Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "Кирпичи"
+ Подписаться
  1. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Кирпичи"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 5 031 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям: 31 USD (0%)



    Стартовый депозит: $5 000
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,081
  2. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    1. Таран В.А. «Играть на бирже просто?!»
    2. Т. Дж. Дорси «Метод графического анализа "крестики-нолики"»
    (Thomas J. Dorsey, «POINT AND FIGURE CHARTING»)
     
  3. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures CFD:
    6Е - Индекс Евро.
    FDAX – Индекс DAX


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Минимальный размер контракта - 0,01
    Размер тестового счета - 5000 USD

    Счет в терминале Broco Trader
    Торговый счет: № 7859914
    Логин торгового счета: 7859914
    Пароль инвестора: nr5nehx


    V. Параметры рисков

    Максимальная просадка - не более 20%
    Риск на одну открытую сделку - не более 200$
    Порог маржи – не менее 300%

    Рабочий лот:
    Евро, 6Е: 0,1 (риск 1,5%)
    DAX, FDAX: 0,05 (риск 1,5%)

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    В конце дня.
  4. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Система представляет собой некий гибрид методов Point&Figure, Renko и RangeBars.

    В основе ее лежит расчет тренда способом Point&Figure, описанным в [2], с некоторыми изменениями и дополнениями. Визуальное его представление выполнено в том же стиле: чарт разграфлен на клетки, каждая из которых обозначает движение цены на N пунктов. Восходящее движение обозначается в клетке символом «х», нисходящее – «о». Расстояние, пройденное ценой против тренда, при котором тренд считается поломанным (изменяет направление) – назовем Реверс. Измеряется он обычно в клетках. Размер клетки и реверса подбираются для каждого инструмента экспериментальным путем (анализ статистики).
     
  5. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Далее, имеются три ордера:

    Ордер А
    Это ордер, открытый в направлении тренда. Как правило, он появляется на реверсе, при развороте тренда. Стоп-лосс его не может превышать размера реверса, а чаще всего – равен ему (в рамках данного этапа иной вариант пока не рассматривается). Таким образом, изначально стоп-лосс выставляется на уровне локального экстремума, т.е. High/Low последней свечи предыдущего тренда, округленного до уровня клетки.
    В случае развития тенденции - стоп-лосс переносится вслед за ценой (в сторону тренда) таким образом, что размер его остается всегда постоянным. Это происходит до тех пор, пока SL не сработает – что будет означать смену тренда (реверс).
    Тейк-профит ордера изначально задается на некотором фиксированном уровне и на протяжении всей жизни остается неизменным.

    Ордер В
    Это отложенный ордер, установленный в направлении, обратном ордеру А. По сути – это переворотный ордер, цена его открытия задается равной стоп-лоссу ордера А и перемещается вслед за ним при развитии тренда.
    В свою очередь, величина стоп-лосса ордера В так же фиксирована (равна реверсу) и изменяется синхронно с ценой открытия. Таким образом, когда ордер открывается на реверсе – он превращается в ордер А, а его стоп-лосс оказывается аккурат на уровне локального экстремума. После такой метаморфозы выставляется новый ордер В на тех же условиях.
    Тейк-профит ордера задается на заранее определенном расстоянии от цены открытия, и соответственно, изменяется вместе с ней. Во всяком случае, до открытия ордера В.

    Ордер С
    Это отложенный ордер, установленный в направлении тренда. Он является преемником ордера А, когда тот достигает тейк-профита. Иначе, происходит переоткрытие ордера. Соответственно, цена открытия ордера всегда равна тейк-профиту ордера А и не изменяется после установки. При достижении тейка, ордер С становится ордером А и далее обрабатывается по его правилам. Одновременно ставится новый ордер С.
    Стоп-лосс и тейк-профит ордера С - по размеру равны соответствующим параметрам ордера А.
    При развороте тренда, ордер С естественным образом становится ордером В и далее обрабатывается по его правилам.
    Цены ордера задаются один раз - при установке и больше не изменяются - до открытия или разворота. Исключение может быть только в том случае, если по какой то причине ордер А отсутствует.

    Строго говоря, ордер С не является обязательным, т.к. не имеет физического смысла.
    Его задача – оптимизация инвестиционных показателей и ритуальное оформление профита. Ибо без него все сделки будут закрываться по стоп-лоссу, это будет эстетически некрасиво, а значит - неправильно :)
    Кроме того, в начале торговли, когда ордер А отсутствует (открытых сделок попросту нет) - на вакансию подписываются ордера В и С, становясь пробойными.

    Все цены в ордерах всегда кратны цене клетки плюс небольшое смещение.
    Смещение (Shift) – обычно это +/- 1-2 пипса - призвано сгладить проблему стремления цены к «нулевым» уровням. Впрочем, и оно само может быть нулевым.

    Для большей ясности, контрольные точки тоже поименуем:
    Level A - текущий трендовый экстремум (H/L экстремальной свечи округленный до уровня клетки).
    Level B - уровень реверса – точка, при достижении которой тренд меняет направление. В данном случае, он же уровень стоп-лосса ордера А и OpenPrice ордера В.
    Level C - уровень переоткрытия ордера А, он же тейк-профит.
    Lеvel N - следующий трендовый уровень (клетка), при достижении которого изменятся уровни A и В, а значит пора модифицировать соответствующие ордера.
  6. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Пример исполнения продажи
     
  7. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Пример исполнения покупки
     
  8. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Индекс Евро - 6E
    Шаг: 1 клетка = 50 пп = 0,005
    Stop Loss: 1 клетка = 50 пп = 0,005

    Индекс DAX - FDAX
    Шаг: 1 клетка = 200 пп = 20,0
    Stop Loss: 2 клетки = 40 пп = 40,0


    Уровень Take Profit

    Тейк-профит установим
    - для Евро: 4 клетки = 200пп = 0,02
    - для DAX: 5 клеток = 100пп = 100,0


    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Я могу приостановить торговлю - снять отложенные ордера и закрыть по рынку открытые в случаях:
    - если мне покажется, что в течение нескольких дней ликвидность инструмента была недостаточной. Обычно это (забор) происходит в понедельник – вторник.
    - если я вдруг решу, что имеется угроза серьезного гэпа на следующий торговый день.

    Допускается также открыть ордер А по рынку, если отложенные ордера не были выставлены (откорректированы) своевременно, а текущая цена близка к расчетному уровню его открытия.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать