Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Скрипт по статистике типа свечей на разных инструментах
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей

    Скрипт по статистике типа свечей на разных инструментах

    Здравствуйте!
    Хочу начать с того, для чего создавалась эта тема.
    Во-первых, мне кажется, та статистика которую я подсобрал, будет интересна многим. А главное, будет интересен скрипт, который я написал для сбора статистики, и с помощью которого, любой может попытаться найти свои взаимосвязи среди инструментов, ведь скрипт прекрасно работает также на Форексе.

    Во-вторых, я собираюсь поучаствовать в следующей Ш У-40, с собственной ТС, которая как раз и будет основана на собранной статистике. Правда ТС еще не придумана, но что бы в дальнейшем не плодить длиннющую тему среди ТС, описание работы скрипта я решил вынести отдельно.

    Мысль, заложенная в скрипте проста. Найти зависимость будущего движения цены инструмента в зависимости от движения цены в предыдущий период на другом инструменте.

    Причем это не вычисление корреляций, а проверка наличия закономерностей появления типа свечи на инструменте, в зависимости от типа свечей в прошлом на других инструментах.
    Можно еще проще. Если сегодня на пшенице свеча бычья, а по газу вчера свеча была медвежья, то это случайность или закономерность? В данном примере, скорее всего случайность, но как знать, кто это проверял на длительном отрезке истории.
    Да, есть целые сайты посвященные корреляциям, но во первых речь почти всегда идет о валютах, во вторых сам смысл корреляции – это проверка совместного движения цен в определенный, один и тот же момент времени для обоих инструментов.
    Как эта программуля работает? Нужно интересующие Вас валюты поместить в окно «Обзор рынка». Желательно конечно склейки по контрактам. Открыть их в окнах графиков, что бы убедиться в наличии истории и подгрузить ее при необходимости.

    Для тех кто не знаком с тем как считаются свечи (бары) в терминале МТ4, я должен пояснить, для дальнейшего правильного восприятия. Свеча, которая формируется в данный момент идет под номером 0, свеча которая была перед ней, под номером 1, которая еще раньше – 2 и т.д. То есть чем глубже в историю, тем выше номер. Но важно, что свеча, которая еще не сформировалась – это всегда 0. Скрипт, эту свечу не как не учитывает, по той простой причине, что до конца ее формирования, трудно сказать к какому типу она будет принадлежать (быки или медведи).

    Скрипт берет верхний инструмент в окне «Обзор рынка» (пусть будет пшеница, для примера), берет на нем свечу под номером 1(если это дневной график, то значит свечу предыдущего дня, если часовой график, то значит за прошлый час) и сравнивает ее со свечой под номером два, но уже второй сверху валюты (для примера натуральный газ).
    Далее он берет свечу номер 2 на пшенице и сравнивает ее со свечей номер 3 на газе и т.д., на такую глубину исторических данных по свечам, которую Вы сами настроите. У скрипта есть единственный настраиваемый параметр – «Глубина в историю», это количество свечей, которые он будет проверять в глубь истории.
    Смотрите, что бы у вас были необходимые исторические данные. По умолчанию -100. Если проверять на дневных свечах, то 100 дней достаточно репрезентативная выборка. Ну, или можете поменять.

    Допустим на пшенице свеча бычья, на газе медвежья. Скрипт проверяет вероятность повторений этого правила на глубину доступной истории. Причем утверждение, что если позавчера по газу свеча была медвежья, а сегодня на пшенице бычья, имеет под собой возможно 70 процентов вероятности, это, совсем не означает обратного утверждения, что если позавчера по газу свеча бычья – то вчера, с вероятностью 70 процентов на пшенице свеча должна быть медвежья. Просто потому, что этого не кто не доказал.
    Ну и далее скрипт перебирает все свечи доступные в истории и считает процентное отношение выполнения одного из четырех правил.
    После проверки всех свечей в истории, скрипт берет все туже пшеницу и сравнивает ее уже с инструментом, расположенным третьим сверху в обзоре рынка, по тому же алгоритму. Потом с четвертым и так далее.
    После того, как верхний инструмент, проверен со всеми иными инструментами, берется второй сверху (в нашем случае газ) и опять сравнивается со всем, что есть к окне «обзора рынка». И так, пока мы не переберем все возможные варианты всех инструментов из окна сверху вниз.
    Чем хорошо наличие компьютера и умение немного программировать, тем, что работу, на которую мы бы убили годы, за нас сделает железяка и гораздо быстрей. Все результаты наших статистических исследований будут записаны в журнале в виде строк – « По символам 6S_CONT/6N_CONT М/М= 42.5 %,Б/М= 55 %,Б/Б= 54.39 %,М/Б= 45.61 %»
    Символы 6S_CONT и 6N_CONT взяты мной для примера, потому что пшеница с газом уже самому надоела.
    Итак. Давайте разберем, что там написано. Я попытаюсь внятно объяснить, что там написано, Вы же попытайтесь напрячься и понять, что же я пытаюсь сказать.
    На любом инструменте, пусть - 6N_CONT могут быть два типа свечи медвежья(М) или бычья (Б). Вариант Open=Close, не учитываем. Перед появлением скажем медвежьей свечи на новозеландце «6N_CONT» , на франке «6S_CONT» могла быть или опять же медвежья (М) или бычья (Б).
    Так вот, М/М=42,5%, обозначает, что после появления на «6S_CONT» медвежьей (М) свечи, на «6N_CONT» медвежья (М) свеча появлялась в 42,5 процентах случаев, или же эту фразу можно перевернуть. Перед появлением на «6N_CONT» медвежьей свечи, на «6S_CONT» медвежья свеча появлялась в 42,2 % случаев.
    Надеюсь я понятно объясняю.
    Ну и остальные буквы и цифры по аналогии:
    Б/М= 55 %, обозначает, что после появления на «6S_CONT» бычьей (Б) свечи, на «6N_CONT» медвежья (М) свеча появлялась в 55 процентах случаев,
    Б/Б= 54.39 % обозначает, что после появления на «6S_CONT» бычьей (Б) свечи, на «6N_CONT» бычья (Б) свеча появлялась в 54,39 процентах случаев,
    М/Б= 45.61 % обозначает, что после появления на «6S_CONT» медвежьей (М) свечи, на «6N_CONT» бычья (Б) свеча появлялась в 45,61 процентах случаев.
    Т.е. строку читаем слева направо. Кто не понял, пишите, буду объяснять еще раз.
    Если удастся получить выполнение, какого-то правила более чем в 70 проц. случаев то к данной паре стоит присмотреться. Это мое ИМХО. Это может говорить о том, что, какая то глубинная причинно-следственная связь между этими инструментами возможно и существует.
    Ну и плохой для нас вариант, когда выполнение какого-то правила лежит в районе 50%. Это говорит о том, что совпадения случайны. И учитывать полученное правило, то же, что бросать монетку.
    Конечно, было бы неплохо проверить, скажем, варианты по трем инструментам. Представьте, что вы найдете 100 проц. зависимость, при которой сегодня, обязательно свеча на какао будет медвежья, при условии, что вчера по золоту и фунту свечи были бычьи.

    Смешно? Ну как знать. Помните у Александра Сергеевича –
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
    Кто может похвастаться знанием всех взаимосвязей базара, под названием рынок. Другое дело, что к такой зависимости еще надо правильную ТС сочинить. Ну да ладно.

    А знаете ли Вы, что на последних ста Н4 свечах, если на платине была медвежья свеча, то с вероятностью 70,00%, следующая свеча на серебре была то же медвежья. Впрочем, это как то ожидаемо.
    Но вот скажем полной неожиданностью для меня был тот факт, что если на платине Н4 свеча медвежья, то на пшенице стоит ожидать такую же свечу в 70,73 процентов случаев. Совпадение в обоих случаях с платиной, наводит на мысль о возможности фильтровать сигналы.
    Ну а если на Доу Джонсе Н4 была медвежья, то с вероятностью 76,47% следующая Н4 свеча на кукурузе то же будет медвежьей.
    Почему так? Откуда я знаю! Уверяю лишь, что для Вас откроется масса интересного и необычного по взаимосвязям различных торговых инструментов.
    Последний совет. Когда начнете пользоваться скриптом, ради бога не торопитесь. Внимательно проверьте, по всем ли инструментам открыты графики, на всех ли графиках есть история по свечам, все ли графики открыты в одном т том же таймфрейме.
    Как говорится скрипт Вам в руки и вперед – дерзать. Может чего путное и получится. Удачи.

    CandlesStats_script.rar
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 18,244
  2. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Спасибо за интересный скрипт , тоже задумывался о таком . Только у меня при разархивации сразу в папку ВТ пишет ошибки , что архив пустой . При разархивации просто на компьютер и копировании кода компиляция проходит без ошибок , и судя по журналу скрипт запускается , но ничего не показывает , и через несколько секунд в журнале пишется removed.
    не подскажите , что у меня не так.
  3. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    это не код.... это ******** сумашедшего:smartass:
  4. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от kol31 Посмотреть сообщение
    Спасибо за интересный скрипт , тоже задумывался о таком . Только у меня при разархивации сразу в папку ВТ пишет ошибки , что архив пустой . При разархивации просто на компьютер и копировании кода компиляция проходит без ошибок , и судя по журналу скрипт запускается , но ничего не показывает , и через несколько секунд в журнале пишется removed.
    не подскажите , что у меня не так.
    Откровенно говоря так сразу и не ответишь. Давайте я сейчас выложу в этом посте этот же скрипт, который я вчера гонял на демке Броко и все работало.
    CandlesStats_script.rar
    В этом скрипте добавлены незначительные изменения, в конце строки в скобочках показывается глубина в историю на которую копаем.
    И еще, мы правильно понимаем друг друга, что данные надо читать в закладочке "Эксперты", которая появляется после кидания скрипта на график. Вот как на скрине -

    Советую обратить внимание на такую пару как австралийский доллар - рассел. Судя по скрипту если дневная свеча по австралийцу была бычья, то с вероятностью почти 80%, дневная свеча по ER2 на следующий день тоже будет бычья.
    Впрочем - это так, к разговору, там много всего интересного, другое дело есть ли в этом смысл.
  5. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    спасибо , я ждал информацию в журнале ,все работает
  6. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    советую сделать это в виде советника и через "comment" прямо на график выводить:smartass:
  7. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    советую сделать это в виде советника и через "comment" прямо на график выводить:smartass:
    Если все склейки разом в окно "Обзор рынка" то там их очень много, и весь экран будет забит. Кроме того с лог файла можно копировать, с экрана нет.
    Вообще в идеале можно ввести переменную которая отсекает строки если в них нет повторения скажем свыше 70%. И этой переменной задавать порог. Можно в Эксель выносить результаты.
    Можно много чего, но скрипт создавался ради сбора статистики.
    Если в этой статистике будет толк, то можно думать о дальнейшем развитии проекта. А работать на корзину не хочется.
  8. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    это не код.... это ******** сумашедшего:smartass:
    А вот это я уже читал. Только в ветке другого автора. Там помнится Вы называли его код чем то типа детского лепета.

    Брат, по делу есть что сказать?
  9. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    по мелочи....
    if(candle_Bear_Bottom==true){Total_Bear_Bear++;}//
    это не надо:smartass:
  10. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    по мелочи....
    if(candle_Bear_Bottom==true){Total_Bear_Bear++;}//
    это не надо:smartass:
    Да, я это знаю, хоть и самоучка. Просто в процессе тестирования что то заглючило и долго не мог найти. Стал уже и скобочки лишние расставлять и знаки сравнения. Так бывает, когда уже не знаешь чего делать, думаешь может компилятор чего то не так понимает. А потом лень стирать. К тому же программка небольшая уж сильно память не нагрузит.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать