке от вершины волны [3]”, соответствующей своими пропорциями предполагаемой волне [4] целиком, а не ее первым волнам. Вариант с “небольшой коррекцией в виде растянутой волновой плоскости”, упомянутый здесь же, проиллюстрирован мной в сером прямоугольнике на рисунке 7.*]

    7) Как и в случае с первыми сделками, как только рынок значительно продвинется вверх, наготове должен быть план, чтобы защитить часть прибыли в чрезвычайных обстоятельствах. Если цена дойдет до вершины волны 3 в волне [5], но в последствии упадет до уровня Точки Y, тогда закройте все позиции и находитесь вне рынка. В этом гипотетическом примере весьма вероятно, что волна [4] еще не закончилась и что коррекционная модель (вероятно, растянутая волновая плоскость), возможно, бросит цену ниже начальной отметки соседнего восходящего движения. Желательно добавить о короткой длительности, но, как правило, разрушительном воздействии такого возобновления коррекции.

    8) Как было описано ранее, когда движение примет форму пяти-волновой последовательности, определите возможное окончание волны [5], используя соотношения внутренних и внешних волн. Вершина волны 5 в волне [5] может быть вычислена с помощью “Метода определения пятой”, значений вершин волны 3 и 4 в волне [5]. Вершина волны [5] старшего волнового уровня может быть получена аналогичным способом, посредством применения этого метода к вершинам волн [3] и [4]. Вершина волны 5 совпадает с вершиной волны [5] старшего волнового уровня.

    9) Вероятно, на этом этапе трейдер выжал большую часть, если не все, из возможностей пяти-волнового движения от Точки 0. Не исключено, что волна [5] в конечном счете удлинится. Или то, что было описано в качестве вершины волны [5], на самом деле окажется всего лишь центральной частью чрезвычайно удлинившейся волны [3]. Но у нас нет способа определить это на вершине волны [5]. И нет больше никаких причин удерживать далее открытыми длинные позиции. Название игры – фиксация прибыли; в определенный момент нереализованная прибыль должна быть превращена в реальные деньги. И это лучшее занятие из всех. [О, да! ;)*]

    10) Итак, на любом из уровней, где ожидается завершение или волны 5, или волны [5], незамедлительно закройте все длинные позиции. Находитесь вне рынка и ожидайте подходящих условий, чтобы обыграть коррекцию всего движения от Точки 0 до Точки Т.
  9. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей


    Рис. 8. Сделки No 4 и No 5 – торговля в коррекционных волнах.

    1) Когда волна 2 волны [a] откатится на 50 - 61.8 процента волны 1, продайте 3 части. Так как ожидаемое падение является просто коррекцией, хотя и большой, размер прибыли ограничен. Следовательно, соответственно и подстраиваем тактику торговли.

    2) Установите переворотный стоп-лосс сразу над уровнем вершины Точки Т. Если данный уровень будет пробит, купите максимальное количество частей. Размер этой доли зависит от длины предыдущей волны 3 [волны [5]*]. Если волна 3 не была удлинением, переворот осуществите максимальным количеством частей.

    3) Точка Z подтверждается пяти-волновой последовательностью из Точки Т. Коррекционная модель волны [b] должна быть, вероятно, глубокой коррекцией, возможно, зигзагом.

    4) Вершина волны 5 и, следовательно, вершина волны [a] может быть вычислена с использованием “Метода определения пятой”. В районе расчетной точки купите 2 части, оставляя 1 часть для получения прибыли от предполагаемого падения волны [c]. В качестве альтернативного варианта зафиксируйте часть прибыли на уровне, где падение из Точки Т достигнет 38.2 процента от восходящего движения Точка 0 – Точка Т. Основная причина этого следующая: Если волны младшего уровня на смогут в точности сформировать пяти-волновую последовательность (как это часто случается в краткосрочных волновых структурах), тогда вероятность боковой коррекции (например, волновой плоскости) слишком велика, чтобы чувствовать себя комфортно. Фиксация части прибыли на уровне 38.2 процентного отката является весьма разумным действием.

    5) Когда волна [б] откатится на 38.2 - 50 процентов волны [a], продайте еще 3 части.

    6) Переместите стоп-лосс (на этот раз не переворотный!) выше уровня 61.8 процентного отката волны [a]. Если цена достигнет уровня стоп-лосса, закройте все короткие позиции и оставайтесь вне рынка.

    7) В заключение, когда движение от вершины волны [b] примет форму пяти-волновой последовательности, вычислите вероятную вершину волны 5 волны [c], используя “Метод определения пятой”. Кроме того, определите окончание волны [c], предполагая равенство между длиной волны [a] и волной [c]. Закройте все короткие позиции по наиболее близкой цене к расчетным значениям.

    8) Ожидайте новый признак ралли чтобы задействовать в другом цикле новый Торговый план с использованием волн Эллиотта.


    Примечания по торговле в коррекциях

    У волновых аналитиков весьма популярна фраза, которая могла бы отразить характер последнего раздела: “Вы зарабатываете деньги, торгуя на импульсных стадиях рынка; и вы теряете их, торгуя в коррекциях.”

    В этом, в какой-то степени шутливом наблюдении, содержится большая доля истины. Но существуют причины для применения вашего мастерства в торговле в коррекционных волнах. Рынок проводит около 70 процентов времени в консолидациях, тогда как импульсным волнам достается остальное время. Коррекция, развивающаяся вбок, конечно же означает, что трейдер будет бездействовать более половины этого времени. Однако, существуют ситуации, когда коррекционные волны могут быть чрезвычайно прибыльными, например вторые волны. Для вторых волн является обычным явлением откатываться на 50 процентов и более; откат приблизительно в 100 процентов также не является необычным.

    В то же время, торговля в четвертых волнах может быть более опасной. Не существует достоверного способа определить, где завершится третья волна. Многие остановки, принимаемые за начало коррекционных четвертых волн, в итоге оказывались лишь коррекцией младшего уровня в бурном удлинении третьей волны.

    Торгуйте в коррекционных волнах, если вам приспичило, но действуйте с предельной осторожностью.
  10. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Часть VII. Обучение волновому анализу

    Практический анализ волн Эллиотта на очень краткосрочных моделях


    Возможно, все, что вы только что прочитали, содержит больше материала по волновому анализу, чем вам хотелось узнать. Это чтение было легким. А вот применение этих разнообразных правил, принципов и наблюдений на реальном рынке, с надеждой заработать на этом деньги, является немного другим.

    Самый простой способ чему-то научиться состоит в изучении примеров; волновой анализ не является исключением. Опыт подсказывает, что волновые закономерности лучше всего усваиваются при изучении подробного отчета реального анализа и тактики. Учебный процесс в дальнейшем облегчается, если проводится разбор выполненных действий.

    Поэтому была выполнена определенная работа по подготовке набора примеров, которые также могут служить в качестве “образцов волновой разметки” для новичков в волновом анализе. Это реальные рекомендации за 8 недель с 18 мая по 10 июля 1987 года, выполненные по данным Reuters и Telerate. Этот период был выбран, главным образом, из-за сложности рыночного движения в то время. Будем надеяться, что это поможет подготовить новичков к подлинной сущности прогностического волнового анализа. Следует понимать, что ВА (волновой анализ) является непрерывным процессом логических заключений и оценки ситуации, а тайм-фрейм в данном вопросе следует считать лишь составной частью общей схемы.

    Помимо текстовой части рекомендаций, я хотел показать ловушки, которые подстерегают неосмотрительных [трейдеров*], также как и случайные прибыли, которые сопровождают торговлю волнового аналитика время от времени.

    Цель краткосрочного анализа состояла в определении конечной точки волны В обычной или растянутой волновой плоскости, формирующейся с минимальной отметки января 1987 года. Как только требуемый конечный пункт был определен, ближайшим шагом стало определение волновой структуры и цели последующей волны С.

    Волна А, в конце концов, завершилась в начале марта на отметке 1.8750. Следовательно, цель волны В находилась где-то ниже значения 1.7665, начала волны А. В идеальном случае искомая точка могла отстоять на расстоянии в 1.382 раза большем длины волны А [от окончания волны А*], если модель являлась “растянутой волновой плоскостью”. По данному сценарию целью была отметка 1.7250. С другой стороны, если модель оказалась бы “обычной волновой плоскостью”, то конечная точка волны В могла завершиться в районе отметки 1.7650.

    Ожидалось, что структура ценового движения, ведущего к вершине волны В, примет форму нисходящего диагонального треугольника или клина.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать