Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля природным газом
+ Подписаться
Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ закрылись выше в ожидании холодной погоды на Северо-востоке и Среднем Западе США, а так же при поддержке от покрытия коротких позиций перед экспирацией ноябрьских фьючерсов.
    Ноябрьские контракты выросли на NYMEX на 5.1 центов, или 0.71%, к $7.269/MMBtu., предварительно поднявшись в течение торгов к $7.387/MMBtu.
    Трейдеры, которые ожидали падения цен, были вынуждены закрыть короткие позиции перед истечением ноябрьских фьючерсов. Холодная погода так же оказала поддержку ценам, т.к. спрос на природный газ на Северо-востоке и Среднем Западе США должен несколько повыситься. AccuWeather предсказывает температуры в Нью-Йорке 45-60 градусов по Фаренгейту, и 40-60 градусов в Чикаго в течение следующих 15 дней.
    Рост цен на нефть и нефтепродукты так же оказал в понедельник поддержку природному газу. Нефть выросла к рекордным $93.53 за баррель, под воздействием падающего доллара и закрытием 600000 bpd производства нефти в Мексике.
    Тем временем, основные морозы ударят только на следующей неделе. На текущей неделе спрос остается ниже средних уровней, не смотря на похолодание. Это окажет давление на фьючерсные контракты, т.к. запасы природного газа продолжат увеличиваться. Запасы природного газа могут еще подняться к уровням прошлого года и приблизиться к рекордным значениям. Несмотря на холодную погоду, главные центры потребления Цинциннати, Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк испытали один из самых теплых октябрей за всю историю.
    Перенасыщение запасов природным газом может привести к сокращению поставок в терминалы и выбросу лишнего газа на наличный рынок, что окажет сильнее давление на цены. Текущий уровень запасов 19 октября составил 3.443 Tcf, что на 0.43% ниже прошлогодних рекордных уровней и на 7.2% выше пятилетнего среднего значения.

    Декабрьские контракты вчера поднялись к психологическому барьеру $8.0/MMBtu, от которого вероятен разворот вниз. Холодная погода носит краткосрочный характер, в то время как 75% отопительного сезона ожидается с более теплыми температурами, чем обычно.
    OBV поднялся выше последнего максимума, однако общий анализ указывает на преобладание на рынке «медвежьих» настроений.
    Торговые стратегии (#QGZ7).
    Выставляем ордер Sell-limit от $8.050. Стоп - $8.450. Цель - $7.250. Далее, следует ожидать снижения в район $6.680.

    NGZ7
      
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ подскочили почти на 4% в среду под воздействием сильнейшего роста цен на нефть в комбинации с прогнозами холодной погоды на Северо-востоке и Среднем Западе США.
    Декабрьские контракты на NYMEX взлетели на 30.9 центов, или 3.85%, к $8.33/MMBtu, предварительно поднявшись к $8.475/MMBtu. Эталонные цены в Генри Хаб установились в диапазоне $6.90-$7.42/MMBtu, по сравнению с $6.85-$7.19 днем ранее.
    Газ взлетел после выпуска статданных EIA, которые показали неожиданное падение запасов нефти. Согласно данных EIA, запасы нефти упали на прошлой неделе на 3.9 млн. баррелей к 312.7 млн. баррелей. Фьючерсы на природный газ иногда движутся в одном направлении с ценами на нефть, особенно в период отопительного сезона, поскольку многие хозяйства имеют возможность переключения с печного топлива на природный газ.
    Правда, вчера природный газ получил поддержку из-за сбоев на ICE (InterContinentalExchange). Остановка торгов на ICE привела к повышению активности на GLOBEX, в результате чего природный газ на NYMEX взлетел на 40 центов за 10 секунд.
    С другой стороны, поддержку природному газу оказывают прогнозы холодной погоды на Северо-востоке и Среднем Западе США, которая повысит спрос на газ, идущий на отопление. AccuWeather предсказывает температуры в Нью-Йорке 45-65 градусов, а в Чикаго 35-60 градусов по Фаренгейту в течение 15 дней.
    Однако растущие запасы продолжают оказывать сильное давление на фьючерсные контракты и могут перевесить краткосрочное похолодание, поскольку в целом температуры зимой ожидаются выше нормальных уровней.
    Ключевым моментом может стать сегодняшний отчет EIA по запасам природного газа за неделю, закончившуюся 26 октября. Аналитики ожидают увеличение запасов в среднем на 58 Bcf. За неделю, закончившуюся 19 октября, запасы природного газа находились на уровне 3.443 Tcf, что было на 0.43% ниже прошлогодних уровней и на 7.2% выше пятилетнего среднего значения.
    Рекордных значений запасы газа достигали в ноябре 1990г. 3.472 Tcf. Увеличения запасов на 58 Bcf будет достаточно для установления нового непревзойденного рекордного максимума и превышения уровня 3.5 Tcf. Это может стать сильнейшим сигналом к возобновлению активных продаж.

    С технической точки зрения, декабрьские контракты вчера закрылись ниже сопротивления $8.390 и ниже психологического барьера $8.500/MMBtu, что может оказать психологическое давление на цены.
    Серьезная ближайшая поддержка просматривается в диапазоне $7.625-$7.700, далее, вероятно, падение к $6.680.
    Торговые стратегии (#QGZ7).
    Продаем по рынку в районе $8.400. Стоп - $8.560. Цель - $7.750.
      
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ выросли в четверг более чем на 3%, достигнув 11- недельной максимальной расчетной цены, поскольку прогнозы холодной погоды, высокие цены на нефть и печное топливо продолжают поддерживать цены на газ, несмотря на рекордный уровень запасов.
    Декабрьские контракты поднялись вчера на 30.7 центов, или 3.69%, к $8.637/MMBtu – самая высокая цена закрытия торгов с 30 ноября 2006г.
    Синоптики прогнозируют все более и более низкие температуры на Среднем Западе и Северо-востоке США. Более холодная погода увеличит спрос на природный газ, идущий на отопление, что оказывает поддержку фьючерсным контрактам.
    AccuWeather вчера выпустила обновленный прогноз, согласно которому, температуры в Нью-Йорке теперь ожидаются в диапазоне 40-60 по Фаренгейту, а в Чикаго 30-60 градусов по Фаренгейту в течение следующих 15 дней.
    Несвоевременная холодная погода из Канады установится в Великих Озерах и верховьях Среднего Запада, постепенно продвигаясь на Северо-восток и Среднюю Атлантику. Все это, как ожидается, кончится сильным шипом спроса на природный газ.
    Тем временем, краткосрочное повышение спроса не может оказывать долгосрочную поддержку ценам. Рынок вчера играл, скорее, в «дешевую энергию». Спекулянты, ищущие менее дорогостоящий способ участвовать в росте цен на энергоносители, обратились к рынку природного газа, который находится на относительно низких уровнях. За прошедший год цены на нефть выросли на 59 процентов, цены на печное топливо поднялись на 52%, а цены на бензин - на 62%. Газ поднялся за тот же самый период всего на 15%.
    Однако рекордный уровень запасов природного газа, в конце концов, установит потолок для фьючерсных цен. Поскольку цены на газ не смогут сильно подняться с текущих уровней, а рынок так или иначе, должен будет сбалансироваться, то упадет, скорее всего, нефтяной комплекс.

    Согласно еженедельного отчета EIA, запасы природного газа за неделю, закончившуюся 26 октября, выросли на 66 Bсf, поднявшись к новому рекордному максимуму 3.509 Tcf. Запасы выросли больше, чем ожидали аналитики и находятся теперь на 8.4% выше, чем год назад, и на 1.6% выше пятилетнего среднего значения.
    Учитывая, что на этой неделе спрос на природный газ был в основном ниже среднего уровня, запасы на этой неделе еще повысились, что будет отражено в следующем отчете EIA. Рынок должен это понимать и не сможет продолжить рост на фоне сильных «медвежьих» факторов.


    Декабрьские фьючерсы вчера закрылись выше психологического барьера $8.500, протестировав сопротивление $8.610 - июльский максимум 2006г.
    OBV в последние дни слишком резко вырос, что может граничить с вероятностью разворота.
    К тому же, рынок, как правило, отрабатывает повышение спроса до фактического наступления морозов.
    Торговые стратегии (#QGZ7).Продавайте с текущих уровней в районе $8.600. Короткий стоп на $8.750. Цель, по-прежнему, - $7.750.
      
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ в пятницу упали приблизительно на 2.5% под воздействием очередного изменения прогнозов погоды, которые теперь указывают на более теплую, чем ожидалось ранее, погоду на Северо-востоке и Среднем Западе США.
    Фьючерсные контракты с поставкой в декабре снизились по итогам торгов на 21.9 центов, или 5.54%, к $8.418/MMBtu.
    Рынок вполне адекватно отреагировал на изменение прогнозов погоды на ближайшие две недели, поскольку умеренная погода снизит спрос на природный газ, идущий на отопление.
    NOAA в пятницу сообщила, что погодная модель указывает на температуры выше нормальных уровней в начале этой недели в восточных и центральных областях США.
    AccuWeather сообщила об ожидаемых 40-50 градусов по Фаренгейту в Нью-Йорке и 35-60 градусов в Чикаго.
    Холодная погода все же ударит на этой неделе, но краткосрочно. В основном будет преобладать умеренная погода.
    Тем временем, рекордные запасы природного газа в США посылают рынку сильнейший сигнал для движения вниз. За неделю, закончившуюся 26 октября, запасы природного газа установили новый непревзойденный рекорд 3.509Tcf, что на 8.4% выше, чем год назад, и на 1.6% выше пятилетнего среднего значения (см. "Еженедельные изменения запасов природного газа в США").
    Природный газ обычно не изымается из подземных терминалов до начала зимы. Это означает, что запасы останутся до декабря на высоких уровнях и, что самое интересное, продолжат устанавливать новые рекорды.

    Рынок сегодня открылся значительно ниже поддержки $8.390, что может предполагать продолжение снижения к $8.050 и психологическому барьеру $8. Основная поддержка, тем временем, просматривается в диапазоне $7.625-.$7.700. Закрытие дня ниже $7.625 отправит цены далее вниз к $7.175 и $6.680.

    Торговые стратегии (#QGZ7).
    Продажи от $8.590 продолжаем удерживать. Стоп - $8.750. При закрытии сегодняшнего дня ниже 8.390 - стоп опускаем на $8.500. Цель - $7.750.

    NGZ7
      
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    * Общие запасы газа, согласно оценкам EIA, 26 октября находились на уровне 3,509 Bcf. Это составило увеличение на +66 Bcf за неделю с 19 октября 2007. На текущий момент запасы природного газа на 56 Bcf выше, чем год назад, и на +272 Bcf выше 5-летнего среднего значения 3,237 Bcf.

    Диаграмма запасов в сравнении с пятилетним диапазоном
      
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ потеряли в понедельник около 5%, поскольку участники рынка ожидают снижения спроса на фоне прогноза умеренных температур в крупных городах Среднего Запада и на Северо-востоке США.
    Фьючерсные контракты на NYMEX с поставкой в декабре упали вчера на 41.9 центов к $7.99/MMBtu.
    Газ падал в течение всего торгового дня, реагируя на изменение прогнозов погоды, которые теперь указывают всего на несколько дней холодных температур. Некоторые части Среднего Запада и Северо-востока испытают первый арктический взрыв в этом отопительном сезоне на этой неделе. Температуры упадут к 20 градусов по Фаренгейту, но, как ожидается, теплая погода восстановится уже на следующей неделе.
    Холодная погода, движущаяся из Канады на Северо-восток и верховья Среднего Запада, принесет на этой неделе температуры с максимальными значениями 30-40 градусов по Фаренгейту. Но холод уступит сезонной умеренной погоде уже на следующей неделе. Без поддержки холодной погоды, которая могла бы разогнать спрос на отопление, рынок останется переполненным природным газом, запасу которого находятся на рекордных уровнях 3.509 Tcf. Это приблизительно на 8.4% выше прошлогодних значений. Большую часть прошедшей недели спрос оставался ниже сезонных значений, поэтому можно смело ожидать установления нового небывалого максимума запасов. Это, несомненно, должно отразиться и на ценах, если не изменятся прогнозы погоды. В целом, волатильность рынка в ближайшие недели будет оставаться довольно высокой и, если в декабре спрос останется умеренным, то фронт-месячные контракты могут упасть к нижней границе $5.260/MMBtu.

    С технической точки зрения, торги вчера закрылись ниже поддержки $8.050, но остались в диапазоне $7.910-$8.050, что может предполагать движение к верхней границе и возобновление снижения с целью $7.700.

    Торговые стратегии (#QGZ7).
    Короткие позиции от $8.590 – продолжаем удерживать. Находящимся вне рынка можно рассмотреть продажи при подъеме цены к $8.050.
    Стоп опускаем на $8.255. Цель опускаем на $7.680.
      
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Всемирный банк: Мировые цены на сырье за 10 месяцев 2007г. выросли на 14,6%, а цены на энергоносители - на 4,6%

    Мировые цены на сырье, установившиеся за первые 10 месяцев 2007г., уже значительно превысили цены, сформировавшиеся за весь период 2006г. Цены на энергоресурсы за 10 месяцев 2007г. также превысили средние цены за 2006г., однако выросли не так существенно, как цены на сырьевые ресурсы, следует из данных Всемирного банка (ВБ).

    Так, средние за 10 месяцев 2007г. мировые цены на энергоносители (уголь, нефть, природный газ) выросли относительно средних цен за 2006г. на 4,6% - с 281,0 пункта (2006г.) до 294,0 пункта (январь-октябрь 2007г.). Тем временем средние за 10 месяцев 2007г. мировые цены на сырьевые ресурсы (сельхозпродукция, металлы и минералы, неорганические удобрения) выросли относительно средних цен 2006г. на 14,6% - со 151,8 пункта (2006г.) до 174,0 пункта (январь-октябрь 2007г.).

    Наиболее существенно в категории сырьевых ресурсов подорожали неорганические удобрения, а затем - металлы и минералы. Цены на сельхозпродукцию также повысились относительно цен 2006г., но менее существенно.

    Средние за 10 месяцев 2007г. цены на минеральные удобрения относительно средних цен за 2006г. выросли на 54,5% - со 136,8 пункта (2006г.) до 211,3 пункта (январь-октябрь 2007г.). Металлы и минералы (золото, серебро, алюминий, медь, никель, свинец, олово, цинк, железная руда, сталь и стальной прокат) подорожали на 15,3% - с 215,0 пунктов (2006г.) до 247,9 пункта (январь-октябрь 2007г.).

    Средние цены на сельхозпродукцию, установившиеся на мировом рынке за первые 10 месяцев 2007г., превысили средние цены 2006г. на 12,5%. Так, индекс цен на сельхозпродукцию, куда входят такие категории, как продукты питания, безалкогольные напитки растительного происхождения и непродовольственное сырье, за период январь октябрь достиг 142,4 пункта, тогда как за весь 2006г. индекс составил 126,6 пункта.

    В категории сельхозпродукции наиболее существенно подорожали продукты питания (зерновые, растительные масла и жиры, другие продукты). Рост цен на продукты питания за десять месяцев 2007г. составил 16,8% - 140,9 пункта против 120,6 пункта. В том числе рост цен на отдельные составляющие этой категории за десять месяцев 2007г. по сравнению со средними ценами за 2006г. составил:

    - зерновые (кукуруза, рис, сорго, пшеница) - на 18,9%;

    - растительные масла и жиры (кокосовое масло, копра, арахисовое масло, пальмовое масло, соя, соевый шрот, соевое масло) - на 42,6%.

    Однако в группе других продуктов (мясо, рыба, апельсины, бананы, сахар) цены понизились на 7,5% из-за снижения мировых цен на сахар.

    Цены на напитки растительного происхождения (какао, кофе, чай) выросли в среднем на 12,1% - с 122,5 пункта (2006г.) до 137,3 пункта (январь-октябрь 2007г.), а непродовольственное сельскохозяйственное сырье (древесина, хлопок, джут, каучук, шерсть, сизаль) подорожало на 7,9% - со 137,4 пункта (2006г.) до 148,2 пункта (январь-октябрь 2007г.).

    Примечание: За основу приведенных расчетов взяты средние цены на сырье и энергоносители в странах с низкими и средними доходами населения. За 100 пунктов для каждой товарной позиции принята ее средняя цена за 1990г.
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ продолжили снижение во вторник под воздействием рекордных уровней запасов и ожиданий на следующей неделе умеренной погоды на Среднем Западе и Северо-востоке США.
    Декабрьские контракты на NYMEX снизились на 13.6 центов, или 1.7%, к $7.863/MMBtu, предварительно достигнув минимума $7.765.Ожидание теплых температур на Северо-востоке и Среднем Западе США оказали давление на фьючерсные контракты. Краткосрочное похолодание на этой неделе, как ожидается, уступит более теплым температурам, которые снизят спрос на природный газ, идущий на отопление.
    AccuWeather прогнозирует увеличение температур в Чикаго на следующей неделе до 60 градусов по Фаренгейту. В Нью-Йорке температуры прогнозируются 40-50 градусов.
    В это время года, когда отопительный сезон сам по себе оказывает психологическую поддержку, а запасы газа находятся на рекордно-высоких уровнях, рынок природного газа имеет интересное свойство. Участники рынка не нуждаются в новостях «медвежьего» характера, рынку достаточно новостей, которые не являются «бычьими».
    Долгосрочные прогнозы, которые указывают на умеренную зиму в большинстве США, так же оказывают нисходящее давление на фьючерсные контракты. Умеренные температуры не только снижают спрос на природный газ, но так же способствуют продолжению роста запасов до новых небывалых уровней.
    NOAA прогнозирует температуры выше нормальных уровней с ноября по январь в большинстве США, за исключением некоторых северных штатов, типа, Монтана и на Тихоокеанском побережье. AccuWeather тоже предсказывает более теплую, чем обычно, зиму в восточной части США.
    Тем временем, трейдеры следят за растущими уже несколько месяцев запасами газа. Умеренная погода может привести к еще большему перенасыщению рынка. За неделю, закончившуюся 26 октября, запасы природного газа находились на уровне 3.509 Tcf, что на 8.4% выше пятилетнего среднего значения и на 1.6% %выше прошлогодних уровней.
    В четверг выходит еженедельный отчет EIA по запасам природного газа в США. Предварительные прогнозы указывают на увеличение запасов на прошлой неделе, закончившейся 2 ноября, увеличились на 30-40 Bcf. Подобное увеличение запасов почти в два раза превышает среднюю пятилетнюю инъекцию 17 Bcf за аналогичную неделю, и поднимает запасы газа на новый рекордный уровень.
    С другой стороны, по последним прогнозам EIA, производство газа в США в 2007г. повысилось на 1.3%, а в 2008г., как ожидается, повысится еще на 0.9%. Подобные прогнозы, на общем фоне «медвежьего» фундамента, вполне могут опустить цены на газ к $5.260/MMBtu.

    Закрыв вчера PIT ниже поддержки $7.910, декабрьские фьючерсы открыли себе дорогу к $7.380 и далее - поддержке более низким уровням.

    Торговые стратегии (#QGZ7).
    Короткие позиции от $8.590 - продолжаем удерживать. Находящимся вне рынка можно рассмотреть продажи практически с текущих уровней.
    Стоп пока оставляем на $8.255. При закрытии дня ниже $7.625, стоп можно будет опустить в район $7.910.
    Цель снять. В данной ситуации выгоднее снижать уровень стопа, ограничивая потери прибыли.
      
  9. 5
    Комментарии
    1
    Темы
    5
    Репутация Pro
    Аватар для Hugo  
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо Вам за аналитику. У меня такой вопрос, объем в MT4 по тому же газу или нефти показывает реальный объем торгов на Nymex или это только внутренний объем ДЦ?
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Да это не мне, а Александру Борцу надо спасибо сказать.

    Про объём точно не знаю, это надо у тех.поддержки спрашивать. Но скорее всего связь есть: котировки же идут с биржи, вопрос в том в каком виде ДЦ их выдаёт, сейчас все МТшные ДЦ их фильтруют по своим алгоритмам :)
    Поставьте терминал, например, от OEC и сравните как котировки идут.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать