Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Мысли вслух. Работа трейдера над собой
+ Подписаться
Страница 58 из 82 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от esberkut Посмотреть сообщение

    При такой "жазде знаний" Вам не поможет и...сам Далай Лама!



    Встаньте прямо перед зеркалом и вслух 2 вопроса:

    "Who' m I?"
    "Show me the Money"?
    Ну, вы за Далай Ламу не расписывайтесь! Тем более я сним уже почти договорился.. Да-да, так и спросил: "Show me the Money"?
    "Who is you?" - удивился лама... или "Who is here!?!.." - вобщем я не расслышал:)
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    ИМХО - ключевая фраза. Не религию надо менять, а сознание с религиозной формы на более близкую к научной.
    Как там в религии: "Верую, ибо нелепо!"
    Написал кто-то про дивергенцию - верую, не задаваясь вопросом: а почему?
    Другой написал про стохастик, и тоже верую. И т.д., и т.п.
    "Верую, ибо нелепо!" эта фраза Тертуллиана, будучи выдернута из контекста, звучит дико. Тем не менее, это вполне логичный философский трактат, как бы станно это не казалось. О соотношении религии и науки, разума и инстинктов привел ниже неплохую на мой взгляд статейку, чтобы обозначить все позиции по вопросу.
    Сослаться на научность - да это хороший пиар ход, но практически он мало чего добавляет.
    Наука сама родилась из недр средневековой схоластики и во многом основана на вере в некие парадигмы, которые тоже являются скорее предметом веры и подвергаются сомнениям и периодическим сменам хотя и не так часто.
    В объективном мире научный метод хорош, слов нет. Но в экономике и гуманитарных науках, это имхо часто лишь наукообразие. Тот же великий экономист Леонтьев писал, что нет другой сферы деятельности, как экономика, где применялся бы такой изощренный мат. аппарат с такими ничтожными результатами.
    Но впрочем мы отвлеклись.
    Не посчитайте, что перехожу на личности, но вы ведь тоже верите, что метод, применимый в теории сигналов, даст вам фору и на рынке. Хотя, между нами девочками говоря, природа рынка несколько отлична от электрической цепи к примеру. Да это работает к примеру в конкретном радиоприемнике, с реальными конденсаторами и катушками индуктивности, тут вполне можно делать выводы и регулировать процесс, как нужно. На рынке возмужающие факторы часто случайны во времени, сила их трудно определима, а главное отклик самой системы постоянно меняется. В Рождество или летом на тонком рынке будет одна картинка, в обычное время другая, но тоже разная в разное время. Набежали спекули на серебро и вот уже "черные лебеди", убежали и никакой Бернанке не сможет вызвать того же снова. Как делать прогноз, насколько он будет объективен, я не знаю, но звучит все очень научно...
    Не хотел обижать поверьте, просто размышляю вслух, поэтому пройдусь и по остальным.
    Ганн и esberkut верят в пропорциональность рынка и силу разных разметок. Да это вроде где-то срабатывает, а где-то наверное и нет. Не зря же фраза ходит от известного биржевика: я еще никогда не встречал богатого чартиста...
    Я, как и Талеб, нащупал вроде объективность какую-то в длинных хвостах и соответственно "черных лебедях". Но как предсказать этого "черненького". Я просто верю, что стохастик мне в этом как-то помогает. Объективно ничто об этом не говорит, кроме некоторых эмпирически подмеченных закономерностей.
    И Талеб тоже просто тупо ждет в своих опционах "черного лебедя", теряет деньги пока этого не происходит и верит, что дотянет до следующего, отобьет просадку и заработает.
    Причем сам же смеется над собственными приступами суеверности в просадочные периоды, что тоже является некиим религиозным актом. Точнее ученый в Талебе смеется на Талебом религиозным.
    В общем где-то так звучит то, что я имел в виду.

    З.Ы. Ладно братцы, я спать, а то завтра девушку утром встречать с поезда. Будут мысли, вопросы пишите, буду рад ответить, как освобожусь от дел.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ...Поэтому на Форекс валютные курсы в основном определяются пропорциями (дифференциалом) между учетными ставками разных стран, а изменения курсов - ожиданиями по изменению этих пропорций...
    Вы это серьёзно?
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Вы это серьёзно?
    Абсолютно серьезно. А чем еще, уж не мувингами ли? :D Заметьте только реальными, а не номинальными процентными ставками и ожиданиями по ним.
    По баксу, , к примеру, с учетом дикой эмиссии эта ставка вообще по ходу отрицательная была в последнее время - вот и падали.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Я, как и Талеб, нащупал вроде объективность какую-то в длинных хвостах и соответственно "черных лебедях". Но как предсказать этого "черненького". Я просто верю, что стохастик мне в этом как-то помогает. Объективно ничто об этом не говорит, кроме некоторых эмпирически подмеченных закономерностей...
    А вы помните, что такое стохастик и каков смысл его показаний?
    Если помните, то подскажите мне пожалуйста, как и на основании чего стохастик связан с т.н. "тяжелыми" хвостами распределений?
    И еще один конкретный вопрос. Раз вас волнуют эти хвосты, то вы в своей работе наверное используете выброчную статистику.
    Тогда позвольте спросить, каким образом? Как и что нужно делать на рынке при использовании функций распределения плотности вероятности? Какие параметры этих распределений нужны и для чего? И как с помощью стохастика корректировать статистику?

    P.S. Кстати ссылка в вашем сообщении http://www.procapital.ru/showthread....35#post1045635 поясняет, что такое научный метод и чем отличается от религиозного. Можно использовать аппарат любой теории, но при этом находиться вне рамок науки и научного метода.
  7. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ....для меня создание ТС это как пазлы ...есть один пазл = Вильямса ,вроде ничего такой пазлик -красивый и работает хорошо бац...а вот тут не работает , отложим всторону возьмём пазл Мувинг ...-красивый и работает хорошо бац а тут вот не работает ....ладно , пойду куплю другой пазл Фибоначчи ... такс заработало ...бац-опять сбой ,где? да вот тут ... а вот тут пазл Вильямса работает и ...пазл Вильямса соединился с пазлом Фибоначчи , а пазл Мувинг подойдёт? подошёл и уже три пазла дали ЧЁ-ТО похожее на успешнуюТС потом совпал пазл Хайкен-Аши и ..... получили Джоконду ...ктр загадочно улыбается потому, что системка-то всё равно не работает ... пазлы разобрали ... посмотрели внимательно и ...так пазл Мувинг мы вообще вверх ногами использовали ... переворачиваем и ...система из одного пазла даёт удивительные результаты ( как "святые отцы" говорили ,что все успешные системки просты "до слёз") а оставшиеся пазлы, ктр лежат в коробочке черепной ,нам помогают уже на подсознании ...
    ...
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    А вы помните, что такое стохастик и каков смысл его показаний?
    Если помните, то подскажите мне пожалуйста, как и на основании чего стохастик связан с т.н. "тяжелыми" хвостами распределений?
    И еще один конкретный вопрос. Раз вас волнуют эти хвосты, то вы в своей работе наверное используете выброчную статистику.
    Тогда позвольте спросить, каким образом? Как и что нужно делать на рынке при использовании функций распределения плотности вероятности? Какие параметры этих распределений нужны и для чего? И как с помощью стохастика корректировать статистику?

    P.S. Кстати ссылка в вашем сообщении http://www.procapital.ru/showthread....35#post1045635 поясняет, что такое научный метод и чем отличается от религиозного. Можно использовать аппарат любой теории, но при этом находиться вне рамок науки и научного метода.
    В том то и дело, я ведь не зря привел эту статью, наукообразие не значит, что имеешь дело с наукой. Вон Рон Хаббард со своей дианетикой тоже претендовал на научность, но по всем приведенным критериям получалась религия, сколько он ни скандалил. Вот и появилась религия сайентология с "приборами" и прочими научными атрибутами.
    Я лично никогда не говорил о научности своих торговых методов. Вообще считаю, что любой трейдер или аналитик - это в целом шарлатаны, сколько бы они не наукообразили и сколько бы ученых степеней и званий не имели. И ТА - это не наука, а сборник народных примет от торгующих на бирже американских фермеров, выражаясь языком Баришпольца. Да и ФА - фиглярство, хоть и отпочковавшееся от эконом. теории.
    Да это наверное и к лучшему. Представим, что было бы если бы был изобретен научный метод позволяющий получить постоянное преимущество на рынке - рынок бы просто напросто исчез.
    Помните фонд LTCM, вроде много маститых ученых, модели, разработки. Несколько лет замечательных результатов, а потом крах в 1997г. ибо в модели все было рассчитано на предположении нормальности распределения, а тут вдруг длинный хвост - "черный лебедь" нарисовался и все полетело к чертям.
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Наука тоже изучает рынки, но все ее модели, хоть они и научны, для трейдера малополезны, ибо не дают ответа как заработать на всей этой кутерьме.
    Про длинные хвосты - это как раз научный факт, много исследований было и все пришли к одной и той же форме кривой распределения. Лично у меня нет оснований не доверять этим данным, но напрямую деньги на этом не сделаешь - нужно все равно становиться шарлатаном и использовать шарлатанские методы....

    З.Ы. Кстати, интересная хоть и сильно в сторону тема, о том, что жулики более проворны в использовании научного знания. Так, например, было с автогеном, пока ученые думали да рассуждали как применить это новое изобретение, грабители с успехом использовали его для взлома сейфов. Про борьбу на этом поприще можете почитать вот здесь http://www.practika.ua/about/stati-i...-i-xranilishha
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Надо наверное еще рассказать каким образом я эволюционировал до стохастика. :smartass:.
    Все верно, для ловли длинного хвоста стохастик вроде как не катит на первый взгляд, а наиболее подходящий инструмент - полосы Боллинджера. Поставил 3 сигмы показатель (свойства нормального распределения ведь дают очень малую вероятность такого), выявил участок долгого схождения полос и работай себе на пробой, когда рынок пробьет одну из полосок. Ну и надейся, что вслед за этим придет "черный лебедь", а не возврат назад в боковой канал. В общем где-то такая нужна ситуация, как я обвел на рисунке овалом.



    Длинные хвосты я так думаю появляются вследствие двух причин - наличия трендовой составляющей в движении рыночных котировок и из-за колебаний волатильности при смене рыночных условий. Была у меня системка, которая по этому принципу эксплуатировала скачок волатильности с открытием Европы в 10-00 мск. почти ежедневно возникающий. Но вот беда, видимо таких умников было много и часто очень то оба стопа шипом слижет и уйдет в другую сторону, то ложное движение нарисует.
    Начал я вытаться выявить ложность этих походов, чтобы вовремя сработать не на пробой, а на возврат. Ну а вот тут как раз и столкнулся с отклонением от средней, которое хорошо осцилляторы показывают и с диверами, которые точки входа дают. Эта система хорошо пару лет отпахала, но потом что-то много убытков стала рисовать. Начал копать глубже, заинтересовался скрытыми диверами, а потом понял, что этот сигнал мне удобней, он позволяет "черного лебедя" возникающего из-за трендовости ловить, что проще и надежней скачков волатильности. Вот так вот как-то и получилось. Хотя на деле это конечно чистой воды шарлатанство и я просто верю, что это работает и будет работать дальше, а не знаю четко и достоверно.
    К слову и идеи Неофита об использовании теории сигналов в торговле как трейдер тоже считаю интересными, но Грааля уверен из этого не выйдет.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать