Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Девятый Вал" 11.04.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "Девятый Вал" 11.04.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 9547.19$

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -4.53%
    Absolute Drawdown -

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1.Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков".
    2. Исторические котировки цены по паре GBPUSD, а также коэффициенты Фибоначчи

    В результате анализа этих котировок были найдены определенные зависимости, которые и заложены в систему:

    1. Цена будет двигаться в том же направлении, в котором двигалась в предыдущем периоде минимум на «N» пунктов, после чего последует разворот (коррекция) и цена пройдет в противоположном направлении минимум «М» пунктов.
    2. Прежде чем пройти в том же направлении, в котором цена двигалась в предыдущем периоде минимум «М» пунктов, будет коррекция (откат) минимум на «N» пунктов.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,894
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Система непрерывного действия. Может осуществляться по нескольку сделок в день, а может несколько дней не быть ни одной сделки. Поэтому будут использоваться М15, Н1, Н4 для наглядности.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Торговля будет осуществляться только по одной паре - GBPUSD
  3. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Рабочий лот (контракт) по одной сделке 0.1 (может увеличиваться по мере прироста депозита, реинвестирование), а также в случаях, когда максимальные потери по сделке при срабатывании s/l не будут превышать 3% от стартового депозита.

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Торговый счет -ВТ 1002523

    Логин торгового счета - 1002523

    Пароль инвестора — Скиталец (в английской раскладке клавиатуры - Crbnfktw)

    Сервер - BroCo-Demo
  4. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от стартового депозита.

    Риск по совокупной позиции (несколько сделок в одну сторону) не более 12%

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Поскольку сделки будут открываться по отложенным ордерам, то изначально время открытия сделки неопределено. Однако, поскольку торговля будет вестись с использованием отложенных ордеров, то о выставлении ордеров я буду оповещать заранее, до совершения по факту самой сделки.
    Если сессия открылась гэпом и при этом цена проскочила один из уровней открывающих ордеров, либо по какой то причине в момент планового открытия сделки я находился вне рынка, то буду открывать позицию с рынка по лучшей цене. В случае худшей цены буду выставлять отложенный ордер на плановом уровне открытия.

    Важно! Если на предыдущем периоде уже сформировался сигнал на покупку/продажу, то открывать позицию буду с рынка от КУ0, о чем сообщу заранее. (с 17.04.11 отменен)
  5. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой стратегии.

    ТС «Девятый Вал» является статистической уровневой системой и предназначена для торговли в среднесрочном периоде (от одного дня до нескольких недель). Контрольные уровни (КУ) неизменны и всегда ориентированы по КУ0, который является по сути последней котировкой цены в последнюю пятницу. Данная котировка не привязана строго к котировкам Броко. Каждую новую неделю начинает работать новый торговый план, одновременно в рынке может торговаться несколько однонаправленных сделок по разным планам (необязательно). План не ограничен по срокам и имеет свою силу до момента достижения ценой того или иного крайних уровней (границ паттерна). Однако в пятницу текущей торговой недели открытые сделки могут быть закрыты не по первоначальной цели, а на промежуточных КУ, о чем я сообщу заранее.

    Всего в системе 9 уровней, включая КУ0. Все уровни располагаются на удалении от КУ0 всегда на одном и том же расстоянии в пунктах. Всегда фактические КУ для данного конкретного торгового плана рассчитываются от фактического значения цены КУ0.

    В плане используются следующие уровни:

    КУ0, КУ(43), КУ(-43), КУ(70), КУ(-70), КУ(113), КУ(-113), КУ(156), КУ(-156)

    Уровни рассчитаны с учетом волатильности пары GBPUSD на истории, а, также с учетом коэффициентов Фибоначчи (математического ряда), а именно 1, 1.618, 2.618, 3.618 с небольшим округлением значений. Здесь за 1 принят КУ+/-43. Уровень КУ+/-43 оптимален для соблюдения ограничения по рискам в данном проекте, а также при разбивке трейда на несколько сделок (от 1 до 3-х) с разными целями.

    Торговый план работает по сути в предполагаемом паттерне с границами +/-156п. От КУ0. Как только цена достигнет одной из границ — торговля по данному плану прекращается.

    Важно! С 17.04.11 изменяю значения КУ на следующие:

    КУ0, КУ(42), КУ(-42), КУ(68), КУ(-68), КУ(110), КУ(-110), КУ(152), КУ(-152)
  6. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Уровни открывающих ордеров, а также уровни s/l и t/p всегда находятся на одном из КУ. По мере прохождения ценой КУ, s/l может передвигаться по принципу трейлинг стопа также на другой КУ. Часто встречается ситуация, когда цена «застревает» в канале, в границах которого находятся два-три КУ. В этой ситуации будет использоваться разворотный трейллинг-стоп. Переворот позиции будет происходить либо в безубытке (минус спред), либо с небольшим убытком (не более 3%), при этом будет использовано (не обязательно) добавление позиции с таким расчетом, что в случае получения убытка по данной конкретной сделке — этот убыток не превысит 3% от стартового депозита.

    Иногда может встретится ситуация, когда цена будет «работать» в небольшом канале, в котором находится только один КУ. Решение на продолжение торговли по сделке либо закрытии ее с переворотом буду принимать по этой рыночной ситуации (не обязательно!).

    Если возникнет ситуация, что в разных циклах сделки по плану должны открываться в разные стороны (лок), то приоритет отдается тому плану, который начал свою работу раньше.

    Если возникнет ситуация, что в разных циклах сделки направлены в одну сторону, то буду открывать дополнительные сделки согласно планов (необязательно).

    Если я увижу в рынке сопротивление или поддержку при прохождении цены к намеченной по плану в сделке цели, то буду частично закрывать позиции на промежуточных КУ (необязательно), либо разворачивать сделки в противоположном направлении на промежуточном КУ (необязательно). Если я увижу такую ситуацию заранее, до совершения трейда, то буду дробить трейд на несколько сделок с разными целями (необязательно). О чем сообщу заранее.

    Важно! Для определения тактики работы в обязательном порядке буду смотреть историю поведения цены как минимум на предыдущей неделе. (С 17.04.11 отменен)

    С 17.04.11 тактика работы по плану однообразна, постоянна и неизменна. Поскольку в системе два зеркальноотображенных плана, то привожу пример одного из них (второй аналогичен).

    Поведение цены и совершение сделок.

    1. КУ0-КУ(68)-КУ(152) — сделки в данном цикле не открываются.
    2. КУ0-КУ(68)-КУ0 — выставляются ордера на покупку:
    2.1 buylimit 0.3 КУ(-68), s/l КУ(-152), t/p КУ(68)
    2.2 buystop 0.4 КУ(68), s/l КУ0, t/p КУ(152)
    2.3 buylimit 0.6 КУ(-110), s/l КУ(-152), t/p КУ(-42)

    По п.п 2.1 После срабатывания отложенного ордера, на КУ(68) выставляется ордер на продажу (по сути переворотный), ранее выставленный ордер на покупку от этого уровня (п.п.2.2) снимается, и далее на уровнях КУ+/-68 также выставляются переворотники по сути до тех пор, пока очередная сделка не закроется по стопу, при достижении стопа цикл завершается, ордера с рынка снимаются. Как только сделка закроется по тейку и перевернется - ордер по п.п.2.3 снимается. Если я увижу, что цена после нескольких колебаний в паттерне с КУ+/-68п. может пробить этот паттерн, то на этом этапе переворотный ордер выставляться не будет, а тейк по открытой сделке будет перенесен на уровень КУ+/-152.

    По п.п 2.2 Если сделка закроется по тейку — цикл завершен, ордера в рынке снимаются.
    Если сделка закроется по стопу, то на КУ(68) вновь выставляется ордер на покупку. Ранее выставленные ордера остаются в рынке.

    По п.п 2.3 По сути добавление позиции. Если сделка закроется по стопу — цикл завершен, ордера в рынке снимаются.
    Если сделка закроется по тейку — данный п.п 2.3. более не повторяется. Торгуются только сделки по п.п.2.1

    Если цена изначально не дойдет 2 пункта до КУ+/-68, то буду считать, что КУ+/-68 достигнут (не обязательно) и буду действовать по выше описанному сценарию (необязательно).

    С 19.04.2011 вступают в силу важные дополнения к правилам совершения сделок.

    Если цена достигла границы паттерна (+/-152п. от КУ0) то вновь выставляются все группы ордеров, указанных в п.2 правил совершения сделок. Используется та же тактика в работе.

    Данное дополнение необязательно и может быть использовано только в случаях.

    1) Если в текущем цикле была совершена хотя бы одна сделка.
    2) Если цена достигла границы паттерна слишком быстро (в течение одного-двух дней с начала недели).
    3) Если после достижения КУ+/-152п. без совершения сделок, цена вернулась к КУ0

    Второе важное дополнение.

    Независимо от того — совершались ли сделки в текущем цикле или нет, если цена прошла следующий путь:

    КУ0 — КУ(152) — КУ(68) - КУ(152)

    то на уровне КУ(68) выставляется ордер, торгующий на пробой уровня со следующими параметрами.

    Sellstop 0.3 КУ(68), s/l КУ(152), t/p КУ(-152)

    Сделка торгуется либо до закрытия по ордеру, в этом случае уже цикл не возобновляется, либо будет закрыта в конце недели на ближайшем КУ или с рынка (необязательно). В этом случае торговля по данному плану (циклу) так же завершается.

    И в первом и во втором дополнении — если до конца недели сделки не будут открыты, то цикл также завершается.
  7. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.



    1. Сначала смотрю на поведение цены в предыдущем периоде. В предыущем периоде цена дважды протестировала КУ(-113) (все что ниже этого уровня в расчет не принимаю), и один раз КУ0 планового периода. В данной ситуации вижу сильный сигнал на покупку. Кроме того, в стратегии предусмотрено — не важно в какой последовательности цена протестировала уровни КУ+/-113, следующая цель граница паттерна (КУ+/-156). Значит выбираю цель КУ(155).

    2.Смотрю далее на истории — нет ли сильных уровней сопротивления по ходу движения цены. Таких уровней я не вижу. Следовательно принимается решение на покупку с целью КУ(156).

    Описание сделки для этого примера.

    Покупка с рынка (примерно уровень КУ0).
    Размер контракта — 0.4 лота
    Риск за сделку — 2.92% (стоп на уровне КУ (-70)
    Ожидаемый профит - 6,12%
  8. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю.
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите тему для ответов на вопросы и обсуждения.
  10. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Анализ ситуации в рынке и план работы (тактика) на текущую неделю.



    1. Наношу на график контрольные уровни исходя из КУ0 (1.6379)

    2. Смотрю на поведение цены на прошлой недели. Цена от КУ(-113) протестировала КУ(-43), вернулась к КУ(-113), пробила КУ(-43), вернулась к линии пробоя и начала небольшое движение вверх. Согласно плана ТС далее цена должна как минимум протестировать КУ+/-156. Поскольку вижу на графиках классический пробой сопротивления с откатом к линии пробоя, то принимаю решение на покупку от КУ0.

    3. Наношу на график линию поддеркжи (красная наклонная) и линию сопротивления (черная наклонная). Образовался треугольник, который цена пробила вверх. Что также является сигналом на покупку. В случае, если сигнал будет ложным (ложный пробой треугольника) то буду продавать после пробоя КУ(-43). беру пока это на заметку.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать