Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » 10 YEAR U.S.NOTES - фьючерсный контракт ZN
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей

    10 YEAR U.S.NOTES - фьючерсный контракт ZN

    Текущая ситуация и тенденции движения котировок фьючерсного контракта ZN на 10-летние американские казначейские облигации на 08.08.2011.

    Проведем анализ технической ситуации по казначейским облигациям, поскольку после снижения агентством SP кредитного рейтинга США среди некоторой части трейдеров появились панические настроения. С точки зрения техники, как следует из приведенных ниже выкладок, особых оснований для беспокойства не наблюдается.



    Долгосрочный тренд - волна четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) по 10-летним казначейским облигациям США, который в мае текущего года вернулся к фазе восходящего направленного движения с целью на уровне сопротивления 134.50, по-прежнему восходящий и направленный. Только цель за прошедшую неделю немного отодвинулась вверх и теперь расположена на уровне сопротивления 134.85.
    Среднесрочный тренд - волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) тоже восходящий и сохраняет фазу направленного роста с целью на уровне сопротивления 129.12. Эта цель почти рядом и в принципе от нее рынок может на панических настроениях немного откорректироваться вниз. Хотя вероятнее всего такая коррекция, если она произойдет, будет идти от уровня 130.35, который ближе к временным интервалам, на которых обычно проявляется паника.



    Краткосрочный тренд представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета) на графике масштаба Н4. Текущая фаза движения рынка по краткосрочному тренду – восходящий тренд в фазе боковой коррекции с диапазоном от 126.34 до 129.13 (последний уровень практически совпал с уровнем сопротивления среднесрочного тренда на 129.12).



    Анализ локальных характеристик динамики рынка по графику часового масштаба показывает следующее:
    - волна третьего уровня находится в фазе боковой коррекции восходящего тренда;
    - цель текущей фазы коррекционного движения внизу – кластер уровней поддержки (126.34-126.53);
    - цель роста при восстановлении восходящего движения – кластер уровней сопротивления( 129.12-129.13);
    - рынок готовится подтвердить (но еще не подтвердил!!!) паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика.

    Торговая гипотеза.
    Продолжается локальная коррекция, после которой ожидается восстановление восходящего движения рынка в рамках краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного восходящих трендов.

    Торговая тактика.
    Рекомендуем оставаться вне рынка до завершения коррекции, а затем , по подтверждению признаков восходящего движения на локальном уровне, возобновить покупки инструмента со стопом 2.38 и предварительной целью на уровне 130.35 с перспективой переноса на уровень сопротивления долгосрочного тренда 134.85.

    Уровни сопротивления: 127.95, (129.12-129.13), 130.35, 134.85.
    Уровни поддержки: 126.56, 126.34, 125.11, 121.32, 111.42.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,696
  2. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    На часовом графике похоже что формируется ГиП и если взять во внимание то что тренд по десятилеткам довольно таки продолжительный и к тому же если глянуть на склейку, то там возможно формируется "тройная вершина". Так что может быть что предстоит неслабое падение.
      
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Цитата Сообщение от Scull Посмотреть сообщение
    На часовом графике похоже что формируется ГиП и если взять во внимание то что тренд по десятилеткам довольно таки продолжительный и к тому же если глянуть на склейку, то там возможно формируется "тройная вершина". Так что может быть что предстоит неслабое падение.
    Когда-нибудь это обязательно будет, но ИМХО, не от этих уровней.
    А пока что рынок подтвердил паттерн восходящего тренда и бодро движется в направлении цели в окрестности 130.35.
  4. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Пока что так и есть. ГиП не состоялась, но возможна теперь "двойная вершина на часах. И хотя это не дни, не стоит делать выводы по ней, но недельный график настораживает по поводу роста.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    ИМХО, не стоит лезть в детали, если глобальная картина однозначно показывает вверх.
    Этот извечный преждевременный поиск разворота погубил не одно поколение трейдеров. Тут лучше опоздать и на этом немного потерять, чем все время терять забегая вперед.

    P.S. Фигуры - частный случай бокового тренда. Фигуры во время бокового тренда могут сформироваться, могут и не сформироваться, а тренд все равно будет. Так что, опять же ИМХО, не стоит придавать им некий мистический смысл - они существуют только в нашей голове. Гораздо продуктивнее следить не за формированием фигур, а за динамикой минимумов и максимумов, независимо от того, образовали они фигуру или нет.


    P.P.S. Чем конкретно настораживает недельный график?
  6. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    ИМХО, не стоит лезть в детали, если глобальная картина однозначно показывает вверх.
    Этот извечный преждевременный поиск разворота погубил не одно поколение трейдеров. Тут лучше опоздать и на этом немного потерять, чем все время терять забегая вперед.
    Ну так по моему всё с деталей и начинается. Развороты обозначаются на малых ТФ в первую очередь, затем подтверждения но более крупных ТФ. Если есть предпосылки то почему бы и не пытаться их использовать и стать в начале движения?

    Да и не стоит забывать что глобальные тенденции тоже имеют свойство ломаться, разве что для подтверждения перелома нужны более значимые сигналы, но в таком случае искать входы посреди движения придётся с куда бОльшими рисками чем вначале.

    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    P.S. Фигуры - частный случай бокового тренда. Фигуры во время бокового тренда могут сформироваться, могут и не сформироваться, а тренд все равно будет. Так что, опять же ИМХО, не стоит придавать им некий мистический смысл - они существуют только в нашей голове. Гораздо продуктивнее следить не за формированием фигур, а за динамикой минимумов и максимумов, независимо от того, образовали они фигуру или нет.
    Так никто же не призывает в стадии формирования фигуры влазить в рынок. Идея заключается в том чтобы при сформированной и подтверждённой фигуре взять то что может дать рынок по целям самой фигуры. А дальше смотреть по обстановке.
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Чем конкретно настораживает недельный график?
    Я же пояснил сразу: возможно формирование "тройной вершины" на недельном графике, плюс на текущий момент формирование "двойной вершины" на часовом на пике третьей недельной вершины.

    Да и косвенная причина для снижения интереса к облигациям это возможный интерес к рисковым активам со стороны инвесторов.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Scull Посмотреть сообщение
    ...
    Да и косвенная причина для снижения интереса к облигациям это возможный интерес к рисковым активам со стороны инвесторов.
    Фундаментальную заразу, как причину и повод для обсуждения, в технической ветке рассматривать не будем.
    Сосредоточимся на чистой технике. Поскольку броковский график недельного масштаба у меня умер на странных показаниях и не оживает, смотреть будем дневку.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Итак дневка.
    Есть признаки разворота? Нет признаков разворота.



    4Н. Есть признаки разворота? Нет признаков разворота.



    1Н. Есть признаки разворота? Тоже нет признаков разворота.
    Более того, ни на одном графике нет даже намеков на разворот.

    Китайцы верно говорят, что путь в 1000 ли начинается с первого шага. Но если путник ушел к дальней цели, то вряд ли он будет на каждом шаге сомневаться, не вернуться ли ему назад.
    Конечно, мы можем, несмотря на действующие тренды, все время повторять: сейчас кажется развернется.
    Даю гарантию 100%, что когда-нибудь мы точно угадаем. Вопрос в другом: что нам это даст?
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Scull Посмотреть сообщение
    ...

    Я же пояснил сразу: возможно формирование "тройной вершины" на недельном графике, плюс на текущий момент формирование "двойной вершины" на часовом на пике третьей недельной вершины.
    Теперь о тройной вершине, если мы уж затронули классику ТА.
    При тройной вершине сигналом к действиям с точки зрения канонов классического графического анализа является не формирование третьей верхушки, а выход рынка ниже линии двух средних минимумов. Примерно так:



    Т.е. рынок должен подтвердить свои намерения идти вниз.

    Но если посмотреть на правый край приведенного рисунка, то что можно заметить? А заметить можно то, что на правом краю формируется конфигурация минимумов и максимумов, соответствующая началу нисходящего тренда, т.е. примерно такая (если взять начало графика на рисунке):



    В частном случае тройной вершины эта конфигурация возникает после пробоя линии двух минимумов между тремя пиками. В гораздо большем количестве случаев - в середине диапазона.
    Вот о такой конфигурации пожалуй и можно говорить, как о признаке возможного разворота. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что не стоит придавать мистического смысла фигурам. Фигуры - частный случай, исключение. Правило трендов даст больше возможностей и больше признаков.

    Примерно таг...
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Цитата Сообщение от neophyte
    ... А пока что рынок подтвердил паттерн восходящего тренда и бодро движется в направлении цели в окрестности 130.35.
    рынок откатил из зоны кластера двух (а теперь уже и трех) уровней сопротивления, протестировал зону поддержки тренда дневного цикла на уровне 127.73 и будет определяться с перспективами.
    Возможен еще один тест поддержки после которого восстановится рост рынка.
    Возможен уход из зоны текущих цен вверх.
    Возможна и более глубокая коррекция до уровня 126.34.
    Но какой из вариантов будет реализован на данный момент времени абсолютно неизвестно. Ясно только одно, что гипотеза восходящего тренда пока что остается в силе. Ждем.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать