Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Торговля и анализ EUR/USD
+ Подписаться
Страница 55 из 534 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
  1. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от sunz57 Посмотреть сообщение
    Всмысле "неожиданно" вверх ждём?:D
    Ну это кто чего ждет. Кому "ожиданно", а кому и "неожиданно":D
  2. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Тут вот люди заговорили о нелинейных динамических системах... Ты согласна с тем, что рынок является таковой системой? Я - очень даже согласен. А раз так, то поведение курса точнее всего описывается методом построения линий волновой регрессии. То есть ... в общем, это каналы нелинейной регрессии, построенные по некоторым контрольным точкам волновых фракталов. Эммм...чёнить поняла, не? :smartass:
    Я бы выразился не так категорично ("точнее всего"), тем более, говоря о каком-либо единственном методе.
    В любом случае можно вести речь лишь о некотором приближении модели к реальности. Учитывая при этом, что свойства, т.е. скрытые параметры, этой самой реальности постоянно изменяются неведомым нам образом. А это, в свою очередь, вынуждает подстраивать параметры наших моделей в темпе, задаваемом самою реальностью, используя некоторый критерий близости. Если модель не обладает подобным качеством, то она априори не "точнее", не наилучшая из возможных в данном классе.

    Ну где-то так :thumbsup_002:
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Я бы выразился не так категорично ("точнее всего"), тем более, говоря о каком-либо единственном методе.
    В любом случае можно вести речь лишь о некотором приближении модели к реальности. Учитывая при этом, что свойства, т.е. скрытые параметры, этой самой реальности постоянно изменяются неведомым нам образом. А это, в свою очередь, вынуждает подстраивать параметры наших моделей в темпе, задаваемом самою реальностью, используя некоторый критерий близости. Если модель не обладает подобным качеством, то она априори не "точнее", не наилучшая из возможных в данном классе.

    Ну где-то так :thumbsup_002:
    Стоит ли строить модель для того, что не моделируемо в принципе?

    Цитата Сообщение от Дятел :> Посмотреть сообщение
    предположим, мы знаем всю или почти всю информацию в данный момент по определенному инструменту:
    -все открытые ордера, их TP SL Vol
    -все отложенные ордера, их TP SL Vol
    -знаем значительные объмы прошлых периодов.
    -знаем от кого приходят заявки
    -знаем значительные даты

    то с какой вероятностью мы сможем определить направление, выжные sup and resist? думаю с очень высокой. ведь у кого-то есть такая информация? :confused:
    Ни с какой.

    Во-первых мы никогда не сможем знать информацию обо всех фактора влияния на такую сложную систему, как рынок.

    Во-вторых, у нас нет модели, которая опичывала бы влияние каждого из этих факторов во взаимосвязи, а не выделено. А традиционный подход анализ-синтез здесь не проходит и целое не равно сумме составляющих, система то существенно нелинейная.

    В-третьих. Предположим, что есть модель. Но тогда в нее нужно загрузить исходные данные, а тут возникает еще одна проблема - точность данных. Мы никогда не можем полагаться на полную достоверность статистической информации об экономике, данные выходят с опозданием, неточные, потом уточняются. Причем выходят они не в моомент возникновения изменений в ситуации, а пройдя длительную цепочку сбора, систематизации и уточнения. Да и не можем мы получить всю информацию о факторах влияния на рынок. А рынок, как динамическая система, существенно нелинеен, и значит чувствителен к начальным условиям.

    Поэтому если даже предположить, что у нас есть и модель и информация, то мы все равно не сможем воспользовать результатом из-за погрешности в исходных данных для загрузки модели.Тот самый случай, когда ничтожные изменения исходных данных через цепочку бифуркаций приведут модель к совершенно отличающимся конечным состояниям. Набило всем оскомину :) , но повторю еще раз: известная аналогия из области метеорологии - взмах крыла бабочки в джунглях Амазонки может привести к тайфуну на карибском побережье.
  4. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Тут вот люди заговорили о нелинейных динамических системах... Ты согласна с тем, что рынок является таковой системой? Я - очень даже согласен. А раз так, то поведение курса точнее всего описывается методом построения линий волновой регрессии. То есть ... в общем, это каналы нелинейной регрессии, построенные по некоторым контрольным точкам волновых фракталов. Эммм...чёнить поняла, не? :smartass:
    Я тоже согласен, что рынок нелинейная динамическая система.
    Только не согласен, зачем его описывать с помощью еще одной нелинейности?
    Вы пробовали измерять кривое неровным? Очень неудобно. :)
  5. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    ...свойства, т.е. скрытые параметры, этой самой реальности постоянно изменяются неведомым нам образом. А это, в свою очередь, вынуждает подстраивать параметры наших моделей в темпе, задаваемом самою реальностью, используя некоторый критерий близости...
    Поясню. Все "скрытые параметры этой самой реальности", хоть и "постоянно изменяются", но структуру формируют вполне ведомым нам образом. Ну может быть не всем "нам", а лишь волновикам-профессионалам, но это уже типа мелочи. Остаётся "подстраивать параметры наших моделей", что совершается автоматически при использовании метода волновой регрессии.
    На этом пути лишь одна засада - поскольку все определённые на сей момент времени волновые законы были выявлены эмпирически, нет никакой гарантии того, что мы на самом деле выявили все законы. То есть в будущем возможна ситуация неучёта. Тем не менее, такая волшебная штука как регрессия и тут нас спасает, а критическим сей момент явится лишь для самих волновиков.
    Другими словами, если угодно, можете считать симбиоз волнухи с нелинейной регрессией тем самым Граалем, поиск которого ведётся трейдерами бог знает сколько времени. Только этот Грааль не так-то просто даётся в руки, и далеко не каждому.
  6. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от zелот Посмотреть сообщение
    Вы пробовали измерять кривое неровным?
    Только этим и занимаюсь. Более чем удобно.

    Чтобы не было голословным, вот пожалуйста результаты тестирования вышеозначенного Грааля. Только имейте в виду, что это - всего лишь тестирование. А "настоящая" торговля превосходит тест раз в n...
    Стейтмент
  7. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Стоит ли строить модель для того, что не моделируемо в принципе?
    Здесь Вы сильно заблуждаетесь.
    Вовсе не обязательно знать все параметры исходного объекта для того, чтобы построить его модель. Я не буду здесь читать лекцию об основах моделирования. Скажу лишь, что модель есть некоторое приближение к реально действующему процессу. На самом деле существенным является лишь степень адекватности модели.
    Скажем так:
    если поставить перед собой задачу абсолютно точного моделирования, то такая задача не реализуема в принципе; (здесь - о бабочках :D)

    если же принять допуски на модель, то это уже повседневная практика. (вне зависимости от вашего отношения к бабочкам :D)

    Впрочем, тема эта очень обширна. Этим вопросам посвящено огромное количество научных работ. Существует целый спектр подходов и методов, с помощь которых с успехом решаются задачи моделирования различных объектов и процессов.

    :thumbsup_002:
  8. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Только этим и занимаюсь. Более чем удобно.

    Чтобы не было голословным, вот пожалуйста результаты тестирования вышеозначенного Грааля. Только имейте в виду, что это - всего лишь тестирование. А "настоящая" торговля превосходит тест раз в n...
    Стейтмент
    В реальной торговле тоже ставите такие стопы на четыре с половиной фигуры?

    Ticket 13060732 2007.08.16 15:32 buy 1.00 gbpusd Price 1.9860 S/L 1.9400 2.0030 2007.08.23 12:46
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Только этим и занимаюсь. Более чем удобно.

    Чтобы не было голословным, вот пожалуйста результаты тестирования вышеозначенного Грааля. Только имейте в виду, что это - всего лишь тестирование. А "настоящая" торговля превосходит тест раз в n...
    Стейтмент
    Улыбнуло. :) А детальный стеутмент и с момента открытия счета можно? В МТ есть такая кнопочка.
  10. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Скажем так:
    если поставить перед собой задачу абсолютно точного моделирования, то такая задача не реализуема в принципе; (здесь - о бабочках :D)

    если же принять допуски на модель, то это уже повседневная практика. (вне зависимости от вашего отношения к бабочкам :D)
    двумя руками - за!

    модель - это не шаблон.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать