Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС «Принц Ямы» 13.06.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей

    ТС «Принц Ямы» 13.06.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 170 091 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -14.95 %

    Absolute Drawdown - 29 910

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Черепахи-трейдеры. Легендарная история, её уроки и результаты.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,160
  2. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1, H4, D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: ZB - 30-летние казначейские облигации США; KC – кофе; SB – сахар; CT – хлопок; 6S - швейцарский франк; 6J - японская иена; ES - индекс Mini S&P 500; SI – серебро; HG – Медь; BRN - нефть марки Brent.

    Со временем список инструментов будет изменятся.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1 (шаг 1)

    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 1034613

    Логин торгового счета – 1034613

    Пароль инвестора – qxko7rl

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале, и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Система трендовая и долгосрочная, предполагает открыть позицию на прорывах. Главное отличие системы управление капиталом и минимизация рисков, для этого в будущем возможны некоторые маленькие изменение, но только в пользу минимизации рисков.
    Так как временно нет возможности всегда находится перед монитором, то когда 36 дневной прорыв близко, ставим 3 отложенных ордеров в сторону прорыва, на расстоянии 1*ATR(20) друг от друга, каждый со стопом 1.5-2*ATR(20), и последовательно перемещаем стопи, по мере срабатывание ордеров в согласии с правилами.
    Это стратегия не для тех, кто хочет увидеть результат сразу, потому что разочарование придет раньше чем прибыль, минимальный период когда можно говорить о результатах это год. Используя данную стратегию, следует помнить слова Ричарда Денниса, “Ключ к успеху - это последовательность и дисциплина".

    Сигналы на открытие сделки:

    Sell

    Продаем если цена опустился ниже 36 дневного (в последующем свечного) минимума на один тик.

    Buy

    Покупаем если цена поднимался выше 36 дневного (в последующем, свечного) максимума на один тик.

    Дополнительные правила открытия сделок

    Сделки открываем только по отложенным ордером, редкие случаи по рынку, но с соблюдением основных правил системы.
    Размер контракта зависит от показания ATR(20), и рассчитывается так…

    0.005-0.0075 * размер депозита делим на

    ((1.5-2ATR(20)) : размер тика ) * стоимость тика в долларах

    (0.005-0.0075 или 1.5-2 означает соответственно минимум 0.005 максимум 0.0075 или от 1.5 до 2, выбор будет зависить от конкретных случаев)

    Полученный результат усредняем в меньшую сторону. Если полученный результат меньше 0,8 лота то сделку не открываем, 0,8-1,99=1 лот.

    Если по причине быстрого рынка не успеем поставить отложенный ордер или открыть позицию в точном месте, то открываем позицию начиная с максимума последнего бара при покупке, и минимума при продаже.
    Если по фьючерсному инструменту есть открытие позиции, но скоро заканчивается срок действия контракта, то в зависимости от сложившийся ситуации 1-14 дней раньше...

    1. Закрываем все позиции по контракту.

    2. Переходим на новый контракт сразу, в том же объеме, сохраняя размер стопа и остальные параметры системы.

    Добавление позиции

    После того как сработал первый входной ордер по инструменту, увеличиваем размер открытой позиции на минимальный размер контракта, если… цена прошла расстояние (1*ATR(20)) от начальной точки входа в сторону открытой позиции.
    Если цена продолжает движение дальше в прибыльной стороне еще (1*ATR(20)) от второго добавленного ордера то добавляем еще один минимальный контракт. Открываем максимум 3 контракта на одном инструменте в одном направление.
    Если по инструменту один из открытых позиции закрывается по стопу, но потом возвращается к цене открытые ордера, то в зависимости от ситуации снова поставим отложенный ордер или сразу открываем позицию в соответствие с общими принципами.
  4. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Для всех ордеров стоп лосс устанавливается в расстоянии (1.5-2*ATR(20)). После добавление новых позиции, стопи более ранних позиции поднимаются на (1*ATR(20)).
    То есть все стопи конкретного контракта размещаются на расстоянии (1.5-2*ATR(20)) от последнего добавленного ордера.
    После добавление третьего (последнего) ордера, стопи продвигаются на сторону открытой позиции если позиции уже показывают прибыль и 15 дневной прорыв находится ближе к текущей цене чем стопи открытых позиции.

    Уровень Take Profit

    Начальный (фиктивный) 5*ATR(20). Основной выход – если цена идет против открытых позиции и достигает 15 дневного прорыва.
  5. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Если после срабатывание первого ордера прошли 60 дней (свечей) и цена не достиг начального уровня тейк профита то закрываем все позиции по инструменту, независимо от ситуации в данный момент на рынке.
    Торгуем максимум на 4 рынках одновременно, независимо от того получаем сигналы входов в других рынках или нет.

    Форс-мажор

    В зависимости от сложившейся ситуации на рынке…

    1. Постепенно закрываем все позиции, временно остановив торговлю.

    2. Продолжаем торговлю, но временно уменьшая размер сделок, и в лотах и в количество торгуемых инструментах.

    Разрыв

    Если разрыв в сторону открытой позиции то действуем по стандартными правилами, если разрыв сделал невозможным исполнение стоп ордера то ждем 1-7 дней и закрываем позицию, стараясь как можно по выгодной ценой.
  6. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
     
  7. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    X. Начало торговли

    После проверки готов начинать торги.
  8. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю.
  9. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    В понедельник буду ставить первые отложенные ордера.
  10. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    Контракт BRNQ1, H1, размер сделки 2 лот

    Sell stop - 117.17 Stop Loss 118.03

    Sell stop - 116.74 Stop Loss 117.6

    Sell stop - 116.31 Stop Loss 117.17


    Внимание, чтобы мне каждый раз не написать об изменениях, я внизу перевел все те изменений, которые будут делаться без предупреждение.


    1. Если сработает первый ордер - нечего не делаем

    2. Если сработает второй ордер - стоп первого ордера переносится на стоп второго ордера

    3. Если сработает третий ордер - общий стоп переносится на стоп третьего ордера

    4. Если для одного контракта поставлен ордера на две стороны (и Buy stop и sell stop), при срабатывание одного из ордера, все ордера на обратную сторону удаляются.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать