Разное » Наши компании » Вопрос по зерновым
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 21
    Комментарии
    1
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Вопрос по зерновым

    Как вы считаете с какими контрактами по пшенице и кукурузе лучше работать: с электронными или питовыми? Почему?
    Имеет ли смысл ориентироваться на объединение (all sessions) этих контрактов при прогнозировании движения цены?
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,946
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Вопросы у Вас очень сложные и объективного мнения боюсь получить от меня Вы не сможете.
    Поэтому выскажу свою точку зрения, основанную на собственной торговле и торговле наших клиентов.
    Во первых, ликвидность что кукурузы, что пшеницы сильно подвержены сезонному фактору, но с каждым годом торговли, все больше и больше заявок поступают на так называемые ночные контракты ( электронные).
    То есть еще буквально пару лет назад, мой ответ был однозначным - торгуйте в пите, а сейчас уже нет, не то время.
    Дальше. А дальше вопрос в том, что если Вы задаете вопрос такого порядка- каким контрактом торговать?, то можно сделать вывод, что Вы будет стараться закрывать контракт в конце сессии, а вот это уже наверное не совсем хорошо для пита, так как краткосрочная торговля в пите не всегда срабатывает из-за элементарного проскальзывания в исполнении. ( времени от подачи заявки в терминал, до исполнения его трейдером брокера в пите и обратного прихода в терминал). При такой стратегии конечно лучше работать на электронике, так как там Вы в стакане видите все заявки и цену исполнения на данный момент.
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Вообще для домашнего трейдинга вне всякого сомнения лучше работать на электронных контрактах, и тут также ответ однозначный, все что можно заменить на электронику, меняйте и не думайте, но это опять же слабо относится к зерновым, некоторой энергетике и металлам.
    Поэтому, чтобы не лить воду, скажу однозначно, мой ответ по зерновым таков.
    На данный момент, нужно учитывать и питовый контракт и электронный. Торговать на совмещенном контракте, ( это очень легко в нашем терминале, так как там можно закрыть к примеру питовую кукурузу С ночной кукурузой ZC и наооборот).
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    И еще ответ с большой буквы, который касается не только зерновых.
    Пит остается в США, так как его держат владельцы Бирж и их члены, придумывая всякие отмазы по типу, что цена полученная открытым выкриком самая демократичная цена в мире, а на самом деле наживаясь на проскальзывании и исполнении, да на продаже мест на бирже, которые падают в цене с каждым годом. Торгуют на биржах не только кучка трейдеров в яме, а весь мир. ( Обратите внимание на ход серебра в пите, и после закрытия пита в электронике, в электронике сейчас ход больше, такое ощущение иногда, что ждут закрытия пита, чтобы начать нормально торговать). Так вот при прогнозировании цены, ограничиваться котировками пита, с моей точки зрения, абсолютно неразумно. Учитывайте все факторы и в первую очередь продолжения хода цены после закрытия пита ( на электронном контракте).
    То есть просто если есть возможность откройте те электронные контракты, которые торгуются после пита.
    CL и YC и т.д.
    Хорошо описано какие контракты продолжают питы тут.
    http://www.openecry.com/traderstoolbox/contract.cfm
    И посмотрите как гоняют электронные контракты. То есть при анализе учитывайте электронику обязательно.
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Вообще вопрос, классный. Почаще бы такие задавали, тогда наверное и нормальная дискуссия бы образовалась.
  6. 21
    Комментарии
    1
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Графики электронного и питового контракта сильно отличаются, график электроники какой-то очень ровный, свечи длинные и на них очень мало теней. В тоже время питовый график наоборот более сжатый и имеет выраженные тени. Лично для меня легче понять как раз питовый график.

    Может быть действительно имеет смысл ориентироваться на объединенный график электронных и питовых торгов? Не пробовали?

    --
    Кстати именно такой график на CFD у Фибо. Собственно с него я и заинтересовался этим вопросом.
  7. 21
    Комментарии
    1
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вот сейчас посмотрел объемы торгов на CBOT по зерновым: объем электронных контрактов на пшеницу и кукурузу составляет лишь ~7% от объема питовых, а сои вообще около ~3%. Следовательно зачение графика питовых контарктов намного выше.
    С другой стороны если есть возможность открыть контаракт на пите и закрыть на электронке, то это очень облегчает жизнь.
    Вообще-то я пока не планирую торговать внутри дня, но бонус электронки теперь учту.
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Кстати у нас через месяц-два, тоже будут графики в терминале.
    Veliar, давайте немного разберемся.
    Вы смотрите не совсем правильно на зерновые в таком контексте.
    То есть мое мнение, что сейчас нельзя разделять электронный контракт и питовый. Есть один контракт - это зерно или пшеница к примеру. ЧТобы правильно объяснить свою точку зрения, давайте рассмотрим на примерах.

    Для начала немного посмотрим на историю бирж. Еще лет 5 назад не был развит Инетернет, да и компы не у всех были. Людям негде было торговать и поэтому торговали в пите. То есть пришли- поторговали на бирже, а потом пошли домой отдыхать. Они тогда знали, что если кто и будет ночью торговать, то это никакого влияния не цену не произведет. А сейчас все изменилось.

    Вы же не будете отрицать, что к примеру ориентироваться на торговлю евро в пите на Чикагской Торговой Бирже, просто нельзя, так как там торгуют с 16 до 23 по Москве, а в остальное время торгуют на электронных биржах, да в таких объемах, что тому питу и не снилось.
    То есть Вам же не придет в голову анализировать чисто питовый контракт евро на СМЕ? Вы же естественно будете брать электронные контракты и проводить анализ. Так и делают.

    К примеру возьмем чисто питовый контракт.
    Допустим сахар. Там люди торгуют и понимаю, что торговать сахаром можно только на NYBOT, в сторого определенное время, и пока он там не торгуется ( нет на него аналогов электронных), никто не будет торговать ночью, потому что нет возможности.
    То есть там нет движения вне определенного времени.

    А теперь про зерновые.
    Контракт C и ZC - это КУКУРУЗА.

    То есть кукуруза, которая ходит и днем и ночью. Ночью возьмет крупный фермер и продаст по пьяни весь свой урожай и что? А то что это скажется на движении КУКУРУЗЫ, а не питового или электронного контракта. Вот поэтому я и говорю, анализ движения контракта кукурузы нельзя разъединять, потому что это один и тот же контракт, просто торгуется он в разное время.
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Вы не поняли меня. Объяснял я объяснял и без толку вроде.
    Свежий пример.


    Смотрите на кукурузу июльскую 2006 года за вчера.
    Средней величины черная свеча.
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    А теперь смотрите на сегодняшний ночной контракт. да там свеча и движение больше чем вчера. И какой можно вывод сделать, когда сегодня откроется питовый контракт???????
    То, что образован геп, а значит велика вероятность того, что цена вернется. А на самом деле большая ошибка. НОЧЬЮ КУКУРУЗОЙ ТОРГОВАЛИ, и торговали не хило, так что возврата цены может и не быть, так как движение отрисовано, но просто ночью.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать