Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "Кирпичи" ШУ-38
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Кирпичи" ШУ-38

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 4 107.84 USD


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1. Таран В.А. «Играть на бирже просто?!»
    2. Т. Дж. Дорси «Метод графического анализа "крестики-нолики"»
    (Thomas J. Dorsey, «POINT AND FIGURE CHARTING»)


    Счет в терминале Broco Trader

    Реквизиты доступа к счету:

    Сервер : BroCoInvestments-Contest
    Логин : 7840048
    Пароль инвестора: vo3ofzx

    Тайм-фрейм ТС.

    H1

    Описание торговой системы.

    Система трендоследящая, основана на предположении о том, что динамика изменения цены в тренде превышает совокупную динамику горизонтальных каналов. Отсюда возникает необходимость наиболее точного определения фаз его начала и завершения. Лучше всего этот эффект достигается, если держать в рынке постоянно открытые ордера. При этом, естественно, приходится мириться с издержками на срабатывание серии ордеров стоп-лосс (иногда довольно продолжительной серии), но по расчетам - они впоследствии покрываются прибылью с тренда.
    Проще говоря, используется трейлинг-стоп с переворотом. Такая тактика, однако, далеко не инновация, и эффективна далеко не всех инструментах, поэтому отобраны пока два, дающих наиболее оптимистичную статистику.

    Для наглядности и ясности представления я, как и ранее, использую графики Point&Figure [2], с некоторыми отличиями от авторской разметки (здесь не будут изложены).

    Для каждого инструмента устанавливается свой размер клетки (шаг, или дискретность) и стоп-лосса, который тоже определяется в клетках. Ордера могут выставляться на уровнях, кратных клетке.

    В рынке постоянно открыт один ордер (для инструмента), на уровне его стоп-лосса выставляется встречный отложенник, иначе говоря - переворотный. Уровень переворота – дискретный, ака трейлинг: если цена прошла в сторону тренда одну или более клеток – стоп-лосс (а так же уровень открытия переворотного) подтягивается за ним на такое же количество клеток. При срабатывании переворота тут же выставляется новый переворотный отложенник. Таким образом, большинство сделок закрываются по СЛ.

    Уровень Stop Loss

    Евро 6E
    Шаг: 1 клетка = 50 пп = 0,005
    Stop Loss: 1 клетка = 50 пп = 0,005

    DAX FDAX
    Шаг: 1 клетка = 200 пп = 20,0
    Stop Loss: 2 клетки = 400 пп = 40,0

    Уровень Take Profit

    Тейк-профит в данном случае можно и не выставлять, но поскольку я не надеюсь жить в этом мире вечно - традиционно ставлю его размером в 400-600 пп, хотя варианты. Если он вдруг достигается – ордер переоткрывается. Ритуал такой, «сними сотку». Ну и дилеру чаевые.

    Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    В случае подозрения на хороший тренд и наличия достаточной маржи, иногда практикую доливки: организуется параллельная пара трендовый+переворотный.
    Но это редко.

    На примере Евро: Клетка = 50пп (0,0050), СтопЛосс = 1 клетка (50пп), ТейкПрофит = 3 клетки (150пп).
    Легенда:
    Оранжевая клетка – стоп лосс, переворот.
    Зеленая клетка – тейк профит, переоткрытие.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,350
  2. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    В этой сессии я буду торговать следующие инструменты:
    CFD Futures

    FDAX - Индекс DAX:
    Клетка = 20,0
    Стоп-лосс = 2 клетки

    6E - Евро:
    Клетка = 0,005
    Стоп-лосс = 1 клетка
  3. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Это было круто.

    Евро особых предпочтений не выказал, но шпилька была эстетичеки красивая. Если бы Дорси рассматривал мелкие фреймы - он бы назвал эту фигуру "Вытряхивание". А так, на крестоноликах ее даже и не видно - только на высокочастотных свечках. Мне то вооще такие зигзаги по барабану, а вот пипсодротов поди вытряхнуло многих.

    Однако, в опасении наловить стопов ордера выставил только к вечеру. Отчего весь нарисованый профит взять не удалось - встали в БУ и это гут.

    ДАКС хорошо так подрос сегодня, но его мы тоже не взяли в полном объеме. Ничего, не торопимся никуда.

    ЗЫ. Пока писал, евро еще на клетку вырос. Приход, стало быть.
      
  4. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Евро.
    Нет ликвида сегодня, соответственно нет и сделок.
    Впрочем, всплывает обратно проблема недоходов и точности цены, т.к. цена недошла 1 пункт до значимого уровня 1.4250. Но стоп я двигать не стал - посчитал эту потугу фактором случайности.
    Чтоб не кросспостить, приведу ссылку на ветку, где размышления на эту тему изложены подробнее.

    В работе ордер:
    6EM1 BUY 0.1 Open=1.4110; SL=1.4150; TP=1.4500.
    Отложен:
    6EM1 SELL STOP 0.1 Open=1.4150; SL=1.4200; TP=1.3500.

    DAX
    Нет изменений. Проблема недохода решена аналогичным образом: стоп-лосс оставлен без изменений.

    В работе ордер:
    FDAXM1 BUY 0.05 Open=7160; SL=7160; TP=7500.
    Отложен:
    FDAXM1 SELL STOP 0.05 Open=7160; SL=7200; TP=6500.
      
  5. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Евро.
    В ожидании ставок все замерло. Однако, снимать ордера в связи с этим не буду - движ может начаться в любой момент. Если что - убыток перетерпим.
    Евро от уровня открытия подрос на клетку, стоп подтягиваем в БУ:

    В работе ордер:
    6EM1 BUY 0.1 Open=1.4200; SL=1.4200; TP=1.4500.
    Отложен:
    6EM1 SELL STOP 0.1 Open=1.4200; SL=1.4250; TP=1.3500.


    DAX
    третий сорт - не брак. помаленьку ползет вверх, стоп так же тралим:

    В работе ордер:
    FDAXM1 BUY 0.05 Open=7202; SL=7180; TP=8000
    Отложен:
    FDAXM1 SELL STOP 0.05 Open=7180; SL=7220; TP=6000.
      
  6. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    День не слишком продуктивен, но иного и трудно ожидать.

    Евро.
    Чуть подрос, что позволило перевести стоп выше открытия (соответсвенно и переворотный). Малый профит в активе, но нужно продержаться до ставок.

    В работе ордер:
    6EM1 BUY 0.1 Open=1.4200; SL=1.4250; TP=1.4500.
    Отложен:
    6EM1 SELL STOP 0.1 Open=1.4250; SL=1.4300; TP=1,3500

    DAX
    Поймал два плановых стопа, чем весьма огорчил. Затем, так же подрос, и тоже встал в БУ.

    В работе ордер:
    FDAXM1 BUY 0.05 Open=7220; SL=7220, TP=8000.
    Отложен:
    FDAXM1 SELL STOP 0.05 Open=7220; SL=7200; TP=6000.
      
  7. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Евро.

    Ну, г-н Трише, добрый ты человек. Все мозги разбил на части, все извилины заплел (с). Вот и как теперь в европу инвестировать прикажете? Краснобай ты, г-н Трише, и баламут притом.

    Я знаю - он это делает чтоб волатильность на новостях охладить. Не любит он ее. Нижайший ему поклон за это.

    Вобщем, все надежды на долгожданный четверг с треском рухнули.
    Стопов получилось много больше, чем на рисунке - за счет внутрисвечных колебаний. Это самое неприятное явление для моей схемы - когда за короткий времнной отрезок цена несколько раз лижет границы клеток.
    Но довольно слез.

    В работе:
    6EM1 SELL 0.1 Open=1.4250; SL=1.4300; TP=1.3500
    Отложен:
    6EM1 BUY STOP 0.1 Open=1.4300; SL=1.4250; TP=1,5000

    DAX

    Ну и здесь же картина аналогичная. стоп удалось слегка подтянуть ближе к экстремуму за счет небольшого снижения.

    В работе ордер:
    FDAXM1 SELL 0.05 Open=7220; SL=7240, TP=6000
    Отложен:
    FDAXM1 BUY STOP 0,05 Open=7240; SL=7200; TP=8000
      
  8. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Несмотря на итог по балансу, я доволен минувшей неделей.
    Главным образом от того, что не было допущено сколь-нибудь серьезных промахов и отклонений от рассчетных параметров. Ну а просадка - как без нее - это не проблема. И даже хорошо (прнименительно к данным условиям конкурса), что она случилась в начале пути а не в конце.
    Проблемы чаще всего возникают в том, что свои экселевские чарты я строю по контрольным точкам часовых свечек, а по факту иногда случается совершенно иное. Поэтому для меня крайне важно придерживаться максимального соответствия фактических значений расчетным, даже если фактические получились лучше. В противном случае, наступает польный хаос: на бак-тесте видится одно, на практике тоже самое, только с другим знаком - и найти в чем ошибка, уже не представляется возможным. Однако, полного соответствия добиться не удастся, по понятным причинам.

    Немного лирики.
    В ближейшее время я все-таки закончу более совершенную версию бота на MQL, и тогда удастся разрешить некоторые вопросы, ответы на которые мне пока не очевидны.
    К слову сказать, запрограммировать такой - казалось бы - примитивный алгоритм оказалось задачей весьма нетривиальной. Например, как рассчитывать тренд. В экселе используется прямой расчет, т.е. по барам в порядке поступления, а результат расчета принимается как данное, ибо генератор тиков там смысла не имеет.
    В МТ4 же все по взрослому: тренд надо расчитать от последнего бара назад, при этом он безусловно должен совпасть с направлением открытого ордера. +/- 1 тик неточности - и все уровни расчитаны с точностью до наоборот. Вобщем, это тема совершенно иного порядка.

    Но вернемся к делу.
     
  9. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Евро.
    Фaктический стоп отличается от картинки, поскольку уровень 1,4450 был достигнут буквально перед закрытием торгов. В понедельник будет восстановлен как положено.

    В работе:
    6EM1 BUY 0.1 Open=1.4302; SL=1.4350; TP=1,5000.

    Отложен:
    6EM1 SELL STOP 0.1 Open=1.4300; SL=1.4350; TP=1.4000.

    FDAX
    В данный момент он пока без переворотника, по той же причине: стоп сработал на предпоследней свече пятницы.

    В работе ордер:
    FDAXM1 SELL 0.05 Open=7199.5; SL=7240; TP=6000.

    Отложен (будет выставлен после открытия торгов):
    FDAXM1 BUY STOP 0.05 Open=7240; SL=7200, TP=8000.
      
  10. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Картина конечно удручающая, но пока еще не смертельная.

    Все дело в том, что на начало этого месяца пришелся разворот трендов на моих инструментах. А такой период всегда сопровождается длительным болтанием цены в узком диапазоне, который искривляется по мере смены тенденции.
    И тут ничего не поделать - кроме как ждать и терпеть: ибо, чем дольше длится разворот - тем сильнее будет тренд. Однако, хочется верить, что все это безобразие не превысит лимита просадки.
    Ближайшая задача - минимизировать потери от ошибок и "неплановых" входов, т.е открытия ордеров на уровнях, не совпадающих с расчетными.
    Для этого необходимо до механики оттачивать манипуляции с ордерами, а самое главное - разработать технологию управления счетом (или даже несколькими счетами) в экстемальных условиях напряженного рабочего графика и перебоев связи. Так, потери по этим причинам составляют едва ли не 50% от всех потерь. Вот этому, в первую очередь, я желаю научиться в Школе Управляющих.

    Итак, сегодня ордера выглядят следующим образом.

    Евро.
    В работе:
    6EM1 SELL 0.1 Open=1.4451; SL=1.4500; TP=1.4000

    Отложен:
    6EM1 BUY STOP 0.1 Open=1.4500; SL=1.4450; TP=1.5000

    FDAX
    В работе:
    FDAXM1 SELL 0,05 Open=7160; SL=7160; TP=6000. Риск - 1,5%

    Отложен:
    FDAXM1 BUY STOP 0,05 Open=7160; SL=7120, TP=8000
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать