Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Евро 6E" 30.05.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС "Евро 6E" 30.05.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 95 112USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - - 4.9%
    Profit Factor:
    Absolute Drawdown: 4343
    Total Net Profit: 0.00
    TNP/AD
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,518
  2. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Материалы этого форума по работе с объемами + собственные наработки


    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15; M30:H1

    III. Финансовые инструменты ТС.
    фьючерс на Евро 6E

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1, в большинстве будет использоваться 3,4,5.

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Торговый счет - № 1028197

    Логин торгового счета - 1028197

    Пароль инвестора - lc6xppl

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3 % от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено. Минимум 1 раз в день.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В торговой стратегии будут использоваться следующие данные и индикаторы:

    1 - информация о максимальных объемах за прошлый и позапрошлый день. Можно взять отсюда http://fxcoder.ru/services/cmeva
    2 - индикатор VCS ( VoltyChannel_Stop_v2.1M.ex4)
    3 - индикатор полосы Болинджера - как уровень возможного определения целей
    4 - информация по объемам ( дельте ) - можно использовать NT, Market Delta , из бесплатных аналогов Cluster Delta
    5- RSI
    6- Скользящая средняя 200

    Рассмотрим сигналы на открытие позиции.
    Покупка.
    Разберем на примере Евро 18 мая 2011 года.


    Из исходных данных у нас есть два уровня объемов - 1.4208 и 1.4150 за прошлый и позапрошлый день.
    Показания индикаторов - VCS - синий ( в покупке ) на графике Н1, цена находится в зоне покупки над этими двумя уровнями объемов. Выставляем ордер на покупку по цене 1.4208 - на уровне объема, Стоп ставим за VCS на цену 1.4172. В 14 часов по терминальному ордер активируется, НО закрытие часа ниже уровня - есть выбор закрыться сразу - если мы в это время у терминала, ждать закрытия по стопу - если у терминала нас нет. В большинстве будем закрываться сразу. После закрытия свечи ниже уровня 1.4208 часовой свечи можно продать от уровня, контролируя ситуацию по меньшим таймфреймам, однако VCS находится в покупке и на графике М15 ситуация к продаже не располагает, ввиду этого, после закрытия с убытком будем просто ждать возможности к дальнейшим покупкам.
  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вот как выглядит ситуация на графике М15

    Цена выше 200 скользящей средней, RSI в зоне перепроданности ( красный ), после закрепления цены за уровнем выставляем ордер на покупку от уровня, со стопом ниже уровня за локальным экстремумом, в данном случае 1.4184. Профит устанавливаем у верхней границы полос Болинджера, из расчета Тейк/Стоп=2 и более. После закрытия по тейку, снова выставляем ордер на покупку от уровня. Профит устанавливается аналогично, либо тралится по индикатору VCS - решение будет приниматься индивидуально.
  5. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пример 19 мая 2011 года

    На часовом графике ( здесь не показан ) VCS находится в покупке. Варианты покупок от объема показаны на самом графике М15. Тут следует отметить, что этот день не слишком удачный для работы по этой системе - цена несколько раз прошивала уровень объема
  6. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пример продажи разберем на примере 20 мая 2011 года

    Исходные данные - уровни объемов за предыдущий и позапрошлый день находятся на ценах 1.4247 и 1.4235. На часовом графике цена пробивает уровень 1.4247. Индикатор VCS находится в продаже ( красный). Стоп ставим за уровень объема, но так как индикатор находится достаточно далеко, стоп ставим за 20 скользящую среднюю ( используется в индикаторе полос Боллинджера) на 1. 4297. Профит ставим 100 пунктов из соотношения Стоп\Профит =1\2. Здесь будет небольшое дополнение, которое будет описано в дополнительных параметрах системы.

    Правило установки стопа
    - стоп ставится исходя из рыночных условий, но обязательно за объемом.
    Профит либо тралится по индикаторам, либо берется из соотношения стоп к профит = 1 к 2 и более с коррекцией на уровни сопротивления
  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    1. Что касается стопов - при пробитии ценой уровня в сторону, противоположную предполагаемому движению допускается закрытие сделки не дожидаясь срабатывания основного стопа.
    2. При появлении больших дельт на покупку/продажу допускается работа от них с небольшими стопами 10-20 пунктов.
    3. Допускается работа вблизи уровня по рынку при появлении соответствующих дельт
    4. Допускается трал стопа по VCS на периодах М5-Н1
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    Примеры работы по стратегии показаны выше.
  9. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    А сейчас сделаем здесь небольшие расчеты по ММ.Итак, начнем.

    Риск на сделку 3% что составляет 3 000 USD.

    1 тик по 6Е равен 12.5 USD на контракт, следовательно на 10 тиков - 125 USD, если брать 3 контракта 125*3=375 USD. На 20 тиков - 750 USD, На 40 тиков - 1500 USD.
    Если брать 4 контракта , 10 - 500 , 20 - 1000, 30 - 3000 - но учитывая коммисию и проскальзывания, брать 4 контракта можно при стопах 10 - 20 пунтков.
    Значит основной рабочий лот у нас будет 3 контракта - при них мы имеем в запасе стоп около 70 пунктов учитывая проскальзывания и коммисию, что при работе с объемами более чем предостаточно.

    4 контракта будут использоваться при работе с дельтой, и то при хороших условиях со стопом до 20 пунктов.

    Вот здесь мы составили небольшой план по ММ, который поможет нам в дальнейшей работе.

    Вначале работа будет вестись без доливок, потом постепенно будут доливки по 1 контракту на соответствующих дельтах. Все доливки только при переводе основных лотов в БУ.
  10. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Уровни по евро на 30 мая.

    Индикатор VCS находится в покупке на часовом графике. О планах говорить рано - рынок закрыт. Если рынок откроется выше объема - можно размещать отложенный ордер на покупку от объема 1.4238. Более подробно после открытия рынка.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать