Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Мысли вслух. Работа трейдера над собой
+ Подписаться
Страница 25 из 82 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дабы ввести нашу дискуссию в русло конструктивного диалога надо бы определиться с позициями. Иначе пойдет разговор обо всем и не о чем.
    А то у большинства из нас, как правило, в голове "каша" из методов, теорий, индикаторов. Удивительно, но очень часто в этой "каше" уживается даже несовместимое. Потом этот поток выливается в нечеткую, хаотичную стратегию поведения на рынке. А как известно, ошибки в стратегии самые фатальные и никакие тактические успехи не в силах компенсировать стратегические просчеты. Генерал Клаузевиц этот постулат еще в 19 в. вывел.
    Правда идеала в области теорий, тем более в таком мутном деле, как рынок, разумеется нет, но как говорил мой научный руководитель: "лучше плохая теория, чем никакой теории вовсе". На мой взгляд, из всего многообразия теорий, практичней всего для трейдера взгляды француза Луи Башелье. Он очень хотел знать, почему колеблются цены акций и бондов на Парижской бирже. Он нашел ответ в броуновском движении и в 1900 г. представил общественности свою диссертацию под названием «Теория спекуляций», где дал первое (до Эйнштейна) математическое описание броуновского движения.
    Простейшее броуновское движение можно создать, подбрасывая монету. Пусть х - есть результат подбрасывания монеты. Если монета упадет орлом, к х прибавляется 1. Если монета упадет решкой, от х вычитается 1. Обозначим вход х как x(i), а выход х как x(i+1). Здесь i - представляет номер броска монеты, проще говоря, меру времени. Тогда динамическая система выглядит следующим образом:
    x(i+1)=x(i) + 1, если выпадает орел,
    x(i+1) =x(i)-1, если выпадает решка.
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Простенькая модель, отображающая совсем не простенькую в прогнозировании динамику рынка.
    Понятно, что интенсивность прихода покупателей и продавцов будет различаться в разные периоды и на нее будут влиять фундаментальные и технические факторы, которые мы и отслеживаем. Но главное, для меня - я отношусь к рынку, как в вероятностному механизму. Соответственно, чтобы строить свою стратегию я должен изучить распределение вероятностей, которое для рынка характерно.
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давайте пойдем дальше. Как получить статистику по рынку и как ее использовать.
    Не знаю, братцы, традиционный метод - написать эксперта и потом гонять его на истории меня как-то не вдохновляет. ДЦ и разные паевые фонды правильно пишут отмазку в виде сноски мелкими буквами внизу, типа предыдущие результаты ничего не гарантируют в будущем.
    Помню один товарищ тестировал какую-то свою систему и обнаружил, что белые свечи более вероятны на еврике. С придыханием сообщил эту новость, а я его огорчил, мол это и без всяких тестирований видно - евро тогда в 2004-05 бешенно рос. Тренд на лицо, вот и нарисовалось смещение в сторону белых свечек. Но это же уже история, а значит скорее всего рынок постарается все это смещение свести к нулю, и соответственно жди обратной реакции. И точно, американцы начали тогда повышать ставки и ситуация изменилась на некоторое время.
  4. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Но главное, для меня - я отношусь к рынку, как в вероятностному механизму. Соответственно, чтобы строить свою стратегию я должен изучить распределение вероятностей, которое для рынка характерно.
    Измените отношение, иначе подход к торговле через призму статистики ни к чему серьезному не приведет. Поясню, вы пытаетесь после принятии торговых решений полученный результат отнести к т. н. орлу или решке, но результат имеет иное свойство. Давайте рассмотрим на примере. Допустим вы входите в рынок, по системе, при определенном сигнале вашего индикатора и конфигурации ценового графика. Казалось бы все условия соблюдены для получения положительного результата, но все ли предварительные и текущие условия учитываются для получения прогнозируемого результата? Конечно нет. От того и превращаются понятия - тех. анализ, ТС, ММ, РМ и пр., в орлянку. Да от вероятностного отношения никуда не деться, т.к. в любом случаи присутствует ожидание, но оно должно существовать до момента появления или наоборот дальнейших условий для выставления( оставления ) позиции, получения запланированного рискового стопа, либо пропуска сигнала.
    Резюмируя хочу привести одно даосское высказывание:"....,а как? Просто не мешай сам тому, что начало происходить в твоей жизни." В данном контексте, наблюдать, принимать и интерпретировать ( понимать) происходящее на инструменте. Смотрите на самые неудобные, корявые моменты, не отворачивайтесь. Как только поймете причины таких вне Т. системных корявостей, :D найдутся периоды, которые возможно использовать. Трейдер по началу ищет повторы, а потом их использует.
  5. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    Разные технические приемы показывают практически те же самые возможности для входа. Узкие места обозначены стрелками. Немного разнятся, но различия не существенны. Следовательно при направленном движении цены существуют моменты подтверждения намерений участников. Какое же здесь броуновское движение? Сигнал отрабатывается либо пропускается. :D
    Узкие места, это сброс интрадейщиков и неумелых присоединившихся. Кто сбрасывает? Сами интрадейщики, ну и те кто формирует само движение целиком. Причиной всех неудобных ценовых конфигураций является не торговый хаос или борьба в слепую продавцов и покупателей, кто победит, а вполне скрупулезное и точное выставление позиций направленных на смещение цены на нужный, неудобный уровень другим. В конечном счете цена будет на оправданном прогнозируемом уровне, но довести её смогут единицы.
    Чарты дают только внешнее визуальное представление, на самом деле нужно интересоваться несоответствиями визуальных сигналов с последующим расхождением, с учетом биржевых данных.
       
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Спасибо за совет, сейчас вот только отойду немного и обмозгую. Блин, грузового лифта нету дома, пришлось пердячим паром по лестнице... :D пока дотащил вот этот вот траходром, да еще в дверные проемы все перекантовал... килограмма три живого веса потерял. В общем и мозг и все остальное обесточено :smartass: пока. Почил в позе трупа (см. картинку ниже). Один пятачок только в стоячем положении :D.
      
  7. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ха, хорошее парирование. :D А кто снимал сей шавасан? :D
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Соглашусь с тезисом, что на крупных тайм-фреймах цена более прогнозируемая, а движения упорядоченные. Меньше влияния шума, более значимой становится фундаментальная составляющая, а текущие технические факторы, вроде натягивания мелочи пузатой на стопы становятся менее значимыми, чем на мелких тайм-фреймах.
    В остальном же не знаю. Движение цены она как движение молнии - по пути наименьшего сопротивления. Одна молния похожа на другую, но всегда и отличная по форме. Поменяй совсем немного условия и форма молнии существенно поменяется.
    Или вы считаете, что форма графика однозначно задана заранее. Скорее всего нет. Тот график, который мы видим на истории лишь один из множества возможных вариантов.
    Случайно решил бы относительно крупный игрок фиксануть прибыль в любом из указанных мест или новость вышла бы какая. Надавили бы чуть больше и глядишь увидали бы трейдеры другой сигнальчик, надавили бы еще больше и пошла бы цена совсем в другую сторону.
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от вечно зелёный Посмотреть сообщение
    Ха, хорошее парирование. :D А кто снимал сей шавасан? :D
    Брат :D, ему нельзя после операции тяжести поднимать, блин нафига я согласился ему помогать. Решил размяться ... по случаю...:smartass: олух
  10. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    Чтоб как то определится с ответом мне нужно видеть ваш поход, я его на данный момент не наблюдаю. Одно только понятно из ваших утверждений, что много непредсказуемого и хаотичного в ценовых изменениях, по вашему мнению. Я с этим не согласен в силу своих наблюдений.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать