Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Индикатор волатильности рынка (упрощенная)" 11.07.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "Индикатор волатильности рынка (упрощенная)" 11.07.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 10412.98$

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +4.13%
    Absolute Drawdown -

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1.Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков".
    2. Исторические котировки цены и волатильность ФИ.

    В результате анализа этих котировок и волатильности были найдены определенные зависимости, которые и заложены в систему:

    1. Цена будет двигаться в том же направлении, в котором двигалась в предыдущем периоде минимум на «N» пунктов, после чего последует разворот (коррекция) и цена пройдет в противоположном направлении минимум «М» пунктов.
    2. Прежде чем пройти в том же направлении, в котором цена двигалась в предыдущем периоде минимум «М» пунктов, будет коррекция (откат) минимум на «N» пунктов.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,345
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Система непрерывного действия. Может осуществляться по нескольку сделок в день, а может несколько дней не быть ни одной сделки. Поэтому будут использоваться графики Н1, Н4 для наглядности.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Торговля будет осуществляться по следующим инструментам:

    1. GBPUSD
    2. GBPAUD
    3. GBPCHF
    4. GBPNZD
    5. GBPJPY
    6. AUDUSD
  3. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Рабочий лот (контракт) по одной сделке 0.1

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Торговый счет -ВТ 1051314

    Логин торгового счета - 1051314

    Пароль инвестора — Скиталец (в английской раскладке клавиатуры - Crbnfktw)

    Сервер - BroCo-Demo
  4. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от стартового депозита.

    Риск на возможные максимальные потери по всем открытым сделкам - не более 20% от стартового депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Поскольку сделки будут открываться по отложенным ордерам, то изначально время открытия сделки неопределено. Однако, поскольку торговля будет вестись с использованием отложенных ордеров, то о выставлении ордеров я буду оповещать заранее, до совершения по факту самой сделки.
    Если сессия открылась гэпом и при этом цена проскочила один из уровней открывающих ордеров, либо по какой то причине в момент планового открытия сделки я находился вне рынка, то буду открывать позицию с рынка по лучшей цене. В случае худшей цены буду выставлять отложенный ордер на плановом уровне открытия.
  5. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой стратегии.

    ТС «Индикатор волатильности рынка (упрощенная)» является статистической уровневой системой и предназначена для торговли в среднесрочном периоде (от одного дня до нескольких недель). Контрольные уровни (КУ) всегда ориентированы по КУ0, который является по сути последней котировкой цены в последнюю пятницу. Данная котировка не привязана строго к котировкам Броко. Каждую новую неделю начинает работать новый торговый план, одновременно в рынке может торговаться несколько однонаправленных сделок по разным планам (необязательно). План не ограничен по срокам и имеет свою силу до момента достижения ценой того или иного крайних уровней (границ паттерна). Однако в пятницу текущей торговой недели открытые сделки могут быть закрыты не по первоначальной цели, а по факту, о чем я сообщу заранее.

    Всего в системе 5 уровней, включая КУ0. Все уровни изначально до открытия сделок располагаются на удалении от КУ0 всегда на одном и том же расстоянии в пунктах. Всегда фактические КУ для данного конкретного торгового плана рассчитываются от фактического значения цены КУ0.

    Важно! Уровни стоп приказов (КУ3 и КУ4) для всех финансовых инструментов для данного варианта системы неизменны и находятся на расстоянии +/- 275п. от КУ0 по соответствующему инструменту.
    Сигнальные уровни (КУ1 и КУ2) используются для выставления отложенных ордеров по соответствующему финансовому инструменту а, также, для переноса стопа в безубыток и выставления отложенного ордера по данному финансовому инструменту в противоположную сторону (по сути переворот). В начале сессии и до момента выставления первого отложенного ордера по конкретному финансовому инструменту положение КУ1 и КУ2 относительно КУ0 неизменно и имеют следующие значения:

    1. GBPUSD - +/-65п.
    2. GBPAUD - +/-65п.
    3. GBPCHF - +/-95п.
    4. GBPNZD - +/-65п.
    5. GBPJPY - +/-95п.
    6. AUDUSD - +/-65п.


    Уровни рассчитаны с учетом волатильности инструментов на истории.
  6. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Как только сделка по тому или иному инструменту откроется - сразу будет производится корректировка КУ1 или КУ2 по фактическому максимуму/минимуму цены в текущей сессии. Например по паре GBPUSD цена изначально прошла вверх 80п. после чего вернулась к КУ0 и открылась сделка на продажу (сработал отложенный ордер). В этом случае КУ2 переносится с начального уровня -65п. на уровень -80п. Если цена далее будет двигаться вниз и достигнет КУ2 (-80п), то по открытой сделке стоп переносится на уровень КУ0 (безубыток минус спрэд) и будет выставлен отложенный ордер на покупку на уровне КУ0.
    В некоторых случаях цена может не дойти до второго КУ несколько пунктов всвязи с тем, что в рынке имеет место быть либо сильное сопротивление либо поддержка. Если я определю наличие таких уровней, то приму решение (необязательно) на перенос стопа по открытой сделке и выставление отложенного ордера по факту, о чем сообщу в это ветке.

    Каждую новую неделю начинает действовать новый план (цикл) с теми же параметрами, что описаны выше.

    Если возникнет ситуация, что в разных циклах сделки по плану должны открываться в разные стороны (лок), то приоритет отдается тому плану, который начал свою работу раньше. Либо я приму решение на закрытие текущей сделки на уровне открытия новой сделки. Фактически закрою одну из открытых сделок по данному инструменту.

    Если возникнет ситуация, что в разных циклах сделки направлены в одну сторону, то буду открывать дополнительные сделки согласно планов (необязательно).

    Если цена по инструменту достигнет сигнального уровня, но до четверга-пятницы текущей недели сделка не будет открыта - приму решение не открывать позиций по этому плану (не обязательно) и сниму отложенный ордер.

    Если цена по инструменту достигнет одного из уровней стоп приказов и при этом по данному плану не будет открытой сделки. То отложенный ордер снимается и сделок по этому плану в дальнейшем совершаться не будет.

    Важно! В течение времени действия одного плана по инструменту может быть совершено не более двух транзакций. Иначе говоря после переворота по сути вторая сделка закрывается либо по одному из стоп приказов, либо с рынка, по основаниям, описанным выше.
  7. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.



    На приведенном графике Н4 по GBPNZD видно как работал план на прошлой неделе. Бирюзовым цветом указаны начальные КУ1 и КУ2, зеленым цветом фактические значения КУ1 и КУ2. Красным цветом уровни стоп-приказов КУ3 и КУ4.
  8. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю.
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите тему для ответов на вопросы и обсуждения.
  10. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Поскольку на текущий момент произошли ряд событий в рынке, в том числе по плану должны быть открыты позиции - я сейчас выставлю отложенные ордера и, если получится, открою позиции по GBPAUD и GBPNZD. Комментарии и параметры сделок и ордеров в следующих постах.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать