Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "МЕДУЗА" 04.04.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "МЕДУЗА" 04.04.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 167 807 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - - 16.1%

    Absolute Drawdown - 00.00%


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    1. Ларри Уильямс. "Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами."

    2. Джек Швагер. "Технический анализ.", "Биржевые маги".

    3. Ларри Уильямс. "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли."

    4. Джон Мерфи. "Межрыночный технический анализ"

    5. Собственные идеи и наработки на основе технического анализа и прочая литература.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,617
  2. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    W1; D1; M15 .

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все фьючерсы.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Сервер BroCo-Demo

    Торговый счет - № № 998574

    Логин торгового счета - 998574

    Пароль инвестора - mgj7yhw

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на все открытые сделки - не более 10% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения об открытии сделки неопределено. Но я ежедневно буду комментировать положение дел на рынке (как правило за несколько часов до закрытия рынков) и предупреждать о намечающейся сделке.
  3. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.


    ТС "МЕДУЗА" со структурной точки зрения состоит из трёх основных компонентов :

    1.Технический анализ.

    2. Управление капиталом.

    3. COT - анализ.
  4. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Технические фигуры. Тайм-фреймы. W1; D1.


    Краткосрочный максимум - максимум с более низкими максимумами по обе стороны от него.
    Краткосрочный минимум - минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него.

    Промежуточный максимум - краткосрочный максимум, с более низкими краткосрочными максимумами по обеим сторонам.
    Промежуточный минимум - краткосрочный минимум, с более высокими краткосрочными минимумами по обеим сторонам.

    Долгосрочный максимум - промежуточный максимум с более низкими промежуточными максимумами с обеих сторон.
    Долгосрочный минимум - промежуточный минимум с более высокими промежуточными минимумами с обеих сторон.


    2-х дневное и более, сопротивление - ряд дневных баров дальше которых цена не может уйти выше (в течении 2-х дней или больше) или другими словами, максимумы этих баров не могут преодолеть определенный верхний ценовой порог.

    2-х дневная и более, поддержка - ряд дневных баров дальше которых цена не может уйти ниже ( в течении 2-х дней или больше) или другими словами, минимумы этих баров не могут преодолеть определенный нижний ценовой порог.
  5. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Примеры технических фигур.

    1. Пример краткосрочного максимума/минимума.

    Оранжевым кружочком отмечен краткосрочный дневной минимум.

    Красным кружочком отмечен краткосрочный дневной максимум.

    Аналогичным образом строятся промежуточные и долгосрочые максимумы/минимумы как дневные так и недельные.
     
  6. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2. Пример двухдневного и более, сопротивления/поддержки.

    Аналогичным образом строятся 2-х недельная и более, сопротивление/поддержка.
     
  7. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Правила входа в сделку по TC "МЕДУЗА"


    Вход в сделку определяется с помощью технических фигур описанных выше.


    BUY

    При формировании краткосрочного/промежуточного/долгосрочного минимума дневного/недельного или при формировании двухдневной/двухнедельной и более, поддержки.


    SELL


    При формировании краткосрочного/промежуточного/долгосрочного максимума дневного/недельного или при формировании двухдневного/двухнедельного и более, сопротивления.
  8. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Управление капиталом.

    Уровень Stop Loss

    Возможны два варианта установки stp-loss(а).

    1.Stop Loss за краткосрочными максимумами/минимумами дневными или недельными или же за уровнями 2-х дневной/2-недельной и более поддержки и сопротивления. Уровень stop-loss(a) будет определятся согласно рыночной ситуации.

    2. Stop Loss на несклько десятков тиков ниже (покупка) или выше (продажа) от уровня входа в сделку. Уровень stop-loss(a) будет определятся согласно рыночной ситуации (подробнее в пункте VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана).

    3. Stop Loss может перемещаться (изменяться) для защиты прибыли и минимизации убытков. При этом заявленный риск на сделку может только сокращаться, но ни как не увеличиваться. Поэтому, с точки зрения рисков у нас будет три вида stop-loss(а) :

    - Рисковой stop-loss, RSL - это первоначальный stop-loss, выставляемый при открытии сделки. Естественно при этом, что сделка находится под риском убытков.

    - Безрисковый stop-loss , BRL - это перемещенный stop-loss с целью минимизации убытков, сведению их к нулю.

    - Вознаграждающий stop-loss, VSL - это перемещенный stop-loss с целью получения прибыли. Так же в свою очередь может передвигаться с целью наращивания прибыли.


    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции.
  9. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.


    При формировании технической фигуры, сигнализирующей нам о возможности вступить в торговлю, есть два способа войти в сделку, которыми мы будем пользоваться :

    1. " Вошёл и забыл". Входим в сделку. Выставляем stop-loss по первому правилу (указанному в пункте "Управление капиталом") и take profit. В случае, если сделка идет в нашем направлении -растет (при покупке), падает (при продаже), то действует третье правило ( указанное в пункте "Управление капиталом"). Если сделка идет против нас, то торговля прекращается по установленному stop-loss(у).

    2. "Поймай сделку". Входим в сделку. Выставляем stop-loss по второму правилу (указанному в пункте "Управление капиталом"). В случае, если сделка идет в нашем направлении - растет (при покупке), падает (при продаже), то действует третье правило ( указанное в пункте "Управление капиталом"). В основном это будут stop-loss(ы) типа BRL.
    Если сделка будет закрыта по stop-loss(у), но техническая фигура нарушена не будет, то возможны дополнительные заходы по тем же принципам.


    Выход из сделок

    - По stop-loss(у) любого из вышеуказанных типов.

    - По take-profit(у).

    - Вручную.


    COT-анализ

    Будет играть вспомогательную роль, определяя глобальные тенденции на рынке. Анализ будет проводится раз в месяц, по наиболее, на мой взгляд, интересным инструментам
  10. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем на примере продажу по стратегии "TC МЕДУЗА" по принципу "вошёл и забыл".

    Красным кружком выделен краткосрочный максимум, сигнализирующий нам о продажах.

    На следующей торговой сессии должна быть открыта короткая сделка (т.е. совершена продажа). Stop-loss на уровне 1450.3. Take Profit на 1400.

    Замечу лишь, что сделка может быть открыта на любом уровне, т.е. до тех пор пока не нарушена техническая фигура - т.е. до уровня 1447, но в день после формирования фигуры - не позже.

    На второй день, после того, как мы открыли короткую сделку -цена идет вниз.

    Имеет смысл либо закрыть сделку в ручную, либо передвинуть stop-loss для минимизации убытков , либо установить stop-loss на безрисковом уровне , упавая на дальнейшее снижение, продолжая перемещать stop-loss.

    Таким образом цена либо дойдет до Take Profit(a) если не закрывать сделку в ручную, либо будет закрыта по stop-loss(у) постоянно сдвигаемому в направлении прибыли.

    Еще возможен вриант, что цена сразу же пошла бы вверх и закрыла нас по stop(у) там где мы его установили в первый раз.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать