Форум трейдеров » Торговые стратегии » Профессиональный Скальпинг в Тренде. Интрадей + ФибоМартингейл
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей

    Профессиональный Скальпинг в Тренде. Интрадей + ФибоМартингейл

    Предлагаю вашему вниманию стратегию торговли, которая использует интуитивный подход в сочетании с гибкой тактикой для выхода из убыточных сделок, а также применения принципов Эллиотта и Фибоначчи в различных фазах сделки. Стратегия трудно поддаётся оцифровыванию и во многом зависит от типа личности трейдера. Требует наличия опыта в торговле с применением «природного» мышления. Она имеет все шансы стать высокодоходной если серьёзно подойти к некоторым правилам, которые нужно строго соблюдать.

    В данный момент я провожу по ней мастер-класс для всех трейдеров в Екатеринбурге в своём офисе. К слову сказать, на формирование собственных мыслей у меня ушло несколько дней и листов, но поскольку выкладывать здесь всё не имеет смысла, постараюсь публиковать только самое важное. Все нюансы вы сможете узнать на моём курсе, хотя я не собираюсь делать из этого каких-то секретов и поэтому решил выложить свои наработки на форум и зародить дискуссию. Просьба не спешить с комментариями, у меня на все вопросы есть ответы и вначале обдумайте свой вопрос или дополнение.

    Окончательный актуальный вариант ТС можно будет прочитать у меня на сайте здесь.

    Эта стратегия в основном для тех, кто торгует внутри дня, хотя сам я пользуюсь разными торговыми стратегиями в том числе и среднесрочными, такими как, например, любит Валерий Мальцев, когда используется технический анализ для выявления среднесрочных трендов между линиями поддержки и сопротивления и минимум индикаторов. Однако пока течёт тренд, не хочется упускать интересные возможности которые он в себе таит.

    Я тоже не люблю индикаторы, считая приоритетным использование интуиции. Хотя могу порекомендовать на первое время такие как RSI или MACD для нахождения дивергенций. Я считаю, что чем проще система, тем лучше. Хотя, конечно, именно многочисленность неизбежных нюансов и оговорок-доработок делают ещё тяжеловесной. Видимо большой опыт торговли вынуждает вносить множество дополнений, без которых, как кажется, система не будет такой действенной.

    Моя цель: изложить свою ТС на бумаге и таким образом структурировать знания, которые накопились и укрепить их. Взглянуть на них со стороны «умного критика» и выявить недостатки.
    Привлечь трейдеров к обсуждению и дополнению существенными замечаниями по недостаткам и выявлению дополнительных скрытых для меня возможностей.

    Вначале изложу кратко основные принципы, чтобы те, кого такой подход не заинтересует, не тратили время на чтение моей философии.

    1. Работа ведётся на любых инструментах, где выявляются специфические волны подходящие для торговли, предпочтительнее валюты.
    2. Время торговли - преимущественно вторая половина торговой сессии. В случае если вы пользуетесь срочными контрактами, не рекомендуется открывать сделки в последние 2-3 дня. Торговля в понедельник и пятницу также требует особой осторожности.
    3. Выявление и анализ сильной гармоничной волны, имеющей общее направление с более крупным локальным трендом и ожидание её фазы: середина-затухание.
    4. Анализ и своевременный учёт экономических новостей, способных повлиять на естественное развитие волны.
    5. Перспективное планирование будущей сделки или группы сделок в одной характерной зоне.
    6. В ключевые моменты открытие краткосрочных сделок в зонах коррекций основной волны.
    7. При выходе в минус – перевод сделки из скальпинговой в категорию краткосрочной и использование гибкого мартингейла для ликвидации позиции.
    8. При непредвиденных ситуациях выход из сделки стоплоссом при просадке депозита в пределах 15%, либо раньше на усмотрение трейдера.
    9. Индикаторы практически не используются. Можно использовать RSI, MACD или любые другие для выявления дивергенции и подтверждения затухающей фазы волны, если не хватает интуиции.
    10. Оценка совместимости ТС с собственным характером и ощущениями.
    11. Постоянный самоконтроль на предмет недопущения самых распостранённых ошибок при применении данного подхода.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 25,366
  2. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Особенности торговой стратегии.

    Торговля ведётся в основном на волатильном рынке, то есть трендовом, поэтому используется только 1/3 торгового времени. В периоды рейнджа, рекомендуется использовать другие стратегии, либо применять этот подход уже имея положительный опыт работы в тренде.
    Основная сложность состоит в правильной идентификации гармоничной волны. Если расчёт сделан неверно, остальные моменты (такие как неразумное использование мартингейла) системы могут только ухудшить первую ошибку. При грамотном же выборе волны, вероятность убыточных сценариев очень мала, поэтому профитные сделки с лихвой компенсируют убыточные. Торговля этим методом рекомендуется трейдерам с опытом работы не менее 3-х лет. Это на мой взгляд минимальный срок для формирования в сознании трейдера объективной картины волновых формаций на рынке.

    Доходность по этой стратегии может составлять до 25% в месяц. Я конечно же отдаю себе отчёт в том что это астрономическая цифра, но как я уже сказал, особенностью этого подхода является то, что торговля ведётся не всегда и необходимо обязательно делать перерывы в соответствии с развитием событий на рынке. Торговые периоды могут длиться 1,5 – 2 месяца, затем рынок переходит в другую фазу и данная стратегия может оказаться убыточной до возвращения в первоначальное состояние. Поэтому время торговли иногда сокращается до 1/3 – 1/2 части года, но учитывая высокую месячную составляющую, годовая доходность может составить 70-100% что в целом неплохо. Таким образом, очередной сложностью является своевременная идентификация перехода рынка в другую фазу, которая требует постоянного анализа ситуации. Если этого не сделать, плавный переход торговли из одной фазы в другую с сохранением прежних правил притупляет остроту ощущений и многократно повышает риск возникновения таких убыточных сделок при которых применение мартингейла может стать роковой ошибкой. А ведь в этом случае будет виновата не система и мартингейл, а неверное её использование!

    Также, существуют на мой взгляд потенциальные сложности с применением этого метода при открытии сделок объёмом более 20 лотов, так как техника скальпинга требует быстрого исполнения сделок, а при выходе на рынок крупными лотами, могут возникнуть кратковременные трудности с ликвидностью даже в таких системах как CQG и Currenex, когда запрос исполняется по частям, что может сказаться на прибыльности системы. При исполнении же сделок 10 лотами и больше в Metatrader время исполнения сделки может существенно увеличиться, что соответственно нужно учесть.

    Ну а теперь, я надеюсь остаться с теми, кого заинтересовала моя стратегия.
  3. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Несмотря на то, что скальпинг как таковой не рассматривает большие движения, а рассчитан на сверхкраткосрочные операции, я всё таки считаю что для профессиональной торговли необходим комплексный подход. Объясню.

    В обычном скальпинге имеет место многочисленное количество сделок, которые своей многочисленностью со временем (в течение дня) притупляют внимание и чуствительность к аналитическому восприятию ситуации на рынке. Результат - либо повышение количества убыточных стоплоссовых сделок, либо поимка длинной убыточной сделки (если использовался длинный стоп) которая перекрывает все прибыльные. Я думаю многим это знакомо. Таким образом, открывая сделку необходимо быть готовым к тому, что любая скальпинговая операция может превратиться в среднесрочную позицию и иметь это ввиду. Поэтому стоит подготовиться к этому заранее и таким образом предвосхитить эти события и обезопасить себя в дальнейшем. Как это сделать?

    Залогом успеха является анализ не только прошлого (истории котировок), но и планирование будущего. Необходимо планировать на будущее свою предположительно неудачную сделку. Причём каждую. Это одно из основных требований. Необходимо заранее понять каких высот или низов может достигнуть цена при самом худшем варианте развития событий. Эта вымышленная перспектива – один из секретов того, почему профессионалы могут не пользоваться стоплоссами. После проведения такого мозгового штурма открывать позиции намного легче. Вы спокойны, уверены в том, что будете делать и торгуете с комфортом и в своё удовольствие. Потому что заранее знаете, как поступить в наихудшей ситуации. Как говорится, предупреждён – значит вооружён.

    В начале любого торгового дня я всегда делаю глобальный анализ (как и при принятии любых решений в жизни) переходя от масштабных явлений к частным, чтобы избежать больших ошибок. Помня о том, что ошибки - это часть обучения, необходимо чтобы остались только мелкие ошибки и уж совсем наивно и глупо допускать слишком большие и очевидные. Я говорю о выявлении тренда. Поэтому анализ необходимо начинать с просмотра дневных свечей опускаясь к более мелким таймфреймам. Тогда можно рассчитывать на то, что в голове сложится объективная картина иерархии вложенных трендов.

    Говорят, тренд - твой друг. В этом, пожалуй, есть доля истины. Даже Билл Вильямс, хвастаясь о том, что он иногда очень успешно торгует против тренда, всё равно он вначале его идентифицирует, а уж потом торгует против него. Таким образом, какая разница, в какую сторону открывать сделки, главное распознать и прочувствовать ту волну, в которой торгуешь!

    Сразу хочу сказать, что мой метод подходит только к особым периодам рынка. Это не поиск зарождения тренда, так сказать вершины или дна, а работа в нём. Основные трудности которые я определил для себя в процессе работы - это по сути нарушение собственных же правил, то есть психология, что как раз ещё больше убеждает меня действенности самого метода, если исключить «фактор человека».

    Хотя в том и заключается сложность, что именно фактор человека здесь нельзя исключить. Открытие сделки происходит именно интуитивно и я не вижу возможность открывать их роботизированными методами, хотя если найдутся и такие умельцы, я не против обсудить.
    Я придерживаюсь того мнения, что невозможно создать такого робота который будет всё время зарабатывать - эта невозможность изначально заложена в природе рынка. Я, конечно, знаю что существует множество программ, но либо их действие недолгосрочно, либо их нужно постоянно подправлять - таким образом, опять необходим человек.

    Подобно серфингисту, высматривающему на берегу свою волну, я высматриваю сильную волну, сильное движение в локальном тренде. Если мерить методом Эллиотта, то понятно, что сильное движение это всегда третья волна какого-либо восьмиволнового периода. Хотя локально, для меня это особого значения не имеет. Главное - сильное движение.

    Опытные трейдеры, как правило, стремятся войти в самом начале сильного движения - это считается признаком профессионализма. Результатом же неправильного расчёта становится вхождение в длинный минус против тренда. Мой метод начинается с того, что вначале необходимо избежать этого сценария.
    Дождавшись развития волны в рамках торговой сессии вы многократно уменьшаете возможность совершения такой фатальной ошибки, тем самым подготавливая себя к приятному трейд-серфингу. Гораздо реже имеют место два или три сильных движения за день, чем одно. Как правило, движение одно. Таким образом, переждав сильное волнение, мы приятно осознаём, что второе вряд ли уже будет, а на первое мы точно не попались на крючок.

    Итак мы увидели сильное движение. Вначале нужно убедиться, что это всё-таки гармоничное движение, а не спонтанный скачок от какой-то непонятной новости. Поэтому вначале торгового дня, просматриваем календарь на наличие каких-либо важных экономических новостей и учитываем их перед началом торговли. Соответственно не рекомендуется торговать перед и во время выхода таких новостей. Так как движение во время новостей больше хаотично, чем гармонично (да простит меня Вильямс за камень в его огород Хаоса).

    Под гармоничностью я понимаю классическое развитие волны по законам Эллиотта. Да и собственно не Эллиотт же причина этих самых волн, просто нужно увидеть и почувствовать, что волна развивается гармонично - как в природе. Гармоничная волна в начале имеет сильное движение, затем затухает со всё более и более сильными коррекциями. Тем кто этого не чувствует и хочет перевести всё в математику - этот метод противопоказан. Признавая рынок проявлением природных человеческих эмоций, я считаю, что анализ тоже должен быть «природным», а не техно-математическим.

    Как вы сами знаете, есть определённые паттерны, которые периодически проявляются вновь и вновь и которые нужно уметь вовремя распознавать. Например, я не раз ловил себя на мысли что классические фигуры типа голова и плечи написаны для новичков, потому как не распознаются на практике. Между тем, каково же было моё удивление, когда буквально на днях (3-9 июня 2011) я постфактум увидел на евродолларе наиклассическую фигуру голова и плечи, которая подтвердила локальный разворот тренда! Остаётся только порадоваться за приверженцев классической техники - им есть чем кормиться )
    Подобно голове и плечам, в волнах тоже есть повторяющиеся модели-закономерности, которые периодически исчезают, но потом неожиданно возвращаются и тут-то надо быть наготове!

    Я опубликую несколько графиков и картинок. Вообще если честно, всегда, когда я читаю чьи-либо темы, я редко изучаю графики, которые публикуют трейдеры. Наверное, человек хочет показать, как он там умно всё разрисовал и действительно старается, но от этого почему-то меньше хочется их смотреть. Видимо это естественная тяга человека к чему-то простому и понятному. А поскольку главным аргументом в пользу ТС является наличие стабильного профита, а не наличие аналитических материалов, я, зная это по себе, постараюсь публиковать как можно меньше тригонометрических осцилляторов, максимально всё упростить и опубликовать только то, что действительно имеет значение. А значение имеет вечное. То есть структура бытия. Во как завернул )
  4. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вот есть же, например график Эллиотта.
    Красиво, просто, понятно, вечно…



    Но это идеал. А реал не идеал. Такая картина бывает редко. Хочется добавить: редко, но метко! Действительно, наша задача не суетиться по мелочам, а выждать момент и сделать красивую в своей простоте и профессионализме скальпинговую сделку! И факт в том, что периодически эти идеалы всё- таки появляются, как мой вышеприведённый пример с head&shoulders. Но это уже среднесрочные стратегии. Мой скальпинг предполагает открытую позицию в течение от нескольких секунд до нескольких часов. Почему такой разброс? Основная масса сделок - несколько секунд, реже минуты. И лишь редко - несколько часов. Об этом мы поговорим позже.

    Сейчас рассмотрим основное. Для того чтобы скальпинг не превращался в безумие когда человек сидит весь день и постоянно истерически кликает по мышке в надежде повысить своё эквити путём превращения количества в качество, нужнен профессиональный подход. Профессиональный значит качественный, то есть с минимальным приложением усилий и получением максимального результата. Этого мы и должны достичь. Как пишет Владимир Твардовский в своей книге "Секреты биржевой торговли": "Профессионалы во всех областях человеческой деятельности отличаются от любителей и дилетантов расчётливой точностью движений и эффективностью затраченных усилий. Относительно профессионалов биржевого дела точность движений заключается в изящном открытии позиций, а эффективность усилий - в успешной торговле." Если вы выбрали скальпинг - действуйте спокойно и красиво. Это от долгосрочников может убежать волна. От нас не убежит. У нас каждый день - новая волна, поэтому спешить некуда, давайте рассмотрим грааль поближе.

    Как я уже писал выше, вначале необходимо определить, что волна является гармоничной, а не хаотичной. Ибо если мы видим хаотичное новостное движение вниз, то затем мы можем очень скоро увидеть такое же движение вверх на фигуру или две, а это никак не назовёшь гармоничным движением. Такой вариант оставим на потом. Пока ищем идеал. Гармоничное нисходящее движение выглядит например так.



    Как вы надеюсь заметили, каждый последующий нисходящий экстремум происходит всё ближе к предыдущему, то есть сила пробоя слабеет, а каждая последующая восходящая коррекционная волна всё длиннее и длиннее. Это по сути и есть главный признак затухающей гармоничной волны!

    Иногда такие же формации можно наблюдать на более продолжительных временных промежутках, например на 4-х часовых свечах, тогда можно выбирать область рынка для поиска своих сделок на вершине завершающейся восходящей коррекционной волны в основном нисходящем тренде или наоборот. Стрелками показаны области наиболее благоприятных зон где нужно искать входы.

  5. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Поначалу я использовал тактику работы на пробой, но затем понял, что когда я наконец решаюсь поставить sell на пробой, волна уже переходит в фазу затухания и после пробоя коррекция бывает настолько сильной, что приходится её долго и мучительно терпеть, либо закрываться по короткому стопу.

    Может кто-то и лучше разбирается в технике пробоев, как говорится, флаг ему в руки и профит в карман, но я для себя решил, что играть вдогонку с движением я не буду. В связи с этим, категорически не рекомендую открывать позиции вдогонку движению, а только против движения! Чтоб не запутать читателя, поясню. Когда речь идёт о масштабных трендах – это одно, там нужно следовать за течением. Когда речь идёт о скальпинге, сделка открывается против резкого секундного или минутного движения на его пике, чтобы поймать откат. Такая тактика, при соблюдении некоторых нюансов, которые я опишу ниже, гарантирует некоторую безопасность в дальнейшем. Потому как если движение продолжится против вас, то оно уже будет затухающим, нежели если вы откроетесь вдогонку и откроетесь в самом начале противоположного движения. Надеюсь, вы поняли.

    Несомненно, любители Эллиотта найдут для себя здесь знакомые волны, которые я собираюсь «оседлать». Попробую тоже на рисунке показать структуру, которую я ищу.



    Так вот, волна b и волна 1 – это те волны, которые я выслеживаю для своих сделок.
    Волна 1 имеется ввиду следующая за волной c.

    Забыл сказать, что я являюсь прирождённым шортистом, то бишь медведем и 90% моих сделок sell. Видимо сказывается литературное наследие Джесси Ливермора, но тут уж ничего не поделаешь. Главное что хочу отметить, что это лишь Моя предрасположенность. Я не вижу никаких причин не применять этот метод на растущих волнах. Просто примите как есть - все графики будут скорее всего вниз. Главное, как вы понимаете - принцип, а не направление. Куда же движется цена - не имеет значения. Но всё же добавлю: не имеет значения на валютах. Если вы торгуете CFD на индексы акций, то я бы рекомендовал именно нисходящие волны, поскольку за идентичность восходящих формаций не ручаюсь. Всё таки у акций свой характер и они, как говорил Ливермор, когда падают - делают это в два раза быстрее, чем когда растут. Поэтому стоит учесть этот нюанс, если мы рассчитываем на профессиональную тактику.
  6. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Прежде всего, ещё раз начнём с глобального анализа. Смотрим месячные, дневные, 4-х часовые и часовые свечки для того чтобы понять в каком тренде мы будем торговать. Если на 4-х и часовых свечах у нас нисходящий тренд, тогда и все сделки у нас будут sell, если восходящий, тогда buy. Потому как если цена пойдёт против нас в 15-минутном тренде, то 4-х часовой ей так просто уже не преодолеть и с очень большой долей вероятности, она как минимум вернётся к своему значению, либо успеет затухнуть до того как поменяет глобальный тренд. Это очень важно. Нам нужно запастись гарантией инерции общего нужного нам течения, которое так быстро не меняется. Не нужно плевать против ветра и тогда нам не придётся использовать стоп-лоссы и прочие неприятные штуки.

    Эта схема может проявляться и в других волнах, например в 3 и в 5. Но торговля в этих волнах требует большего опыта. Главный принцип здесь такой: любое сильное движение после коррекции продолжает инерционное движение дальше. Вот эту инерционность и необходимо уловить и использовать. Теперь нужно обсудить то, что наверное уже вертится на языке у читателя: как не перепутать коррекцию с зарождением нового тренда, когда вместо короткой волны a или c мы видим стремительный отскок превышающий все разумные пределы?

    Для этого есть несколько методов. Все они конечно больше интуитивны, чем чётко классифицированы. Знаете, если б можно было всё чётко классифицировать и определить, тогда и торговать было бы неинтересно, а рынок перестал бы существовать. Поэтому я скажу о наиболее очевидных примерах. Другие же вы будете искать сами.

    Главное, если неясно какой силы волна a, то нужно дождаться подтверждения. Подтверждение может быть в виде волны b, а может быть промежуточной коррекцией основной волны a. То есть нужно почувствовать, если у волны a нет сил идти вверх и у неё наблюдаются сильные коррекции вниз, тогда с большей вероятностью можно предположить что и большой она не будет, а если и будет, то волна b не за горами. Если же волна a поднимается без коррекций или с очень короткими коррекциями, тогда надо сделать вывод, что она может и не опуститься. Всё это необходимо просто чувствовать и главный принцип здесь такой: сомневаешься – не открывай сделку. Поверьте, таких микроволн очень много и рано или поздно они начинают проявлять себя в классических красивых вариациях и предоставлять свой профит на блюдечке с голубой каёмочкой.
  7. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Чтобы поменьше тратить "бумаги" покажу теперь свои сделки на примерах.



    Волна не самая красивая и гармоничная, но зато из реальности, а не идеальности. Первая сделка была рискованной, потому как совершалась в самом начале волны, но тут уже у кого какой опыт. Как видите, открытие позиции производится после небольшой коррекции. В этот момент бывает видно, как цена после отскока как бы зависает не решаясь идти дальше – явный признак отсутствия силы, поэтому можно продавать. Вторая сделка была после подтверждённой коррекции – то есть бояться было нечего. Третья и четвёртая сделки – потенциально прибыльные. Я не открывал позиции, так как предыдущее сильное движение могло породить сильную коррекцию и нужно было дождаться подтверждения, а его не было, хотя четвёртая и пятая сделка уже была после подтверждения, но видимо на тот момент сомнений было больше и я действовал по принципу: сомневаешься – отдыхай. К тому времени как мы приближались к месту шестой сделки, я видел замедление волны и опасался возможной сильной коррекции вверх, но это опровергалось всё уменьшающимися коррекциями после пробоя дна – обратите на это внимание! Это, как правило, признак продолжения волны. Поэтому я решился на шестую и седьмую сделки. При желании вы сами найдёте ещё пару потенциальных мест для сделок.

    Все сделки были sell и продолжались несколько секунд. Кто-то скажет, что это были хорошие точки для входа в более долгосрочные позиции. Возможно, иногда я тоже использую их, чтобы занять краткосрочную позицию по тренду. Здесь такой совет: после открытия сделки, если позволяет конъюнктура, ставьте тейкпрофит недалеко от текущей цены и если цена пойдёт дальше, тогда есть возможность заработать больше. Если она вернулась – тогда вы уже заработали на коротком отрезке.

    Теперь финансовый расчёт. Эти четыре сделки в сумме заработали мне около 1%. Считаю это неплохим результатом. Риск при этом тоже был небольшим. Я открываюсь 0,05 - 0,1 лота на каждые 3000 долларов. Таким образом если даже цена движется против нас, то без применения мартингейла, я могу выдержать 450 пунктов коррекции до 15% максимальной просадки. Сами понимаете, если мы глобально движемся в нисходящем тренде, то такая коррекция маловероятна. В принципе это средний результат и в день порой можно сделать до 20 сделок если волна наиболее удачная. Если движение не очень естественное, тогда бывает и 3 сделки хорошо. Главное здесь - выявить именно самый удачный и естественный момент, когда движение наиболее предсказуемо, чем открыть позицию от того что не сидится на месте, а потом ломать голову как из неё выйти. Размер лота можно изменять в разумных пределах в зависимости от того насколько удачно складываются обстоятельства подтверждающие правильное решение. Соответственно чем больше уверенности - тем больше лот, чем меньше факторов в вашу пользу - тем меньше.

    Теперь обсудим ограничение убытков. Основная причина выставления стоплоссов – это неуверенность в правильном определении тренда. Поскольку если допущена ошибка, то кроме стоплосса ничего уже не поможет. Это верно. Так посвятим больше времени определению тренда. Если нам удастся достаточно убедительно его вычислить, стопы нам не понадобятся. Например Валерий Мальцев в своём семинаре на вопрос ставит ли он стопы или нет, ответил, что иногда ставит, а иногда и нет. О чём это говорит? О том что он работает таким лотом, который даже при очень сильном движении против него не выбьет его из колеи и он успеет спокойно принять решение и просто закрыть сделку вручную. Разумеется на случай непредвиденной катастрофы, можно всегда выставлять стоп на уровне 20%, дабы совсем не пролететь если вдруг начнётся мировой финансовый кризис.

    А вообще разворот тренда происходит обычно либо после бокового тренда и некоторой консолидации, либо острыми свечами, когда наблюдается стремительное падение и стремительный рост. Такое движение явно не попадает в категорию гармонично развивающихся волн, поэтому очевидно в такие моменты стоит либо отдохнуть, либо использовать другие методы входа в рынок.

    Поскольку мы заранее готовы к движению против нас, то при появлении убыточной позиции у нас 2 варианта. Либо просто ждать пока коррекция вернётся в направлении основного тренда, обычно это занимает не более суток, либо применить мартингейл. Поскольку это очень рискованный способ и применение его требует большой осторожности, нужно вначале сделать небольшое отступление.
  8. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Для тех, кто мало знаком с принципами мартингейла, постараюсь пояснить в максимально простых фразах. Вообще, мартингейл это система управления ставками в азартных играх. Суть системы заключается в следующем:
    Начинаем игру с заранее выбранной минимальной ставки. После каждого проигрыша увеличиваем ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. Например: 1-2-4-8-16-32-64 и.т.д. При соблюдении последовательности, прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке. В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

    Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.
    Сама система мартингейл в итоге является и не выигрышной и не проигрышной, то есть нейтральной, так как математическое ожидание выигрыша равно нулю. Но, например, в рулетке будет время от времени выпадать зеро, делая проигрыши гораздо более частыми и превращая игру в игру с отрицательным матожиданием, в итоге разорение станет только делом времени. В биржевых же играх функцию зеро выполняют спред и комиссии. Поэтому нужно учесть, что в классическом варианте рассматривать систему мартингейл в качестве прибыльной торговой стратегии - неадекватно.

    Для того чтобы она работала, нужно ввести дополнительные вводные. Я пытался наблюдать, как трейдеры используют эту систему, но почему-то везде есть описание самой системы и её вариантов, но нигде не уделяется внимание точке входа, а ведь это самое важное! Естественно, что если вы начинаете наращивать позицию против тренда, то у вас элементарно не хватит депозита чтобы выполнить условия наращивания ставки. Поэтому самый простой совет поклонникам этой системы – грамотно выбирать точки входа. А как их выбирать это уже другой вопрос и как я уже писал в самом начале - гораздо более сложный, чем торговать в тренде. В моём же случае смотрите сами: я применяю мартингейл по тренду, точнее локально позиции наращиваются против коррекционного тренда, но основной-то тренд не менялся! Поэтому я в большей безопасности, даже я бы сказал в максимальной безопасности какую только можно выбрать для мартингейла. Более того, в отличие от классической, я использую свою тактику, которая отличается большей гибкостью.

    Опишу как. Классический вариант - это агрессивное удвоение лотажа через чётко определённый промежуток ценовой шкалы. Я применяю более растянутый вариант, причём пользуюсь опять же природными волнами Эллиотта, математическая основа которых, как известно, зиждется на последовательностях Фибоначчи. То есть мой мартингейл выглядит так (с заменой первого нуля на единицу): 1-1-1-2-3-5-8-13. Далее наращивание вряд ли будет разумным, так как риск становится слишком высоким, поэтому применяется стоплосс как последняя мера. Вообще, на практике я редко дохожу даже до цифры 3, настолько действенен сам метод.
    Причём переход к следующей ставке осуществляется не строго через 30 или 50 пунктов как некоторые устанавливают для себя, а я ориентируюсь на волны, что опять же даёт мне "природное" преимущество перед роботизированными системами, которым трудно вычислить волны.

    Почему я считаю что применение системы мартингейл через фиксированные ценовые промежутки противопоказано? Этому есть веская причина и главное что если не учитывать эту особенность рынка, мартингейл будет работать прямо против вас. Остановимся на этом подробнее.

    Рассмотрим типичное восходящее движение с коррекциями. Я прошу читателя внимательно отнестись к примеру, так как в нём объясняется суть эффективного применения мартингейла, на котором все рано или поздно обжигаются, а на самом деле эту систему нужно уметь правильно применять, чтобы сделать эффективным оружием в своих руках.



    Обратите внимание на то, что происходит (по закону подлости), когда мы ставим ордера через фиксированные ценовые расстояния. В данном случае это у нас вариант А – слева. Допустим на уровне 1 мы открыли позицию рассчитывая на нисходящее движение вниз, а цена пошла против нас. Если мы на уровне 1, 2 и 3 поставим ордера, то может произойти следующее: не дойдя до уровня 2 волна сделает коррекцию и мы потеряем возможность усреднения цены при двух открытых коротких позициях. То есть и усреднения не будет и до уровня 1 цена тоже не дойдёт, таким образом мы оказались в ловушке. И при следующем движении (волна 2) наш ордер всё-таки исполнится, но он будет уже не на вершине волны а в середине следующей и таким образом мы будем иметь уже 2 позиции против нас. Дальше ситуация повторится аналогично. В итоге у нас будет 3 позиции против движения и вроде бы и мартингейл мы применяем, да всё нам не везёт ) Думаю многим знакома такая ситуация (я имею ввиду тех кто пользовался мартином).

    Вариант В я думаю уже интуитивно стал понятен. Мы входим не ордерами, а вручную. Нужно дождаться вершины волны и открывать позицию в верхней зоне. Понятно, что идеально её просчитать невозможно, но главное, мы избегаем той ситуации когда цена не дошла до ордера 1 пункт и развернулась – мы сами открываем позицию когда чувствуем что волна готова развернуться. Таким образом на какой-нибудь из волн мы всё таки усреднимся и сможем закрыть позиции если не с прибылью, то хотя бы в ноль или с небольшим убытком.

    Естественно, я нарисовал идеальный вариант, но главное усвоить суть, а дальше уже действовать по ситуации.
  9. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Благодарю всех кто дочитал до этого места. Есть ещё конечно много нюансов которые порой не выразить на бумаге, поэтому я решил организовать обучающий курс. Поэтому кто заинтересуется, приходите. Но основные принципы своего подхода я изложил без всякой меркантильности ибо считаю что на самом деле каждый может придумать и сформировать в своём сознании сквозь призму опыта такую ТС которая подходит именно ему. И главное даже не система, а умение следовать ей, с этим я думаю многие согласятся.

    В процессе работы я анализирую свои ошибки и прихожу к выводу что все убыточные сделки (99%!) произошли только потому что я сам нарушал свои же правила. Вот так.

    Очень важна психологическая составляющая. Человек не должен первое время зависеть от дохода, который он получает в процессе торговли. Трейдер должен сделать упор на получение процентной составляющей, которая является показателем стабильности годового дохода. Если трейдер будет пытаться заработать именно определённое количество денег, тогда это будет скрытой мотивацией к повышению рисковых сделок и как следствию убытков. Именно спокойная работа над своей торговой системой, позволит достичь небывало высоких результатов.


    Одной из ошибок, которая может появиться у трейдера в процессе использования такого метода это впадение в эйфорию от прибыльности метода и попытка начать открывать позиции на всех коррекциях без разбора. А ведь ещё в самом начале я сказал, что самым главным является тщательная идентификация волны! В итоге человек усредняет результат своей опрометчивостью и начинает думать, что этот подход такой же как и все остальные. А вот и нет. Моя стратегия гарантирует вам прибыльность при соблюдении основных условий. Поэтому я и говорю, что помимо техники, нужно чтобы этот стиль торговли подходил вам по душе. Только тогда строгое соблюдение всех нюансов будет вам не в тягость, а в удовольствие. А когда торговля идёт на позитивной волне, тогда появляется прибыль как вознаграждение за то, что вы и система нашли друг друга.
  10. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Далее я буду выкладывать дополнения, возможно стейтменты и отвечать на каверзные вопросы )

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать