Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Объемы для начинающих
+ Подписаться
Страница 1 из 52 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Объемы для начинающих

    Как и говорил, здесь будет тема об объемах и их применении на рынке.
    Почему тема именно здесь? Ну первое - я и сам еще начинающий))) Второе - это мое понимание объемов, оно может не совпадать с действительностью) Третье - изложение темы будет специфическое ну и т.д.

    Тему постараюсь вести регулярно, но пока что она будет вестись в свободное время, когда захочется чего то написать и будет настроение.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 135,818
  2. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Механизм работы на бирже - дается понятие того, как происходит работа на бирже Механизм работы на бирже

    Лента исполненных ордеров Лента исполненных ордеров

    ASK,BID,Volume Дается понятия АСКа, БИДа, Объема

    Дельта Что такое дельта
  3. 3,309
    Комментарии
    4
    Темы
    10469
    Репутация Pro
    Аватар для Klod  
    Змей Горыныч (штатный)

    4 Медалей
    Какие объемы? маленький чтоли?.. зачем новичков дурить некой аморфной идеей?
  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
    Какие объемы? маленький чтоли?.. зачем новичков дурить некой аморфной идеей?
    фьючерсные) Те, что есть на бирже)
  5. 3,309
    Комментарии
    4
    Темы
    10469
    Репутация Pro
    Аватар для Klod  
    Змей Горыныч (штатный)

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение
    фьючерсные) Те, что есть на бирже)
    Извиняюсь.. думал про спот пишешь..))
  6. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Чтобы начать говорить об объемах и их производных, нужно в первую очередь разобраться с самим механизмом работы на бирже. Что же происходит, когда мы отправляем заявку на покупку\продажу инструмента?
    Возьмем стакан ( рисунок ниже )

    По середине мы видим цену - она идет по порядку по возрастающей.

    Справа и слева мы видим какие-то цифирки, которые мелькают и постоянно меняются. На высоко-ликвидных инструментах меняются молниеносно, т.е. очень быстро, на низко-ликвидных могут не менятся очень долго. Для удобства дальнейшего рассказа, мы зафиксируем их в некий момент времени. Что же это за цифры? Это лимитные ордера на продажу ( справа ) и лимитные ордера на покупку ( слева ).

    Вот если мы захотим продать инструмент лимитным ордером, то размещение идет только по ценам, которые располагаются справа на данном рисунке. Соответственно наш лимитный ордер попадет в стакан. Условно допустим, что мы хотим продать по цене 1.4217. Хотим продать 1 контракт. Выставили заявку и ... уже справа от этой цены будет отображаться не 29, а 29+1 = 30. А теперь допустим, мы разместили 1 контракт на продажу по цене 1.4219. Но что нужно сделать, чтобы цена дошла до него, и наш ордер сработал. Мы видим, что есть 29 заявок на продажу по 1.4217, 8 заявок на продажу по цене 1.4218 и 73 заявки на продажу по 1.4219. Для того, чтобы цена дошла до нашей заявки, все предыдущие должны быть исполнены, причем исполнены 29+8+73= 110. Так как мы зафиксировали цены, то для исполнения нашей заявки кто-то должен купить по рынку 110 контрактов, и тогда наша заявка будет исполнена. Она может быть исполнена и при 29+8+1 =38, но не факт, что наша заявка будет первой в очереди на исполнение.

    Почему на МТ 4 стоит исполнение лимитных ордеров по цене лимитного ордера +1? Потому что это +1 ГАРАНТИРУЕТ исполнение ВСЕЙ вашей заявки, какой бы большой она не была. Все тоже самое с точностью до наоборот относиться и к лимитным ордерам на покупку, они располагаются слева. В стакане отображаются только лимитные ордера.

    Стоповые ордера
    , по сути как и лимитные, всего лишь синтетический интрумент у брокера, если можно так выразиться. Вот допустим, цена находится на уровне 1.4216 а мы захотели продать по 1.4213 и разместили там стоповый ордер на продажу допустим 1 контракта. Этот стоповый ордер будет висеть на оборудовании брокера, не попадая в стакан. Но как только цена коснется 1.4213 брокер, вернее оборудование, программа, посылает приказ на РЫНОЧНУЮ продажу 1 контракта. Где то так.

    Следует отметить, что на самой бирже - нет такого понятия, как лимитные ордера, стоповые и т.д. Там есть понятие сделки. В каждой сделке есть и покупатель и продавец.
  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение
    Там есть понятие сделки. В каждой сделке есть и покупатель и продавец.
    Мы остановились на том, что на бирже есть понятие сделки. В каждой сделке есть покупатель и продавец. Вот эти все сделки отображаются в Ленте исполненных ордеров, в простонародии Лента.

    Что же мы можем увидеть в ленте? К примеру разберем верхнюю строчку. В данном примере первый столбец - это время исполнения ордера. Второй столбец - это цена исполнения ордера. Третий - это объем ордера. Надпись БЛОК ( черненький прямоугольник ) говорит о том, что объем ордера выше определенного значения ( в данном случае больше 80 ). Цвет цифер говорит о том, где прошли сделки - по биду, по аску и т.д. В данном случае синий цвет говорит о том, что цены прошли по цене Бида.

    Что мы получаем ? В 20:49:41 по цене Бида на 1.4227 прошел объем в 47 контрактов.

    В ЛЕНТЕ не отображаются ордера, а отображаются уже прошедшие сделки. Ордера отображаются в СТАКАНЕ.

    Условно помещаем ордер на покупку 10 контрактов. Ордер Бай-Лимит, т.е. ниже текущей цены. Этот ордер отобразиться в Стакане. Далее, если цена подойдет к ордеру, то в ленте мы можем увидеть, как разобрался этот ордер - его могут взять полностью, а могут и частями...

    Все, что попадает в дальнейшем в программы для анализа объемов берется из ЛЕНТЫ.
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пойдем дальше...) Куда? В лес)))
    Итак, объемы... но для начала немного общей информации. Или зачем объемы вообще?




    Вот на вышеприведенном рисунке мы видим японские свечи. Что они нам дают? Цену открытия, закрытия, максимум, минимум. Все вместе дает информацию, как вел себя рынок в каком то периоде. Отмеченная свеча носит бычий характер, с длинной нижней тенью и короткой верхней. Вот и все, что можно сказать о ней. Но по ней не видно, что происходило внутри свечи.



    По кластеру мы можем увидеть во-первых сами объемы - какими они были ( маленькими или большими), мы можем увидеть где расположены скопления объемов, мы можем увидеть уровни с максимальным объемом и т.д. т.е. еще много дополнительной информации. ( кластер просто для примера - он не совпадает с вышестоящей японской свечой))



    Так же мы можем увидеть, на каких уровнях были сильнее продавцы, на каких покупатели. Все это можно увидеть из дельты. Дальше дадим несколько определений.
  9. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Приветствую, ANGELic.

    Тема правильная, хоть и несильно популярная, сам на неё 2 года отдал. :eek:

    Хочу немного поправить пост #6 по поводу исполнения ордеров, думаю, это важно. В бидах висят лимит отложенники на покупку, в асках - лимитники на продажу. На фьючерсах они исполняются по цене Last - цена последней сделки. На Вашем примере на цене 1.4217 - 29 лот в асках, если цена до них дойдёт (а дойти она сможет только за счёт рыночных ордеров на покупку, которые исполняются по цене аск) то цена ласт станет = аск и начнётся исполнение селл лимит ордеров до тех пор пока не закончатся ордера на покупку. Если ордеров на покупку будет больше, то цена продавит уровень и перейдёт на 1.4218 и т.д. Если меньше - отскочит обратно. Важно: очень часто (всегда :) ) операторы используют скрытые айсберг ордера (в стакане видна только одна десятая часть объёма ордера), увидеть айсберг ордер можно только по факту исполнения уже в кластере. В биржевых терминалах лимитники исполняются строго по заявленной цене, по правилу очереди FIFO (first in-first out, первый пришёл - первый вышел). Однако, в ВТ4 лимитники должны быть продавлены ценой хотя бы на 1 тик, и только тогда они будут исполнены.
    Стоповые ордера в стакане не видно, их видят только маркет-мейкеры и специалисты. Бай стоп исполняется по цене аск, селл стоп по бид. Важно: в момент активации стоповый ордер превращается в рыночный, и исходя из этого, теоретически может быть исполнен по любой рыночной цене на тот момент, отсюда возможны непредсказуемые потери (особенно на низколиквиде), которые никто не компенсирует.

    Буду просматривать ветку, надеюсь вместе докопаемся до сути.
  10. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от $tepanov Посмотреть сообщение
    Приветствую, ANGELic.
    Тема правильная, хоть и несильно популярная, сам на неё 2 года отдал. :eek:
    Привет))) Тема действительно хорошая, в свое время мне ее очень не хватало, именно понимания того, как вообще действует рынок. А литературы да и информации в то время, да и сейчас, кот наплакал. Все больше информации по индикаторам и прочему.



    Цитата Сообщение от $tepanov Посмотреть сообщение
    Как правило, потому что бывает веселуха, когда бид=аск=ласт=много=самый последний кластер на хвосте свечи :confused:.
    Дальше больше. И веселей. Ордера из стакана начинают переходить в кластер... :thumbsup_002:

    Буду просматривать ветку, надеюсь вместе докопаемся до сути.
    Да, такие ситуации действительно предоставляют хорошие возможности для сделок. Позже будут и примеры сделок, где будут показаны и такие ситуации.)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать