Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Мысли вслух. Работа трейдера над собой
+ Подписаться
Страница 60 из 82 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Все мы приходя на рынок, приносим из обычной жизни свои представления и предрассудки. Выделил условно несколько типов трейдеров в зависимости от прошлого опыта. Первый - это люди, которые с риском никогда не работали, работали спокойно по найму, получали зарплату, а тут под влиянием рекламы ли, совета друзей решили поторговать в надежде разбогатеть или может пощекотать нервы, неважно. Шансы таких трейдеров стать профи я оцениваю достаточно скромно им нужно как правило многое поменять в мировоззрении.
    - ученые. Этим проще - они нацелены искать закономерности и среди преуспевающих трейдеров обладатели ученых степеней часто мелькают. Но аналитические способности условие, как говорится, необходимое, но недостаточное. Представители данной когорты, обычно нацелены на то, чтобы с помощью хитрожопых методов обмануть рынок, да еще чтобы это было глубоко научно :). Другими словами, это вечные искатели Грааля, которого нет. Временами им правда удается обуздать ту или иную закономерность и ехать на ней, но все же отношение к рынку у них неправильное, как мне кажется.
    - предприниматели и проф. карточные игроки. Для них рынок это возможности, которые быстро исчезают, если вовремя ими не воспользоваться и риски, соответственно, а значит и цена игры. И этот подход, на мой взгляд, наиболее адекватен и реально полезен. В конце концов, лучшего определения рынка, чем в прибаутке "один дурак продает, а другой покупает" я еще не видел :smartass:. Единственнно, предприниматели авторитарного типа обладают изрядным упрямством, а на рынке нужна гибкость.

    Приведенная классификация приблизительна, я ничего не хочу ей доказать, просто анализирую свой опыт. Во мне так или иначе живет и любящий риск предприниматель, я бы даже сказал барыга :p . И ученый, ищущий законы и наслаждающийся этим поиском :smartass:. И обыватель, боящийся всего и вся.
    Жизнь была бурная, бывал я в разных ролях, но повторюсь третий из изложенных подходов был по моим ощущениям наиболее полезным в трейдинге.
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вывел таки свой счет на уровень +3% вчера. Таким образом, задача выйти из просадки и сделать плановую прибыль выполнена. Морального удовлетворения правда мало получил. GBPCHF слизал стопы несколько раз, нарисовав жуткое количество диверов, прежде чем пошел вверх. Новости по Великобритании идут плохие и все хуже и хуже. Пришлось выезжать на увеличении лота, но вроде прошло и за рамки допустимого риска в 2% я не выходил, правильнее был бы риск в 1%, но где-то ошибался в расчетах на глазок, где-то нужно было ускориться ибо времени до конца месяца было мало. Но так или иначе факт остается фактом и поставленная задача выполнена.
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Случайно нашел интересную статью, оказывается Гугл в своем бизнесе тоже использует длинные хвосты, ибо конкуренция в этой части рынка ниже. Решил привести статейку полностью.


    Ехать на длинном хвосте http://www.googlers.ru/kultura/6.php


    «Наша бизнес модель – эксплуатация длинного хвоста, – заметил один из сотрудников Google. – Руководство только и твердит об этом»(12).
    Впервые маркетинг длинного хвоста ввела в практику розничная сеть Sears, Roebuck & Company, предложив клиентам пухлые каталоги товаров, которые можно заказать по почте. Позже его с блеском усовершенствовали интернет компании, подняв на новую высоту, – в особенности успешно это сделала компания Google. Название «модель длинного хвоста» происходит от внешнего вида кривых, описывающих статистические распределения – вроде всем известных кривой нормального распределения или кривой Парето. Обычно кривая после тех или иных изгибов стремится к некоему значению и буквально уходит в бесконечность, но никогда не достигает желанной отметки. При этом хвост кривой все сильнее прижимается к оси, уходя в бесконечность, отсюда и его название – «длинный хвост».
    Если отложить по оси Y объем продаж того или иного товара, а по оси X – широту ассортимента и нанести сюда показатели разных компаний, то на таком графике вершина кривой обычно отображает компанию с самым высоким объемом продаж, но, как правило, с ограниченным количеством пользующихся повышенным спросом продуктов – чемпионов продаж. Так вот, интернет компании, живущие за счет длинного хвоста, располагают возможностью продавать самый широкий ассортимент продуктов, поскольку фактически не связаны с необходимостью складского хранения. При том что они, естественно, делают деньги на продажах самых популярных продуктов, они способны извлекать прибыль и из того, что не является хитами, – продуктов, пользующихся единичным спросом, иными словами, тех, которые в графиках продаж оттеснены куда то далеко в хвост. Но ведь хвост то длинный, почти бесконечный, а значит, на продажах этих продуктов (более узкоспециализированных, малоизвестных и странных или даже в чем то отталкивающих – словом, на любителя) компания может постоянно зарабатывать деньги, и деньги большие. В своей книге The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More («Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса»), где он описывает этот феномен, Крис Андерсон, главный редактор культового журнала об ИТ индустрии Wired, отмечает огромную емкость таких рынков, называя их «рынками без конца»(13).
    На первом ежегодном собрании компании Google в 2004 году Эрик Шмидт пояснил, что источник успеха программы для рекламодателей в том, что она не только охватывает пик кривой, продавая место под рекламу небольшому количеству очень крупных компаний рекламодателей, но и следует вдоль длинного хвоста, предоставляя услуги миллионам мелких рекламодателей, вплоть до предпринимателей одиночек:
    Что самое впечатляющее в длинном хвосте – это его размеры, и не менее удивительно, что огромное количество мелких компаний (место которых и есть где то ближе к концу хвоста) не охвачены традиционной рекламной индустрией. Осознание того факта, что распределение продаж у таких компаний, как наша, соответствует распределению Парето, имеет куда более глубокий смысл, чем могло бы показаться на первый взгляд.

    С открытием потенциальных возможностей, которые таит в себе кривая распределения продаж, в особенности середина длинного хвоста (иными словами, того, что охват средних и мелких клиентов рекламодателей – это поистине золотая жила), руководство Google обнаружило для себя поразительно много способов поиграть с длинным хвостом.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Не понимаю, что вам не нравится. Все вполне логично. Есть длинные хвосты, которые на рынке довольно часто появляются, причем на всех рынках и тайм-фреймах. Статистика это показывает и доказывать и и искать тут уже ничего не надо. Сигма она и в Африке сигма, Линии Боллиджера ее прекрасно считают и без меня и откладывают 2, 3... да сколько хочешь. Длинные хвосты, они же "черные лебеди" и дают возможность получить профит больший стопа. Если бы распределение было другое - шиш с маслом тогда, вероятность такого "черного лебедя" была бы очень низкой и овчинка выделки не стоила бы.
    Теперь остается выйти на охоту на это лебедя и выявить приметы его появления, да так, чтобы не напороться желательно на стоп. Вариантов не так уж много. Аномально большие в сравнении со средним уровнем движения возникают на новостях, при изменениях волатильности на открытии рынка, также часто после отката при возобновлении движения по тренду. Первые варианты сложноваты - много шума и разводок, последний мне нравится больше. Обратный дивер часто об этом случае и сигнализирует и дает конкретные точку входа и выхода, чего еще надо и смысл мудрить.
    Случайно заглянул, а тут со мной дискутируют оказывается.
    ИМХО, то о чем вы пишете, это не логика, а пространные рассуждения.
    Логика, это жесткая структура по типу: наблюдаем на рынке то-то и то-то ---> действуем так и так. Но то, что вы упомянули сигму уже приятно. Значит вы все-таки понимаете суть моих, сделанных мимоходом, замечаний. Осталось выработать критерий поиска длинного хвоста, например, хотя бы на основании той же сигмы, и выработать алгорим действий, когда этот хвост обнаружен. Такой подход действительно был бы логичным.

    P.S. Да, если с Болинджером более-менее понятно, каким образом он может относиться к проблеме длинных хвостов, то со стохастиком напротив, совершенно непонятно, каким боком он относится к этой теме, а если относится, то как параметры стохастика должны быть увязаны с сигмой.
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вероятно все слишком размазанно получилось в данной ветке, темы действительно временами сильно переплетаются одна с другой и теряются под грудой новой информации. Решил продублировать ход своих размышлений. Нашел посты от 28 мая - попробую все изложить более сжато и последовательно.
    Итак посты были следующие.

    Давайте все же попробуем разобраться подробнее, так ли все плохо. Начать думаю нужно с главной формулы трейдера. Если вы думаете, что это формула стохастика или сложных процентов, то заблуждаетесь :D.
    Рассмотрим формулу, отражающую нашу прибыль.
    Абсолютная величина определяется формулой:
    Прибыль = Прибыльные сделки - Убыточные сделки.
    Относительная - эквивалентная мат. ожиданию:
    ср. прибыль на сделку = ср. приб. сделка х n - ср. убыт. сделка х (1-n),
    где n - доля прибыльных сделок.
    В расчет ср. приб. и убыт. сделок включны издержки: комиссии, спрэды, проскальзывания.

    Примем, что к= ср. приб. сделка/ср. убыт. сделка, тогда
    формула примет вид.
    ср. прибыль на сделку = к х ср. убыт. сделка х n - ср. убыт. сделка х (1-n) = ср. убыт. сделка х (к х n+n-1).

    К сожалению, нужно убегать на шашлыки, продолжу позже, пока лишь отмечу множитель (к х n+n-1). Приравняем его нулю.
    (к х n+n-1)=0
    n(k+1)=1
    n=1/(k+1).
    Эта формула позволяет посчитать какой процент приб. сделок вам нужно обеспечить при заданном к, чтобы выйти в ноль, а значит более высокое значение даст вам уже прибыль.
    при к=2 - n=1/3, то есть нужно больше 33.33% сделок положительных, чтобы мат. ожидание было положительным.
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Надеюсь к данным формулам притензий нет.

    Чтобы получить прибыль нужно чтобы ТС давала
    n>1/(k+1)
    то есть количество попаданий должно быть больше чем
    1/(k+1), где к - среднее отношение тейка к лоссу.



    Далее мы выяснили, что согласно исследований все рынки и на всех тайм-фреймах сохраняют приблизительно одну и ту же форму распределения вероятностей, это нормальное распределение с длинными хвостами, половинка которого приведена на рисунке.
    Работая внутри "головы" распределения получить прибыльное соотношение практически невозможно. Точнее могут быть периоды, когда это так, но в целом вероятности против нас.
    Как правильно вы же и заметили, при увеличении к - небходимый процент прибыльных сделок по формуле
    n=1/(k+1) снижается, но линейно, а в то же самое время n реально получаемое в соответствии с кривой распределения еще быстрее падает по квадратической зависимости. При меньших к против нас начинает играть спрэд и проскальзывания, заработав немного прибыли по чуть-чуть во многих сделках ее можно легко потерять. В общем верятности, заложенные в рынок, не играют нам на руку. Выигрыш скорее случаен, от того, что удачно сложился момент, а в следующий раз удача легко может от нас отвернуться.
    А вот в районе длинного хвоста квадратическая зависимость сменяется практически на равномерное распределение. Таким образом, выбрав стоп таким, чтобы он был больше болтанки внутри короткой головы, а тейк в несколько раз больше стопа мы можем повернуть вероятности так, чтобы они благоприятствовали нам. Но для этого нам нужно хорошо прогнозировать появление длинного хвоста.
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На этом месте наука заканчивается :smartass: и начинается технический анализ или что то же самое "гадание на кофейной гуще".
    Что мы получили в результате - обоснованную и четкую картинку, совершенно бесполезную в практическом плане. Это голая схема, приблизительно то же самое, что разобраться как разбогател Рокфеллер и ничего не делать дальше.
    Зато "ученый" внутри меня был вполне удовлетворен. Трейдинг все же не лотерея и не азартная игра, просто нужно найти способы выявить длинные хвосты.
    В казино никогда не ходил, в "ромашки" пятаки не кидал, лотерейки покупал разве что в детстве ибо с точки зрения теориии вероятностей глупо. А тут шансы вроде есть нащупать "вечный двигатель".
    Успокоили одну часть моего "Я", а уж с "трусливым обывателем", который боится риска "барыге" справиться легче.
    Так что плюс немалый в плане психологии.
    Ну и плюс есть некоторая теоретическая база, фундамент на котором можно растить дерево ТС.
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    P.S. Да, если с Болинджером более-менее понятно, каким образом он может относиться к проблеме длинных хвостов, то со стохастиком напротив, совершенно непонятно, каким боком он относится к этой теме, а если относится, то как параметры стохастика должны быть увязаны с сигмой.
    Ну чтобы "длинный хвост" образовался неоходимым условием является пробитие канала образованного линиями Боллинджера. Однако как нам отсечь ложные пробои, хотя бы часть из них. Стохастик показывает момент отклонения от равновесия и в эти моменты будет перекуплен или перепродан, соответственно.
    Вначале я использовал модель - чем больше ускорение цены - тем выше вероятность пробития уровня. Модель вроде как в механике - скорость пули и толщина листа железа. Стохастик при этом входит в линии 80 или 20 почти под прямым углом и застревает в зоне перекупленности - перепроданности. Кажется у Евгения Ляпкина похожая модель используется в его ТС, мне по крайней мере так показалось. Потом я отметил ситуацию с обратной дивергенцией, что она часто предшествует "правильному" пробитию, стал использовать. А через некоторое время отбросил и линии Боллинджера, упростив ТС до минимума.
    Просто получилось, что в среднем результаты практически идентичные получаются, зато фильтр в виде отсутствия нужной ситуации на линиях Боллинджера отсекал много хороших сделок. В конце концов, длинные хвосты могут образовываться где угодно на ценовом графике и проще прикрыть сделку, если ситуация развивается не по тому сценарию, чем упускать момент.

    В общем вот такая вот мутация ТС получилась. Да не все логично, многое скорее эмипирика и догадки, основанные на опыте и долгом наблюдении, но тем не менее. Результаты, хоть и не всегда хорошие, но в целом меня устраивают.
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ладно продолжим тему фундаментального анализа в популярном насколько получится изложении.
    Почитайте вот эту статью http://ru.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
    и посмотрите вот это видео http://video.yandex.ru/#search?text=...d=214713872-00

    Возможно это поможет вам понять эфемерность денег и финансовых рынков, хотя деньги и рынки и обладают огромной силой в этом мире.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ...
    В общем вот такая вот мутация ТС получилась. Да не все логично, многое скорее эмипирика и догадки, основанные на опыте и долгом наблюдении, но тем не менее. Результаты, хоть и не всегда хорошие, но в целом меня устраивают.
    В деталях не разбирался, да вы и сами понимаете. что и автор не всегда знает до конца собственный метод, но с формально-логической точки зрения такое объяснение меня полностью устраивает.

    P.S. Впрочем остаются вопросы выбора интервалов расчета того же Боллинджера, так как для каждого периода своя дисперсия и она плавно расте с ростом периода индикатора, а какую сигму брать за рабочую совсем не очевидно.
    Ну а к стохастику, как дополнительному осцилляторному индикатору, особых предензий нет. Что-нибудь когда-нибудь он покажет. :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать