Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Торговля и анализ EUR/USD
+ Подписаться
Страница 40 из 536 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Пятница 11 июля была днем с хорошим движением рынка. При этом с точки зрения волновой картины никаких неожиданностей не произошло.
    Ситуация по остальным валютным парам на начало каждой недели:
    Долгосрочные перспективы
    Оперативная ситуация
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Боковой тренд близится к завершению.
    Вопрос только в том, пойдем мы вверх с обновлением исторических максимумов (в перспективе) уже на этой неделе, или все-таки еще раз оттолкнемся от текущего сопротивления и сходим вниз для пущего разбега впоследствии.
    Вероятность первого варианта очень высока, но рынок парадоксален.
    Что же. Наш прогноз прошлой недели похоже оправдался. Жалко, что с такими сокрушительными результатами для нашего же трейдинга.
    Вроде на меня не действует эффект публичности, но не зря кто-то говорил, что у форумов черная аура. :)
  3. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Картина волн на 10-минутном графике дает надежду, что мы наконец развяжемся с этим крайне неудачным трейдом, который пришлось вести против тренда.
    Как говорил Ларри Вильямс "надежда сгубила не одного трейдера".
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Как говорил Ларри Вильямс "надежда сгубила не одного трейдера".
    Увы. Ну и хрен с ним. Перерыв на недельку и с новыми силами за старые дела.
  5. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Увы. Ну и хрен с ним. Перерыв на недельку и с новыми силами за старые дела.
    Опыт, он всегда положительный, желаю не наступать на эти грабли снова и конечно удачи!
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Увы. Ну и хрен с ним. Перерыв на недельку и с новыми силами за старые дела.
    Вернусь к вопросу о весовых коэффициентах, если позволите.
    На мой взгляд, Вы проделали лишь половину пути - идентификацию.
    Вторая половина пути - прогнозирование по результатам идентификации - нуждается в весовых коэффициентах.
    При этом появляется возможность задания горизонта прогнозирования. Минимизируется неоднозначность, если можно так выразиться.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Опыт, он всегда положительный, желаю не наступать на эти грабли снова и конечно удачи!
    Системная торговля иногда заставляет делать то, что не хочется.
    А это не грабли, так, грабельки. :)
  8. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Всё-таки прорвали 1.60, теперь главное - закрепиться выше.
    Я чуствовал, что должны. Обычно происходит с третьего раза, замечено. Сейчас как раз третий.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Вернусь к вопросу о весовых коэффициентах, если позволите.
    На мой взгляд, Вы проделали лишь половину пути - идентификацию.
    Вторая половина пути - прогнозирование по результатам идентификации - нуждается в весовых коэффициентах.
    При этом появляется возможность задания горизонта прогнозирования. Минимизируется неоднозначность, если можно так выразиться.
    Позвольте дать немного развернутый ответ:

    Есть два основных подхода к изучению физических процессов.

    Первый подход – анализ. При этом производится изучение и оценка свойств и параметров процесса, поиск определенных внутренних закономерностей его развития и использование полученных результатов для принятия тех или иных решений. Объект, являющийся источником изучаемого процесса, в этом случае рассматривается как некий черный или серый ящик, характеристики которого исследователю либо неизвестны, либо известны в самом общем виде и не позволяют дать аналитическое описание процесса.

    Другой подход – идентификация. Он основан на использовании некоторых моделей объекта, порождающего исследуемый физический процесс. В этом случае по результатам анализа производится оценка параметров модели, ее уточнение и использование данных о поведении модели для прогнозирования характеристик наблюдаемого процесса.

    Естественно, что методы, основанные на модельном представлении и идентификации параметров моделей, потенциально обладают большими прогностическими возможностями. Однако при этом должно выполняться одно непременное условие – модель должна быть адекватной и отражать действительные, а не искусственно сконструированные и подогнанные свойства порождающего процесс объекта.

    Другое требование к моделям – это требование устойчивости, однозначности реакций на внешнее воздействие, чтобы исключить эффект, когда незначительная погрешность в оценке параметров модели и/или незначительное изменение начальных условий может привести к существенному или даже катастрофическому расхождению в результатах моделирования. (Иллюстрируя сложность нелинейных взаимодействий, в частности, в метеорологии, иногда образно говорят: взмах крыла бабочки в джунглях Амазонки может привести к тайфуну на Карибском побережье.)

    Задача идентификации рынка на сегодняшний день, а возможно и в принципе, не представляется практически осуществимой по двум основным причинам:
    - Во-первых, нет никакой практической возможности построить адекватную динамическую модель рынка с учетом влияния всех внешних параметров и связей - линейных и нелинейных, отображающих взаимодействие всех факторов и показателей мировой экономики. Взаимное влияние и огромное количества этих факторов и сложность их взаимодействия не позволяют вычленить и изучить отдельные компоненты рыночной модели. Но даже если бы подобное изучение и было проведено, нелинейность взаимодействия не позволяет в общем случае предполагать адекватность модели рыночных процессов, полученной в результате синтеза элементарных одномерных моделей, описывающих влияние отдельных факторов.
    - Во-вторых, даже если теоретически предположить, что интересующая нас модель существует и доступна аналитику, все равно нелинейные свойства модели будут обусловливать ее крайне высокую чувствительность как по отношению начальным условиям, так и к точности оценки показателей экономического развития, влияющих на поведение рынка. Т.е. даже имея адекватную модель, мы не имели бы возможности ее использовать из-за отсутствия данных, необходимых для расчетов, или низкой точности этих данных.

    Отмеченные проблемы усугубляются и крайне высокой ролью психологии масс в механизме формирования рыночных цен, когда один и тот же объективный факт может приводить к прямо противоположным движениям рынка только из-за разницы в его восприятии субъектами рыночной среды.

    В связи с изложенным основное внимание в нашей работе уделяется задаче анализа динамики рынка (параметров движения цены) в конкретный момент наблюдения. Т.е. проводится анализ, основанный на учете некоторых наиболее общих и очевидных внутренних закономерностей процесса движения рыночных цен.

    Задача анализа рынков рассматривается с точки зрения теории сигналов и систем, опирающейся на рассмотрение процесса изменения цены в качестве некоторого сигнала, параметры которого необходимо проанализировать и оценить с помощью некоторой процедуры анализа (обработки) этого сигнала в соответствии с выбранными или специально сконструированными алгоритмами анализа. Причем, в отличие от традиционных подходов, для которых характерна оценка отдельных параметров и локальных характеристик движения рынка, процесс изменения цены рассматривается как единое целое, что позволяет исключить многие проблемы, связанные с нелинейностью рынка.

    Теперь о весовых коэффициентах.
    Ответь мне на один вопрос. Зачем, что они должны учитывать?
    Приведенную вами формулу мы опубликовали на форуме Инвесто.ру, причем без всяких весовых коэффициентов. Каждая волна - это процесс с энергие колебаний, сосредоточенной в заданной области частот, т.е. с определенными темпами развития. То что есть, то мы и выделяем.

    Формула z(t) = СУММА[W(i,t)] + Ф(t), - это равенство, полученное из процесса изменения цены, а не сконструированное абстрактно.

    Что значит ввести весовой коэффициент? Это означает, что мы вносим перекос в соотношение энергий отдельных волн, нарушаем равенство и искажаем реальную картину движения цены.

    Нужно ли это?
    На этапе анализа нет. Мы должны получить объективную картину, соответствующую реалиям рынка.
    Но при выработке процедуры принятия решений в дальнейшем мы можем внести какие угодно весовые значения и коэффициенты. Но при этом мы должны четко представлять, что мы делаем и зачем, что хотим подчеркнуть в соотношении волн и что это тнам может дать.

    Вот примерно так можно сформулировать мою точку зрения. А идентификацией мы не занимались, у нес нет модели рынка, есть модель формирования рыночный цены, рассматриваемая, как сумма всех изменений цены на интервале времени наблюдения. Это утверждение бесспорно и носит аксиоматический характер, но из этого простейшего наблюдения строго следует все остальное.

    P.S. А в целом я сторонник минимизации и отбрасывания всего лишнего. К канонической картине пятиволнового представления мы пришли не сразу, где-то в январе 2006 года были опубликованы результаты на форуме
    Инвесто.ру. А до того ( первая публикация была в конце 2003года тонули во множестве кривых, в том числе и с весовыми коэффициентами, частично дублирующих друг друга и затрудняющих восприятие рынка. Этот переход, который мы для себя считаем определенным прорывом, нужно было сделать не в формулах, а в мозгах, придав определенный физический смысл используемым индикаторам. Тогда и родилась концепция стохастических волновых трендов, которой мы пользуемся сегодня.
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Именно о "переходе в мозгах" я и говорю :)
    Я не буду развёрнуто освещать свою точку зрения, ибо вижу некое неприятие. Скажу лишь, что для определения текущих значений параметров с успехом можно воспользоваться арсеналом теории автоматического управления, её разделов - оптимальных процессов и адаптации.
    Кроме того, в моём понимании целью является не сам факт разложения процесса на составляющие. :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать