Офф-топ » Общение на свободные темы » Тестируем линии поддержки/сопротивления статистически
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Тестируем линии поддержки/сопротивления статистически

    Всем привет! Давненько я сюда не заглядывал, исправляюсь :)

    Хочу рассказать о исследовании линий поддержки и сопротивления (фанатам линейки читать не рекомендую, опасно для психики :)

    Даже самые убежденные приверженцы фундаментального анализа время от времени прикладывают линеечку к графику, в надежде вычислить дальнейшее развитие событий. Линии поддержки/сопротивления - один из самых распространенных методов технического анализа, но далеко не из самых простых. Если дать график десятку трейдеров и попросить нарисовать все необходимые линии, мы с большой вероятностью получим десять разных рисунков. В этом основная сложность оценки достоверности результатов такого анализа. Избавиться от субъективности нам поможет бездушный алгоритм, зафиксированный в программном коде.

    Ниже представлен график, на котором отлично видны все достоинства и недостатки используемого нами подхода. В данном случае программа строит линии поддержки/сопротивления (далее RSLine) через локальные максимумы. Размер области, внутри которой ищется локальный максимум, составляет -150/+150 свечей. Иными словами, RSLine проводятся через самые высокие точки в данном диапазоне. Вертикальные линии означают, что в данном месте обнаружено сближение цены с RSLine и произошел отскок.



    Таким образом, программой обнаружено 8 сближений и в 7 случаях (87%) цена отскочила от RSLine (эти данные мы можем видеть в правом нижнем углу). Рассмотрим центральный участок графика более внимательно:



    Практически все параметры настраиваются (на какое расстояние должна приблизиться цена, чтобы засчитать сближение, величина допустимого заскока и т.д. - не буду утомлять читателя техническими подробностями, если кого-нибудь заинтересует данная программа, скачать её можно здесь, там же есть описание настроек).

    Как мы видим, с данными настройками программа довольно точно обнаруживает сближения и отскоки. Недостаток данного метода мы можем увидеть на первой картинке. Восходящая RSLine (она единственная на графике) строится через два локальных максимума и промежуточные сближения между ними не учитываются. В идеале хотелось бы построить линию через первый горб вершины 2007 года и проанализировать дальнейшее поведение цены. Однако простого способа добиться такого построения я еще не придумал.

    Также, существует мнение, что линии надо проводить не через минимумы/максимумы свечи, а через цены закрытия. Вполне обоснованное предположение и в дальнейшем, планируется доработать ПО для реализации возможности тестирования через Close.

    Итак, теперь, когда мы разобрались с сутью алгоритма, можно приступить к непосредственной проверке статистики сближений и отскоков. Прежде всего, включим построение линий не только через максимумы, но и через минимумы:


    Несмотря на довольно большое количество отскоков (21), процент относительно сближений упал до 70 (было 87%). Что наводит на мысли о том, что высокий первоначальный результат был скорее случайностью и обнаруживается только на этом участке графика. Проверим данное предположение и увеличим период тестирования:


    Так и есть! В остальное время результаты значительно хуже и в среднем отскоки происходят только в 45% процентов случаев. Т.е. никакой уверенности в том, отразится цена от линии, или пойдет дальше, у нас нет. Аналогичные результаты получаются и при других настройках/инструментах. Вот, к примеру, анализ нефти. Здесь установлены довольно мягкие настройки, допускается перелет на 4%, сближением считается, когда до RSLine остается еще 2%:
    [image]http://i063.radikal.ru/1104/fc/90f2bf975e11.png[/image]

    И в этом случае, отскок фиксируется только в 55% случаев. Так откуда тогда берется представление, о работоспособности линий поддержки/сопротивления? Ответом на этот вопрос может послужить следующий эксперимент. Протестируем аналогичным образом случайный график, сгенерированный путем перемешивания доходностей индекса S&P500:


    Как видно, процент отскоков упал до 37%. Причем примерно такая же оценка была получена и в других испытаниях (перемешивания доходностей случайным образом). Т.е. если график случайный, то процент отскоков около 37%, тогда как на реальном биржевом графике он несколько выше (45%). Данный процент можно существенно повысить, если увеличить размер допустимого "перелета" цены, например с 1% до 2%:


    Однако с другой стороны, если тестировать случайный график с такими же параметрами, процент отскоков вырастет до ~45%. Следовательно, можно сделать вывод, что в целом линии поддержки/сопротивления работают чаще, чем это могло бы быть, если бы рынок двигался совершенно случайным образом (не обращая на них внимания). Однако частота срабатываний лишь около 50% и шансы на отскок равны шансам на продолжение движения.

    Я заинтересован в развитии программы, конструктивная критика и предложения приветствуются. В частности, хочу сделать построение линий не только через пару минимумов, или максимумов, а перекрестные (минимум - максимум и наоборот). Что думаете? :)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,117
  2. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ага, поправил :)
  3. 22
    Комментарии
    2
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Ага, поправил :)
    А что прога сама линии сапорта и поддержки чертит?
  4. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leOaUvTe Посмотреть сообщение
    А что прога сама линии сапорта и поддержки чертит?
    Да, в соответствии с заданными параметрами
  5. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    339
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Советую пролистать мою тему. Критики Вашего подхода найдете там выше крыши.
    Если заинтересуетесь автоматизацией метода черчения образующих, помогу в тестировании и отработке алгоритмов.
  6. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    Советую пролистать мою тему. Критики Вашего подхода найдете там выше крыши.
    Если заинтересуетесь автоматизацией метода черчения образующих, помогу в тестировании и отработке алгоритмов.

    Пролистал вот этот топик (http://www.procapital.ru/showthread.php?t=30689)
    Ничего по сути вопроса не увидел. У Вас там 27 страниц и у меня нет времени изучать все, что там написано. Был бы весьма признателен, если бы Вы сказали конкретно, что именно не так, на Ваш взгляд.
  7. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Ну дык на последнем графике продавать или покупать надо?
  8. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    339
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Пролистал вот этот топик (http://www.procapital.ru/showthread.php?t=30689)
    Ничего по сути вопроса не увидел. У Вас там 27 страниц и у меня нет времени изучать все, что там написано. Был бы весьма признателен, если бы Вы сказали конкретно, что именно не так, на Ваш взгляд.
    Да ладно, забудьте. Если у меня на 27 страницах не получилось сути показать, думаете это удастся в трех словах передать? Чудес не бывает.
  9. 701
    Комментарии
    2
    Темы
    671
    Репутация Pro
    Аватар для Ariets  
    В начале пути

    2 Медалей
    Что это за дрова? :unsure:
  10. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    1. Никакая программа не начертит линии RES/SUP правильно.
    Даже если начертит - ценность этого будет = нулю.
    Следовательно - выбросить эти программы и забыть.

    2. Чертить все линии только вручную. :smartass:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать