Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Матрёшка" 11.05.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей

    ТС "Матрёшка" 11.05.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 130 869 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - - 12.6%
    Absolute Drawdown - 21 169 USD (14.1%)

    I.Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Д. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков», Б. Вильямс «Торговый хаос», интернет-материалы и собственные наблюдения.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    М5, М15, М30, Н1, Н4

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все фьючерсы доступные в терминале.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,015
  2. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    IV. Параметры счета.

    Минимальный размер контракта 1 лот
    Логин торгового счета – 7847091
    Пароль инвестора – wlxw2ee

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от стартового депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения об открытии сделки не определено, поскольку описанные ситуации на рынке складываются часто.
    Вход может осуществляться как с рынка, так и отложенным ордером. Все ордера буду сразу описывать в теме.
  3. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В работе используются такие индикаторы:
    - веер ЕМА 5, 21, 55, 233;
    - индикатор Б.Вильямса – АО;
    - фракталы.

    Основные принципы системы: торговля ведётся в трёхволновке А-В-С. Ищется волна А, окончание волны В и заход в волну С, проще говоря – прошёл импульс, коррекция – и заход на следующий импульс.

    Роль индикаторов в ТС:
    1. АО подтверждает волну А рассматриваемого таймфрейма - заходом за ось 0 и волну В - сменой цвета гистограммы. 1 сигнал для А, 1 сигнал для В (закрепления).
    2. Образование волны А – это пересечение 5-й и 21-й средних. А при формировании волны В 5-я не пересекает 21-ю, а тестирует её в процессе движения цены.
    3. Третим условием является образование фракталов на пиках волны А и волны В.
    4. И в итоге в продолжении движения и следующего импульса, т.е. волны С, является пробой фрактала волны А и раскрытие веера средних.

    Таким образом АВС любого таймфрейма - это пересечение (волна А), закрепление (волна В) и раскрытие (волна С) 5-й и 21-й. Закрепление - это когда 5-я не пересекает 21-ю в ходе отката (формирования волны В) + это подтверждается АО и наличием фракталов на пиках волны А и волны В. Но зачастую АО может запаздывать, фракталы не всегда будут, это лишь говорит о степени риска. И далее следует раскрытие средних – это пробой пика волны А (фрактала), т.е. начало следующего импульса или волны С.

  4. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    ТС позволяет чётко определять волновой уровень, используя принцип вложенности средних:
    - пересечение 5-й и 21-й - идет волна текущего таймфрейма;
    - пересечение 21-й и 55-й - идет волна старшего таймфрейма;
    - пресечение 55-й и 233-й - идет волна еще более старшего таймфрейма.

    Но необходимо также учитывать, что предполагаемая волна А может быть как разворотной волной, так и продолжением предыдущего движения по тренду, либо флетовой.



    ТС позволяет однозначно видеть начало и конец флета, его волновой уровень, в процессе его формирования:
    1. трендовая В - это закрепление 5-й за 21-й (т.е. когда 5-я делает откат, но не пересекает 21-ю + этот откат подтверждается сменой цвета гистограммы АО).
    2. флетовая В - это отмена закрепления (т.е. когда 5-я пересекает 21-ю в откате и далее либо сразу заканчивает этот флет обратным пересечением и дальнейшим закреплением + раскрытием, либо продолжает "виться" вокруг 21-й, пересекая ее то вверх, то вниз.

    Началом флета является пересечение ЕМА, соответствующих волновому уровню флета, а конец флета - это момент, когда произойдет раскрытие 5-й за 21-й после удачного закрепления.

    Волновой уровень флета (т.е. коррекционной волны) зависит от того, какие ЕМА пересекаются в ходе его формирования:
    - если только 5-я и 21-я - флет текущего тайма;
    - если еще и 21-я с 55-й - флет старшего тайма;
    - если еще и 55-я с 233-й - флет еще более старшего тайма.

    Входы в рынок проводятся при выполнении 4-х условий:
    1-е условие - идет волна А старшего тайма;
    2-е условие - конец этой волны и начало В к ней (причем В по волновому уровню текущего тайма, т.е. она меньше А, так как трендовая);
    3-е условие - конец этой В ;
    4-е условие – пробой фрактала волны А младшего тайма, после формирования волны В анализируемого тайма.

    Обычный вход в рынок выглядит так:
    1. Видим потенциальную АВС на H1(есть А, идет В)
    2. На м15 эта потенциальная АВС выглядит как конструкция с 4-мя условиями (мы ждем их). 4-е условие и будет моментом истины
    3. На м5 сразу после 2-го условия на м15 (начало В, от АВС H1), ждем пробой фрактала волны А уровня М5, который вызовет 3-е условие на м15 (завершение В, от АВС H1).
  5. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    Buy

    6EM1



    После выполнения всех четырёх условий входим в рынок на покупку. Стоп вставляется за волной В, хотя в идеале выставлять его за началом волны А, чтобы избежать случайных блужданий цены и сноса стопов, тут смотрю на уровни рисков.

    Sell

    6AM1



    Аналогично с покупкой, входим в рынок на продажу после соблюдения всех 4-х условий.

    Stop Loss устанавливается в идеале за началом волны А, но в соответствии с уровнями рисков и сложившейся на рынке ситуацией возможно выставление стопа за окончанием волны В, но не более 3-х % от депозита.

    Take Profit выставляется по фибоуровням от 100% до 161,8 % от высоты волны А, в зависимости от рыночной ситуации.
  6. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    По возможности сделка переводится в безубыток. Кроме того, возможно буду тралить открытую прибыльную позицию путём переноса стопа под локальные минимумы/максимумы.
    Ордер может быть закрыт с рынка, если сформировался противоположный сигнал, при чём пересечение 5-й и 21-й ЕМА против открытой позиции может дать первый сигнал на выход с рынка, а также, если цена достигла 233 ЕМА рабочего тайма и отбилась от неё.
  7. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    1. SIN1



    По серебру волна А тайма Н1 с подтверждением, также началась волна А тайма Н4, окончилась волна В тайма Н1, продажа после пробоя фрактала волны А тайма М15. Тейк выставлен на уровне 100% от волны А Н1.



    Ордер закрыт по тейку.
  8. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    2. ZWN1



    Аналогично входу по серебру выполнена продажа по пшенице: волна А тайма Н1 с подтверждением, также началась волна А тайма Н4, окончилась волна В тайма Н1, продажа после пробоя фрактала волны А тайма М15. Тейк выставлен на уровне 100% от волны А Н1.

    Ордер находится в работе.
  9. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    3. 6BM1



    По фунту волна А тайма Н4 с подтверждением, также предполагается начало волны А тайма Д, окончилась волна В тайма Н4, продажа после пробоя фрактала волны А тайма Н1. Тейк выставлен на уровне 123,6% от волны А Н4.

    Ордер переведён в безубыток, в работе:

  10. 2,964
    Комментарии
    16
    Темы
    2975
    Репутация Pro
    Аватар для rish  
    Разорительница ДЦ

    5 Медалей
    X. Начало торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать