Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Скрипт по статистике типа свечей на разных инструментах
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от sydiya Посмотреть сообщение
    Да, я это знаю, хоть и самоучка. Просто в процессе тестирования что то заглючило и долго не мог найти. Стал уже и скобочки лишние расставлять и знаки сравнения. Так бывает, когда уже не знаешь чего делать, думаешь может компилятор чего то не так понимает. А потом лень стирать. К тому же программка небольшая уж сильно память не нагрузит.
    согласен... каждому своё....
    кто то напишет
    if(b==false)....
    а кто то
    if(!b)....
    :smartass:
  2. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    кстати... прога считывает открытые инструменты.....
    а ежели мне всего 4-5 нужно?
    а слежу я за 20-тью?:smartass:
  3. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    кстати... прога считывает открытые инструменты.....
    а ежели мне всего 4-5 нужно?
    а слежу я за 20-тью?:smartass:
    Ну на время сбора статистики можно лишние закрыть.
    Я понимаю, что можно написать прогу понавороченней и вставлять туда скажем тикеты нужных контрактов. Можно многое сделать для удобства. Но цель такая не ставилась. Цель была написать что то, что проверит зависимость появления какой то свечи, от того какая свеча была перед ней на других инструментах. Кстати кто не понял, если в окне скажем верхним стоит киви, а ниже его, ну например рассел, то скрипт проверит зависимость появления появления свечей на киви, от того какая свеча была перед этим на раселе, но никак не наоборот.

    Для того что бы проверить обратную ситуацию (зависимость появления свечей на расселе, от того какая свеча перед этим была на киви), нужно мышью переташить рассел выше киви.
    Если кому то из этого удасться построить приемлемую ТС, то конечно можно написать в дальнейшем что то более продвинутое.
    А если человек ленив и не хочет потратить часок-другой на сбор статистики под предлогом что ему не очень удобно пользоваться именно этой прогой, и пусть напишут более удобную - тут уж чего не пиши толку не будет.
  4. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    кстати... прога считывает открытые инструменты.....
    а ежели мне всего 4-5 нужно?
    а слежу я за 20-тью?:smartass:
    Как то я задумался.
    Я ввел переменную "LinePercent", это граница совпадений в процентах, ниже которой скрипт не будет выводить строки с информацией в журнал. А то что то больно большие латухи получаются, если инструментов в окне" Обзор рынка" много. Скрипт в первом посте темы заменен.
  5. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Идея хорошая, реализация в коде на троечку, не обижайтесь :)
    Цитата Сообщение от sydiya Посмотреть сообщение
    ...
    Да, есть целые сайты посвященные корреляциям, но во первых речь почти всегда идет о валютах, во вторых сам смысл корреляции – это проверка совместного движения цен в определенный, один и тот же момент времени для обоих инструментов.
    ...
    Это не так, кросс-корреляционный анализ как раз дает ответ, какова вероятность получить белую свечу на инструменте Х, если N периодов назад на инструменте Y имелась белая (или черная) свеча. Для всех X,Y и N, насколько вычислительной мощности хватит.
    Здесь самое интересное - зависимость от N, иногда возникают труднообъяснимые дальние корреляции, напоминающие поведение модели хищник-жертва, причем в совершенно не связанных парах.
    Продолжайте исследовать, вам будет не скучно :)
  6. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Идея хорошая, реализация в коде на троечку, не обижайтесь :)

    Это не так, кросс-корреляционный анализ как раз дает ответ, какова вероятность получить белую свечу на инструменте Х, если N периодов назад на инструменте Y имелась белая (или черная) свеча. Для всех X,Y и N, насколько вычислительной мощности хватит.
    Здесь самое интересное - зависимость от N, иногда возникают труднообъяснимые дальние корреляции, напоминающие поведение модели хищник-жертва, причем в совершенно не связанных парах.
    Продолжайте исследовать, вам будет не скучно :)
    Не обижаюсь. На троечку, так на троечку, но учитывая хороший весенний день - с плюсом.
    Порылся в гугле, нечего не нашел по поводу кросс-кореляционного анализа применительно к рынку или Форекс.
    Буду считать себя первопроходцем и ждать какую нибудь премию. От Броко минимум, от Нобелеского комитета максимум.

    Хотелось бы от читающих данную ветку, не замалчивать найденные зависимости по инструментам, потому что вариантов перебора великое множество и одному потянуть такое тяжело. Кроме того есть еще Форекс.
    Вот на мой взгляд интересный результат:
    Daily: По символам FDAX_CONT/FTSE_CONT М/М= 70 %,Б/М= 28 %,Б/Б= 77.08 %,М/Б= 22.92 %, (100)
    Daily: По символам ER2_CONT/FTSE_CONT М/М= 48 %,Б/М= 54 %,Б/Б= 70.83 %,М/Б= 29.17 %, (100)

    Это значит что за последние 100 торговых дней, появлению дневной бычьей свечи на FTSE, предшествовало появление такой же свечи на FDAX в 77,08 процентах случаев и появление такой же свечи по ER2 в 70,83 процентах случаев.
    Это неплохой результат, учитывая то что появление белых свечей сразу по двум индексам, может служить взаимной проверкой и некоторой фильтрацией.
    Хотя конечно такие вещи надо проверять на графике.
    Кстати расчет в обратную сторону, т.е. появление свечей на FDAX в зависимости от свечей в прошлом на FTSE или ER2 приводят к результату близкому к 50%. То есть не к чему.
  7. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    не парьтесь.....у меня есть индикатор, который берёт n-свечей (последних...задаётся в параметрах) их анализирует, и выдаёт вероятность дальнейшего направления движения.....увеличиваем историю и получаем 50/50:smartass:
  8. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    не парьтесь.....у меня есть индикатор, который берёт n-свечей (последних...задаётся в параметрах) их анализирует, и выдаёт вероятность дальнейшего направления движения.....увеличиваем историю и получаем 50/50:smartass:
    Да я как бы и не особо парюсь.
    А предназначение этого индикатора - анализ? Тогда хотелось бы знать алгоритм по которому он этот самый анализ проводит.
    Или же его цель выдавать прогноз 50/50 при превышение некого порога истории?
    Я не очень уловил.
  9. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    SergP вероятнее всего, исследует вариант выпадения цвета свечи в зависимости от набора предшествующих, но по одному инструменту. В таком случае при увеличении истории, вероятность, конечно будет 1:2. Но здесь несколько иная суть. Вот пример: сколько дней подряд должна быть засуха, чтобы в такой-то день непременно выпал дождь? И чем дольше засуха, тем выше такая вероятность (эта как бы по одному инструменту - дождю). За год статистики мы как раз и укладываемся в отношение 1:2. Но если сравнить нетождественные признаки, например, как глубоко должна опуститься вода в колодце, чтобы с вероятностью выше 50% на следующий день пошёл дождь, то статистическая история в один год вряд ли даст такую закономерность, необходима большая глубина. И чем менее родственны признаки/инструменты, тем большая нужна история.
    По сути дела поиск таких закономерностей не что иное как выявление паттерновых моделей, упрощённо говоря, фигур графического анализа: треугольник, вымпел, и пр. Каждый паттерн мы идентифицируем не как последовательность одного за другим, а как самостоятельные фигуры на фоне продолжительного невнятного тренда. То есть чем больше истории, тем точнее статистика.
  10. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    не парьтесь.....у меня есть индикатор, который берёт n-свечей (последних...задаётся в параметрах) их анализирует, и выдаёт вероятность дальнейшего направления движения.....увеличиваем историю и получаем 50/50:smartass:
    Ну так выложи. Посмотрим. ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать