[Rustem Karymove]

В торговой системе рассчитывается вероятность движения цены в определенный торговый момент. В момент, когда возникает дисбаланс вероятности движения цены в какую-либо сторону, совершается сделка.

Факторы влияющие на вероятность:
- Тренд (Начало/Конец тренда)
- Консолидация (Определение границ канала консолидации рынка)
- Время суток (Открытие европейской сессии, американской сессии)
- Общая Волотильность инструмента за последнее время

Торгуемый инструмент, мини фьючерсы S&P500 (ESXX)

Отношение stop loss к take profit 1:3
Капитал под риском 1%
stop loss - 600 пунктов (1% от капитала)
take profit - 2000 пунктов (3% от капитала)

Ожидаемая прибыль 6000-6500 пунктов в месяц или около 10% от капитала.

Подробности ТС будут разъясняться по ходу торговли.

ШУ 46
Логин (номер счета) - 7883792
Пароль - gw3vdsd

ШУ 45
Stop out 20%

ШУ 44
Номер счета: 7871142
Пароль инвестора: 2eopgrp
Баланс: $4020 (31 Октября 2011)

ШУ 43
Номер счета: 7865096
Пароль инвестора: ofb5enf
Stop out 20%

ШУ 42
Номер счета: 7860902
Пароль инвестора: luzj7ff

Начальный Баланс: $5000 (начало 1 Августа 2011)
Текущий Баланс: $5689.15 (25 Августа 2011)
Прибыль/Убыток: $615.55 (+12.3%)
APF 0.81=(2133.2-900)/1517.65
Фактор восстановления TNP/MDD 1.08=615.55/565.65
Relative drawdown = 11.03%
Average profit trade = 125.48
Profit trades 37.78%

I. Первоисточники и использованная при разработке ТС литература
Mind over Market Power trading with Marget Generated Information

II. Тайм-фрейм ТС
H1 - используется для определения точки входа
D - используется для определения тренда

III. Финансовые инструменты ТС
ES - S&P500 futures. Я только работаю с одним инструментом, чтобы быть всегда в фокусе и понимать что происходит с данным инструментом. Я считаю очень важно учиться поведению, динамике и волатильности конкретного инструмента, вместо того чтобы распыляться на другие инструменты, поведение которых может сильно отличаться друг от друга.

IV. Описание торговой системы
4.1. Базовый принцип
В торговой системе рассчитывается вероятность движения цены в определенный торговый момент. В момент, когда возникает дисбаланс вероятности движения цены в какую-либо сторону, совершается сделка.

4.1.1 Торговля по тренду.
Первый метод. Правила торговли по тренду. Для начала определяется среднесрочный тренд (по daily chart).
Очень важно примерно оценить жизненный цикл тренда: начало, середина, конец.

1. Начало тренда. Первый наиболее важный момент это мощный выход рынка из зоны консолидации (канала). Выход из зоны консолидации обычно характеризуется мощным агрессивным движением с последующей инерцией по направлению движения. В этом случае возникает очень большая вероятность продолжения движения в ту же сторону на следующий день. Коррекция рассматривается как возможность для входа. Размер возможной коррекции рассчитывается от среднего диапазона дня. Коррекция в 1/3 диапазона создает благоприятные возможности для входа.

В начале тренда возможно держать позиции больше одного дня и устанавливать цели take profit в 2 или 3 раза больше целевого take profit в 2000 пунктов.

2. Середина тренда. Необходимо искать возможность в небольших зонах консолидации или коррекции и продолжать искать возможность на вход по тренду. В середине тренда take profit должны быть меньше чем в начале тренда. Желательно фиксировать прибыль при достижении целевого take profit 2000 пунктов.

3. Конец тренда. Поймать конец тренда достаточно сложно. Обычно конец тренда характеризуется замедлением движения, консолидацией рынка на одном уровне. В данном случае необходимо выставлять краткосрочные позиции по движению рынка. Также на ранних стадиях нужно стараться определить возможные границы консолидации для последующей торговли от этих границ.

4.1.2 Торговля в канале.

Торговать в канале очень сложно. Для начала достаточно сложно однозначно определить границы консолидации. Я стараюсь определять зону консолидации по трем точкам. Первая точка это последний максимум/минимум движения тренда. Вторая точка это вершина сильной коррекции, которая является больше или равна размеру обычного диапазона дня. Третья точка это тестирование первой точки, предыдущий максимум/минимум. Если не удается пробить предыдущий минимум/максимум, можно начать торговлю в зоне канала с поиском возможности пробива канала по тренду или в противоположную сторону с формированием нового тренда.

Торговля в тренде получается очень рванной и волатильной в границах канала, любой небольшой профит, хотя бы в 1000-1500 пунктов, тоже является очень хорошим результатом. Нужно постараться сократить активность в этот период, чтобы не понести большие потери при попытках войти в ошибочном направлении.

4.2. Правила открытия позиций, установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Для определения уровней входа и выхода используются Market Profile и Volume Profile.

4.3. Правила закрытия позиций.

Закрывать позиции необходимо по выполнению take profit или в случае если риск потерять прибыль превышает возможности дополнительно заработать.

... продолжение следует

[Scull]

В торговой системе рассчитывается вероятность движения цены в определенный торговый момент. В момент, когда возникает дисбаланс вероятности движения цены в какую-либо сторону, совершается сделка.

Сразу же напрашивается вопрос: как расчитывается вероятность и по каким параметрам определяется дисбаланс?

[Rustem Karymove]

Сразу же напрашивается вопрос: как расчитывается вероятность и по каким параметрам определяется дисбаланс?

Спасибо за вопрос. Я планирую расписывать расчет вероятности по ходу исполнения сделок. Конечно рассчитать вероятности точно очень трудно. Под расчетом вероятностей я имею ввиду поиск дисбаланса этой вероятности. Точных расчетов в цифрах конечно не будет. Я планирую объяснять логику принятия решений по мере появление ситуаций дисбаланса.

Для начала основным фактором является тренд. При прорыве зоны консолидации, создается дисбаланс вероятности (уже не 50%/50%) того что цена продолжит свое движение в сторону по инерции до следующей точки консолидации.

После прорыва и появления трендового дня, при небольшой коррекции на следующий день, вероятность успешной сделки еще больше увеличивается, так как трейдерская позиция улучшается и соответственно риски снижаются.

позже постараюсь более структурированно описать, пробив зоны консолидации лишь один из примеров. а лучше показать на картинках.

[Rustem Karymove]

Пример 1. Сделка совершенная 28 июля на собственном счете.

Прорыв тренда, использование моментума.

После периода консолидации (4 дня, область выделена голубым), рынок стремительно прорывается в новую область. Это значительно повышает вероятность того, что на следующий день рынок продолжит свое движение в эту же сторону. К сожалению, сам прорыв поймать не удалось, но остаточные инерционные движения тоже являются достаточно привлекательными возможностями для торговли.

Открытие: Ожидаем коррекцию до 1312. Volume Profile подсказывает этот уровень для выставление лимитного ордера, так как в прошлый день на этом уровне было большое скопление объемов (Point of control). Вероятность того что цена не сможет пройти этот участок высокая, учитывая направление прошлого прорыва в сторону понижения.

Закрытие: Во второй половине сессии, американский рынок значительно обваливается. Take Profit в 2000 пунктов выполнился еще на этой сессии. На азиатской сессии рынок еще дальше обваливается, что оказалось дополнительным бонусом.

Прибыль: 2475 пунктов

 

[Rustem Karymove]

Рынок открылся на уровне Value Area прошлого дня. Если ожидать что Day Range будет 2000-2500 пунктов, то верхняя и нижняя границы будут 1292 и 1268.

Вчера рынок показал энергичное движение, сформировав Trend day, double distribution. Можно ожидать инерционное движение и обновление локального минимума.

Медвежья цель 1-2х дней это 1252.25, последний значительный минимум, который был сформирован 16 июня 2011 года. Вероятно, что рынок будет неоднократно тестировать данный уровень, сформировав зону консолидации.
Сегодня есть возможность торговли в обе стороны. В случае достижении уровней 1292 или 1268 до американской сессии или на открытии американской сессии. На уровне 1292 сделка short более предпочтительная, вероятность того, что рынок, отталкиваясь от этого уровня, будет пытаться образовать новый минимум достаточно высока.

Если рынок достигнет уровня 1268 и ниже (новый минимум) еще до американской сессии или во время открытия, значит можно рассчитывать на сильную коррекцию или формирование нижней границы нового канала консолидации. Краткосрочная сделка с take profit около 1500-2000 пунктов. Держать позицию не дольше текущей сессии.

Очень важно наблюдать, как рынок будет формировать новый минимум, будут ли формироваться новые объемы или цена быстро отскочит. Если будет быстрый отскок, можно будет входить в краткосрочный long.

 

[Rustem Karymove]

Согласно плану открыл long позицию на уровне 1269.5. Позиция какое-то время продержалась в плюсе, потом ее выбило по stop loss.

После объявления успешного голосования Сената США по вопросу гос долга, решил повторно зайти на long в ожидании сильной реакции рынка. Уровень входа 1263. Эту позицию тоже выбило по stop loss.

Выводы:

1. Очень рискованная тактика торговать против тренда в ожидании формирования канала консолидации. В канале необходимо начинаться торговать, когда он уже сформировался как минимум 2мя точками.

2. В обоих случаях была возможность выйти из сделок без убытка. Рынок принял цены новых минимумов (1269.5, 1263) и начал формировать новые объемы вокруг них. Это уже был знак того, что движение вверх не состоится.

3. Нельзя совершать больше 1ой убыточной сделки в день.

Итоги: Общая потеря $93.2 (≈2%), Баланс $4906,80

 

[Rustem Karymove]

После вчерашнего агрессивного падения можно ожидать продолжения движения по инерции с образованием нового минимума или замедления движения и формирования канала консолидации.

Вчерашнее увеличение дневных объемов показало, что рынок принял новую область ценности и будет стараться продолжить движение вниз.

В случае коррекции и отторжении цены на уровне выше 1264-1266 можно пытаться открыть short позицию. Short сделку лучше всего исполнять во второй половине американской сессии, ожидая что при отсутствии серьезных положительных новостей, рынок будет отыгрывать назад к существующему минимуму.

Нужно опасаться агрессивного движения цены вверх на диапазон 2000-3000 пунктов. Это движение может быть временным и только предоставит дополнительные возможности для short позиций. POC прошлого дня сформировался на уровне 1270. Если цена пройдет этот уровень, то скорее всего будет сильное движение вверх (агрессивная коррекция).

 

[Rustem Karymove]

Сделок не было.

«Нужно опасаться агрессивного движения цены вверх на диапазон 2000-3000 пунктов» (03 Августа 2011)

Вчера произошел сценарий агрессивной коррекции. Рынок протестировал новый минимум и получил сильное отторжение из этой зоны, что вылилось в образование «шипа» с вершиной 1230.25. В итоге рынок отыграл 3400 пунктов.

Можно было торговать вверх после образования шипа. Но торговать против тренда было достаточно рискованно. Особенно после неудачной схожей торговли 02 Августа 2011.

Стоить отметить увеличившуюся волатильность. Среднее Day Range составляет 2200 пунктов, при обычном спокойном рынке этот показатель обычно составляет около 1500 пунктов. Этот показатель необходимо учитывать в расчете диапазонов дня и выставление целей take profit по ордерам.

 

[Rustem Karymove]

Резкое движение вверх подсказывает, что возможно формируется канал консолидации, который может быть диапазоном 3000-4000 пунктов. Ориентировочно берем верхнюю границу канала за 1266-1270. Используем уровень 1266 как хорошую зону для входа на short.

Время для входа: Менее рискованным моментом для входа будет вторая половина американской сессии. Если цена продержится на высоком уровне до этого времени, можно ожидать ослабление рынка после обеда и после открытия сессии на следующий день.

Возможно, что цена резко уйдет вниз еще на европейской сессии. В этом случае не стоит ввязываться в драку и заходить в сделку с менее выгодных позиций, так как агрессивное открытие американской сессии создает большие риски.

Take profit: Цель сделки ставим чуть выше прошлого минимума. Учитывая, что вчера образовался острый шип на минимуме, это значит, что цена не была принята на этом уровне. Новый минимум может не дойти до этой точки. Take profit надо установить выше минимума у основания шипа.

Если цена будет тестировать предыдущий минимум, то необходимо мониторить принятие или отклонение этой цены. Если цена будет агрессивно отклонена с формированием tail, то можно вставать в long позицию с take profit на уровне 2500-3000 пунктов.

 

[Rustem Karymove]

Сделка: open 1221.5, stop loss 1215.5, убыток $49.6 (<1%), баланс $4857.2

Вчера был сумасшедший день. Диапазон дня составил 7100 пунктов. Индексы обвалились на 5%.

Действовал согласно плану. Как и предполагалось в одном из сценариев (2й сценарий), рынок ушел вниз еще на европейской сессии.

«Возможно, что цена резко уйдет вниз еще на европейской сессии» (04 Августа 2011)

Согласно этому сценарию я не стал ввязываться в драку и прыгать на уходящий поезд. Планом для этого сценария было ожидание формирование tail на дне и попытка выходить на long.

Вход на long получился достаточно удачный, цена какое-то время находилась в плюсе. Образовался шип на дне, который указывал, что цена не была принята на этом уровне. Далее рынок начал формировать объемы у основания шипа, это было сигналом к выходу из long. Я не последовал этому сигналу, ожидая, что в конце сессии рынок уйдет вверх. В итоге рынок не удержался на этом уровне и обвалился. Сработал stop loss.

Выводы: Строгая система риск менеджмента позволила пережить агрессивный и волатильный день с минимальными потерями. Думаю, что просадка 3% с начала месяца это не очень страшно.

Волатильность на рынке значительно увеличилась, это необходимо брать во внимание при планировании и исполнении сделок.