Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фундаментальный анализ в рамках ТА
+ Подписаться
  1. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Фундаментальный анализ в рамках ТА

    Приветствую уважаемые коллеги. Некоторое время изучал классику экономики - баланс спроса и предложения. После этого возникла идея собрать полученные материалы в одну табличку. Были изучены основные производители и потребители, сезонность товарных и сырьевых рынков. Таблица выглядит следующим образом.

    Ниже в приложении в более читабельном варианте.

    В общем интересует Ваше мнение и посильная ПОМОЩЬ в работе над ошибками. В том числе, что еще можно добавить к уже полученной информации. Ссылки на экономич. календарь добью позже.
    Краткий пример на основе таблицы.
    Хлопок: основные производители - США, Индия, Узбекистан, Бразилия Австралия, Греция (не нашел доли мирового производства, возможно и не надо). Потребители -Китай, Турция, индонезия, тайланд, пакистан, Бангладеш. Сезонность - посев в феврале и апреле, сбор урожая октябрь и ноябрь. Рост цены в основном в весенний период. Примечания - Используются такие же почвы как и при выращивание сои. При росте цены на Соевые бобы, скорее всего в следующем году хлопковые плантации сократятся.

    Далее не нашел информации по потребителям и производителям промышленных металлов (цинк, никель, алюминий, свинец), возможно просто устал. После обсуждения доработаю табличку и обновлю её в этом сообщении. В общем присоединяйтесь. Надеюсь что единомышленники найдутся.
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,724
  2. 3,118
    Комментарии
    24
    Темы
    2377
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    За бугром можно найти много интересного (сайты). Надо только английцкий знать. Я пытался их читать, однако оказалось слабо еще знаю, надо учить. Все времени нехватает в фундаменте поразбираться. Пока пооберегаюсь дней выхода новостей, а после их выхода по движениям проясняется их влияние.
  3. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    У меня тоже с английским хреновато. В принципе и без него инфу можно нарыть. Лапачу просторы инета, прям как старатель... Да помогут мне .. Ваши флюиды. Синергетика вещь великая, поэтому прошу присоединиться. Можно распределить роли по группам. С миру по нитке..... и т.д. думаю табличка пригодиться не только мне.
  4. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    http://ru.brocompany.com/blog/3051/
    Давайте попробуем разобраться и понять, от чего зависят цены на серебро. Этот благородный металл широко используется в различных сферах: от создания ювелирных украшений до производства фотопленки. Большинство инвесторов и трейдеров обращают свое внимание в основном на золото, забывая про серебро.

    Если цены на золото как правило определяются инвесторами и трейдерами, то серебро, широко использующееся в промышленности, меняется в цене в зависимости от его потребления. На сегодняшний день 487 миллионов унций серебра идет на промышленные нужды (примерно 50% от общего потребления) и производство украшений. По прогнозам, через три года потребление серебра вырастет на 35% в связи с большим использованием его в солнечной энергетике и автомобилестроении. Самыми крупными потребителями этого благородного метала являются США, Европа, Япония и Китай, которые стремительно догоняет Индия. Производство же сосредоточено в Австралии, Китае, Чили, Мексике и Перу. Из-за широкого применения спрос на серебро неэластичен в краткосрочной перспективе.

    Биржевые цены на серебро достаточно волатильны, если сравнивать их с золотом. За последние 5 лет цены на серебро колебались в диапазоне от $14 до $50 за унцию. Такая волатильность связана, в первую очередь, со сравнительно небольшим рынком серебра по сравнению с золотом.

    Кстати, несмотря на некоторое замедление развития солнечной энергетики в связи с кризисом, можно ожидать увеличения спроса на серебро для производства солнечных батарей. Да и рынок электроники потребляет все больше драгоценного металла.

    Варианты инвестиций в серебро.

    Можно купить сертификат на серебро, даже физически не получая металл.
    Инвестировать в серебряные монеты. Хотя при этом велик риск потерь и не слишком стабильна ликвидность.
    Покупка серебра в слитках. Но в этом случае велик риск потерь; кроме того придется нести расходы на хранение и дополнительные налоги в некоторых странах.
    Можно торговать фьючерсами и опционами на серебро. При таком подходе велики спекулятивные риски, но и возможность заработать выше.
    Торговля серебряными ETF. Цена фондов определяется ценой серебра или компаний, добывающих серебро (в зависимости от фонда).
    Участникам финансовых рынков придутся по душе последние два варианта. Особенно, в случаях, когда требуется высокая волатильность по сравнению с золотом, в сочетании с корреляцией к цене на желтый метал.
  5. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    http://www.ft.com/home/uk

    Главными экспортерами зерна в мире являются Россия, Австралия, Канада, Аргентина, Евросоюз, США. Основными импортерами пшеницы являются Бразилия, Мексика, Япония, ЮАР и страны ближневосточного региона. В основном пшеница используется следующим образом: корм для скота, изготовление клеев, производство муки и пивоварение. Самое крупное производство пшеницы в США находится в штате Канзас, в более меньших объемах в Оклахоме и Дакоте. Выращивает очень много сортов пшеницы: темная северная, твердая красная, мягкая красная и др.

    Фьючерсы на пшеницу – Wheat Futures (ZW)
    Посевами пшеницы в Соединенных Штатах занято 22,5 миллиона гектаров сельхоз земель( в России 26,6 миллионов, а в мире 225,5 миллионов). Урожайность в США достигает показателя около 3-х тонн с гектара( Россия 2,4 т. Средний мировой показатель 3,03 т.). На юго-западе США выращивается озимая пшеница мягкого красного сорта( No.2 Soft Red Winter Wheat). Торги фьючерсами на поставку этого сорта являются самыми ликвидными. Торги проходятся на бирже CBOT в Чикаго. Самый распространенный сорт пшеницы — озимая твердая красная пшеница(No.2 Hard Red Winter Wheat) — высаживается зимой, а собирается уже в мае. Торги фьючерсами на эту пшеницу проходят уже в Канзасе на известной бирже KCBT. Яровые сорта пшеницы ( No.2 Dark Northern Spring Wheat) высаживают весной, а собирают их осенью. Контракты по данному виду пшеницы котируются на бирже MGEX в Миннеаполисе. Получается, что торги пшеницей проходятся сразу в 3-х финансовых центрах Соединенных Штатов.

    [Цены фьючерсов на пшеницу снижаются с января по май и поднимаются с августа по декабрь. Prospective Plantings Report, это отчет о предполагаемых посевах, который предоставляет USDA — департамент сельхоз США. Это первый и самый важный документ появляющийся в конце марта, то есть в самом начала сельхоз сезона. В нем можно просмотреть данный о том, сколько и каких именно сельскохозяйственных культур фермеры планируют посадить в этом сезоне. Monthly Crop Production или Ежемесячные отчеты об урожае, выпускаются в десятых числах месяца все тем же департаментом и они сильно влияют на цены зерна. В отчетах можно найти новые данный по предложению и спросу на зерновые. Еще один важный отчет департамента это складские запасы или Grain Stocks. Выпускается он 4 раза в год и в нем сообщается заполненность зернохранилищ в стране.
  6. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сахар, один из самых важных пищевых продуктов при торговле. Данное вещество относиться к углеводам, которые очень быстро усваиваются человеческим организмом. Увеличение мирового производства этанола, способствует росту цен на сахар.

    Сахар, один из самых важных пищевых продуктов при торговле. Данное вещество относиться к углеводам, которые очень быстро усваиваются человеческим организмом. Сахар производят двумя путями: сахарная свекла(30 процентов мирового производства) и из тростника(70 процентов). Крупнейшими производителями тростникового сахара являются Таиланд, Индия, Китай и Бразилия. В США тростниковый сахар выращивают такие штаты как Гавайи, Луизиана и Флорида. Сахарная свекла выращивается в США (штаты Мичиган, Миннесота и Айдахо) Японии, Европе и Китае.
    На сегодняшний день сахар конкурирует и с другими подсластителями. К примеру с сиропом сделанным из определенного сорта кукурузы и в котором содержится много фруктозы. Около 80 процентов мирового спроса на продукт приходится на развивающиеся страны. А около 70 процентов сахара, потребляется в той же стране в которой его произвели.

    Фундаментальные факторы
    Исторический минимум на фьючерсе сахар установил в 1960-х годах тогда он стоил 2 цента за фунт, исторический максимум в 1974 году, тогда его цена составляла 64 цента за фунт. В 2006 году в Бразилии начали использовать свеклу и сахарный тростник для производства этанола, а это сильно подстегнуло мировые цены, ведь Бразилия является не только лидирующим производителем пищевого сахар, она также производит топливный этанол используя при этом один и тот же ресурс.
    Если вы решили торговать фьючерсами на сахар, то обращайте внимание на погоду в Индии, Бразилии и США. Дело в том, что сильные дожди в период сбора урожая, могут сократить его и из-за этого цены на сахар вырастут. Обычно цена сахара растет с сентября по декабрь, а увеличение мирового производства этанола, способствует росту цен на сахар.
    Альтернативы
    На ICE торгуются и другие фьючерсы на различные сорта сахара. К примеру SUGAR N14 только на американскую продукцию и SUGAR N16 который в будущем скорее всего заменит SUGAR N14. Объем этих фьючерсов составляет 112,000 фунтов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать