Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » TC «T_DAY_R»
+ Подписаться
  1. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей

    TC «T_DAY_R»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 0.00 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: + 0.00 %

    Absolute Drawdown – 0.00

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    1. Ч.Кельтнер (Chester W. Keltner) «Как делать деньги на товарных рынках»
    2. Л.Рашке (Linda Bradford Raschke) «Системы основанные на пробое волатильности»
    3. Л.Вильямс (Larry Williams) «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
    4. В.Н.Лиховидов «Торговые системы на основе ценовых диапазонов»
    5. Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика»

    При разработке ТС использован тот факт, что большую часть времени рынки проводят в торговых диапазонах (в данном случае в пределах Канала Кельтнера и Канала волатильности Ларри Вильямса). Известно, что торговый диапазон может быть зафиксирован в течение любого промежутка времени, но, как только цена превышает максимум или падает ниже минимума диапазона, происходит прорыв.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,148
  2. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    W1; D1; H4;

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Рабочие инструменты - все доступные в терминале, кроме инструментов Forex.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Торговый минимальный размер контракта - 0.1

    Торговый минимальный размер счета – 0.00 USD

    Логин торгового счета –

    Пароль инвестора –

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – максимально допустимый риск в сделке (и в совокупной позиции по одному инструменту) не должен превышать 400$.

    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Ситуация по описываемой мною ТС складывается на рынке достаточно часто, поэтому время оповещения об открытии сделки не определенно.

    После того как на рынке будут сформированы предварительные уведомления о торговых сигналах я буду оповещать об этом и выставлять отложенные ордера.
  3. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Основные термины и определения:

    • уровень 4-х недель – уровень цен на D1, сформированный из экстремумов последних полных 4-х календарных недель (пунктирная линия пурпурного цвета)
    • уровень входа – уровень цен на Н4, сформированный из экстремумов последних пяти торговых дней (пунктирная линия синего цвета)
    • точка Zero (значок "0" синего цвета) – точка Zero это не столько точка, сколько область на Н4, где соответствующие индикаторы начинают формировать тренд-конфигурацию, которая говорит о том что необходимо быть готовым войти в рынок. Индикатор MESA становится аморфным, индикаторы ADX и TAI начинают расти, цена пробивает уровень входа.
    • основным тайм фреймом ТС является H4
    • так как работа по данной ТС противоречит общепринятой рыночной логике и предполагает покупать на максимумах и продавать на минимумах, высока вероятность ложных пробоев. Поэтому вход в рынок осуществляется в момент когда тренд (тренд-движение) уже начался, что определяется доработанными трендовыми индикаторами.

    «Уровень_R» - уровень цен на Н4, сформированный из экстремумов (пунктирная линия красного цвета). В отличие от уровня входа уровень_R формируется в зависимости не от количества последних торговых дней (как в случае с уровнем входа и уровнем 4-х недель), а от сложившихся условий на рынке.

    А именно:
    - на рынке присутствует тренд на D1, то есть ADX (D1) растет и его значение превышает уровень 25.00
    - на рынке присутствует откат на Н4, то есть ADX+TAI, "слившись в экстазе", падают из "биржевого перебора"
    - откат на Н4 произошел в район R50.0% - R61.8%
    - цены на Н4 сдерживаются сильным уровнем (МА_200 или по крайней мере лента МА_DR)
    - индикатор CCI достиг значения +100/-100 и завернул в противоположном направлении
    - индикатор Zig Zag завернул в сторону тренда

    Позиция открывается по рынку, стоп лосс - выше/ниже уровня _R

    «T_DAY»:

    1. Индикатор направления на дейли включен.
    2. Индикатор направления на викли включен.
    3. Цена пробивает МА_200 дейли или двигается "ОТ"
    4. Цена выходит за пределы канала Кельтнера и приближается к уровню 4-х недель (или пробивает его)
    5. На индикаторе AROON_D1 "ноль-вход"
    6. Индикатор Hybrid превышает по модулю уровень 70/30
    7. Индикатор TAI начинает расти
  4. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Сигналы на открытие и закрытие позиции:

    Торговый сигнал поступает при выходе цен из канала Кельтнера на D1 и формировании уровня входа на Н4.

    SELL

    Позиция открывается на Н4 в т.1 при формировании следующих сигналов:
    • цены выходят за пределы Канала волатильности Ларри Вильямса (синяя ломаная линия)
    • цены пробивают Канал Кельтнера (штриховая синяя линия) с последующим преодолением уровня входа (оттенен утолщенной синей линией) на 0.002% ниже него
    • индикаторы ADX и TAI начинают синхронно расти

    Позиция закрывается на Н4 в т.2 в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке. Например по возвращении цен в Канал волатильности Ларри Вильямса. При этом индикатор ADX начинает падать из «биржевого перебора».
     
  5. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    BUY

    Позиция открывается на Н4 в т.1 при формировании следующих сигналов:
    • цены выходят за пределы Канала волатильности Ларри Вильямса (красная ломаная линия)
    • цены пробивают Канал Кельтнера (штриховая синяя линия) с последующим преодолением уровня входа (оттенен утолщенной синей линией) на 0.002% выше него
    • индикаторы ADX и TAI начинают синхронно расти

    Позиция закрывается на Н4 в т.2 в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке. Например по возвращении цен в Канал волатильности Ларри Вильямса. При этом индикатор ADX начинает падать из «биржевого перебора».
     
  6. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Дополнительные правила.

    Правило 3-х свечей:

    • 1-я свеча обязательно должна закрыться выше/ниже уровня входа.
    • 2-я и 3-я свечи должны подтвердить трендовость сделки (при покупке 1,2,3 свечи – бычьи, при продаже – медвежьи).
    • Цены не должны возвратиться к уровню входа (по крайней мере пересечь его ценой закрытия).
    • При несоблюдении данных важных моментов позиция немедленно закрывается.
     
  7. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss всегда выставляется в момент открытия позиции как правило за пределами вчерашней свечи на D1 с соблюдением параметров риска. На открытии 4-й свечи на Н4 после оценки ситуации Stop Loss передвигается к уровню входа.

    Уровень Take Profit

    Уровень Take Profit выставляется в зависимости от рыночной ситуации и будет комментироваться каждый раз отдельно.
  8. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
  9. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Работа по стратегии достаточно подробно описана на вышеприведенных примерах.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать