Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "Девятый Вал"
+ Подписаться
Страница 3 из 54 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    И еще в дополнение к сказанному. Я ранее писал, что КУ получены с учетом волатильности пары на истории. Для евро, например, КУ(39), Про который писал Даниил, может оказаться оптимальным (не проверял). А для пацана (фунт/йена) и КУ(50) может оказаться маловат. Поскольку волатильность этих инструментов разная!
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Убедительная просьба к тем, кто любит поговорить "за жизнь", а не по теме. Давайте разговаривать здесь
  3. 76
    Комментарии
    0
    Темы
    76
    Репутация Pro
    Аватар для Morley  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    В дополнение к сказанному. Поскольку в перспективе возможна торговля на всех периодах, то плавный переход от одной стратегии к другой это само собой разумеющееся!
    Речь идет об этом конкурсе? :eek:

    Нет нет, вы неподумайте! :no: Конечно, правила конкурса должны соблюдаться так, как вы их интерпретируете, но... найдет ли ваше понимание отклик среди надзирателей состязания? Уж неговоря о Мальцве... :hmmm:
  4. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Попробую еще раз объяснить - откуда берутся КУ в системе.

    Контрольные уровни могут быть абсолютно любыми, подчеркиваю - любыми, при условии, что будет соблюдаться следующее соотношение.

    0-1-1.618-2.618-3.618

    КУ0 - есть цена закрытия сессии в пятницу, предшествуюшую торговле, в том ДЦ или на том ресурсе, где вы торгуете, либо цена закрытия на стороннем ресурсе, если вам так удобнее.

    КУ1 - есть уровень либо полученный в результате анализа волатильности инструмента на истории, либо такой, который позволяет трейдеру осуществлять комфортную для него торговлю, либо позволяющий решать определенную задачу (например участие в конкурсе).

    Остальные уровни расчитываются по приведенным выше коэффициентам с округлением до целых чисел (пунктов).

    Но этого еще недостаточно! Нужно выработать тактику такую, чтобы уровневая система работала во благо, а не во вред. Свою тактику я буду описывать по ходу действий. Ну а вам остается либо перенять ее, либо найти свою, если вас заинтересовала сама стратегия.
  5. 76
    Комментарии
    0
    Темы
    76
    Репутация Pro
    Аватар для Morley  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    ...
    КУ1 - есть уровень либо полученный в результате анализа волатильности инструмента на истории, либо такой, который позволяет трейдеру осуществлять комфортную для него торговлю, либо позволяющий решать определенную задачу (например участие в конкурсе).
    ...
    Согласитесь, конкретики - не ахти!
    Ну, захотел я на одном конкурсе занять не менее третьего места, чтобы откусить хотябы 100 долларов США. Как мне вычислить оптимальный КУ1? :confused:
  6. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Morley Посмотреть сообщение
    Согласитесь, конкретики - не ахти!
    Ну, захотел я на одном конкурсе занять не менее третьего места, чтобы откусить хотябы 100 долларов США. Как мне вычислить оптимальный КУ1? :confused:
    Давайте я все таки расскажу - как это сделал я.

    Мне может быть это было сделать проще, чем другим, поскольку у меня к моменту вступления в конкурс уже есть несколько систем для разных стратегий по времени.

    Итак. Есть ограничения в конкурсе. рассматриваю их в таком порядке.

    1. Локи запрещены. Поскольку основной вариант ТС, который изначально планировался к участию не соответствует этому требованию - пришлось от него отказаться.

    2. Прибыль за период (месяц) должна быть не менее 3%. Тем более долгосрочная стратегия не подходит, поскольку в отдельные периоды этот показатель может не выполнятся.

    3. Максимально допустимый убыток - 20% от стартового депо. Ну это не страшно и всегда можно урегулировать размером контракта.

    4. Максимальный риск на одну открытую сделку не должен превышать 3%. А вот это самый важный момент! В планах предусмотрена торговля с одной, двумя и тремя целями (необязательно). Значит масимальный контракт должен быть одновременно кратным 1,2 и3. Этому соответствует контракт 0.6.

    Чтобы совокупная позиция не превысила 3% риска нахожу максимально допустимы уровень стопа с учетом спреда 3п. Это 47п. Делаюнебольшой запасец на случай комиссий свопов и т.п. Тогда это 46п. Смотрю далее. Если КУ1 принимается +/-46. то КУ2 (+/-1.618) будет равным 46х1.618=75п. Этот КУ используется в качестве уровня стопа при открытии позиций от КУ0. При открытии позиций от КУ0 иногда используются две цели. значит размер контракта (оптимальны) беру 0.4 лота. Но тогда риск по совокупной позиции будет 78х4=3.12%, что выше допустимого. Определяю, что для данного случая оптимальным будет КУ2 равным +/-70п. и риск по совокупной позиции для него равен 2.92%, что в пределах допустимого. В этом случае КУ1 есть +/-43п. и риск для сделок, открываемых совокупным лотом 0.6 46х6=2.76% что в пределах допустимого.

    Вот используя эту логику и немного математики я и получил КУ для данного конкурса со значениями, данными в описании ТС.

    Надеюсь теперь понятно - откуда взялись именно такие уровни, а не иные!

    Еще раз подчеркиваю - уровни могут быть любыми при разработке ТС, главное, чтобы соотношение между ними соответствовало следующим коэффициентам - 0,1,1.618,2.618,3.618!
  7. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Внес некоторые уточнения в описание согласно последнего поста.
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Значит масимальный контракт должен быть одновременно кратным 1,2 и3. Этому соответствует контракт 0.6
    Необязательно. Лот 0,5 тоже можно закрыть частями. Например 0,2 и 0,2 и 0,1.
    И лот 0,4 тоже можно закрыть частями.
  9. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Необязательно. Лот 0,5 тоже можно закрыть частями. Например 0,2 и 0,2 и 0,1.
    И лот 0,4 тоже можно закрыть частями.
    Согласен! Итоговый результат только будет отличаться от расчетного! Кроме того, у меня будут сделки например покупка от КУ(43) со стопом на КУ(-43) лотом 0.3 Риск по этой сделке 89х3=2.67%

    Вообще говоря, я ночью тестировал долгосрочную стратегию. Там уровень стопа до 350п. Но и уровень тейка нехилый. Однако при прочих равных условиях получить нужный результа я могу намного быстрее по стратегии заявленной в конкурсе, а не по долгосрочной. Чем и хороша базовая стратегия - она позволяет свободно маневрировать КУ, размером контракта, длительностью и т.п. Что позволяет применять ее на любых участках рынка с любой волатильностью, а также работать "на заказ", если можно так выразиться по отношению к данному проекту.;)
  10. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Поскольку по непонятным мне причинам ТС к конкурсу пока не допущена, а время на открытие сделок уже наступило - завел временный счет, дабы не пропустить торговлю в принципе.

    Торговый счет -ВТ 1003321
    Логин торгового счета - 1003321
    Пароль инвестора — Скиталец (в английской раскладке клавиатуры - Crbnfktw)

    Сервер - BroCo-Demo

    Открыл две сделки с рынка со следующими параметрами.

    1. GBPUSD buy0.2 1.6377, s/l 1.6309, t/p 1.6449

    Риск за сделку 1.36%
    Ожидаемый профит 1.44%

    2. GBPUSD buy0.2 1.6377, s/l 1.6309, t/p 1.6535

    Риск за сделку 1.36%
    Ожидаемый профит 3.16%

    Риск по совокупной позиции 2.72%
    Ожидаемый профит 4.60%

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать