Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Мысли вслух. Работа трейдера над собой
+ Подписаться
Страница 23 из 82 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давайте все же попробуем разобраться подробнее, так ли все плохо. Начать думаю нужно с главной формулы трейдера. Если вы думаете, что это формула стохастика или сложных процентов, то заблуждаетесь :D.
    Рассмотрим формулу, отражающую нашу прибыль.
    Абсолютная величина определяется формулой:
    Прибыль = Прибыльные сделки - Убыточные сделки.
    Относительная - эквивалентная мат. ожиданию:
    ср. прибыль на сделку = ср. приб. сделка х n - ср. убыт. сделка х (1-n),
    где n - доля прибыльных сделок.
    В расчет ср. приб. и убыт. сделок включны издержки: комиссии, спрэды, проскальзывания.
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Примем, что к= ср. приб. сделка/ср. убыт. сделка, тогда
    формула примет вид.
    ср. прибыль на сделку = к х ср. убыт. сделка х n - ср. убыт. сделка х (1-n) = ср. убыт. сделка х (к х n+n-1).

    К сожалению, нужно убегать на шашлыки, продолжу позже, пока лишь отмечу множитель (к х n+n-1). Приравняем его нулю.
    (к х n+n-1)=0
    n(k+1)=1
    n=1/(k+1).
    Эта формула позволяет посчитать какой процент приб. сделок вам нужно обеспечить при заданном к, чтобы выйти в ноль, а значит более высокое значение даст вам уже прибыль.
    при к=2 - n=1/3, то есть нужно больше 33.33% сделок положительных, чтобы мат. ожидание было положительным.
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ладно, идем дальше.
    Ниже вы выяснили, что есть такая теория статистических решений, которая позволяет отсеивать слабые стратегии. Но чем заполнять клеточки таблицы, где объективные данные для сравнения? Можно, конечно, написать эксперт, прогнать его по разным инструментам в разное время и получить некоторую выборку. Но прошлые результаты не гарантируют будущих, особенно если выборка будет маловата...
    Теперь, же мы получили формулу для расчета потенциального результата торговли.
    Например, я подставил свои значения, которые я отторговал в конкурсе Мальцева на реальном счете и еще немного в мае вне конкурса уже.
    ср. профит. сделка - 11,51
    ср. убыт. сделка - 5,54,
    т. е. к=11,51/5,54=2.077
    процент профитных сделок - 44,25%
    сделок 113
    подставив в формулу нашел, что средняя прибыль на сделку по нашей формуле составила (аналог мат. ожидания)
    2,004625 долл. умножив на 113 сделок получаем 226,52 что соответствует 226,73 в стейтменте с учетом округлений и погрешностей вычисления в Excele.
    Проверку прошли - ошибок нету в формуле.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Теперь давайте посмотрим внимательней на формулу и попытаемся выудить немного больше полезной для нас информации.
    Ну отторговал я так 4 месяца - значит ли это, что и дальше будет тоже самое. Разумеется, нет.
    Величины, входящие в формулу: к, ср. убыт. сделка и n являются случайными. Значит и результат в целом тоже будет случайным, определяющимся колебаниями этих величин.
    Вообще к, ср. убыт. сделка и n взаимозависимы и определяются параметрами рынка и действиями ТС при данной конъюнктуре. Новичок, например, может взять к гораздо меньше 1, убыт. сделку (стоп-лосс) большую и наслаждаться в результате большим количеством профитных сделок. Но это часто иллюзия - суммарный результат убыточен, т.к. один большой убыток рано или поздно наступающий сводит все усилия на нет. Трендовик, заложит к=10, к примеру, и ему не страшно, что убытков много, рано или поздно он надеется их отбить, если только рынок не зафлетует надолго и если он угадает куда тренд :D...
    Хотя к, ср. убыт. сделка и n взаимозависимы примем условно, что при стабильной ТС есть некоторые их средний характерные значения + случайные колебания вокруг них.
    К примеру вот такие вот. (стоп-лосс принят в %, точнее долях от 1 - которая соответствует балансу)
    24 = минимальный процент прибыльных сделок
    56
    = максимальный процент прибыльных сделок
    0,7 = мин к
    2,20 = макс.к
    0,01 = мин стоп-лосс
    0,03 = макс.стоп-лосс
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Приняв, что возможны любые сочетания данных величин в этих интервалах, давайте посмотрим, что нам потенциально может дать такая ТС. Смоделируем случайную величину прибыли в Excele, установив "Пакет анализа" для генерации случайных величин.
    Отмечу также, что пока мы плюем на ММ и считаем, что денег у нас валом, слился счет - мы довносим денежку и продолжаем торговать. Смоделировав результаты я получил следующую картинку.
     
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сам лист Excel выкладываю здесь. Можете поиграться со своими данными. Особенно ничего сложного нет, только нужно поставить "Пакет анализа"
    Для MS Excel 2007 -> Настройка панели быстрого доступа (маленький трёхугольничек в строке меню) -> Другие команды -> Надстройки -> Пакет Анализа -> кликаем кнопку "Перейти" -> ставим галочку напротив того что нам нужно например "Пакет Анализа" -> Ок. Потом в строке меню выбираем "Данные" и там уже ищем Пакет анализа.
    в версии 2003 кажется через меню сервис - анализ данных, просто под рукой нету этой версии, но поиск поможет, если не найдете :smartass:.
    Вложения Вложения
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как видите системка так себе. Шансы почти 50 на 50. Можно либо увеличить счет в 20 раз с очень небольшой вероятностью, либо слить 15 счетов подряд.
    Тем не менее, мы теперь можем разбить все это дело на интервалы допустим с шагом 5 и посчитать вероятности добиться такого результата ( количество точек, попавших в интервал делим на 1000, я именно столько точек разыграл на листе). Соответственно, уже можно заполнить поля в таблице из теории статистических решений. Посмотрев еще несколько вариантов ТС можно выбрать ту, которая лучше или хотя бы убрать заведомо никакие.

    На сегодня, наверное, достаточно информации. Будет время напишу дальше, что еще полезного мы можем выяснить из нашего моделирования.
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если будут вопросы не стесняйтесь :). Но отвечу, наверное, только завтра или самое раннее вечером.
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продолжу. Возникает сразу вопрос, который я по наивности :smartass: опустил. А нафига эти моделирования нам нужны?
    Отвечаю. Почему ракету не делают квадратной? Почему Т-34 со своими формами давал фору своим противникам на поле брани? Кто быстрее приплывет к финишу: профессиональный гребец верхом на бревне или новичок на лодке с веслами?
    Невежливо, конечно, отвечать вопросами на вопрос, но так понятнее думаю будет. Величины к, ср. убыт. сделка и n являются случайными, но управляемыми нами. Их соотношение, закладываемое правилами ТС и составляет форму нашей ТС при ее взаимодействии с рынком. Если форма подобрана правильно, то это дает нам преимущество. Если нет то, это тоже самое, что из всех сил грести сидя на бревне и пытаясь обогнать лодку. Рынок как и вода будет противодействовать такой ТС. В общем, все равно, что плеваться против ветра.
    Все наверняка читали рекомендации: риск 1-2% на сделку, работаем по тренду, в конце коррекции, тейк берем минимум в 2 -3 раза больше стопа и т. д. Эмпирически народ пришел к этим соотношениям. Придерживаясь их мы как бы упрощаем себе жизнь, но это довольно грубые и примерные рекомендации на все случаи жизни.
    Таким образом, цель всех этих манипуляций поиск такой формы ТС (сочетания основных парметров), которая максимально повышала бы наши шансы на победу. Думаю истина где-то посередине: пытаясь искусственно завысить величины к, ср. убыт. сделка или n оптимума вряд ли добьешься. Но для каждой ТС оптимальные сочетания будут существенно различаться имхо. Вот с помощью моделирования я и пытаюсь вычислить и найти какие лучше подобрать параметры.
    Прогонка экспертами и подгонка под историю создает имхо иллюзию Грааля. Небольшие колебания и отклонения от таких идеальных величин к, ср. убыт. сделка и n с легостью делают из Грааля убыточную ТС в будущем.
    С помощью моделирования я не надеюсь найти Грааль на все случаи жизни, просто пытаюсь вычленить более устойчивые и реалистичные стратегии с учетом возможных отклонений.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Отмечу, что мат. ожидание в целом у системы вроде как положительное. Грубо говоря, это "центр тяжести" полученной фигуры и он хоть и слегка, но выше нулевой оси х. Но за счет высокой дисперсии, разброса параметров другими словами площадь фигуры сильно увеличивается, причем процентов 40 площади в минусовой зоне.
    Грааль лежал бы целиком в первом квадранте на всем диапазоне от минимального числа профитных сделок до максимального.
    Грааль кстати, крайне сложно получить, как и анти-Грааль – такое только Деду под силу :). Обычно большинство систем в целом к 50 на 50 стремятся. Крайне непросто преимущество получить на рынке.
    Попробуем теперь поиграться с цифрами. В нашей власти изменять стоп-лосс и коэффициент к как нам вздумается.
    1. Увеличивая стоп-лосс при неизменном к мы лишь растягиваем фигуру по вертикали. По принципу выше риски – выше и возможные прибыли.
    2. Изменяя к мы меняем угол наклона фигуры к горизонтальной оси.
    3. Если зафиксировать жестко величину стоп-лосса и к то фигура сжимается до прямой линии.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать