Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "ОПОРА-МС" 29.03.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "ОПОРА-МС" 29.03.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 10107.42$


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +1.07%

    Absolute Drawdown -

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Первоисточником послужили исторические котировки цены по паре GBPUSD, а также коэффициенты Фибоначчи

    В результате анализа этих котировок были найдены определенные зависимости, которые и заложены в систему:

    1. Цена будет двигаться в том же направлении, в котором двигалась в предыдущем периоде минимум на «N» пунктов, после чего последует разворот (коррекция) и цена пройдет в противоположном направлении минимум «М» пунктов.
    2. Прежде чем пройти в том же направлении, в котором цена двигалась в предыдущем периоде минимум «М» пунктов, будет коррекция (откат) минимум на «N» пунктов.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,199
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Система непрерывного действия. Может осуществляться по нескольку сделок в день, а может несколько дней не быть ни одной сделки. Поэтому будут использоваться М15, Н1, Н4 для наглядности.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Торговля будет осуществляться только по одной паре - GBPUSD
  3. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Рабочий лот (контракт) по одной сделке 0.1 (может увеличиваться по мере прироста депозита, реинвестирование), а также в случаях, когда максимальные потери по сделке при срабатывании s/l не будут превышать 3% от стартового депозита.

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Торговый счет -ВТ 996076

    Логин торгового счета - 996076

    Пароль инвестора — Скиталец (в английской раскладке клавиатуры)

    Сервер - BroCo-Demo
  4. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от стартового депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Поскольку сделки будут открываться по отложенным ордерам, то изначально время открытия сделки неопределено. Однако, поскольку торговля будет вестись с использованием отложенных ордеров, то о выставлении ордеров я буду оповещать заранее, до совершения по факту самой сделки.
    Если сессия открылась гэпом и при этом цена проскочила один из уровней открывающих ордеров, либо по какой то причине в момент планового открытия сделки я находился вне рынка, то буду открывать позицию по лучшей цене. В случае худшей цены буду выставлять отложенный ордер на плановом уровне открытия.
  5. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой стратегии.
    ТС «ОПОРА-МС» является статистической уровневой системой и предназначена для торговли в среднесрочном периоде (до 4-х недель). Контрольные уровни (КУ) неизменны и всегда ориентированы по КУ0, который является по сути последней котировкой цены в последнюю пятницу. Данная котировка не привязана строго к котировкам Броко. Поскольку каждую новую неделю начинает работать новый план, рассчитанный для торговли в 4-х недельном цикле, то одновременно в рынке может торговаться до 4-х сделок (не считая сделок в рамках одного плана, связанных с добавлением позиции по сути к уже открытой сделке).

    Всего в системе 9 уровней, включая КУ0. Все уровни располагаются на удалении от КУ0 всегда на одном и том же расстоянии в пунктах. Всегда фактические КУ для данного конкретного 4-х недельного цикла (одного торгового плана) рассчитываются от фактического значения цены КУ0.

    В плане используются следующие уровни:

    КУ(95), КУ(-95), КУ(155), КУ(-155), КУ(250), КУ(-250), КУ(345), КУ(-345)

    Уровни рассчитаны с учетом волатильности пары GBPUSD на истории, а, также с учетом коэффициентов Фибоначчи, а именно 1, 1.618, 2.618, 3.618 с небольшим округлением значений.

    Торговый план работает по сути в предполагаемом паттерне с границами +/-345п. От КУ0. Как только цена достигнет одной из границ — торговля по данному плану прекращается.

    Важно! начиная с 31.03.2011 перехожу на облегченный вариант ТС, суть которого заключается в том, что цикл будет равен 2 недели а не четыре, как описано выше. Торговля будет осуществляться только по одному плану. После отработки плана по критериям, описанным выше, со следующей недели работа будет осуществляться по новому плану. Данное изменение связано с тем, чтобы исключить разнонаправленные сделки (локирование позиций) из разных циклов.

    Важно! Начиная с 03.04.2011 Включаю второй план в торговлю. Этот план расчитан на работу в течение одной недели и является по сути уменьшенной копией двух недельного плана. А именно, все КУ по недельному плану уменьшены по отношению к КУ по двух недельному плану на некий коэффициент таким образом, что границы плана (паттерна) находятся на КУ+/-155, что обеспечивает фактически плавный переход от одного плана к другому. Контрольные уровни по недельному плану следующие.

    КУ0, КУ(43), КУ(-43), КУ(70), КУ(-70), КУ(112), КУ(-112), КУ(155), КУ(-155).

    Тактика работы по этому плану несколько отличается от торговли по двух недельному, но в целом такая же.

    В начале двух недельного цикла сначала работает недельный план "до вылета". Если и двух недельный план в течение первой недели "вылетит" за границу, то со следующей недели все повторяется. Если двух недельный план останется в работе на вторую неделю, то работа будет вестись либо по одному, либо по другому плану, в зависимости от силы сигналов.

    Сильный и слабый сигнал. Сигнал считается сильным, если открытие (закрытие) позиции происходит на предусмотренных в плане уровнях. Если же по ходу движения цены будет перенос стоп ордера по принципу трейллинга, то сигнал по уже открытой позиции становится слабым. Слабым также считается сигнал, когда еще нет открытой сделки по плану, но уже выставляется отложенный ордер после достижения ценой какого то КУ того или иного плана.

    Тактика работы с использованием силы сигналов.

    а)Сильный + сильный в одном направлении. Открывается сделка по тому плану, где МО лучше.

    б)Сильный + сильный в противоположных направлениях. Уже открытая сделка по тому или другому плану закрывается на уровне открытия сделки по второму плану. (исключаем локи).

    в) Сильный + слабый. Если у уже открытой сделки сигнал сильный, а у встречной слабый - встречную сделку игнорирую. В отдельных ситуациях возможно также закрытие "сильной" сделки на уровне открытия "слабой" сделки (необязательно). Если у открытой сделки сигнал слабый, а у встречной сильный, то на уровне открытия сделки с сильным сигналом "слабую" закрываю и открываю "сильную" (по сути переворот) (необязательно).

    Сила и слабость сигналов не зависят от величены контрактов по разным планам.

    Работу каждого плана в отдельности и совместную работу покажу на примерах ниже.
  6. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Уровни открывающих ордеров, а также уровни s/l и t/p всегда находятся на одном из КУ. По мере прохождения ценой КУ, s/l может передвигаться по принципу трейлинг стопа также на другой КУ. Часто встречается ситуация, когда цена «застревает» в канале, в границах которого находятся два-три КУ. В этой ситуации будет использоваться разворотный трейллинг-стоп. Переворот позиции будет происходить либо в безубытке (минус спред), либо с небольшим убытком (не более 3%), при этом будет использовано (не обязательно) добавление позиции с таким расчетом, что в случае получения убытка по данной конкретной сделке — этот убыток не превысит 3% от стартового депозита.

    Иногда может встретится ситуация, когда цена будет «работать» в небольшом канале, в котором находится только один КУ. Решение на продолжение торговли по сделке либо закрытии ее с переворотом буду принимать по этой рыночной ситуации (не обязательно!).

    Если на протяжении цикла (4-е недели) (начиная с 31.03.2011 две недели)цена не достигла границы паттерна (+/-345п.) - сделка будет закрыта либо в конце сессии в пятницу, либо на одном из ближайших к цене КУ.

    Если возникнет ситуация, что в разных циклах сделки по плану должны открываться в разные стороны (лок), то в уже открытой сделке буду переносить закрывающие ордера на уровень открытия противоположной сделки. В этом случае по сути вторая сделка открываться в противоположную сторону не будет а отложенный ордер будет снят. Как только одна из таких сделок закроется, вторая будет восстановлена на уровне закрытия первой. Но если при этом риски окажутся выше допустимых, то либо я уменьшу размер контракта, либо вообще открывать сделку не буду. (Начиная с 31.03.2011 отменен)
  7. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.



    На графике указано 9 точек принятия торговых решений (открытия или закрытия сделок, выставление и изменение уровней ордеров)

    1. С началом открытия новой недели или чуть позже выставляются следующие ордера (для простоты понимания я не буду пока указывать фактические котировки и спред).

    №1 selllimit0.3 (250), s/l (345), t/p (-250)

    №2 buylimit0.3 (-250), s/l (-345), t/p (250)

    2. Цена достигла КУ(155), ситуация не изменилась.
    3. Цена достигла КУ (95), ситуация изменилась, снимаю отложенный ордер №1 и выставляю ордера;

    №3 buystop0.4 (155), s/l(95), t/p(345)

    4. Цена достигла КУ0, ситуация не изменилась.
    5. Цена достигла КУ (-95), ситуация изменилась. Возвращаю в рынок ордер №1. В ордере №3 изменяю положение t/p(250).
    6. Открылась длинная позиция по ордеру №3, ситуация изменилясь. Выставляю по сути переворотный ордер

    №4 sellstop0.4 (95), s/l (155), t/p (-250)

    7. Цена достигла КУ(250), ситуация изменилась, закрылась сделка по ордеру №3 и открылась по ордеру №1. Ордер №4 снимаю.
    8. Цена достигла КУ(95), ситуация изменилась. Переношу стоп по открытой сделке на уровень КУ(155). Выставляю ордера;

    №5 buystop0.4 (155), s/l(95), t/p(345)

    9. Цена достигла КУ0, ситуация изменилась. Поскольку 4-х недельный цикл заканчивается — принимаю решение о закрытие открытой сделки на ближайших КУ, для чего стоп переношу на уровень КУ(95), а тейк на уровень КУ(-95). Снимаю все отложенные ордера.

    10. Цена достигла уровня тейка. Конец торговли по данному плану!
  8. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю.
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите тему для ответов на вопросы и обсуждения.
  10. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Спасибо!

    И так! Изначально обращаю внимание на 4-х недельный цикл, который открылся на этой неделе. Пусть это будет цикл №1.

    КУ0 - 1.6038

    Шаг1.1 Выставляю отложенные ордера на уровнях +/-250

    selllimit0.3 1.6288, s/l 1.6386, t/p 1.5791

    buylimit0.3 1.5791, s/l 1.5693, t/p 1.6288

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать