Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "ОПОРА-МС"
+ Подписаться
Страница 7 из 38 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. 76
    Комментарии
    0
    Темы
    76
    Репутация Pro
    Аватар для Morley  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    Не удаляйте с поля пожалуйста:bow:
    А ну и пусть удалят! Будет урок другим.

    Я сразу заподозрил, что нарвался на грубость, но из-за неопытности я сам ее осенил в желтую карточку. Но Евгению Ляпкину (надеюсь непокажется лизунством) я доверяю.

    Сожалею только об одном: непрекращающееся желание автора системы флудить все дальше нас уводит от обсуждения самой системы. Интересно, с какой целью это делается?
  2. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20571
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Morley, На форуме категорически запрещено обсуждение действий модераторов.
  3. 76
    Комментарии
    0
    Темы
    76
    Репутация Pro
    Аватар для Morley  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Morley, На форуме категорически запрещено обсуждение действий модераторов.
    Я в курсе! И в мыслях небыло обсуждать! Но если так показалось, значит все-таки Тот Самый Дед своей грубостью вывел меня из себя, и когда прийду неизвестно. Возможно, пребывая в афектном состоянии, и впредь напишу что-нибудь кажущееся сомнением в решениях модератора, но пусть это лежит на совести топикастера...
  4. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Уважаемые господа!

    Впредь, если вы не увидите ответа на ваш вопрос. Значит я увидел в самом вопросе провокацию конфликта и вы у меня уже в игноре. Я не буду более отвечать на провокации и никто не вправе заставить меня это делать! Если же в ваших вопросах в дальнейшем будет что-то по теме ветки - я надеюсь что кто то процитирует ваш вопрос и я на него обязательно отвечу.
  5. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Столкнулся с первыми серьезными трудностями в вынужденном разруливании локов (не по моей версии). Покажу на примере.

    При дальнейшем движении цены вверх последовательно будет возникать следующая ситуация.

    Цикл№3 по плану открытие (переворот по факту) длинной позиции на КУ(155).

    buystop0.4 1.6241, s/l 1.6178, t/p 1.6428

    Здесь пока все нормально - сделка имеет собственные стоп и тейк (пока).

    Цикл№2. По плану открыта длинная позиция от КУ(-250)

    buy0.3 1.5984, s/l 1.5886, t/p 1.6481

    При достижении КУ(-95) (1.6136) стоп по позиции переносится на КУ(-155) (1.6076). Уровень тейка неизменен. Однако на уровне 1.6288 стоит открывающий селл ордер по циклу№1. Значит во избежании локирования тейк по сделке цикла№2 переносим на уровень 1.6288. Произойдет фактический разрыв сделки по циклу№2. Смотрим далее.
    Поскольку по циклу№1 открывающий селл ордер должен "столкнуться" с уже открытой длинной сделкой, то сам открывающий снимаю, но тейк и стоп по нему остаются пока в силе.

    И так! на уровне 1.6288 закрываю по сути лок. Цена движется дальше вверх и достигает стопа по сделки цикла №1 - это уровень 1.6383. Лока больше нет и вновь открывается позиция по циклу№2. По факту у меня будет открыта сделка со следующими параметрами.

    buy0.3 1.6386, s/l 1.6076, t/p 1.6481

    Если рассматривать данную сделку как самостоятельную, то она будет противоречить ограничениям по конкурсу. А именно соотношение тейка к стопу 1 к 3 и риск по сделке почти 10% недопустимы. но это ведь не самостоятельная сделка?! Если выкидывать такие куски из стратегии то извратится весь первоначальный смысл, в нее заложенный! Как быть? Я могу прописать данный пример в шаблоне, если "руководство" посчитает мои доводы аргументированными.
  6. 1,108
    Комментарии
    0
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для x4x  
    Гнусный вездеход

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    Если рассматривать данную сделку как самостоятельную, то она будет противоречить ограничениям по конкурсу. А именно соотношение тейка к стопу 1 к 3 и риск по сделке почти 10%....
    Гы вот это и есть система "СТУЛЬЧАК-WC", када риски по совокупной позе никантралируимы.... :thumbsup_002::thumbsup_002::thumbsup_002:
  7. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    В принципе я привел пример для того, чтобы было понимание, что разрыв сделки по причине лока с другой сделкой может привести к первоначальному накоплению профита, а потом привести к серьезному убытку. И хотя при этом суммарный итог будет положительным - отдельная, сложенная из кусков сделка может принести убыток больший, чем 3%. В данном конкретном случае есть вариант, позволяющий избежать нежелательного убытка, а именно - на уровне 1.6386 находится КУ(155) для цикла№2 При достижении этого уровня стоп по сделке переносится на КУ(95). Тогда вместо открытия разорванной сделки на уровне 1.6383 я выставлю ордер на уровне 1.6386 с уже плановыми и вполне приемлемыми параметрами риска. Потеря 3-х пунктов будет не принципиальной. Но это в данном конкретном случае! А если разница будет не в 3 а в несколько десятков пунктов, то такой выход уже может не пройти. К тому же я не планировал изначально по варианту с открытием сделки от КУ(-250) делать дополнительные перевороты, хотя они и вписываются в логику стратегии. Придется опять подстраиваться под условия конкурса.

    А как выйти на автора проекта? Возможно мне ЕГО удасться убедить, что в стратегии нет локов в чистом виде, есть хеджирование позиций по одному инструменту?
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Понятно- это определения Ваше.
    Я бы тогда определил его как Дедошум рынка:)
    Ибо согласимся6 у всех людей разные ТС - и если у каждого будет своя велчииан не влияющее ан принятие решениия- то каждому прийдетя называть ее шумом рынка - но увсех он будет разный у кого 5 пипсов а у кого 500:)
    В целмо же по классие шумом рынка называется обычно то, что не считаемо и полностью случайно в понимании ТА - можно спориьь о том существуют ли такие интервалы или нет - но вот по классике так.
    Те, кто его считают обычно считают в % от волатильнсоти инструмента данную величину.
    Есть даже выражение- торговал в пределах шума рынка:)
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Надо ввести понятие Дедосделка- и дать ее организаторам конкурса.
    Не исключено, что вам пойдут навстречу. Ясно что по уму это накапливаемый риск от ряда сделок - лось лось лось - (ну или там) больше в сумме даст большого лося.
    Пао уму я бы считл сделкой покупка- продажа.
    А уж что это было - открытие лока или честный профит али стоп- не суть важно.
    Если Вы посмотрите отчеты банковского брокера то увидите, что там вообщзе нет понятия купи- продая.
    сть тока ваши бай и селл и совокупная позиция - аанлогично и по фонде (у мен яотчет брокеар за год у инвесторов фонда вызвал некий шок - арзробрать невоможно ничего- идут тока "купи" и "продай" по разнвм инструметам- а уж что к чему подвязано- сам разбирайся:)
    Так что повторюсь Дед- по уму надо считаь некий совокупный риск за ряд сделок в вашей стартеги и ли по периоду - сами смотрите. И именно его и ограничивать.
    Для примеур представим что некто торгует по каги стартегию - то етсь он все вреям в игре. И ему система убет кговорить когад бай когад селл- а до начал сделки он не знает даже точно когд его перевернет- примерно понятно предположить может - но не боле того- ибо каги рискются по концу периода.
    Так вот: логично тогда ирсики ограничивать не по однйо сдлке а за период- достигли оного- стоп машина тормозим работу, уходя на бумагу.
    В общем подумайте- а кпредставить организаторам конкурса лимиты для Вас- что они должны быть- несомненно.
  10. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Надо ввести понятие Дедосделка- и дать ее организаторам конкурса.
    Не исключено, что вам пойдут навстречу. Ясно что по уму это накапливаемый риск от ряда сделок - лось лось лось - (ну или там) больше в сумме даст большого лося.
    Пао уму я бы считл сделкой покупка- продажа.
    А уж что это было - открытие лока или честный профит али стоп- не суть важно.
    Если Вы посмотрите отчеты банковского брокера то увидите, что там вообщзе нет понятия купи- продая.
    сть тока ваши бай и селл и совокупная позиция - аанлогично и по фонде (у мен яотчет брокеар за год у инвесторов фонда вызвал некий шок - арзробрать невоможно ничего- идут тока "купи" и "продай" по разнвм инструметам- а уж что к чему подвязано- сам разбирайся:)
    Так что повторюсь Дед- по уму надо считаь некий совокупный риск за ряд сделок в вашей стартеги и ли по периоду - сами смотрите. И именно его и ограничивать.
    Для примеур представим что некто торгует по каги стартегию - то етсь он все вреям в игре. И ему система убет кговорить когад бай когад селл- а до начал сделки он не знает даже точно когд его перевернет- примерно понятно предположить может - но не боле того- ибо каги рискются по концу периода.
    Так вот: логично тогда ирсики ограничивать не по однйо сдлке а за период- достигли оного- стоп машина тормозим работу, уходя на бумагу.
    В общем подумайте- а кпредставить организаторам конкурса лимиты для Вас- что они должны быть- несомненно.
    Мне всегда нравилось и нравится вести диалог с Вами, потому что он всегда практически по делу и в большинстве случаев имеет конкретные предложения. Вы правильно подметили, что риск нужно в моем случае определить для суммы сделок, а не по отдельным сделкам. И я был бы признателен организаторам конкурса за то, что в моем случае нужно рассматривать общий риск (20%) а не риск по каждой отдельной сделке. Ну если конечно позиция по якобы локированию будет неизменной!

    Вообще говоря, с моей точки зрения устранение локов в МТ4 не проблема. Для этого нужно только желание руководства и три строчки когда авторов программы!

    Ну есть конечно и более трудоемкий путь. Это выставлять отдельные ордера без тейков и стопов, а стопы и тейки выставлять также как самостоятельные ордера. Так кстати пытался в свое время решить проблему роботизации моей системы Даниил. Но при работе без робота это дополнительные серьезные трудности для трейдера! И все упирается в злополучный лок! мне скорее всего так и придется в рамках конкурса идти именно по этому пути. Придется правда кое что поправить в описании стратегии. Ну и пропуск сигналов а значит и сделок практически не минуем! Посмотрим в общем! Главное не запутаться в этой куче ордеров!:whip:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать