Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Объемы для начинающих
+ Подписаться
Страница 2 из 52 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,058
    Комментарии
    11
    Темы
    1074
    Репутация Pro
    Аватар для raduga5409  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Очень хочется узнать больше, по этому +5 в рейтинге, думаю народ со временем подтянется, тема действительно интересная!!!!
  2. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Теперь немного определений, или типа того...

    Как мы уже говорили, на рынке в стакане всегда есть лимитные ордера и любая сделка на бирже проходит за счет встречного ордера. На рынке есть цена ASK и цена BID. Для простоты мы допустим, что рыночные ордера на покупку исполняются по АСКу, рыночные ордера на продажу исполняются по БИДу. Тогда объем будет равен

    ASK + BID = Volume , т.е. это общий объем



    На кластере из этого мы можем увидеть, как рынок расторговался на определенной цене либо в определенный промежуток времени. Ценность уровня, где прошел объем в 320 контрактов ценнее уровня, где прошло 9, 45 и т.д. контрактов.

    Кроме того, мы можем оценить и суммарный объем кластера свечи - на выделенном кластере мы видим, что на небольшом участке очень плотно сидит довольно большой объем.( тут следует различать в какую сессию этот объем проходит, поскольку это ВАЖНО ).

    О чем этот объем говорит? Говорит ли он что здесь будет разворот? Да не знаю)))) Все нужно рассматривать совместно с динамикой рынка. Этот объем говорит лишь о том, что на этих уровнях сосредоточен интерес большого количества участников рынка - сказал, сам не понял что:)... но смысл в интересе, чем больший объем - тем больший интерес уровня.
  3. 1,058
    Комментарии
    11
    Темы
    1074
    Репутация Pro
    Аватар для raduga5409  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    О чем этот объем говорит? Говорит ли он что здесь будет разворот? Да не знаю)))) Все нужно рассматривать совместно с динамикой рынка. Этот объем говорит лишь о том, что на этих уровнях сосредоточен интерес большого количества участников рынка - сказал, сам не понял что:)... но смысл в интересе, чем больший объем - тем больший интерес уровня
    Может об этом ( о развороте или не развороте) может сказать какой нибудь индикатор или графический анализ, а может еще что то...
  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от raduga5409 Посмотреть сообщение
    Может об этом ( о развороте или не развороте) может сказать какой нибудь индикатор или графический анализ, а может еще что то...
    да, подсказки могут идти дополнительно и от индикаторов - в этом случае объем выступает как очень хорошее дополнение к ним, об этом может сказать такая производная от объема как дельта, если можно так выразиться, но об дельте разговор пойдет чуть позже. Графический анализ тоже может сказать - уровни поддержки и сопротивления еще никто не отменял. Но главное, что может сказать об этом - это ваша система и нарабоотки. Главное не нужно все время пытаться ловить эти развороты.
  5. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Теперь перейдем к еще одной важной составляющей, которая называется дельтой. Что же такое дельта? Дельта - разница покупок и продаж по времени, по цене и т.д.

    Дельта = АСК - БИД,

    где Дельта - это дельта), АСК - соответственно покупки, БИД - продажи.

    Существует некоторое заблуждение, что дельта - это преимущество одного вида сделок над другим. Но это не так. Ведь не бывает, чтобы было преимущество покупок, либо продаж на рынке, ведь на другой стороне тоже есть обратная сделка... вот блин завернул) Т.е. как говорил дядя Федор, чтобы купить что-то не нужное, нужно сначала продать что-то не нужное, а у нас ...)))) Т.е. для того, чтобы мы купили, нам кто-то должен продать. Дельта показывает лишь настроение участников рынка в ТЕКУЩИЙ момент, которые либо продают либо покупают какой-либо актив.



    На рисунке положительная дельта говорит о преимуществе РЫНОЧНЫХ покупок, в моем понимании, отрицательная - о преимуществе РЫНОЧНЫХ продаж.

    Дельта может использоваться по разному. Можно искать крупную дельту, можно использовать ее просто для определения общего фона настроения рынка и т.д. Вариантов тут очень много.
  6. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Что еще нужно смотреть, когда работаешь с объемами?
    Нужно смотреть время сессии - напомню, их три - сначала идет японская, потом азиатская и затем американская. Посмотрим, чем они отличаются...

    чем они отличаются? Сразу бросается в глаза - изменение волатильности, японская сессия наименее волатильная, американская в конце тоже ( это то, что касается именно этого рисунка ) В европейскую сессию евро шарахается туда-сюда . Но волатильность в каждом дне разная, бывает и японская сессия очень волатильной, а европейская нет... что еще можно узнать из графика? Я больше ничего не вижу. Таким образом различие в сессиях можно увидеть в волатильности рынка.

    Что же можно увидеть из объемов?


    Это японская сессия


    Это европейская и американская сессии.
    Что мы видим? Кроме изменения волатильности мы видим какие объемы участвуют в движении. Мы видим ликвидность. Видно что в японскую сессию объемы в данном случае проходят самые маленькие, в европейскую побольше, но самые большие идут в американскую сессию. А это важно.

    Из постулатов теханализа - покупки должны сопровождаться увеличением объема. Поэтому свеча, пробившая уровень сопротивления на малом объеме будет не очень важна, а свеча, пробившая тот же уровень на большом объеме может уже указывать на пробитие уровня.
  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Еще немного общей, но совсем не лишней информации о работе с объемами.

    Как и в любом деле, при работе по объемам нужно знать плюсы и минусы этой работы. Начнем с приятного, т.е. с плюсов - возможность работы на малых таймфреймах, этот пресловутый М1, который новички просто обожают :D, т.е. возможность брать небольшие движения там, где другими методами и стратегиями сделать это нельзя. Если говорить грубо, то допустим инструмент болтается в диапазоне 30 пунктов, и так полдня. Причем от границ отскакивает быстро, не давая большинству индикаторов перестроится вовремя, для торговли от границ коридора. Вот цена подошла к верхней границе канала, мы не знаем, что сделает рынок - отскочит или пробьет, поэтому ждем подтверждения от индикаторов и свечей. Вот подтверждение есть!!! Мля... уже скоро закрываться надо будет, а не входить в сделку) Ну ждем что будет от нижней границы... Мля два раза... как можно работать с таким рынком, который не дает войти в сделку с хорошим соотношением профит стоп и вероятностью?)

    И в тоже время если посмотреть , мы видим крупный объем у верхней границы, и крупный объем у нижней границы - и цена точно отрабатывает эти объемы - просто размещаем лимитные ордера и ждем реакции на них. Там, где другие ничего не берут, мы берем 100 пунктов - только лишь потому, что видим эти объемы. Но тут кроется и минусы - стратегия больше скальпирующая, с присущими ей недостатками, как физическими, так и психологическими, поэтому нужен специальный склад характера и очень скрупулезное тестирование.

    Еще один минус - неверная оценка рыночной обстановки. Объемы очень хорошо работают в коридоре ( тут следует сделать отметку, что инструмент инструменту рознь - в данном случае имею в виду некоторые валютные фьючерсы ), но при сильном трендовом движении могут забрать всю вашу прибыль и даже больше, при попытках работать против тренда, только лишь на основании объемов и дельты. К примеру идет тренд по евро вверх, и ооооо.... не, не так... ОООООО!!!!!!.... не, надо еще смайлики подключить ОООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!:thumbsup_002: мы видим, что появляются коллосальные дельта на продажу - 1000.... затем на коротком промежутке еще -700, - 900, - 500, - 400 ну и т.д. Вот он счастливый момент!!! Срочно нужно продавать квартиру, машину, дачу... брать кредит, какой дают - и продавать, продавать, продавать и еще раз продавать на все. Не могут такие объемы не сдвинуть рынок) ( чтобы не было судебных исков, как в Америке, сразу скажу что это была шутка :D , следовать данной рекомендации следует лишь при полном отсутствии мозгов и как следствии ММ ) ... но вернемся к рынку, он потоптался, потоптался вблизи этой супер большой дельты на продажу, и преспокойно ушел себе вверх. Т.е. там, где большинство продавали, кто то это все скупал на корню. Но нет ничего страшного в том, что вы все таки продадите при этой дельте, ведь торговли без стопов не бывает, гораздо страшней не соблюдении ММ.

    В техническом анализе есть некое правило, согласно которому для того, чтобы рынок рос, нужны покупатели, т.е. объемы, а падать рынок может и сам по себе. Но даже при падении, можно увидеть объемы, которые вызывают его. Это будет либо накопление объема, либо крупный выброс объема. Главное знать куда смотреть ))))

    Еще один плюс - возможность работы с ультра-короткими стопами. Что это значит? Если мы видим большой объем, то мы можем предположить, что за этим объемом стоят силы, которые будут его держать. Но это же и минус, за счет частого срабатывания стопов при неправильной интерпритации объемов.
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Аллилуя:bow: Наконец то я смог зайти на форум с нетбука) Ура!)

    Продолжим говорить об объемах уже с примерами. Для начала примеры будут из истории, будем разбирать их просто потому что для полноценного реалтайма на данный момент нет времени. Ну и для лучшего понимания историю надо знать. Затем будем работать в реалтайме. Но это чуть позже. Формат дальнейшей работы очертил, вечером или уже завтра будем смотреть историю
  9. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сегодня начну а завтра продолжу.... сейчас все описание будет носить характер а вот если, то тогда :D Но цель здесь не дать готовый рецепт, а просто дать возможность видеть что то в дополнение к индикаторам. Ну, как и обещал, возьмем историю. Инструмент пусть будет фьючерс на британский фунт 6В. Время разбора - начнем с самого начала т.е. с азиатской сессии. День возьмем к примеру 7 сентября - я этот день даже не смотрел. Для начала - что мы знаем о азиатской сессии. Она начинается первой и объемы проходящие в ней небольшие для рассматриваемых инструментов. Анализ начнем с часового графика. Посмотрим просто объемы, без дельт.

    На цене 1.5944 - 45 что мы видим? На этом кластере на этих ценах самые большие объемы. Проводим через них линию. Что дает нам эта линия? Эта линия дает нам лишь некоторый уровень, от которого мы можем заключить сделку, а можем и не заключить. Что делать дальше? Мы знаем, что при анализе нужно идти от большего к меньшему таймфрейму для уточнения деталей сделки. Уровень мы взяли на Н1, значит уточнять сделку нам нужно будет на уровне меньшем. Но об этом уже позже...
  10. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Продолжаем... вот имеем некий объем сформировавшийся на первом часу азиатской сессии. Что с ним делать? Переходим на обычный график.

    На более мелком таймфрейме - ведь мы уточняем вход в сделку, если таковой будет, кидаем простейшие 2 индикатора - 2 скользящие средние с параметрами 14 и 25 ( к примеру ). Что мы видим? Картина несколько прояснилась - по этим индикаторам можно работать только на покупку, т.к. 14 находится сверху над 25. Следовательно возврат к уровня объема можно принять как хороший момент для покупки - если мы правы, то от объема движение будет развиваться вверх. Если нет - у нас получается очень короткий стоп за объемом.

    Если очень хочем продать - то... для этого нужны основания, в виде пересечения скользящих средних на продажу, а их на этом участке графика нет. Вот пример как объемы могут быть простым дополнением к обычным индикаторам, причем дополнением очень и очень ценным.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать