Форум трейдеров » Торговые стратегии » Принципы моделирования краткосрочных ТС
+ Подписаться
  1. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Принципы моделирования краткосрочных ТС

    Для примера рассмотрим текущую евру на Н4. Масштабирование можно проводить на любой таймфрейм исходя из соответствующих коэффициентов, однако на совсем мелких ТФ индикатор Pearl Diver эффективнее использовать в режиме Live Mode. Я переделал стандартный стохастик в осциллятор с индикацией сжатия/пробоя волатильности, код в архиве. Можно также использовать наш старый Боллинджер Сквиз в любом удобном режиме, или вообще любой другой привычный вам осциллятор, или вообще не использовать осцилляторы - кому что, кто как привык, кому как понятнее. Суть не в осцилляторах, суть в принципиальных нюансах.

    Итак, основу модели составляет инструмент WCS Long Tools, поскольку старшие потоки на любом ТФ являются основной рекой, по течению которой и следует вести трейдинг. Поскольку мы на Н4, целесообразно отслеживать показания индикатора Pearl Diver, масштабированного под недельный свинг. Расчёт простой: в сутках у нас 6 свечей, в неделе - 5 суток, соответственно количество свечей в неделе равно 30. Устанавливаем параметру "_PD_BackLog" значение 30, получаем недельный свинг.

    Устанавливаем коэффициент девиации для уровней Stop Loss Long Flow в единицу - "_Long_StopLoss_Fibo_Coef = 1.0" Замечу, что на иллюстрации модуль Stop Loss переделан из стандартных точек в линии для какого-нибудь будущего релиза, пусть никого не смущает этот момент, существенной разницы нету, не смотря на слегка изменённый алгоритм расчёта. Цвет линий подобран специально таким образом, чтоб свечи Pearl Diver-а закрывали трендовые линии Stop Loss и чтоб было видно только контр-трендовые при их возникновении - в данном случае это синие ломаные участки на графике.

    Из пяти режимов индикатора Pivot выбирается такой, чьи уровни ближе к текущей цене, но учитывая ТФ. Например, в рассматриваемом варианте не целесообразно устанавливать дневные уровни, здесь можно начать выбор от недельных уровней. Дневные уровни имеет смысл рассматривать на младших таймфреймах. Изначально здесь был квартальный пивот, цена не прошла уровень Q R2 и отбилась от него вниз, индикатор также переключен на следующий младший режим - месячный.

    Ситуацию и нюансы рассмотрим ниже. Что касается индикаторов, то основной их набор представлен, линейные инструменты - Фибо, каналы, вилы, что-нибудь ещё - по желанию и необходимости.

    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,028
  2. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Для удобства начнём с левого края присутствующего графика. Ищем точку входа. Поскольку мы на Н4, наша торговая сессия продлится не менее недели при благоприятных условиях. Сессии внутри недели и внутри дня необходимо переносить на младшие таймфреймы и масштабировать коэффициенты.

    Итак, прежде всего определяем направление сессии. Long Flow находится в состоянии подтверждённого аптренда, соответственно наши позиции могут быть только длинными - торговать против тренда мягко говоря не стоит. Ищем разворот линий Stop Loss, подтверждение от Pearl Diver и стохастика. Видим удобное место, начиная с первого апреля по рассматриваемому графику - разрешение от WCS и пробой волатильности у развернувшегося стохастика. Открываем лонги. 15 апреля возникает скользкая ситуация - разворот стохастика, сжатие волатильности и дальнейший её пробой вниз с реверсом Stop Loss. Мы используем комплексный фильтр Stop Loss + Pearl Diver, поэтому позиции не закрыли. Далее повторился уже рассмотренный фрагмент - усиливаем лонги 20 апреля. Теперь рассматриваем выход. Надежды на усиление лонгов не сбылись, поскольку курс не смог преодолеть Q R2 и отбился от него вниз, вызвав реверс линий Stop Loss. К этому времени стохастик уже был развёрнут вниз и показывал сжатие волатильности. При такой диспозиции целесообразнее было выйти из всех лонгов по закрытию первой же свечки ниже уровня месячного пивота, а не ждать полного реверса Pearl Diver. Сессию закончили. Учитывая, что её начало было лишь "в начале графика" на иллюстрации, выдающихся результатов в данной сессии мы не получили, тем не менее что-то заработали. Разумеется, в случае выборки всего тренда в Long Flow профит был бы несравнимо больше.

    Диспозиция на текущий момент - заново ищем точку входа. До тех пор, пока Long Flow находится в состоянии восходящего тренда, забываем о коротких позициях - это правило. Ищем только вход в лонги. Если поток переключится, начнём искать вход в короткие позиции. При желании поторговать внутри дня - все нижние таймфреймы к нашим услугам, останется лишь отмасштабировать индикаторы. Правила и принципиальные нюансы неизменны.

    Замечу, это только один из многочисленных вариантов моделирования краткосрочных/среднесрочных ТС, данный в самом общем виде, без исследования младших таймфреймов во время разворотов стохастика и пробоев трендовых линий Stop Loss. Например, в текущем нисхождении ближайшие даунтренды находятся в двух младших потоках на таймфрейме М15, однако исследование мелких ТФ представляет из себя последовательное усложение анализа при трейдинге, и его лучше проделать самостоятельно для более глубокого понимания ситуации. Предлагайте при желании свои варианты к рассмотрению.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать