Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Три кирпича" 01.08.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Три кирпича" 01.08.2011 г.


    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 8000 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: $-2000 (-20%)

    Absolute Drawdown: $2000 (20%)

    Стартовый депозит: $10 000



    ======================
    Обсуждение ТС


    История

    3 Этап (7.06.2011 - 7.07.2011)
    Состояние счета по закрытым позициям: 3 375.75 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям: +9.5 %
    Absolute Drawdown: $88 (2.8%)
    Стартовый депозит: $3 082
    Стейт

    2 Этап (5.05.2011 - 5.06.2011)
    Состояние счета по закрытым позициям: 1 582.72 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям: +5,5 %
    Absolute Drawdown: 14.8 (1%)
    Стартовый депозит: $1 500

    1 Этап (29.03.2011 - 29.04.2011)
    Состояние счета по закрытым позициям: 123 090.03 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям: +23 %
    Стартовый депозит: $100 000
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 19,397
  2. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1. Таран В.А. «Играть на бирже просто?!»
    2. Т. Дж. Дорси «Метод графического анализа "крестики-нолики"»
    (Thomas J. Dorsey, «POINT AND FIGURE CHARTING»)
     
  3. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Futures:

    6Е – евро
    FDAX – индекс DAX

    IV. Параметры торгового счета.

    Номер счета: 87730
    Логин: 87730
    Инвесторский пароль: UTkJpMGyA


    Минимальный размер контракта: 0,1
    Размер счета: 10 000 USD

    ================================
    История

    3 Этап
    Минимальный размер контракта: 0,01
    Тестовый размер счета: 3 082 USD
    Стейт 2-3 этапов

    2 Этап
    Минимальный размер контракта: 0,01
    Тестовый размер счета: 1 500 USD

    1 Этап
    Минимальный размер контракта: 1,0
    Тестовый размер счета: 100 000 USD
    Торговый счет № 996913
    Логин торгового счета: 996913
    Пароль инвестора: Hermit1
  4. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    В рамках этой ТС для установки ордера практически не требуется принятия решения: условия его открытия предельно жесткие и не допускают толкований. Простор для мысли присутствует разве что при «ручном» стоп-трейлинге - модификации ордеров.

    В связи с этим, нет острой необходимости "обосновывать" каждый раз вход – причина его неизменна (денег хочется), и сообщения об сем желании будут банальным копи-пастом.

    К сожалению (или к счастью), у меня есть еще любимая работа в реальном секторе, и она бывает весьма насыщена. А, к примеру, ДАКС иной раз так летает, что в туалет сходить не успеешь - проверено практикой.

    Тем не менее, я постараюсь максимально полно и интересно, хотя бы раз в день освещать свои действия, а так же складывающиеся нестандартные ситуации, кои имеют место.
  5. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Эта трендоследящая система основана на предположении о том, что динамика изменения цены восходящих/нисходящих каналов превышает совокупную статику горизонтальных. Отсюда возникает необходимость наиболее точного определения фаз начала и завершения полезных движений. Лучше всего этот эффект достигается, если держать в рынке постоянно открытые ордера. При этом, естественно, приходится мириться с издержками на срабатывание серии ордеров стоп-лосс в горизонтальном канале, но по расчетам - они впоследствии покрываются прибылью с тренда.
    Проще говоря, используется трейлинг-стоп с переворотом от уровня стопа.
    Для наглядности и ясности представления я использую чарты Point&Figure [2], адаптированные под разработанный стиль торговли.

    Для каждого инструмента устанавливается свой размер клетки (шаг, или дискретность) и стоп-лосса, который тоже измеряется в клетках. Ордера могут выставляться на уровнях, кратных клетке.

    В основе ловли лежат три ордера: один открытый и два отложенных: переворотный и трендовый "удлиняющий".

    В рынке постоянно открыт один ордер (для инструмента), на уровне его стоп-лосса выставляется встречный отложенник, иначе говоря - переворотный. Уровень переворота – дискретный, ака трейлинг: если цена прошла в сторону тренда одну или более клеток – стоп-лосс (а так же уровень открытия переворотного) подтягивается за ним на такое же количество клеток. При срабатывании переворота тут же выставляется новый переворотный отложенник.
    На уровне тейк-профита открытого ордера ставится удлиняющий ордер в том же направлении, символизирующий фиксацию прибыли и переоткрытие. Это такой чисто технический прием, чтоб глазки не блестели от больших цифер профита, а так же для улучшения инвестиционных показателей.
  6. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    SELL
     
  7. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    BUY
    это просто болтовня, т.к. одно слово "BUY" написать нельзя, форум ругается - мол, три буквы слишком глумливо смотрятся. пеши есчо.
     
  8. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Нюансы начинают возникать не столько при открытии, сколько при модификации ордеров, изображающей ручной трейлинг-стоп. Они связаны в основном с вопросом, по какой из цен ориентироваться, дабы зафиксировать факт прохождения клетки. А так же точность недохода цены: какую погрешность можно считать незначимой.

    Как правило, я использую в расчетах котировки склеек (CONT) и погрешность в 2 пункта. Но иногда приходится делать эмпирический выбор, так как ордера все же срабатывают по Bid/Ask.

    Если мне не нравится текущая ликвидность (объемы, волатильность) - можно приостановить торговлю, отменив отложенные ордера. Возобновляем обычно на следующий день.

    Уровень Stop Loss

    При установке ордера стоп выставляется:
    - на уровне локального экстремума (достигнутого ранее трендового High/Low), округленного до уровня клетки.

    В случае продолжения трендового движения
    - перенос пропорционально пройденному расстоянию, кратно размеру клетки.


    Уровень Take Profit

    Жестко не регламентирован. Обычно ставлю около 5 - 10 клеток.
  9. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Для 6E:

    Стандартный лот: 0.02
    Размер клетки: 50 пунктов

    Для FDAX:

    Стандартный лот: 0.01
    Размер клетки: 20 пунктов.

    Хотя размер его тика 0.5, для простоты считаю 1 пункт = 1.0, так как децималы у ДАКСа не несут полезной информации.


    IX. Пример работы по стратегии.

    Графический пример приведен на картинках выше, а так же испытан практически в ШУ-36.
  10. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Не планировал начинать сегодня, но вроде процесс пошел - обидно будет опоздать.

    Вот откуда произошел старт:
    6EM1 Sell = 1.4100, SL = 1.4150
    FDAXM1 Sell = 6900, SL = 1.6940
    по даксу немного опоздали войти, поэтому стоп ниже положеного.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать