Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Falconry" 16.05.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "Falconry" 16.05.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 40 096 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -33,33 %

    Absolute Drawdown - 4 525 (7,5%)



    ........................................
    Обсуждение ТС - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=38103
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,514
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков"
    Стив Нисон

    А.Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    1. Тайм-фрейм ТС.

    H4 (основной, рабочий), D (аналитический), Н1 (вспомогательные, при определении точек входа)
    Комментарий:
    ТФ Н4 принимается и спользуется как основной рабочий, на нем отслеживается формирование сигналов и принимаеются решения по открытию/закрытию позиций.
    ТФ Daily используется для анализа общей ситуации в рынке по данному инструменту, отслеживаются тенденции, направления тренда и его стадии.
    ТФ Н1 используется как вспомогательный при определение конкретных точек входа в позицию после формирования сигналов на Н4, играют важное значение в случае подтверждения сигнала на вышестоящем ТФ.


    2. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы на валюты
    DX, 6E, 6J
    Фьючерсы на энергоносители
    BRN, NG
    Фьючерсы на металлы
    GC, HG
    Фьючерсы на зерновые
    ZW или ZC
    Фьючерсы на потребительские товары
    КС, СС, SB
    Фьючерсы на индексы
    YM


    3. Параметры счета.

    Минимальный размер контракта - 1.
    Размер счета – 60 000 USD

    Торговый счет - № 1022293
    Login : 1022293
    Investor : 4wxlfpn



    4. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита
    Максимальная просадка – не более 20% от депозита


    5. Время оповещения.

    Непосредственно по факту принятия решения и перед открытием позиции , а такжев момент закрытия сделки.
    Итоги недели и месяца – на выходных
  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Описание торговой системы.

    ТС – аналитическая.
    Стратегия - вход в позицию как по тренду после коррекции, так и в момент разворота.
    Временная тактика – краткосрочная, от 2-3 торговых дней до 1-2 недель
    Метод - технический анализ.

    Инструменты:
    - свечные модели (преимущественно разворота),
    - канальные уровни поддержки/сопротивления,
    - индикатор RSI с периодами 3 и 21, наложенные друг на друга,
    - уровни Фибоначчи (38,2, 50 и 61,8%), применяемые для измерения уровня (глубины) коррекции тренда, а также для прогнозирования потенциальных целей роста по тренду.


    Открытие позиции.

    Основной тезис:
    Позиция открывается в момент формирования свечной модели (разворота), а именно: вечерняя/утренняя звезда, звезда дожи, медвежье/бычье поглощение, молот и пр., на границе (сопротивлении/поддержке) канала на ТФ Н4 и/или на уровне Фибоначчи, при наличии дивергенции/конвергенции в зоне перекупленности/перепроданности на индикаторе RSI (3), а также/или при значительном и затяжном «заскоке» индикатора к уровням 100/0 .

    Алгоритм принятия решения:

    Сигнал на продажу:
    1. цена достигла сопротивления канал и/или уровня Фибоначчи
    2. присутствует дивергенция на RSI
    3. сформирована/формируется (т. е. появилась сигнальная свеча)потенциальная разворотная "медвежья" модель
    Sell

    Сигнал на покупку:
    1. цена достигла поддержки канал и/или уровня Фибоначчи
    2. присутствует конвергенция на RSI
    3. сформирована/формируется (появилась сигнальная свеча) потенциальная разворотная "бычья" модель
    Buy

    Постановка ордера "Stop loss":
    +/- 10...15 пп за локальным экстремумом или за high/low сигнальной свечи, но не менее средней максимальной внутридневной волатильности по данному инструменту (например 90пп для валютных фьючерсов)

    Постановка целей и/или ордера "Take profit":
    Цель-минимум - вдвое больше величины стоп-приказа.
    Цель-максимум – потенциально оцениваться в процессе развития движения.
  5. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Дополнительные параметры.

    Управление капиталом и Минимизация рисков.

    Риск в одной позиции – не более 2,5%
    Совокупный риск – не более 8%
    Количество одновременно открытых позиций – не более 4, рекомендовано 3. Причем позиции должны быть разнесены по разным рынкам.
  6. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Пример работы по стратегии.

    На графике фьючерса на Евро периода Н4 видим сформировавшийся восходящий канал.
    В конце марта у сопротивления канала формируется дивергенция на RSI c периодом 3 (красная), RSI с периодом 21 (синяя) находится около зоны перекупленности (около уровня 70)
    22/03 появляется сигнальная свеча "медвежье поглощение". После закрытия следующей свечи осуществляем вход - открытие позиции на продажу.
    Стоп за хаем сигнальной свечи.
    Цель-минимум - двойной уровень SL, далее на уровнях коррекции Фибоначчи от предыдущего роста (при разворотных сигналах)



    Итог: 28/03 на уровне 50% коррекции появляются признаки разворота. Позиция должна быть зафиксирована.Соотношение риск/прибыль - примерно 1:2

    . . . . . . . .
    Далее видим как на том же уровне 50% Фибо 30/03 сформирована конвергенция на RSI (3) по тренду. После формирование сигнальной свечи "бычье поглощение" в тот же день должна быть сразу открыта позиция на покупку.
    Стоп под локальный минимум, образованный 28/03.
    Цели по линейке Фибоначчи - в районе 1,45-й фигуры.

    После тестирования поддержки канала 01/04 и сильного бысьего сигнала, сигнал начал реализовываться и позиция отрабатывать свой потенциал.
    В результате 08/04 цели были успешно достигнуты.


    * * * * * * *
    На следующем скрине показаны последующие точки открытия позиций на продажу и покупку в рамках того же канала с аналогичными сигналами:



    * * * * * * *
    На последнем скрине можно видеть расширение канала и последнюю разворотную формацию у его верхней границы.
    Сигналы:
    дивергениция RSI, сформированная в консолидационном диапазоне у сопротивления канала с 29/04 по 4/05 с ложным выбросом вверх по тренду в последний день и формированием сигнальной свечи - поглощение.
    05/05 должна былы быть открыта позиция на продажу.
    Стоп выше локального максимума.
    Цели начальные - на нижней границе канала. После ее пробития, цели отмерены по линейке Фибо и указаны на скрине в районе 1,40 и ниже (если не возникнут обратные сигналы)
  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Торговых сигналов по ТС на открытие позиций сегодня нет.
  8. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Предварительный план - покупка евро.
    Сигналы:
    1. дивер-ция на RSI
    2. тест поддержки канала на открытии недели
    3. сигнальная свеча - это дожи на ур. 1,4071, закрытый гэп и сильная бычья свеча.


    Идеально из синей зоны (1,4060-1,3985), но возможно и от уровней 1,4050/70
    Пока наблюдаю.

    Как альтернатива - продажа Индекса долл. от 76,400/600
  9. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Поскольку информационный фон ("европейская встреча министров финансов в Брюсселе одобрила помощь Португалии, вселяя уверенность...") и перспектива повышения ставки ЕЦБ благоприятствует, придется покупать с текущих.



    Сигнал по ТС сформированы, есть перспектива формирования фигуры ГА "инверстная ГиП" - после закрытия Н4 планирую открыть позицию
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыта позиция на покупку:
    евро
    1 лот
    бай 1,4150, сто п1,4055, цель - в районе 1,45
    риск 19,8%
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать